- 만기대비 특집동영상&시황 복기
- 2013-04-10
10일 예고된 북한의 지정학 리스크가 우리장에 미친영향이 제한적으로
우리의 실물경제에 미치는 영향은 긍정보다 부정적 시각과 결과가 초래되어
오늘도 옵션시장은 양옵션 매도대응이 수익을 챙길수 있었습니다.
4월 만기일인 내일
금통위의 기준금리 결정과 북한 리스크 그리고 엔/달러 환율상승이
시장상황을 녹녹치않게 만들고 이로 인한 변동성이 확대될 가능성이 크지만
저희 성수 클럽에서는 기준일부터 오늘까지 양옵션 가격으로
내일 장을 상승시 대처와 하락시 대처 방법으로 명쾌하게 제시합니다.
파생시장에서 고군분투 하시는 파생인 여러분께서는 내일 4월만기에
저희 성수클럽 만기 특집 방송 을 청취하시어 대박 나시길 간절히 바랍니다.
<방송 주 내용>
1. 4월 기준일 부터 오늘까지 선물흐름의 맥
2. 명일 선물매수와 매도가격대
3. 콜옵션 과 풋옵션의 결재 행사가 판단 방법
4. 양옵션 결재행사가의 가격분석 및 매수와 매도 대응가격대
5. 현물시장의 업종별 대장주 와 파생시장의 옵션가격이
최근 3일 저점 다지는 가격 분석
* 시장 개황
오늘 선물지수는 255.00으로 갭상승 시작했습니다. 이후 지수는 등락을 반복
하며 고점을 높여가서 256.50의 고점을 찍고 장후반 다소 밀려서 255.55로
전일대비 2.20포인트 상승한 상태로 장을 마감했습니다.
오늘 지수는 결과적으로는 상승을 했지만 장중에는 세력들이 위아래로
휘둘리며 개인들의 추격매수와 손절을 유도하면서 주머니를 털어가는
장세를 연출했습니다.
내일은 만기일입니다. 성수클럽 방송을 청취하시고 이번 만기에도
좋은 성과있으시기를 바랍니다. 감사합니다.
*성수클럽 내일의 투자전략
*성수클럽 회원님의 깨알같은 매매일지-장복기
선물 시가255.00 고가256.50 저가253.45 종가255.55 전고256.05 전저251.50 야고254.75 야저252.60
기고265.55 기저261.40 진동폭- 3.05피
콜252 시가2.60 고가3.70 저가1.92 종가2.82 월고14.0 월저1.09 전고3.45 전저1.09 야고2.40 야저1.49
풋252 시가1.17 고가1.88 저가0.77 종가0.77 월고3.25 월저0.24 전고2.98 전저0.94 야고2.39 야저1.24
콜255 시가1.17 고가1.93 저가0.82 종가1.16 월고11.65 월저0.42 전고1.84 전저0.42 야고1.05 야저0.59
풋250 시가0.62 고가1.01 저가0.35 종가0.38 월고2.28 월저0.16 전고1.72 전저0.47 야고1.37 야저0.62
소장님 말씀과 중요사항-
개장 전-
야간 저가252.60 고가254.75 종가 254.05로 마감
콜252 종가 2.24 풋252 종가 1.27 마감 막판 콜 종가고가 마감
오늘 상방가기 위해서는 풋월저가 붕괴되어야 함
내일 만기 앞두고-악재 해소시 저점 찍고 상승가도 진입 예상
콜255 저가 0.42 동행사 월저 0.38 콜250 저가2.33 -콜255가 0.38 붕괴되지 않으면 상방
251.50 찍은 자리가 콜255 0.42, 콜250이 동행사 월고2.28 지킨 자리임-2.33
야저 252.60 붕괴되지 않으면 저점 매수자리
콜255가 동행사 월저에서 턴을 해서 외저점이라고 할 수 없음
콜이 야고를 넘는 지 찍고 밀리는 지 봄
양252가 가격대가 비슷-오전장 시세 분출시 오후엔 매매하지 말 것
어제도 콜이 쌍고를 찍고 죽음 콜 야고 돌파여부 확인 풋 야저 붕괴 확인
개장 후-
9시50분경-
시가 255.00 시작해 255.20 고점 찍고 253.45 저가 형성 후 1피 반등나오는 중임
풋252는 동행사 월저 1.09인데 저가1.03 찍고 1.88까지 상승햇다가 1.33까지 내림
현물 시장은 양호함-삼전이 하락이지만 다른 현물은 크게 밀리지 않을 것으로 보임
밀리면 저점 매수 시점 노림
변화무쌍한 장에서도 콜이 저가에서 3차고가 찍음
콜255가 3차고가 1.32 찍고 밀림
양프리가 예상외로 프리가 35틱 붙어있고 양옵션이 시가 선상에서 거래됨
255.00인데도 콜이 시가를 지키고 있음 콜255 시가 1.17, 풋도 시가 지킴
선물이 시가 지키면 풋이 당연히 밀림
2011년 4월 만기때 오전 11시30분 저점에서 콜280이 대박을 줌
콜280이 오전 0.12까지 하락햇다가 종가고가1.80 마감해 만기에 결제까지 됨
오늘은 그렇게 되지는 않을 것 같음 아직 시간이 더 필요함
당시 1.0 고가에서 11시30분에 월물저가를 찍고 상승했음-월물 최저가를 확인해줌
현재 선물이 255.0을 넘기고 있음
풋시가 붕괴되면서 급등이 나옴
풋252가 동행사 월저 1.09가 무너져야 함 1.09 무너지면 외가들이 차례대로 무너짐
풋252가 1.09 1.03 무너지지 않으면 청산해야 함
12시55분 경-
양255를 보면 1.60대에서 마주침-풋255가 전저1.83을 넘지 못하고 하락함
콜257이 0.63 넘겨야 탄력받음-선물은 256대 지지-콜255 1차 매수가1.39에서 돌림 콜257도 0.45에서 돌림
풋이 서서히 전저가 무너짐-외가는 전저 버티고 있지만 풋외가 매수 유인 풋252 전저0.94
풋255는 전저에서 30틱 죽었는데 외가는 안죽고 있음- 함정임
외가가 쉽게 죽지 않는 것은 개인을 유인 중이라고 보임-북한 리스크는 시장에 반영않고 있음
풋250 전저 0.47인데 현재 0.46-내가격은 전저 다 무너짐
현물시장 흐름이 견조함-삼전이 상승하면 지수도 상승-다른 종목은 강세
풋은 어제의 고가 풋260 전고9.40 풋255까지 쌍고 찍음
풋255 4.80 쌍고 찍고 현재 1.65
풋255가 쌍고 찍을 때 콜255는 동행사 월저 0.42에서 반등함
마감 시황-
좀전 콜252의 저가 2.18-2차 매수가에서 돌림
콜255는 3차 매수가까지 옴-외가는 3차이고 내가는 2차 매수가
일괄적으로 그대로 적용시 내가와 외가를 현혹하기 위해 차순에 변화를 줌
256.50대에서 콜257이 전고까지 상승 0.78-0.74
257이 결제되려면 먼저 0.63을 넘어야 함
반대로는 풋257이 0.63 무너져야 함
오전에 30틱 상승했던 프리가 종가에 47틱 빠짐
콜255가 1.93에서 1.16까지 죽고 풋252는 1.88에서 0.77로 종가저가 마감함
오전에 프리가 살아있을 때 매매하고 프리가 죽은 오후에는 가급적 매매를 하지 말것
4시 30분이후 만기 대비 동영상 올리신다고 함
정실장님의 중요멘트-
개장 전-
선물 255.0 돌파시 상승/ 붕괴시 하락 확인매도
풋260 7.75 상대월고 붕괴시 선물이 상승/ 7.0 처음 월고 붕괴시 콜시세
콜252가 2.11-2.32 돌파와 풋252 1.09-0.90 붕괴시 선물 상승
풋252 1.24 야저 콜252 1.49 야저 야고는 2.40-2.39임
콜 전고 돌파와 풋전저 붕괴시 선물 상승 확대
콜257이 0.63 회복해야 콜시세 분출함
콜 야고 돌파와 선물 255.0 돌파시 상승 확대
콜252 2.40 야고 돌파시 2.76-2.98-3.25 상승 수순
개장 후-
9시2분- 255.40 회복하지 못하면 매도 대응
무포자 254.0 붕괴시 확인매도/매수는 253.0 자리에서
9시5분- 풋252 0.94-1.09-1.63-1.73 회복해야 2.11-2.30- 다음 상승가
9시10분- 풋252 1.09 매수자 1.63부터 청산 1.73 지지해야 다음 2.11 상승가
9시22분- 254.0 확인매도자 253.0 붕괴되지 않으면 253.50 아래 청산
풋255 3차고가 찍고 청산 후
9시40분- 콜252 1차 매수가 매수자 2.40 야고 찍고
콜252 1차 매수자 2.55부터 청산 선물 254.75부터 청산
9시50분- 콜252 1차 매수가 매수자 2.76 확인하면서 2차고가 찍고 2.76부터 청산
9시58분- 콜252 3차 찍고 청산
10시9분- 254.70 붕괴시 하락/풋252 1.09 재매수자 단타대응
254.70부터 청산
10시10분- 콜257 0.63 찍고 밀리는 자리 선물 매도
10시16분- 254.70 재매수 50 손절 /256.0 돌파해야 상승 확대
안전하게 매수할 분 254.0 아래
10시42분- 풋 전저 붕괴와 콜257 0.63 회복하기 전 매수자도 단타 대응
10시52분- 콜252 1차 매수가 매수자 2.98 돌파해야 상승하므로 2.95부터 청산
12시 54분- 콜252 2.98 상대고가 지지 매수대응/풋252 1.09 회복하지 못하면 선물 저점 매수대응
콜252 전고 청산 후 1차 매수가 부근에서 시세 256.70-257.0 돌파하기 전 256.30부터 청산
12시57분- 콜252 2.98 상대전고에서 3.45 전고부터 청산
1시33분- 256.50-30 매도자 255.20부터 청산
풋252 1.09 회복 후 하락
1시39분- 콜252 1차 매수가에서 현 2.90까지 시세/2.98-3.05 회복하지 못하면 단타 대응
1시43분- 256.50-30 매도 255.0 매수
1시50분- 풋255 1.80 전저 확인 매수자 255.0 붕괴되면 매도 유지/풋252 1.09 확인하면서 단타 대응
풋255 1.80 전저 매수자 2.05-2.10 회복해야 다응 상승가 2.05부터 청산
2시17분- 매도자 254.50 붕괴되지 않으면 254.70 청산
2시57분- 콜252 1차 매수가 매수자 2.70부터 청산
3시4분- 255.0 매수자 255.40부터 청산
3시12분-콜257 시세 나려면 0.63-0.75 넘어야 하고 풋260 1.03 월저 무너져야 함
콜255 1.52를 넘어야 콜시세 분출하고 풋월저가 붕괴되어야 함
미국 다우는 48포인트 상승한 14613으로, 나스닥은 18포인트 상승한 3222로 마감했다
우리 장 선물은 전일종가 253.35에서 1.65피 상승한 255.00으로 시작했다
9시24분 야고254.75를 붕괴한 253.45저점을 찍고 상승해 10시3분 야고를 돌파해 전고256.05인데 255.90을 찍고
10시24분 야고 아래인 254.30을, 12시9분 야고와 전고를 돌파해 256.50고점을 찍고 하락해 2시15분 254.65
까지 하락했다 종가는 전일종가253.35에서 2.20피 상승한 255.55로 마감했다
시가255.00에서 0.55피 상승했고 진동폭은 3.05피이다
9시255.0~9시24분 253.45~10시3분 255.90~12시9분 256.50~2시15분 254.65일 때-
콜252는 전일종가1.86에서 74틱 상승한 2.60으로 야고2.40 위에서 시작했다
2.86 찍고 하락해 9시24분 253.45일 때 야고2.40 상대야고 2.39를 붕괴해 1.92를 찍고 10시3분 255.90일 때
야고 돌파해 전고3.45, 상대월고 3.25인데 3차고가 위 3.30을 찍었다 10시24분 254.30일 때 야저2.40 붕괴,
1차 매수가 아래 2.28까지 내렸고 12시9분 256.50일 때 앞고가 3.30을 돌파해 4차고가 위 3.70을 찍었다
2시15분 254.65일 때 전고와 야고를 붕괴해 2차 매수가에 근접한 2.18을 찍고 상승했다
콜255는 전일종가40틱 상승한 1.17로 야고1.05 위에서 시작했다 1.17은 풋255의 시가가격이기도 하다
1.36 찍고 하락해 9시24분 253.45일 때 야고를 붕괴해 0.82를 찍고 10시3분 255.90일 때 야고를 돌파해
전고1.84를 넘지 못한 1.71 5차고가를 찍고 10시24분 254.30일 때 야고 아래 2차 매수가 1.00을 찍었다
12시9분 256.50일 때 앞고가1.71 상대전저1.83 자신의 전고 1.84를 돌파해 5차고가 이상의 1.93을 찍었다
2시15분 254.65일 때 전고 야고를 붕괴해 3차 매수가 0.83을 찍고 장중 쌍바닥으로 상승했다
풋252는 전일종가 1.97에서 80틱 하락한 1.17로 야저1.24 아래, 전저0.94 위에서 시작했다
1.03 찍고 상승, 9시24분 253.45일 때 3차고가 위 1.88을 찍고 10시3분 255.90일 때 아침 저가 1.03을 다시
찍었다 10시24분 254.30일 때 상대 야저 가격인 2차고가 1.49까지 상승 후 하락해 12시9분 256.50일 때
야저1.24 상대월저전저 1.09 전저0.94 를 붕괴해 2차 매수가 아래 0.89를 찍고 12시39분 256.30일 때 0.81을,
1시21분 256.20일 때 3차 매수가 아래 0.78을,2시15분 254.65일 때 전저0.94 상대월저1.09를 돌파해 1.17을
찍고 하락했다
풋250은 전일종가 1.07에서 45틱 하락한 0.62로 야저 가격에서 시작했다
0.53 찍고 상승, 9시24분 253.45일 때 1.01을 찍고 10시3분 255.90일 때 야저0.62를 붕괴한 2차 매수가 아래
0.57을찍고 10시24분 254.30일 때 야저를 돌파해 0.82를, 12시9분 256.50일 때 전저0.47인데 0.50을,
12시39분 256.30일 때 전저 붕괴한 0.45를, 1시21분 256.20일 대 3차 매수가 아래 0.42를 찍었다
2시15분 254.65일 때 전저0.47을 돌파해 0.58을 찍었으나 야저 0.62를 넘지 못했다
종가 255.55일 때-
콜252는 전일종가 1.86에서 96틱 상승한 2.82로 야고 위 전고 아래에서 마감했다
진동폭은 178틱이고 시가2.60에서 22틱 상승했다
콜255는 전일종가 0.77에서 39틱 상승한 1.16으로 야고 위 전고 아래에서 마감했다
진동폭은 111틱이고 시가1.17에서 1틱 빠졌다
풋252는 전일종가 1.97에서 120틱 빠진 0.77로 콜255의 전일종가 가격에서 종가저가 마감했다
진동폭은 111틱이고 시가1.17에서 40틱 빠졌다
풋250은 전일종가 1.07에서 69틱 빠진 0.38로 전저 야저 아래에서 마감했다
진동폭은 66틱 이고 시가0.62에서 24틱 빠졌다
콜은 1~2차고가에서 마감했고 외가는 1~3차 매수가이면서 2차고가에서 마감했다
풋종목들은 전저 야저가 붕괴괴었고 1차~3차 매수가에서 마감했다
양255를 중심으로 한 무게는 콜이 1.56이고 풋은 2.95이다
미결 비율은 콜이 22.5%이고 풋은 77.5%이다
양255의 양합 프리미엄은 전종가합은 4.12, 시가합은 3.27, 종가합은 2.80으로 시가합대비 47틱 빠졌다
등외가 콜257과 풋252의 프리는 전종가합은 2.23, 시가합은 1.59, 종가합은 1.10으로 시가합대비 49틱 빠졌다