시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-박스권 횡보로 마감한 만기
  • 2021-01-14
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 427.10의 보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 박스권에서
미미한 움직임을 보이며 횡보하다 430.15로 전일대비 1.40포인트 상승한
상태로 장을 마감했습니다.


만기일인 오늘 지수는 박스권 양매도 장세로 마감했습니다.
연말연시 상승랠리를 이어오던 지수는 만기주 들어서 박스권에서
방향성 없이 소강상태를 보이면서 횡보하다 만기가 지났습니다.


만기 이후 지수는 단기상승에 대한 부담으로 소강상태를 이어갈 여지가
있습니다. 코스피의 공매도 부활에 대한 여론이 분분해서 이에 대한
불확실성이 전체 주식/파생시장에 적지않은 파장을 끼칠 것으로 보입니다.
따라서 만기 이후 뚜렷한 방향성 없이 단기등락이 이어지는 구간에서는
일희일비(一喜一悲)하지 마시고 불필요한 매매를 줄이는 인내심을 가지고
장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  427.10     고가 : 431.20    저가 : 426.55   종가 : 430.15   진폭 : 4.65
          전일 시가 :  427.50     고가 : 433.20    저가 : 424.35   종가 : 428.75   진폭 : 8.85
       전전일 시가 :  428.30     고가 : 431.35    저가 : 415.30   종가 : 427.70   진폭 : 16.05

1. 선물은 427.10으로 시작하여 전일 종가 428.75를 찍고 하락하여 장중 저가 426.55를 찍고
   상승하여 장중고가 431.20을 찍고 하락 전일 종가 428.75를 찍고 428.00까지 밀렸으나 다시
   상승하여 430.85 쌍고점을 찍고 하락하였으나 시가 427.10을 찍지 못하고 427.50으로 상승
   430.15로 장을 마감하였습니다.

<야간장 챠트>
※아래 내용은 콜옵션 432, 풋옵션 427 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.22로 전일 종가 2.38 아래에서 시작하여 전저1.99대비 1차 고가인 2.56을 찍고
    하락하여 전저 1.99 붕괴하여 1.60을 찍고 반등 상승후 시가 회복하지 못하고 2.17마감
 2) 풋옵션은2.97로 시작하여 전저 2.06 붕괴하지 못하고 2.50을 찍고 상승 4.48을 찍고 하락 
    시가 붕괴하여 2.78로 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 전저 1.99를 생명선으로 붕괴되지 않으며 야고 2.53 돌파 시
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 전저 1.99 야저 1.60, 월저 1.04 순차적으로 하락해야함
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 1.73위에서 시작하여 월저 전저 1.45 붕괴 하지 않고
    야고 3.18 돌파 시
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 1.73 아래에서 시작하여 월저 전저 1.45 붕괴 시

<야간장 주포 챠트>
4. 기타 주의 사항
 1) 콜옵션 430 3.60 풋옵션430 3.84로 만나지 못하고 하락하여 양 427 4.50부터 3.35까지 
    지속적으로 만남
 2) 콜 427 상대 야저 2.50 붕괴 시 하락폭 상승하며, 풋옵션 427 상대 형 콜옵션 430 2.38
    붕괴 하지 않으면 상승 가능하며, 붕괴 시 풋옵션 하락
 3) 금일 만기일에 전일 등이 외가 양합이 9.11에서 3.67로 5.50 하락 하였음으로 옵션 매매 주의
 4) 전일 주간장, 야간장에서 보여준 등락을 확인하여 주의 해야하며 양옵션의 만남을 확인
    하고 진행해야함 

※선물 예상가 : 422.00(8시33분 기준)
위에 있는 동그라미를 보면 다들 이것이 무엇을 의미하는가?
필자는 무슨 생각을 하고 있을까 생각하시는 분들도 있겠습니다. 하지만 오늘 장을 보신 분들이면
오늘 제가 어떤 생각으로 무자비하게 동그라미를 그렸는지 이해하셨을 것입니다.

오늘 동그라미 그린 곳은 양 430과 427이 모두 만난 자리 입니다. 콜옵션 430은 상대 풋옵션 
상승하여 월저2.27을 찍고 전일고가 2.72돌파, 상대 전저 2.89룰 찍고 풋430은 전일 저가 2.89
찍고 양 430이 만나면서 하락을 시작 하락하며 고가는 콜 430이 상대 2.89, 상대 월저, 2.27
콜 427 상대 2.50, 전저 2.06, 월저 1.93등 모든 점에서 만나며 변곡 가능함을 뽐내며
프리를 계속 감소 시켰습니다.

확실히 만기임을 인지하고 오늘은 옵션을 절대로 진행하지 않음을 다짐하며 시작하였고 콜옵션
처음부터 갭상승을 예상하였습니다.
이유는 선물 전일 종가 428.75였으며 옵션은 콜옵션 전일종가 대비 야간 시가, 야간 종가 조금씩
낮추고 풋옵션 전일 종가, 야간 시가, 야간 종가 조금씩 낮추는 전형적인 프리의 감소일 뿐
전일 선물 428.75와 동일해야지 맞다고 생각하였습니다. 외국장 (나스닥56.52point 상승 0.43상승,
다우 -8.22 -0.03%)또한 큰 변동수를 주지 않았으나 선물 시작가 427.10으로 시작하였고
갭상승하여 전일종가를 맞추고 다시 시가까지 낮춘 것을 확인 427.10 매수 진행하여 430.00 매도
하였습니다.

그리고 최대한 움츠린 후 쌍고를 찍은 12시 30분 430.80 지점에서 다시 한번 1point 하락 확인하여
선물 매매 종료하였습니다.

다들 대세 상승장이 끝나고 프리 감소를 위해 흔드는 만기 1주일 고생하셨고 내일
새로운 장에 새로운 모습으로 뵙겠습니다.
다들 읽어주셔서 감사합니다.




* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 427.10 431.20 426.55 430.15



야선 427.50 433.20 424.35 428.75

 

정실장<08:51>전고 433.20 전저 424.35
정실장<08:51>콜야고회복해야 선물상승확인매수 /콜야고붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:52>선물430.0확인매매돌파상승확인매수 /선물430.0붕괴하락확인매도
정실장<08:53>콜430*3.80붕괴시선물하락매도대응 //콜430*3.85-3.90회복하면선물상승매수대응
정실장<08:53>콜430-2.89-2.70전저붕괴시선물하락매도대응 //콜430*2.90상대전저회복하면선물상승매수대응
정실장<08:55>콜430*2.70전저붕괴 선물하락매도대응//콜430*2.17붕괴시하락폭확대 확인매도
정실장<08:55>콜430*2.27-2.17회복하면선물상승확인매수 //
정실장<08:55>풋427*3.66-3.70회복해야 선물하락매도대응 //풋427*3.60붕괴시선물상승매수대응
정실장<08:56>풋427*3.60-3.35붕괴시선물상승확인매수대응
정실장<08:57>콜전저붕괴 선물하락  /콜427*3.35야저붕괴시선물하락확인매도 //콜427*3.35-3.66야저전저회복하면선물상승확인매수
정실장<08:57>콜425*4.80-4.65야저전저회복하면 선물상승매수대응 //콜야저붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:58>풋야고회복하면선물하락확인매도 /풋야고붕괴시선물상승매수대응
정실장<08:58>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:59>선물428.0확인매매돌파상승확인매수 /붕괴시하락 매도대응
정실장<09:00>선물427.0매수대대응
정실장<09:00>선물428.50회복하면매수유지 /회복하지못하면 428.20부터청산
정실장<09:01>선물427.0매수대응 428.50회복하면상승확대 /붕괴시하락 매도대응
정실장<09:01>선물428.50확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<09:01>선물428.0붕괴매도 427.0청산
정실장<09:01>선물427.0-426.80재매수 426.50손절후확인매도
정실장<09:01>선물428.50돌파상승확인매수  //426.50붕괴하락 확인매도
정실장<09:02>선물427.0재매수 428.50부터청산
정실장<09:03>콜427*4.45회복해야 상승확대 //풋427*3.60붕괴 3.35붕괴됨 //
정실장<09:03>풋427*3.60-붕괴 선물426.85-427.0매수대응
정실장<09:03>풋427*3.66상대전저 3.35상대야저붕괴 선물저점매수
정실장<09:04>풋430*3.85야저붕괴 상대야고 3.60붕괴되어야  상승함
정실장<09:05>콜430*2.89회복해야 선물429.0돌파함
정실장<09:05>콜430*2.90회복하지못하면2.75부터청산 /전저지곡
정실장<09:06>콜430*전저찍고 선물하락 매도대응
정실장<09:06>선물429.붕괴재매도  427.0부터청산
정실장<09:07>콜430*2.90회복해야 선물상승확인매수 //콜430*2.80-2.72전저붕괴시선물하락확인매도
정실장<09:07>선물429.0-427.0구간 /단타대응
정실장<09:09>풋430*3.60상대야고회복하면선물하락매도대응
정실장<09:09>선물429.0붕괴매도  426.60부터청산
정실장<09:09>선물426.50-80지지 재매수
정실장<09:10>선물426.80장중저가 //콜전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:10>선물427.0-426.80재매수 428.50부터청산
정실장<09:11>풋427*3.66-3.70회복해야 선물하락 확인매도 //풋427*3.60붕괴시선물상승매수대응
정실장<09:11>선물427.0-426.80재매수  //콜430*2.90회복하지못하면 단타대웅 //428.70부터청산
정실장<09:12>콜430*2.90회복하면상승확인매수//붕괴시하락 확인매도
정실장<09:13>프리감소로 //콜430*2.72-2.89전저회복해야 선물430.0돌파함
정실장<09:15>선물427.0-426.80재매수 /430.0회복하지못하면 429.20부터청산
정실장<09:16>풋430*2.72붕괴되어야 선물429.30돌파상승확대 //풋430*2.86전저 2.72상대저가붕괴되어야 상승함
정실장<09:16>콜430*2.72-2.89회복해야 선물430.0회복할것임 //
정실장<09:17>선물427.0-426.80재매수대응//430.-430.500회복하지못하면 //430.0부터청산
정실장<09:18>풋전저붕괴선물저점매수대응  //콜430*2.90부터청산
정실장<09:19>풋430*2.89-2.72붕괴  /2.27-2.17 월저확인
정실장<09:19>콜427*4.40부터청산 4.50회복해야  야고 4.89// 콜427*4.48 상대야고
정실장<09:21>콜430*2.89찍고 선물430.20붕괴하락 함 //429.0까지
정실장<09:24>선물430.20-430.0붕괴매도 콜전저붕괴매도 428.0부터청산
정실장<09:24>풋430*2.27월저지지하면서 /선물하락
정실장<09:25>선물428.0붕괴하락확인매도 /선물428.0회복하면상승확인매수
정실장<09:25>풋427*2.06전저붕괴 선물매수대응 //
정실장<09:26>콜427*2.50상대야저매수대응 4.48회복하지못하면 단타대응 //콜430*2.72-2.90회복하지못하면 단타대응
정실장<09:28>양430*2.55교차
정실장<09:31>콜427*4.90야고회복해야 선물431.0돌파함//회복하지못하면 /430.50부터청산하면서
정실장<09:32>풋430*2.89-2.70전저붕괴선물저점매수대응//431.0회복하면상승확대매유지
정실장<09:34>선물431.0찍고 청산하면서 // 선물저점매수대응 /풋전저붕괴
정실장<09:35>콜427*2.50상대야저 에서 //야저3.35-전저3.66에서 전고 4.85/431.0청산하면서
정실장<09:37>콜427*전고찍고 //콜432*1.99전저찍고 선물하락함 //
정실장<09:38>선물431.0매도 //429.0매수 //풋전저붕괴선물매수
정실장<09:39>풋430*2.89-2.72/붕괴 선물매수대응 /콜427*4.90전고회복하지못하면 단타//콜427*4.85전고붕괴 콜432*2.00전저붕괴 선물431.0매도
정실장<09:41>풋430*전저붕괴 선물429.0지지매수대응 /431.35회복하지못하면  /431.0부터청산
정실장<09:48>선물431.0-재매도 /431.35-회복하면상승확인매수
정실장<09:48>풋430*2.72-2.89전저회복하지못하면 단타대응 //풋전저붕괴 선물저점매수대응
정실장<09:53>선물431.0재매도  429.0부터청산
정실장<09:54>풋430*2.89전저회복해야 선물429.0붕괴됨//
정실장<09:54>풋430*2.90회복하면 선물하락확인매도 //풋430*2.85붕괴시선물상승확인매수 //풋전저붕괴시
정실장<09:58>선물431.0재매도 429.0부터청산
정실장<09:59>풋430*2.90회복해야 선물428.80붕괴하락확인매도 /붕괴시선물상승확인매수
정실장<10:00>현431.0-429.0구간 //
정실장<10:00>선물429.0재매수 풋430*전저붕괴 선물재매수 /1포상승
정실장<10:01>콜430*2.90회복해야 선물430.50돌파함 //
정실장<10:02>선물429.0재매수  431.35-회복하지못하면 단타대응 //430.50부터청산
정실장<10:03>풋430*2.89-2.72붕괴 /1.80붕괴시 다음 1.50
정실장<10:13>선물430.65-50붕괴 콜430*2.72전저붕괴선물매도 429.0부터청산
정실장<10:14>콜430*2.90-2.70 전저붕괴 선물430.65-50재매도 /풋430*2.90회복하지못하면 단타대응
정실장<10:14>선물428.60부터청산 //
정실장<10:15>풋430*2.90회복해야 선물428.30붕괴하락 확인매도 //
정실장<10:15>풋430*2.90-붕괴 선물428.50지지매수대응 //
정실장<10:15>콜430*전저붕괴 풋430*전저붕괴 양프리감소중/
정실장<10:18>선물428.50지지 풋전저붕괴 선물재매수 /콜430*2.72-2.90전저회복하지못하면 단타대응
정실장<10:19>선물430.50부터다시청산
정실장<10:21>선물428.50지지매수 선물 429.0매수  //430.50부터청산
정실장<10:21>선물431.35회복해야 상승확대 //풋430*1.50붕괴시 선물431.0돌파함
정실장<10:48>선물430.50-60재매도  429.0부터청산
정실장<11:12>선물30.60-50붕괴매도 //풋430*2.90전저회복하지못하면  /428.50부터청산
정실장<11:12>풋430*2.90전저회복하면 선물428.0붕괴하락확인매도 //풋430*2.90전저붕괴시 선물상승확인매수
정실장<11:14>선물428.0청산 /선물428.0매수  //풋430*2.89전저찍고
정실장<11:16>콜427*3.66-3.35전저/야저붕괴 선물반등시매도대응 //
정실장<11:22>콜430*1.70회복해야 선물429.0 회복함/확인매수 /붕괴시선물하락매도대응
정실장<11:23>콜427*3.60-3.35붕괴 다음 2.50-2.40붕괴시 /2.06-1.93올때 까지 선물반등시매도대응
정실장<11:25>선물428.0매수 단타대응 //콜430*1.70회복하지못하면 단타대응 //429.20부터청산
정실장<11:25>콜430*1.70회복해야 선물429.30돌파상승확인매수
정실장<11:26>콜427*2.50-2.40 매수 //풋430*2.90전저붕괴 선물매수대응 /428.0
정실장<11:26>콜427*3.66-3.55회복하지못하면 단타대응 //회복하면상승확대 확인매수
정실장<11:40>선물428.0매수 430.0부터청산
정실장<11:41>콜427*2.50-2.40상대야저매수 3.54부터청산
정실장<11:45>양430*1.75교차 프리감소중
정실장<11:45>풋430*1.30붕괴되어야 선물430.50-65돌파함
정실장<11:53>콜427*3.66부터청산
정실장<11:54>풋430*1.30붕괴되어야 상승확대 /붕괴되기전 /선물428.00지지 풋430*2.90전저붕괴 선물매수 /430.0부터청산
정실장<12:04>430*양합/3.45
정실장<12:08>콜427*3.30야저매수  /430.50부터청산
정실장<12:08>풋430*1.30붕괴되어야 선물430.50-65고가돌파함 //
정실장<12:09>선물428.0지지 풋430*2.90전저붕괴 선물매수 //430..60부터청산
정실장<12:09>콜430*2.30회복해야 선물430.65돌파함
정실장<12:10>콜430*2.27-2.30상대월저회복해야 선물430.70회복확인매수 //
정실장<12:11>콜430*2.27-2.38야저회복해야 선물상승매수유지//
정실장<12:11>콜427*3.30야저회복 430.65까지상승함 //
정실장<12:13>콜430*2.38야저회복해야 2.72-2.90회복해야 선물431.0-20장중고가 돌파함
정실장<12:13>선물431.20회복하지못하면 430.80부터청산 //431.20회복하면 매수유지
정실장<12:15>콜427*2.50상대야저에서  /선물428.0매수 / 콜427*3.35야저 3.66전저회복 4.40-4.50상대야고회복해야 콜시세분출함
정실장<12:15>콜427*4.40-4.50회복하지못하면/430.80부터청산하면서
정실장<12:15>콜427*4.50회복해야 전고 4.89 //
정실장<12:16>콜430*2.38찍고 청산하면서 //
정실장<12:16>콜430*2.72-2.90회복해야  선물431.50돌파함
정실장<12:22>풋432*2.40-2.14상대고가붕괴되어야  //콜시세분출함
정실장<12:24>풋430*5.00고가에서 상대오늘저가 1.30꺼ㅏ지하락함 /
정실장<13:14>선물430.65-50붕괴재매도 429.0부터청산
정실장<13:14>콜430*1.20붕괴되어야 선물429.0붕괴됨 //
정실장<13:15>선물431.0붕괴매도대응 /429.0지지매수대응
정실장<13:15>선물429.0붕괴 콜430*1.20붕괴시하락확인매도 /
정실장<13:16>양430*1.45교차 //프리감소중
정실장<13:16>양합/3.45에서 //2.90
정실장<13:17>풋432*4.00전저회복해야 선물하락확인매도 //풋432*3.90전저붕괴시선물428.0지지매수대응
정실장<13:17>콜427*3.70-전저붕괴선물하락확인매도대응 /3.35야저붕괴
정실장<14:06>선물428.0지지매수  430.0회복하지못하며 429.65부터처이산
정실장<14:06>선물430.0회복하면상승확대 매수유지 /회복하지못하면 429.65부터청산
정실장<14:07>양430*1.25교차 /
정실장<14:07>선물430.0붕괴매도 /회복하면상승확인매수
정실장<14:12>선물430.0붕괴매도 429.0부터청산
정실장<14:13>콜427*2.50붕괴되어야 선물429.0붕괴하락 확인매도 //
정실장<14:13>콜427*1.93상대월저임 //
정실장<14:14>현430.0-428.0구간
정실장<14:14>콜427*2.50-2.40/회복하면/선물429.0매수대응 /
정실장<14:14>선물429.0붕괴하락확인매도
정실장<14:20>선물430.0붕괴매도대응/428.0붕괴되기전 단타
정실장<14:20>콜427*1.90상대월저붕괴시선물하락확인매도 // 콜427*1.95-1.90회복하면상승확인매수
정실장<14:21>콜430*1.10붕괴 콜427*2.50/붕괴 선물하락매도대응 /429.0붕괴
정실장<14:21>콜430*1.10회복 콜427*2.50회복하면상승확인매수
정실장<15:22>선물428.0지지매수//430.50-430.0붕괴매도
정실장<15:23>선물430.50*430.0매도 428.0청산
정실장<15:23>현428.0-430.0구간


파생사랑이

파생사랑이<08:55>예상지수 427.50
파생사랑이<08:56>양430 합 7.51
파생사랑이<08:56>지난달 양 합산가 3.96
파생사랑이<08:57>아직도 프리미엄이 많이 붙어있음
파생사랑이<09:00>선물 427.10 시가
파생사랑이<09:03>콜427 야저 3.35 지지하면서 반등/상대야고 4.48 회복해야 상승함
파생사랑이<09:04>풋427 상대전저 3.66 붕괴 선물매수대응
파생사랑이<09:09>콜전저야저붕괴 선물반등시매도대응
파생사랑이<09:12>콜전저야저회복하면 선물상승확인매수대응
파생사랑이<09:12>현구간 단타대응
파생사랑이<09:12>콜430 상대전저 2.89 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<09:59>선물 431.0 붕괴 429.0부터 청산기회
파생사랑이<09:59>양프리감소중
파생사랑이<10:21>선물 429.0 매수 430.0 청산완료
파생사랑이<10:21>선물 429.0-431.0 구간/단타대응
파생사랑이<10:21>프리미엄 감소중
파생사랑이<11:24>콜430 상대저가 1.68 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<11:31>선물 428.0-430.0 박스권 단타대응
파생사랑이<11:31>현구간 단타대응
파생사랑이<13:13>박스구간 단타대응
파생사랑이<13:13>선물지수 429.40
파생사랑이<14:49>선물 429.00
파생사랑이<15:00>콜427 상대월저 1.93을 지키고 있음
파생사랑이<15:00>양430 0.70대 교차에서 콜430이 약간 우세
파생사랑이<15:30>선물 428.0-430.0 구간/단타대응
파생사랑이<15:35>선물 429.75 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 430.15 마감
파생사랑이<15:45>코스피200 429.85 마감
파생사랑이<15:47>콜427 2.35 결제/풋432 2.65 결제