시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-박스권 만기후에 하락한 지수
  • 2021-01-15
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 432.05로 갭상승 시작했습니다. 이후 지수는 436.10의
장중고점을 찍고 하락세로 돌아서서 상승갭을 메우고 흘러내려서 결국
419.40으로 전일대비 10.75포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


박스권을 형성하며 만기주를 보낸 지수는 주말인 오늘 420대가 붕괴되면서
하락추세로의 전환을 암시하면서 한주를 마감했습니다.


다음주 지수가 만기후폭풍을 딛고 420대를 회복하면 다시 박스권에서
상승시도에 나설 여지가 있습니다. 하지만 420대를 회복하지 못하면 지수는
당분간 흘러내리면서 약세장을 형성하게 될 것으로 보입니다.
이점 염두에 두시고 다음주 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  432.05     고가 : 436.10    저가 : 419.35   종가 : 419.40   진폭 : 16.75
          전일 시가 :  427.10     고가 : 431.20    저가 : 426.55   종가 : 430.15   진폭 : 4.65
       전전일 시가 :  434.45     고가 : 448.10    저가 : 423.55   종가 : 432.55   진폭 : 16.75

1. 선물은 432.05로 시작하여 상승 장중고가 436.10을 찍고 하락하여 전일 고가 431.20 붕괴 
  전일 저가 426.55를 찍고 422.55까지 밀렸으나 반등 상승 하였으나 전일 저가 426.55를 회복
  하지 못하고 하락 종가 저가로 419.35를 찍고 419.40으로 장을 마감

<야간장 챠트>
※아래 내용은 콜옵션 467, 풋옵션 390 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.17 시가 저가로 시작하여 전고 2.49 돌파 전일 종가 2.10 대비 1차 고가 2.72를
    찍고 하락 시가 2.17를 회복하지 못하고 전고 2.49 아래인 2.35로 장을 마감
 2) 풋옵션은 2.60으로 시가 고가 2.67를 찍고 하락하여 전저 2.53을 붕괴 하여 2.35를 찍고
    전저 2.53 아래인 2.39로 장을 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야저 2.13 붕괴 되지 않고 2.49 돌파 시 
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 전고 2.49아래로 시작하여 2.13 붕괴 시 
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.35 생명선으로 붕괴 되지 않고 전저 2.53 회복 시
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 전저 2.53 아래에서 시작하여 야고 2.67 생명선으로 돌파하지 
    않고 하락하여 전저 붕괴시 

<야간장 주포 챠트>
4. 기타 주의 사항
 1) 야간장 상승하여 양 432에서 12.50에서 만남으로 헤어져 양 430은 만나지 못함
 2) 금일 2월물 시작임으로 전일가, 야간가 집중해야함
 3) 콜옵션 전고, 전저 사이에서 움직였으나 풋옵션 야저 붕괴 됨을 알고 야저 붕괴 시 
    선물의 상승도 배제 해야함
 4) 주포의 만남은 현재 12.50로 큼으로 외가의 가격이 크게 벌어질때 확인 필요

※선물 예상가 : 425.90(8시38분 기준)
변곡점이 생긴 곳을 확인해본 결과(콜옵션 467기준, 풋옵션 390기준)

1. 콜옵션 467 1차 고가 3.00을 찍고 3.08, 풋옵션 390 1차 매수가 1.78
2. 풋옵션 390 전일 고가 3.65 
3. 콜옵션 425는 상대 풋옵션 425야고 10.50, 풋옵션 425는 상대 콜옵션 425 14.50

오늘은 야간장 확인 후 선물 상승을 예상하였습니다. 이유는 콜옵션 야간장 전고를 돌파 
전저가 붕괴 되지 않았으며 풋옵션 야고 전저에서 멈췄으며 종가 저가였음으로 금일
풋옵션 시가 전저 아래에서 시작하였음으로 최소 풋옵션 야저 붕괴 되지 않고 콜옵션
야고 돌파할때까지는 상승 확인 하였습니다. 하지만 빠른 순간 판단으로 모든 것을 
맞기기에 파생 세계는 호락하지 않음으로 확실한 자리를 확인하려고 노력하였고

콜옵션 시가아래 풋옵션 시가 돌파 한것을 확인하고 나니 선물 매도 진행 하였습니다.
청산 시점은 선물 전일 저가426.55 풋옵션390 전일고가 3.65 까지 밀었으며 

풋옵션 390 3.65 단타 20틱 3.45하였으나 풋옵션 쌍고점을 찍고 정확하게 전일 고가만
찍고 상승을 확인인 풋옵션이 날라 갈 수 있겠다고 생각하였습니다.

이유는 야간장에서 풋옵션이 움직였던 모습이 생각났고 야간장 풋옵션 반등 상승하여 
시가를 회복하는 시점에 장중저가로 마감한 그 모습은 반대로 프리를 감소 시켰음으로
금일 주간장 또는 언제든 한번은 프리를 살려야 한다 생각하였습니다.

새로운 2월 물이 시작하면서 시작을 어려워 하시는 분들도 있지만 그 만큼 볼 수 있는
숫자가 많지 않기에 집중하여서 점을 보면 오히려 쉽게 진행할 수 있었던 것 같습니다.

다들 오늘 수고하셨고 다음 주에 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
 


* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 432.05 436.10 419.80 419.40



야선 427.10 431.20 426.55 430.15

 

정실장<08:53>전고 431.20 전저 426.55
정실장<08:54>콜전고/야고붕괴시선물하락매도대응 //콜야고회복하면상승확인매수
정실장<08:55>선물430.0확인매매돌파상승확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<08:56>선물428.0확인매매돌파상승매수대응 //248.0붕괴하락확인매도
정실장<08:57>양430*합산가격25.00
정실장<08:58>풋430*11.60-붕괴시 선물상승//
정실장<09:00>선물431.50회복하면상승확인매수대응
정실장<09:00>선물433.20회복하지못하면 단타댜웅
정실장<09:01>선물431.50-432.0지지매수대응
정실장<09:01>콜432*전고야고회복 매수댜웅
정실장<09:01>선물435.0회복하지못하면 434.80부터청산
정실장<09:01>선물435.0회복하면 매수유지
정실장<09:03>콜전고야고지지 선물431.50-432.0지지매수대응/433.20회복  436.00부터청산
정실장<09:03>콜435*13.00-12.95회복함 상대고가찍고 //
정실장<09:03>선물436.0부터청산하면서 선물저점매수대응
정실장<09:04>풋435*12.95시고 //풋시고 형성
정실장<09:06>선물436.0매도 433.20청산
정실장<09:06>선물433.0지지매수대응
정실장<09:06>선물433.0붕괴하락확인매도
정실장<09:07>풋435*13.20상대고가 회복해야 선물433.0붕괴됨 //풋435*12.95 시고에서 시고 회복함/
정실장<09:07>선물은장중저가못갔는데//
정실장<09:08>선물433.0재매수 436.0회복하지못하면 435.0부터청산
정실장<09:09>현433.00에서 435.0찍고 //
정실장<09:09>현436.0-433.00구간 //
정실장<09:10>콜435*12.00붕괴 선물435.0붕괴매도대응
정실장<09:10>선물431.00전고붕괴되기전 단타대응
정실장<09:10>선물432.0장중저가 찍고
정실장<09:11>선물435.0붕괴 하락반등시매도대응 /콜435*12.00붕괴
정실장<09:12>선물431.0붕괴되기전  432.0부터청산
정실장<09:12>선물433.0붕괴확인매도 431.50부터청산
정실장<09:13>선물431.30-20전고지지 재매수 /431.0붕괴하락확인매도
정실장<09:16>선물433.0붕괴확인매도 431.50-20전고청산
정실장<09:20>선물431.0재매수  433.0회복하지못하면 단타대응
정실장<09:21>선물432.50부터청산
정실장<09:21>선물433.0회복하면상승확인매수 //선물433.0붕괴하락 확인매도
정실장<09:22>콜432*12.90-13.00회복해야 선물상승확인매수 //콜432*12.90붕괴시하락확인매도
정실장<09:23>콜432*12.50야고를먼저회복해야 상승함//붕괴시선물하락
정실장<09:27>선물433.0붕괴매도대응 431.0부터청산
정실장<09:29>선물433.0붕괴매도  /431.0-430.50지지매수
정실장<09:30>콜432*12.50야고붕괴 선물반등시매도대응 //
정실장<09:34>콜432*12.50-12.35붕괴 선물반등시매도대응 // 풋432*12.15-12.00야저지지
정실장<09:35>선물430.0붕괴시하락매도유지 /430.0붕고되기전 430.50부터청산
정실장<09:36>콜432*10.80상대저가붕괴되어야 선물430.0붕괴됨 /
정실장<09:36>콜야고전고붕괴 /풋야저회복 선물반등시매도대응
정실장<09:37>선물430.0 붕괴시매도유지 /붕괴되기전 430.20부터청산
정실장<09:37>선물431.20전고붕괴 1포하락
정실장<09:40>콜야고전고붕괴 선물반등시매도대으 //431.20붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:41>선물429.0붕괴시하락폭확대 매도유지
정실장<09:42>콜야고전고붕괴 /콜432*11.85야저붕괴 // 풋432*12.15야저회복 선물매도대응//
정실장<09:42>선물429.0부터청산
정실장<09:46>콜432*10.90회복해야 선물430.0돌파함
정실장<09:48>양430*11.95교차
정실장<09:51>선물430.50-붕괴//콜432*10.90붕괴매도대응
정실장<09:51>선물428.0붕괴시하락폭확대/붕괴되기전 단타대응
정실장<09:52>선물428.80부터청산
정실장<09:52>선물430.50-430.0매도  //콜432*10.90상대저가붕괴 선물매도댕으
정실장<09:53>선물430.50-430.0붕괴매도 428.0부오기시매도유지 //붕괴되기전 428.50부터청산
정실장<09:53>풋432*14.50-14.65회복해야 풋시세 선물하락폭확대
정실장<09:55>선물430.0붕괴재매도  428.0-427.60부터청산
정실장<09:55>전일후장 선물427.50저가 / 선물427.50붕괴되어야 426.50전저
정실장<09:56>풋432*13.45전저횝고 전고 14.50-14.65회복해야  풋시세분출함
정실장<09:56>선물430.0붕괴매도대응 426.55전저붕괴되기전 //427.20청산
정실장<09:56>풋432*14.65전고 찍고 //
정실장<09:57>콜432*10.90붕괴 선물반등시매도대응 //
정실장<09:57>콜430*11.60전저붕괴 다음 10.40붕괴시 9.70상대저가붕괴되어야 함
정실장<09:58>선물426.50전저청산 하면서 //
정실장<09:59>선물반등시매도대응
정실장<10:00>풋432*14.65-14.50//전고 //풋430*14.90//풋432*보다 전고가 더 높게 형성됨
정실장<10:01>풋427*11.00전저 10.70야고회복 전고 13.20//
정실장<10:02>선물426.55붕괴매도유지
정실장<10:03>선물425.0붕괴되어야 다음 423.0대
정실장<10:03>콜430*9.70-9.80올때 까지 선물반등시매도대응
정실장<10:04>콜427*11.00붕괴되어야 다음 10.70-되어야 다음하락가
정실장<10:04>풋432*14.50-14.65회복 선물반등시매도대응 // 선물전저붕괴
정실장<10:05>풋430*14.90전고회복해야 선물425.0붕괴됨
정실장<10:05>콜427*11.00-10.70붕괴시 풋시세
정실장<10:07>선물426.55전저붕괴 선물반등시매도  425.0붕괴  //선물423.0대오고
정실장<10:07>선물423.0붕괴시매도유지//선물423.0붕괴되기전 //423.50부터청산
정실장<10:08>콜427*11.00-10.70붕괴시 다음 10.25붕괴되어야  더음하락가
정실장<10:08>선물426.55전저붕괴  423.0부터청산
정실장<10:10>콜427*10.25붕괴되어야 선물422.40붕괴하락 //콜427*10.25-10.30지지하면선물상승확인매수
정실장<10:11>선물423.0-422.50매수대응 //425.0부터청산
정실장<10:11>선물426.55전저회복하지못하면 //245.0부터청산
정실장<10:12>콜430*9.60회복하면상승확인매수 //풋430*16.00상대고가 붕괴시 선물상승확인매수
정실장<10:13>선물423.0매수 //풋430*16.00붕괴 콜430*9.60회복하면 선물상승매수대응  //426.0부터청산
정실장<10:14>콜427*10.20상대야저부오기되어야 선물422.50붕괴하락확인매도 // 선물422.50-423.0//풋430*16.00붕괴시 선물상승매수대응
정실장<10:16>콜427*10.20상대야저붕괴와 풋427*15.00상대전고 회복해야 풋시세 선물422.50붕괴하락확인매도 // 붕괴시선물상승매수대응
정실장<10:16>콜430*9.60-9.70회복 풋430*16.00붕괴 선물423.0확인매수 //426.50청산
정실장<10:16>선물426.55전저 붕괴재매도 //427.0회복하면상승확인매수
정실장<10:17>콜430*9.70-9.60회복/풋430*16.00붕괴 선물저점매수대응
정실장<10:19>풋427*14.50-14.40붕괴  선물저점매수대응
정실장<10:23>선물426.50-60 전저재매도 424.70부터청산
정실장<10:24>선물424.0붕괴시매도유지 /
정실장<10:24>선물426.55전저붕괴재매도 424.30청산
정실장<10:25>콜427*10.70붕괴되어야 선물424.0붕괴하락확인매도 //콜427*10.70 -11.0회복하면 선물424.0회복매수
정실장<10:31>선물424.30지지 콜427*11.0-10.70회복 매수 /426.50전저회복하지못하면 단타대응
정실장<10:33>선물424.30-지지 매수 선물426.0부터청산
정실장<10:43>선물426.50-60전저붕괴재매도 ///선물424.0붕괴되기전 단타대응 /424.50부터청산
정실장<10:43>선물424.0붕괴하락확인매도 //선물424.0회복하면상승확인매수
정실장<10:44>서물426.50전저붕괴재매도대응 /423.50부터청산
정실장<10:45>선물432.0청산
정실장<10:45>선물423.0-422.60재매수 /
정실장<10:45>풋430*16.00찍고
정실장<10:47>현426.50-422.60구간 /
정실장<10:48>선물422.50청산구간 매도자
정실장<10:48>선물422.20-422.0붕괴하락확인매도 //풋427*15.00회복하고  콜427*10.20붕괴시선물하락
정실장<10:49>콜430*9.60붕괴선물하락확인매두 //콜430*9.70회복하면상승확인매수
정실장<10:59>콜430.0-9.60붕괴 선물반등시매도대응 //421.0붕괴시매도유지 다음 420.0대
정실장<11:00>선물421.0붕괴도지않으면 /421.50부터청산하면서
정실장<11:13>선물423.60-50붕괴 콜430*9.60붕괴선물매도대응 /422.0부터청산
정실장<11:14>콜430*9.60붕괴시선물반등시매도대응 //콜430*9.70회복하면상승확인매수 /선물423.60회복할것임
정실장<11:14>콜430*9.60붕괴 선물반등시매도대응 //421.0붕괴시하락폭확대 /붕괴되기전 421.50부터청산
정실장<11:17>선물421.20장중저가오고 //
정실장<11:17>콜430*9.60붕괴 선물반등시매도대응 /4210.0붕괴시매도유지
정실장<11:18>선물421.0붕괴시 다음 420.0대
정실장<11:18>콜430*9.60붕괴  다음 콜427*7.40올때 까지 선물반등시매도대응
정실장<11:18>풋430*16.00회복 선물하락반등시매도대응 //콜430*9.60붕괴 생명선붕괴 됨
정실장<11:20>선물420.0붕괴시하락폭확대 //붕괴되기전 420.50부터청산하면서
정실장<11:20>선물420.0붕괴시매도유지 // 단선물420.50부터청산하면서 반등시매도대응
정실장<11:23>콜425*10.50상대야고붕괴되어야 선물420.30붕괴하락함 //콜425*10.50회복하면선물상승
정실장<11:24>콜425*10.50상대야고지지와 //풋425*14.50-상대전저찍고 //
정실장<11:25>풋425*14.50-14.60//확인 청산구간/
정실장<11:30>선물420.50-매수 콜425*10.50-10.60지지 풋425*14.50붕괴선물상승매수 대응 // 콜430*9.60회복하지못하면 단타대응
정실장<11:31>콜430*9.60붕괴시 선물매도대응 이지만 ///풋425*14.50상대전저붕괴선물상승
정실장<11:32>선물420.30-420.0붕괴하락확인매도 // 선물420.0회복하면상승확인매수 //
정실장<11:35>선물421.0-420.50매수  //423.60//콜430*9.60회복하지못하면 //423.30부터청산
정실장<11:36>콜430*9.70회복해야  선물상승확인매수 //콜430*9.60붕괴 선물423.50-424.0붕괴하락재매도
정실장<11:37>콜430*9.70회복해야 선물424.00돌파함 //
정실장<11:53>선물422.0지지 콜427*10.30회복 선물상승확인매수 //풋430*16.00붕괴 선물423.0확인매수 //246.55전저회복하지못하면 단타대응
정실장<11:57>콜430*9.70회복 선물확인매수 //425.50.부터청산
정실장<12:04>콜430*9.70 회복 풋430*16.00붕괴 선물저점매수대응
정실장<12:51>선물425.50-245.0붕괴재매도 422.0붕괴시하락 /붕괴되기전 단타대응 422.50부터청산
정실장<12:51>풋430*16.00회복 확인선물매도/붕괴시선물상승확인매수
정실장<12:51>콜427*10.20붕괴되어야 선물422.0붕괴하락확인매도
정실장<12:52>콜427*10.20-30상대야저회복 선물422.0지지하면선물상승확인매수

?????
파생사랑이

파생사랑이<08:55>예상지수 428.90
파생사랑이<08:56>미국시장 장초반 상승세였지만 막판 하락세/양대지수 하락마감
파생사랑이<08:56>전일종가 대비 1포인트 가량 갭하락 출발예상
파생사랑이<08:57>양430 합 24.90/프리미엄이 붙어서 시작함
파생사랑이<09:01>선물 432.05
파생사랑이<09:12>선물 435.00 매도 432.50 청산완료
파생사랑이<09:13>선물 436.0 붕괴 확인매도대응/431.20 전고붕괴되기전 단타대응
파생사랑이<09:16>선물 432.50 재매도 431.50 청산완료
파생사랑이<09:16>선물 431.20 전고붕괴되어야 선물하락함/431.20부터 매도자 청산기회
파생사랑이<09:20>콜465 야저 2.39까지 밀리고/선물 430.70부터 매도자 청산기회 볼 것
파생사랑이<09:21>콜야저붕괴와 풋야고회복해야 선물하락함
파생사랑이<09:21>콜야저회복하고 풋야고붕괴시 선물상승확인매수대응
파생사랑이<09:29>풋옵션 시가를 회복하지 못하고 있음/프리감소
파생사랑이<10:02>콜432 상대저가 10.85 붕괴 반등시 매도대응
파생사랑이<10:04>풋427 전고 13.20 돌파해야 풋시세
파생사랑이<10:05>풋420 전고 10.00 찍고/선물 425.0부터 매도자 청산기회
파생사랑이<10:05>콜옵션은 두고 풋옵션 상승중
파생사랑이<10:23>풋전고붕괴되어야 선물상승함/붕괴되지 않으면 매수자 청산기회
파생사랑이<11:34>선물 420.40 저점찍고 약간 반등중
파생사랑이<11:34>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<14:04>선물지수 421.60
파생사랑이<14:10>양422 프리감소 215
파생사랑이<14:11>콜427 상대야저 10.25 붕괴되어야 선물하락함
파생사랑이<14:41>콜427*10.25 회복 확인매수대응/10.70-11.00 회복해야 선물추가상승함
파생사랑이<14:42>콜427*10.70-11.00 회복해야 콜시세/회복하기전 단타대응
파생사랑이<15:31>선물 419.65 장중저점
파생사랑이<15:32>콜427*10.70-11.00 붕괴/선물421.0 붕괴매도대응
파생사랑이<15:39>선물 419.40 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 419.40 마감