시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-상승반전vs하락추세 기로의 지수
  • 2021-01-19
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 411.65로 시작했습니다. 이후 지수는 고점을 높여가면서
상승해서 결국 전일대비 13.45포인트 상승한 422.55로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 하락추세를 형성하는 듯하던 지수는 오늘 다시 반등하면서
추세전환을 시도하고 있습니다.
전일대비 13.45포인트 상승하면서 강한 반등세를 예고하는 상황입니다.


향후 지수는 오늘 상승세를 이어갈 경우 다시 이전의 박스권에 진입하면서
다소간의 등락세가 이어지는 소강상태를 유지할 수 있습니다.
하지만 수요일에 420대가 붕괴되면 지수는 다시 하락하면서 하락추세로의
전환을 시도하게 됩니다.  따라서 수요일은 상승추세 굳히기와 하락추세로의
회귀하는 중간지점에 서있습니다.
이점 염두에 두시고 방향성을 확인한 후에 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  411.65     고가 : 423.80    저가 : 410.05   종가 : 422.55   진폭 : 13.75
          전일 시가 :  415.05     고가 : 419.20    저가 : 408.65   종가 : 409.10   진폭 : 10.55
       전전일 시가 :  432.05     고가 : 436.10    저가 : 419.35   종가 : 419.40   진폭 : 16.75

1. 선물은 411.65로 시작하여 1.50하락하여 410.05 전일 저가를 찍지 못하고 상승을 시작하였고
  전일 고가 419.20 돌파 423.80 장중 고가를 찍고 하락하여 전일고가 419.20을 찍지 못하고
  422.55로 장 마감하였습니다.

<야간장 챠트>
※아래 내용은 콜옵션 450, 풋옵션 350 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 1.58 시가 고가 1.62로 시작하여 하락하였으나 월저, 전저 1.49까지 하락 1.45까지
    밀린 후 반등 상승하여 시가 회복하지 못하고 월저 전저 위인 1.53에서 마감 
 2) 풋옵션은 시가 1.28로 시작 하여 시가 고가 야고 1.32를 찍고 하락하였으며 야고 월고, 전고
    1.43을 넘기지 못하고 하락하여 전저 0.90 붕괴 되지 않고 1.11을 찍고 종가 저가로 마감  

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 월저 전저 1.49를 생명선으로 하락하지 않고 야고 1.62 돌파 
    해야하며 야저 1.45 대비 1차 고가인 1.89 돌파시 상승 확대
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 월저, 전저 1.49 아래에서 시작하여 야저 붕괴시 하락하며
    야고 1.62 대비 1차 매수가인 1.13이 붕괴 되어야 하락폭 상승
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 전저 0.90을 생명선으로 붕괴 되지 않아야 하며 상승하여 야고
    1.32를 돌파해야하며 월고 전고 1.43은 야저 1.11 대비 1차 고가 자리임으로 확실히
    월고, 전고 1.43을 돌파시 상승 확대 됨
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 전저 0.90 붕괴 시   

<야간장 주포 챠트>
4. 기타 주의 사항
 1) 양 410 13.10에서 만남으로 시작하였음으로 시가의 확인이 필요
 2) 선물 하락시 풋 410은 상대 전고인 18.50, 풋 412는 상대 콜 412의 전고 16.95까지
    상승 가능을 확인 해야하며
 3) 주포의 만남이 13.10으로 큰폭에서 만남으로 주포의 움직임 보다 월가, 전일가, 야간가에
    집중 해야함
 4) 프리미엄 감소되지 않음을 확인하여 옵션매매를 자재하며 확실한 방향성이 보일때는 매수
    보다 매도에 집중해야함
 5) 야간장 양 옵션이 하락하였음으로 풋의 프리가 감소한 것을 확인 하였음

※선물 예상가 : 410.45(8시38분 기준)

변곡점이 생긴 곳을 확인해본 결과(콜옵션 455기준, 풋옵션 377기준)

1. 콜옵션 455 월저 전저 1.08 찍지 못하고, 저가 1.17, 풋옵션 377.5 야고 3.95 돌파하지 못하고
   3.79
2. 콜옵션 455 3차고가 1.88 풋옵션 377 전일 저가 2.69 
3. 콜옵션 455 3.23 풋옵션 377 2.20 2차 매수가 
4. 콜옵션 장중고가 4.61 콜 417은 상대 풋옵션 417 월고 전고 17.80

오늘의 시작은 완벽하게 시작하였던 것 같습니다. 야간장을 확인하여 콜옵션 월저, 전저 붕괴
되지 않고 풋옵션 야고 돌파 하지 못하는 것을 확인, 양옵션이 확실하게 무너지는 것을 확인하고
선물 매수 풋옵션 매도 진행하여 수익을 얻었으며, 풋옵션 377 시가 아래인 3.20 매도 전일 저가
2.69까지 확인하였습니다. 

하지만 실수 하였던 것은 12시 시작되었으며 콜 전일 고가 돌파시 엄청난 상승 함을 알았고 
풋옵션 377의 경우 2.20 2차 매수가 멈춤으로 유추했을때 아무리 하락장이여도 1차 고가는 
찍는다는 것을 알아 전일저가 2.69 1차 고가 2.80임으로 풋이 하락하여도 2.10까지 하락하여
1차고가 2.70 전일 저가 2.69 맞춰서 상승 가능하겠다고 판단하여 매도 진행하였습니다.

하지만 풋은 하락하지 않고 있었으며 콜만 상승하는 장이 펼쳐져 콜옵션 전일 고가 매도 한
저에게 손해를 보게 하였고 풋은 오히려 상승하는 것을 확인하였습니다. 
그렇게 해서 옵션으로 엄청난 손해를 보게 하였지만 콜옵션 417이 상대 풋옵션 417의 월고 전고
17.80 멈춘 것을 보고 풋옵션을 끝까지 보지 않고 콜옵션 매도 진행 1차 매수가까지 진행
하였습니다.

확실히 프리미엄이 상승함으로 인하여 옵션의 가격이 비정상적인 움직임을 보이며, 자기 확신이
없으면 무너질 수 있었던 장인 것 같습니다.

그리고 오늘 부산에서 인천 송도까지 배움의 의지로 찾아와주신 분이 계셔서 긴장도 되고 
안하던 실수(상승장임에도 반대로 들어감)를 함으로 부족함을 보였던 것 같습니다.

하지만 모든 성공보다 확실하게 수비와 공격을 보였음으로 만족해주시는 모습을 보고
많이 위안이 되었던 것 같습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 지금부터는 과하게 붙은 프리미엄이 과연 언제 감소할지 지켜봐야
하는 나날을 보내야할 것 같습니다.
읽어주셔서 감사합니다.




* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 411.65 423.80 410.05 422.55



야선 415.05 419.20 408.65 419.10

 

정실장<08:53>전고419.20 전저 408.65
정실장<08:54>콜425*7.70붕괴 선물하락반등시매도대응
정실장<08:54>콜422*7.20-7.10지지하면 선물매수대응
정실장<08:54>콜422*7.00붕괴선물하락확인매도 //
정실장<08:55>선물408.65-409.0전저지지매수대응 //
정실장<08:55>풋전고회복하면선물하락확인매도/붕괴시선물상승확인매수
정실장<08:55>풋422*20.35전고 상대월고 20.10붕괴시선물상승매수대응
정실장<08:56>전일풋422*14.65회복 상대월고 20.10-20.35까지상승함
정실장<08:56>콜425*7.80회복하면선물상승확인매수 //콜425*7.70붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:57>선물415.0확인매매돌파상승확인매수 /붕괴시하락매도대응
정실장<08:57>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:58>콜422*11.65 주말저가붕괴 7.20-7.10 상대저가까지하락하고 //풋422* 14.65주간고가회복하면서 상대월고20.10까지상승함
정실장<09:00>선물413.0붕괴하락매도대응 //313.50회복하면상승확인매수
정실장<09:00>선물시저매수대응
정실장<09:00>선물411.65-50지지매수대응 /413.50회복하지못하면 단타대응
정실장<09:00>선물413.0붕괴매도대응
정실장<09:00>선물411.50붕괴하락확인매도
정실장<09:01>선물413.0회복하면상승확인매수
정실장<09:01>선물411.65시저 매수  413.0부터청산  /413.35-50회복하면상승확대 매수유지
정실장<09:01>선물413.50회복해야 선물414.50-415.0대
정실장<09:02>선물414.0회보기하면확인매수 /회복하지못하면 /413.70부터청산 하면서
정실장<09:02>콜425*7.80회복해야 선물414.50회복하면 415.0-
정실장<09:03>선물414.0부터청산 하며서 //41
정실장<09:03>선물414.45전일후장고가 // 붕기선물하락매도대응
정실장<09:03>선물414.30-414.0붕괴 //콜425*7.80붕괴선물하락매도대응
정실장<09:04>선물414.50회복하면상승확인매수
정실장<09:05>선물414.30-414.0붕괴 매도 412.0부터청산
정실장<09:05>선물412.0-411.65재매수대응 /411.50붕괴하락확인매도
정실장<09:06>선물414.30-45전일후장오전고가 //콜425*7.80생명선찍고 선물하락함 /
정실장<09:06>선물414.0매도 411.50부터청산
정실장<09:07>선물411.65-50매수 /411.0붕괴하락확인매도
정실장<09:07>선물414.0붕괴 선물반등시매도대응 //콜425*7.80-7.70붕괴선물하락/
정실장<09:11>선물412.0붕괴하락확인매도  /410붕괴시매도유지
정실장<09:11>서물410.50부터청산하면서
정실장<09:12>선물410.0붕괴하락 확인매도 붕괴시409.0-408.65전저
정실장<09:14>선물410.0확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<09:15>선물412.0돌파하지못하면 단타//선물412.0회복하면상승확인매수 //붕괴시하락매도대응
정실장<09:15>선물410.0지지매수  411.65 시가부터청산
정실장<09:16>선물412.0부터청산 //
정실장<09:18>선물411.0-65확인매수 /412.70부터청산 /413.0회복하면매수유지
정실장<09:19>콜412*14.10회복하고 풋412*11.85-11.80붕괴되어야 선물414.50도러파상승확대
정실장<09:20>양412*고가/저가 같고 /한쪽이 붕괴되어야방향성
정실장<09:20>선물413.0회복하면확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<09:21>선물411.65-411.00확인매수 /413.0회복하면매수유지//413.0부터청산
정실장<09:21>선물413.0찍고  회복해야 414.30/
정실장<09:32>선물411.65-412.0재매수대응 /414.50회보하지못하면 414.0부터청산하면서
정실장<09:37>선물414.50회복해야 선물415.35-회복해야 다음 상승가
정실장<09:37>콜425*7.80-7.90회복해야 상승확대 /
정실장<09:39>선물415.0확인매매돌파상승확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<09:39>콜412*14.10회복해야 선물415.0돌파상승함
정실장<09:40>양415*12.50/12.70/
정실장<09:40>콜415*12.70하고 풋415*12.50붕괴되어야 선물415.0돌파함
정실장<09:44>선물415.0붕괴매도 413.0붕괴되기전 단타대응 /413.50부터청산
정실장<09:46>선물413.0붕괴시매도유지 /  선물415.0붕괴매도대응
정실장<09:49>선물413.00지지매수대응 /413.0붕괴하락확인매도
정실장<09:50>선물413.35-20재매수 /415.0회복하지못하면 414.60부터청산
정실장<09:53>선물414.80찍고 //콜412*14.10회복해야 선물415.0돌파함
정실장<09:54>콜412*14.10돌파와 풋412*11.40상대전저붕괴되어야 선물415.0돌파상승확대 확인매수
정실장<09:54>선물413.35-지지 선물재매수 415.0찍고 다음 415.50회복해야 다음상승가
정실장<09:56>선물415.30-45//이전쌍저가 //415.50돌파시상승확대
정실장<09:58>콜425*7.80회복 선물저점매수//콜425*7.70붕괴하락확인매도
정실장<09:59>콜417*13.15시고 //12.40-12.50회복하고 //풋417*13.15-붕괴되어야 선물상승확대
정실장<10:01>콜425*7.80생명선회복 선물저점매수대응 /
정실장<10:02>선물415.0확인수다음 417.0--419.20전고 //
정실장<10:02>콜425*7.80생명선회복 선물414.50지지 선물확인매수 대응
정실장<10:03>콜412*15.05-15.10회복확인//
정실장<10:06>선물415.0확인매수 /417.0부터청산하면서 /콜417*12.40찍고
정실장<10:07>콜412*15.05-15.10상대전고회복해야 콜시세분출함 // 선물상승확대 /
정실장<10:16>콜412*15.00붕괴  선물417.0매도 //415.0부터청산
정실장<10:16>콜425*7.80  /선물414.50지지재매수대응 //
정실장<10:18>콜425*7.70붕괴하락 확인매도 /
정실장<10:23>선물415.0지지매수대응 417.0돌파하기전 단타대응
정실장<10:33>선물415.0지지재매수대응 419.30-419.50회복해야 다음420.0
정실장<10:34>풋417*12.40전저붕괴되어야 선물418.0돌파함// 선물418.0부터청산하면서
정실장<10:34>선물415.0지지 저점매수대응
정실장<10:54>선물418.0고가 /풋417*12.40-12.30전저에서멈춤
정실장<15:14>선물419.50전고지지 재매수대응
정실장<15:14>선물420.0지지매수대응
정실장<15:16>콜422*14.80회복해야상승확대 //콜422*14.70붕괴시선물하락확인매도
정실장<15:19>콜427*7.40회복하면 선물상승확대 확인매수 /9.15전고회복 12.80가지상승함/
정실장<15:19>콜417*9.22-9.35전저야고회복하면서 17.85/상대전고찍고 선물423.80/하락함
정실장<15:20>콜417*17.90-회복해야 선물423.80돌파상승확대 확인매수 //콜417*17.80상대전고붕괴 선물423.80붕괴하락확인매도
정실장<15:20>선물423.80붕괴매도 / /선물420.0지지매수대응 /
정실장<15:21>선물423.80오늘고가 /콜417*17.80상대전고찍고 선물하락함 /
정실장<15:34>선물420.00/콜420*13.45지지매수대응
정실장<15:34>콜422*14.75-14.80회복해야 선물상승확대 /회복하지못하면 단타
정실장<15:34>선물420.0지지매수대응 422.20부터청산
정실장<15:35>콜417*17.90회복해야 선물상승확대 //콜417*17.80붕괴시선물하락
 


파생사랑이

파생사랑이<08:56>예상지수 413.00
파생사랑이<09:01>선물 411.65 시가
파생사랑이<09:16>선물 410.0 붕괴시 선물하락함/붕괴되지 않으면 매도자 청산기회
파생사랑이<10:05>선물 410.0 지지매수대응/417.0부터 매수자 청산기회
파생사랑이<10:36>선물 눌림시 매수대응
파생사랑이<10:36>선물 418.00 매수자 청산기회
파생사랑이<11:10>선물 410.05 저점에서 9피 상승함/선물 419.0부터 매수자 청산기회 볼 것
파생사랑이<11:13>풋전저붕괴 선물상승확인매수대응
파생사랑이<12:29>선물 422.0 찍고/매수자 청산후 눌림시 매수대응
파생사랑이<12:36>선물 12.15피 상승구간/눌림시 저점매수대응
파생사랑이<12:37>콜412 상대월고 15.05 회복 확인매수대응
파생사랑이<13:30>선물 419.20 전고회복하면서 422.60까지 상승함
파생사랑이<14:07>풋은두고 콜만 상승함
파생사랑이<14:07>선물 423.50 고점찍고 1피하락함/눌림시 매수대응
파생사랑이<15:47>선물 422.55 마감