시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-단기 박스권 등락하는 지수
  • 2021-01-21
성수클럽



* 시장 개황
수요일 선물지수는 429.00으로 시작했습니다. 이후 지수는429.75의 장중고점을
찍고 하락해서 박스권에서 등락하다가 423.60으로 전일대비 1.05포인트
상승한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 연말연초 랠리 이후에 박스권에서 횡보장을 형성하는
분위기입니다. 420을 기준으로 걸친 지수는 상방과 하방의 방향성을
탐색하면서 눈치보기 장세를 보이고 있습니다.
따라서 단기 추세전환의 위치는 이 가격대를 기준으로 보시고 단기대응을
하시기 바랍니다. 이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략


* 시장 개황
오늘 선물지수는 411.65로 시작했습니다. 이후 지수는 고점을 높여가면서
상승해서 결국 전일대비 13.45포인트 상승한 422.55로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 하락추세를 형성하는 듯하던 지수는 오늘 다시 반등하면서
추세전환을 시도하고 있습니다.
전일대비 13.45포인트 상승하면서 강한 반등세를 예고하는 상황입니다.


향후 지수는 오늘 상승세를 이어갈 경우 다시 이전의 박스권에 진입하면서
다소간의 등락세가 이어지는 소강상태를 유지할 수 있습니다.
하지만 수요일에 420대가 붕괴되면 지수는 다시 하락하면서 하락추세로의
전환을 시도하게 됩니다.  따라서 수요일은 상승추세 굳히기와 하락추세로의
회귀하는 중간지점에 서있습니다.
이점 염두에 두시고 방향성을 확인한 후에 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지




* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  411.65     고가 : 423.80    저가 : 410.05   종가 : 422.55   진폭 : 13.75
          전일 시가 :  415.05     고가 : 419.20    저가 : 408.65   종가 : 409.10   진폭 : 10.55
       전전일 시가 :  432.05     고가 : 436.10    저가 : 419.35   종가 : 419.40   진폭 : 16.75

1. 선물은 411.65로 시작하여 1.50하락하여 410.05 전일 저가를 찍지 못하고 상승을 시작하였고
  전일 고가 419.20 돌파 423.80 장중 고가를 찍고 하락하여 전일고가 419.20을 찍지 못하고
  422.55로 장 마감하였습니다.

<야간장 챠트>
※아래 내용은 콜옵션 450, 풋옵션 350 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 1.58 시가 고가 1.62로 시작하여 하락하였으나 월저, 전저 1.49까지 하락 1.45까지
    밀린 후 반등 상승하여 시가 회복하지 못하고 월저 전저 위인 1.53에서 마감 
 2) 풋옵션은 시가 1.28로 시작 하여 시가 고가 야고 1.32를 찍고 하락하였으며 야고 월고, 전고
    1.43을 넘기지 못하고 하락하여 전저 0.90 붕괴 되지 않고 1.11을 찍고 종가 저가로 마감  

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 월저 전저 1.49를 생명선으로 하락하지 않고 야고 1.62 돌파 
    해야하며 야저 1.45 대비 1차 고가인 1.89 돌파시 상승 확대
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 월저, 전저 1.49 아래에서 시작하여 야저 붕괴시 하락하며
    야고 1.62 대비 1차 매수가인 1.13이 붕괴 되어야 하락폭 상승
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 전저 0.90을 생명선으로 붕괴 되지 않아야 하며 상승하여 야고
    1.32를 돌파해야하며 월고 전고 1.43은 야저 1.11 대비 1차 고가 자리임으로 확실히
    월고, 전고 1.43을 돌파시 상승 확대 됨
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 전저 0.90 붕괴 시   

<야간장 주포 챠트>
4. 기타 주의 사항
 1) 양 410 13.10에서 만남으로 시작하였음으로 시가의 확인이 필요
 2) 선물 하락시 풋 410은 상대 전고인 18.50, 풋 412는 상대 콜 412의 전고 16.95까지
    상승 가능을 확인 해야하며
 3) 주포의 만남이 13.10으로 큰폭에서 만남으로 주포의 움직임 보다 월가, 전일가, 야간가에
    집중 해야함
 4) 프리미엄 감소되지 않음을 확인하여 옵션매매를 자재하며 확실한 방향성이 보일때는 매수
    보다 매도에 집중해야함
 5) 야간장 양 옵션이 하락하였음으로 풋의 프리가 감소한 것을 확인 하였음

※선물 예상가 : 410.45(8시38분 기준)

변곡점이 생긴 곳을 확인해본 결과(콜옵션 455기준, 풋옵션 377기준)

1. 콜옵션 455 월저 전저 1.08 찍지 못하고, 저가 1.17, 풋옵션 377.5 야고 3.95 돌파하지 못하고
   3.79
2. 콜옵션 455 3차고가 1.88 풋옵션 377 전일 저가 2.69 
3. 콜옵션 455 3.23 풋옵션 377 2.20 2차 매수가 
4. 콜옵션 장중고가 4.61 콜 417은 상대 풋옵션 417 월고 전고 17.80

오늘의 시작은 완벽하게 시작하였던 것 같습니다. 야간장을 확인하여 콜옵션 월저, 전저 붕괴
되지 않고 풋옵션 야고 돌파 하지 못하는 것을 확인, 양옵션이 확실하게 무너지는 것을 확인하고
선물 매수 풋옵션 매도 진행하여 수익을 얻었으며, 풋옵션 377 시가 아래인 3.20 매도 전일 저가
2.69까지 확인하였습니다. 

하지만 실수 하였던 것은 12시 시작되었으며 콜 전일 고가 돌파시 엄청난 상승 함을 알았고 
풋옵션 377의 경우 2.20 2차 매수가 멈춤으로 유추했을때 아무리 하락장이여도 1차 고가는 
찍는다는 것을 알아 전일저가 2.69 1차 고가 2.80임으로 풋이 하락하여도 2.10까지 하락하여
1차고가 2.70 전일 저가 2.69 맞춰서 상승 가능하겠다고 판단하여 매도 진행하였습니다.

하지만 풋은 하락하지 않고 있었으며 콜만 상승하는 장이 펼쳐져 콜옵션 전일 고가 매도 한
저에게 손해를 보게 하였고 풋은 오히려 상승하는 것을 확인하였습니다. 
그렇게 해서 옵션으로 엄청난 손해를 보게 하였지만 콜옵션 417이 상대 풋옵션 417의 월고 전고
17.80 멈춘 것을 보고 풋옵션을 끝까지 보지 않고 콜옵션 매도 진행 1차 매수가까지 진행
하였습니다.

확실히 프리미엄이 상승함으로 인하여 옵션의 가격이 비정상적인 움직임을 보이며, 자기 확신이
없으면 무너질 수 있었던 장인 것 같습니다.

그리고 오늘 부산에서 인천 송도까지 배움의 의지로 찾아와주신 분이 계셔서 긴장도 되고 
안하던 실수(상승장임에도 반대로 들어감)를 함으로 부족함을 보였던 것 같습니다.

하지만 모든 성공보다 확실하게 수비와 공격을 보였음으로 만족해주시는 모습을 보고
많이 위안이 되었던 것 같습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 지금부터는 과하게 붙은 프리미엄이 과연 언제 감소할지 지켜봐야
하는 나날을 보내야할 것 같습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



 

선물 429.00 429.75 418.65 423.60



야선 411.65 423.80 410.05 422.55

 

정실장<08:55>전고423.80 전저 410.05
정실장<08:55>콜전고회복해야 선물상승확대 매수대응
정실장<08:55>콜417*17.80-17.90회복해야 선물상승매수대응 //콜417*17.80전고붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:56>콜430*9.60-9.70지지하면선물매수대응 // 콜430*9.50붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:57>풋430*17.25전저붕괴 상대월고16.00붕괴시선물상승확인매수
정실장<08:57>풋430*16.00회복하면선물하락매도대응
정실장<08:57>풋427*17.30붕괴시선물상승매수대응 //풋427*17.30회복하면선물하락확인매도
정실장<08:58>풋전저/야저붕괴시선물상승매수대응
정실장<08:58>선물430.0확인매매돌파상승확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<08:58>콜432*10.75전고 10.85 상대월저회복하면선물상승매수대응
정실장<08:59>콜432*10.75-10.85회복하면매수대응//
정실장<09:00>선물430.0붕괴매도대응 /회복하면상승확인매수
정실장<09:02>선물430.0붕괴매도대응 428.0부터청산
정실장<09:02>선물427.0붕괴시하락폭확대 /
정실장<09:03>콜430*16.00월고회복해야 상승확대
정실장<09:04>선물427.0붕괴시매도유지 /붕괴되기전 427.20부터청산
정실장<09:04>선물427.0붕괴시매도유지
정실장<09:06>풋430*15.50회복해야 선물426.20붕괴됨
정실장<09:06>풋430*15.50회복해야 다음 16.00//
정실장<09:08>선물426.0붕괴시하락 //콜430*11.70전고붕괴되어야426.0붕괴됨
정실장<09:09>콜430*11.70전저붕괴와 풋430*15.50회복해야 선물426.0붕괴됨 확인매도
정실장<09:09>선물430.0붕괴매도대응 426.0부터청산 /426.0붕괴시매도유지
정실장<09:10>선물콜430*14.20붕괴선물하락반등시매도대응
정실장<09:17>콜430*14.20붕괴 선물반등시매도대응 //선물427.0붕기 콜전고붕괴선물하락확인매도
정실장<09:18>선물425.0붕괴시매도유지 /
정실장<09:19>풋430*16.00회복해야 선물425.0붕고하락확인매도 //풋430*16.00붕괴 선물425.0지지매수대응
정실장<09:22>콜435*9.80야고/전고붕괴선물반등시매도대응 //425.0붕괴와 풋430*16.00회복해야 하락폭확대
정실장<09:27>선물424.0청산 //
정실장<09:27>선물423.80붕괴하락확인매도 //선물424.0-423.80전고매수
정실장<09:28>콜야고/전고붕괴선물반등시매도/선물423.80전고 /갭메우고
정실장<09:29>프리미엄으로 풋430*16.00 상대월고  /선물424.0찍고 /
정실장<09:29>선물424.0-423.80전고매수 /423.50붕괴하락확인매도
정실장<09:30>콜야고/전고붕괴 회복해야 선물상승붕괴시 선물반등시매도대응이므로/ 단콜야고전고회복하지못하면단타대응
정실장<09:37>선물423.60저가 /풋427*14.70상대고가 찍고/
정실장<09:38>선물423.80전고매수  /콜야저에서상상/야고전고회복하지못하면 단타대응
정실장<09:40>선물424.0-423.80전고매수 선물427.0회복하지못하면 //425.60부터청산 //먼저426.0회복해야 함
정실장<09:40>선물426.0회복해야 다음 427.0대 //
정실장<09:49>콜전고붕괴 선물반등시매도대응 //선물423.50붕괴되기전 단타대응 //콜야저붕괴되어야 선물하락
정실장<09:49>선물423.50붕괴 콜야저붕괴하락확인매도 //
정실장<09:50>현425.70-423.60구간// 선물423.50붕괴하락확인먜도
정실장<09:50>풋430*15.50회복하면 선물426.0붕괴매도대응
정실장<09:56>선물423.80전고매수 단타대응
정실장<09:58>풋430*15.50회복 선물반등시매도대응
정실장<10:00>선물423.80전고붕괴  423.0붕괴시 420.0-419.50대
정실장<10:01>선물423.80-424.0전고 붕괴 /콜야저붕괴선물하락확인매도대응
정실장<10:04>풋전저회복해야 선물422.0붕괴됨 /
정실장<10:04>선물423.80전고/콜야저붕괴하락확인매도대응
정실장<10:05>콜430*야고전고붕괴 //9.60붕괴시선물하락/9.66-9.60올때 까지 선물매도대응
정실장<10:05>콜430*9.60붕괴시선물421.50붕괴됨 //
정실장<10:06>선물423.80-423.50확인매도 /421.50붕괴되어야 420.20
정실장<10:06>선물421.50부터청산
정실장<10:06>선물421.0붕괴시매도유지 /다음420.-419.50
정실장<10:10>풋430*16.00회복 선물반등시매도//선물423.80전고붕괴 전일후장저가 420.50청산
정실장<10:10>전일후장저가 420.20-대
정실장<10:14>콜425*12.10붕괴선물하락반등시매도대응
정실장<10:15>선물420.0-419.50붕괴되어야 하락폭확대 // 선물420.0부터청산
정실장<10:15>선물419.0붕괴시선물하락확인매도 //선물419.50-20매수
정실장<10:17>콜425*12.10붕괴선물반등시매도
정실장<10:19>선물419.50-지지매수대응 //콜425*12.10회복해야 상승확대 /회복하지못하면 단타대응
정실장<10:19>콜425*12.10회복해야 선물422.0회복함// 확이매수/붕괴시하락확인매도
정실장<10:28>콜430*9.70회복하지못하면 선물421.50붕괴매도대응 //회복하면상승확인매수
정실장<10:28>콜430*9.70생명선붕괴 선물반등시매도대응 //
정실장<10:28>선물419.20-149.0붕괴되기전 단타대응 //
정실장<10:29>풋427*전저회복 상대월고 17.30회복해야 선물419.50붕괴됨
정실장<10:30>선물419.0붕괴시매도유지 //
정실장<10:30>선물419.20부터청산하면서  이전고가 /
정실장<10:31>콜430*9.70-9.60붕괴 다음 콜427*7.50-7.40올때 까지 선물반등시매도대응
정실장<10:32>풋422*15.15-15.20회복해야 선물418.50붕기하락함//풋422*15.05찍고
정실장<10:34>선물419.0-50재매수 //콜430*9.70회복하지못하면 단타대응
정실장<10:36>콜430*9.70-9.60붕괴 선물매도대응이므로 //작게단타대응
정실장<10:37>풋425*16.25상대고가 찍고  //
정실장<10:39>풋427*17.30회복//콜4630*9.60붕괴 선물반등시매도대응
정실장<10:50>선물419.0-419.50재매수/콜430*9.70회복하지못하면 단타대응
정실장<10:51>선물421.00부터청산
정실장<10:56>콜430*9.70회복해야 선물421.80-422.0회복함확인매수
정실장<10:57>콜430*9.70회복하지못하면 /421.70-부터청산하면서
정실장<10:57>콜430*9.70회복하면 선물422.0-매수유지 //붕괴시하락
정실장<10:58>선물419.0-419.50매수대응 421.80-70부터청산
정실장<11:05>풋427*17.30붕괴 선물저점매수대응 /콜430*9.70회복하지못하면 단타대응
정실장<11:05>선물419.0-419.50재매수대응 /423.80-424.0회복하지못하면 단타대응 //
정실장<11:06>콜425*12.10/콜422*13.20회복해야 선물422.50돌파다음 423.50-424.0대
정실장<11:10>선물423.80-424.0회복하지못하면단타대응
정실장<11:10>콜430*9.70회복 선물422.0확인매수 424.0-423.80회복하지못하면 단타대응 /423.0부터청산
정실장<11:22>선물421.50/콜430*9.70-9.60확인매수 //424.0-423.80전고회복하지못하면 /단타대응
정실장<11:23>풋427*17.30붕괴 선물저점확인매수대응
정실장<11:25>선물422.0-421.50/콜430*9.60 회복확인매수 /423.50부터청산
정실장<11:25>선물423.80확인매도//424.00회복하면상승확인매수
정실장<11:26>선물423.80붕괴되면서 하락함//회복하면상승
정실장<11:32>선물423.80-424.00회복하면상승확대 확인매수 //붕괴시하락확인매도
정실장<11:33>선물423.80전고청산
정실장<11:33>선물424.0회복하면상승확인매수 /
정실장<11:33>콜430*9.70생명선회복 선물저점매수대응
정실장<11:37>선물418.65자리 풋422*15.10상대전고찍고  풋425*16.25-35/상대오늘고가 찍고 선물상승함// 선물419.0-20이전고가 재매수
정실장<11:40>콜430*9.60붕괴되기전 단타대응
정실장<11:40>선물424.00//풋430*16.00 /선물하락매도대응
정실장<11:40>풋430*16.00붕괴시선물상승확인매수
정실장<11:41>콜430*9.70-9.60회복하면 선물상승매수대응 //콜430*9.60붕괴시하락확인매도
정실장<11:41>선물424.0재매도 콜430*9.70붕괴되기전 단타대응/
정실장<11:42>선물424.0-422.95//구간
정실장<11:50>선물421.50-421.0붕괴되기전  /단타대응 //
정실장<11:54>선물424.0-423.80매도 422.0부터청산
정실장<11:54>콜430*9.90-9.60//선물422.0재매수 //
정실장<11:56>선물421.50-422.0재매수 //421.50붕괴하락확인매도
정실장<11:57>선물424.0-423.80재매도 421.80청산
정실장<12:00>현424.0-422.0구간 //
정실장<12:01>선물424.0회복하지못하면 /선물422.0-421.50지지재매수단타대응
정실장<12:08>선물424.0-423.80매도421.50청산
정실장<12:09>선물422.0/선물재매도//콜430*9.70붕괴
정실장<12:10>선물421.0붕괴시하락다음 420.0-419.0대
정실장<12:11>선물421.0붕괴시매도유지
정실장<12:18>선물422.0-421.80매도/콜430*9.70붕괴매도대응 /420.붕괴시매도유지
정실장<12:20>풋427*17.30상대월고회복해야 선물420.0붕기하락//풋427*17.30붕괴시 선물420.0지지매수대응
정실장<12:21>풋427*17.30회복하면 선물420.20-420.0붕괴하락확인매도 // 풋427*17.30붕괴선물상승확인매수
정실장<12:23>풋427*17.30붕괴  선물420.0지지매수대응 //콜430*9.70회복하지못하면 단타대응
정실장<12:37>선물422.0붕괴-421.80재매도/콜430*9.70붕괴선물매도대응 //420.0붕괴되기전 단타대응
정실장<12:38>선물420.0붕괴시하락매도유지
정실장<12:52>선물420.0재매수 422.0회복하지못하면 421.80부터청산
정실장<13:21>선물422.0-420.0구간
정실장<13:21>선물422.0재매도 420.20부터청산
정실장<13:21>선물420.0재매수
정실장<13:22>풋427*17.30회복하면 선물419.90붕괴하락확인매도
정실장<13:22>선물422.0매도 /420.0청산후 /선물420.0재매수
정실장<13:23>선물420.붕괴시 다음 419.0-418.60재매수
정실장<13:23>선물418.50붕괴 풋422*15.20회복 풋425*16.35-40회복하면선물하락확인매도
정실장<13:24>풋422*15.10붕괴 풋425*16.30-20붕괴시선물상승확인재매수
정실장<13:50>선물419.50-419.0매수  /422.0회복하지못하면 단타대응 //콜430*9.70회복하지못하면
정실장<14:22>선물419.50-20지지재매수  422.50회복하지못하면 /422.30부터청산
정실장<14:23>콜430*9.70회복해야 선물422.50회복상승확인매수 //붕괴시선물하락확인매도
정실장<14:26>선물저점매수대응 /
정실장<14:42>선물422.0지지 콜430*9.70확인재매수 /423.80-424.0회복하지못하면 단타대응
정실장<14:46>선물422.0/콜430*9.70매수 424.0회복하고 풋430*16.00붕괴시선물상승확대 // 풋430*16.00붕괴되지않으면 단타대응
정실장<14:48>선물423.80부터청산
정실장<14:48>선물424.0회복하고 풋430*16.00붕괴시선물상승확인매수 //풋430*16.0회복 /선물424.0-423.80붕괴하락확인매도
정실장<14:53>선물424.0돌파와 풋430*16.00붕괴시 매수유지 //회복하지못하면 /423.80부터청산 하면서
정실장<14:54>선물424.05장중오전고가 /424.0청산
정실장<14:55>콜430*9.70생명선회복 /선물422.0 선물매수대응
정실장<14:55>풋430*15.50붕괴여부확인 /붕괴시 콜시세분출함
정실장<15:04>풋430*15.50붕괴되어야 선물425.0돌파상승확인매수 //풋430*15.50-16.0회복하면 선물425.0붕괴 확인매도


파생사랑이

파생사랑이<08:55>예상지수 427.50
파생사랑이<09:00>선물 429.00 시가
파생사랑이<09:10>선물 429.0 시가붕괴 확인매도대응
파생사랑이<09:10>콜435 전고 9.78 붕괴매도대응/회복해야 선물상승함
파생사랑이<09:11>콜432 생명선 10.85 붕괴시 선물하락함/회복하면 선물상승함
파생사랑이<10:15>콜430 상대월저 9.66 붕괴 매도대응
파생사랑이<10:15>선물 423.80 전고붕괴 확인매도대응
파생사랑이<11:04>선물 422.0부터 매수자 청산
파생사랑이<11:36>선물 418.65 저점에서 423까지 반등중/전고 423.80 돌파하기전 매수자 단타대응
파생사랑이<11:44>선물 423.80 전고 돌파하지 못하면 매수자 청산기회/돌파시 상승확대
파생사랑이<14:07>선물 419.80
파생사랑이<14:54>선물 다시 423.80 전고까지 상승함/돌파시 매수유지
파생사랑이<14:54>선물 424.0부터 매수자 청산기회/붕괴시 선물하락확인매도대응
파생사랑이<14:54>선물 424.0 돌파시 상승확대
파생사랑이<15:08>선물 425.0 찍고 살짝 밀림/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<15:09>선물 423.80
파생사랑이<15:33>선물 423.80 전고붕괴 매도대응
파생사랑이<15:37>선물 423.25 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 423.60 마감