시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-박스권으로 시작한 만기주
  • 2021-02-08
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 422.05의 약보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 박스권에서
등락을 반복하면서 양매도 분위기로 횡보하다 418.50으로 전일대비 4.00
포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


만기주가 시작되었습니다.
지수는 420을 전후한 박스권에서 지루한 공방전을 벌이면서 눈치보기
장세가 이어지고 있습니다. 변동성도 축소되어서 장중 움직임도 미미한
구간입니다.
이점 염두에 두시고 길게 포지션을 가져가기 보다는 짧은 대응을 하면서
순발력있는 대응을 하시기 바랍니다.

이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  422.05     고가 : 424.25    저가 : 417.90   종가 : 418.50    진폭 : 6.35
          전일 시가 :  420.35     고가 : 423.65    저가 : 417.10   종가 : 422.50    진폭 : 6.55
       전전일 시가 :  423.95     고가 : 424.00    저가 : 414.30   종가 : 417.05    진폭 : 9.70

1. 선물은 422.05로 시작하여 1point 상승하였으나 하락하여 전일 저가 417.10을 찍지 못하고 장중
  저가 417.90을 찍고 상승하여 시가 422.05을 찍고 12시 전일 고가 423.65를 찍은 후 장중고가 
  424.25까지 밀려 장중고가를 찍은후 하락 장중 쌍저가 417.90을 찍고 418.50으로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 430, 풋옵션 417 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.11로 시작하여 전저 1.49 대비 3차 고가 2.40을 찍고 하락하여 야저 1.85는
    월저, 전저인 1.49를 붕괴하지 못하고 상승 야저 1.85 대비 1차 고가 인 2.41 돌파 후 2.52
    까지 밀린 후 하락 2.30 시가 2.11 위인 종가로 마감   
 2) 풋옵션은 2.88로 월저 전저 2.70 위에서 시작하여 월저, 전저 2.70을 지키다 상승하여
    야간장 저가 2.62 대비 1차 고가 3.38을 야고로 찍고 하락하여 야간장 저가 2.10을 찍고
    2.30으로 장을 마감 

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야고 2.52 위에서 시작하여 금일 주간장 시가 대비 1차 고가 
    돌파 시 상승 가능하며 야간종가 2.30을 기준으로 확인하면 2.99 돌파시 상승 가능, 
    야저 1.85 붕괴 되지 않아야 함
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 2.52 아래에서 시작하여 야저 1.85 붕괴시 하락하며,  
    월저 전저, 1.49 붕괴시 하락폭 상승 
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.10 생명선으로 붕괴 되지 않고 월저 전저 2.70 돌파시 
    상승 가능하며, 야저 대비 1차 고가 2.73으로 금일 주간장 풋옵션의 월저 전저 2.70 
    돌파는 상승장임을 확신할 수 있는 point
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 월저, 전저  2.70이 돌파 되지 않고 야저 2.10 붕괴시 하락

4. 기타 주의 사항
 1) 양 425를 확인하여 보면 콜옵션이 야간장 고가 일때 4.61 풋옵션은 저가일때 4.82였음으로
    양 주포의 만남은 4.60~ 4.80 사이에서 이루어짐을 알수 있으며
 2) 선물 예상 지수는 야간장 종가 기준으로 확인하면 콜425는 주포의 만남 예상 4.60 ~ 4.80보다
    아래에서 마감하였음으로 선물은 424.00 ~ 423.00 시작이 옳은 표현이며
    외국장 또는 외부 요인을 제외하고 야간장 종가 기준으로 확인하면 423.00에서 시작
 3) 선물이 상승 하기 위해서는 콜 420은 상대 풋 420의 전고 7.25를 돌파해야하며, 풋 420
    상대 월저인 3.07을 붕괴하고 시작해야하며 5point 상승시 콜422는 상대 풋 422의 전고 8.62
    를 확인해야하며, 풋 422는 상대 상대 월저인 2.56를 확인
 4) 선물이 하락하기 위해서는 콜 420이 상대 풋 420의 전고 7.25를 돌파하지 못하고, 
    풋 420이 생대 월저인 3.07을 돌파 해야함 5point 하락시 콜 417은 상대 풋 417의 월저 
    2.70을 확인해야하며 풋 417은 상대 전고, 야고  9.66 ~ 9.90을 확인
 5) 잔존일 3일 남은 상황임으로 옵션의 내가 외가에 따라 월간가, 전일가, 야간가 등이 동일하게
    만나지 못함을 확인하여 주포의 움직임을 주의해야함
 6) 가격이 많이 감소하여 옵션으로 매매 시 효율이 떨어지며 금일부터 만기까지 선물로 진행하는
    것이 효과적임
빨간 표시는 콜옵션 425 야고 4.61을 넘지 못하고 시가 3.57 야저 3.36으로 점점 가격을 
줄여 나가는 상황이었으며 풋옵션 417은 시가 2.73, 월저,전저 2.70을 지키며 야저 2.10을 
붕괴 시키지 않으며 콜의 프리를 감소 시킨 것을 확인하였고 
파란 표시는 콜옵션 425 전일 저가 2.63 월저 2.14사이로 움직이며 풋옵션 417은 4.35
쌍고가, 야고 3.32 시가 2.73까지 점점 풋옵션을 시가이자 전저 2.70으로 낮췄습니다.
그리고 콜옵션425는 전일 저가 2.63 풋옵션은 시가,월저, 전저 2.70으로 맞추고 나니 상승을 
시작하여 콜옵션 425는 시가 3.57를 찍고 쌍고에서 멈추고 풋옵션 422는 상대 콜옵션 
422의 전저 3.45 풋옵션 425는 상대 야고 4.61을 찍어주며 상승을 멈춤

오늘은 야간장을 확인하고 콜옵션 야고에 집중하고 풋옵션 월저,전저에 집중해야한다고 생각하
였습니다.
콜 430의 경우 시작과 동시에 상승하였으나 야고 2.52를 넘기지 못하고 풋옵션 417의 경우 월저
,전저 2.70에서 시작하였음으로 시작과 동시에 콜옵션 상승 조건에 들어가지 못하고 풋옵션 상승
가능성이 높다고 판단 풋옵션 월저, 전저 2.70을 붕괴시키지 않는 다면 풋장이라고 생각하면서
선물 매도 진행하였습니다.

그리고 콜옵션 425 전일 저가 2.63을 찍어줌으로 우선 청산하고 봐야겠다고 생각하였고 정확히
그시점에 반등 상승 되었습니다.
그리고 11시까지 콜옵션은 점점 전일가 2.63에 맞춰지고 풋옵션 417은 시가 2.70으로 점점 가격이
좁혀지는 것을 확인하고 다시 한번 크게 변곡이 생기겠다고 판단하였습니다.

12시 30분 콜옵션이425 시가 3.57을 회복하였으나 야간장 확인하였을때 콜옵션 최소 상승 조건이
야고 돌파임에도 야고 4.61을 넘지 못하고 하락조건은 월저까지 붕괴한 상황임으로 콜옵션은
하락조건에 가깝고 풋옵션은 상승 하락조건 양쪽을 충족시켰기에 콜옵션425 야고 4.61 돌파하지
못하는 이상 언제든 하락한다고 판단하였습니다.

만기 2일 남은 상황임으로 프리는 급격한 감소를 보였으며 점점 옵션으로 수익을 얻기에 어려운 
상황을 만드는 것을 느꼈습니다.
남을 2일동안은 선물로 정확한 포인트에 더 많이 들어가서 수익을 얻을 수 있도록 노력해야할 것
같습니다.

금일은 서울에서 선물,옵션 하는 분을 만나뵈었고 저와 같은 가격매매가 아닌 추세선으로 매매
진행하시는 분을 뵈었습니다.
확실히 다른 관점에서 장의 흐름을 보시는 것을 보고 많은 것을 느꼈습니다.
각자 믿는 것은 다르지만 그 다른 방식들 중에 자신의 믿음과 확고한 의지가 담겨있다면 모든 매매
방식의 접점이 있다는 것을 느꼈습니다. 
지금은 제가 진행하고 있는 매매 방식의 믿음을 더욱 견고하게 다듬으면서 다른 분들의 매매 방법도
연구해보는 것도 고려해봐야할 것 같습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.


* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 422.05 424.24 417.90 418.50



야선 420.35 423.65 417.10 422.50

 

정실장<08:55>전고423.65 전저417.10
정실장<08:55>콜야고회복하면상승확인매수 /콜야고붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:55>콜422*4.50-4.60회복하면상승선물매수대응 //콜422*4.50야저붕괴하락확인매도
정실장<08:56>콜422*6.00야고회복하고 풋422*3.45붕괴시선물상상확인매수 /
정실장<08:56>콜422*5.90야고붕괴 풋422*4.45-3.50야저지지하면선물하락확인매도
정실장<08:57>풋422*4.47전저붕괴 선물매수대응 //풋422*4.50-4.60회복하면선물하락확인매도  풋전저회복하면 선물하락확인매도
정실장<08:58>풋435*13.20붕괴시선물상승매수대응 //풋435*13.20회복하면선물하락확이냄도
정실장<08:58>선물420.0확인매매돌파상승확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<08:58>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:58>콜420*7.25-7.35야고회복하면선물상승확인매수 //콜420*7.25상대전고붕괴시선물하락확인매도
정실장<09:00>선물422.0지지매수대응 시저
정실장<09:00>콜422*4.50-4.60회복 시저로시작
정실장<09:00>서물423.65전고회복하지못하면 단타대응
정실장<09:00>양422*4.71시저 풋422*4.74시고
정실장<09:01>선물423.20부터청산
정실장<09:01>선물423.65-50붕괴매도대응 /422.0
정실장<09:02>선물423.65-50붕괴매도대응 422.0붕괴시하락확인매도
정실장<09:02>콜422*5.42횝고해야 선물423.50돌파함 /붕괴시하락매도대응
정실장<09:02>풋422*5.37-5.42야고회복해야 선물하락폭확대 //풋야고회복하지못하면 단타대응
정실장<09:03>풋422*4.47전저회복 5.50부터청산
정실장<09:03>선물422.0붕괴하락확인매도 /420.0붕괴시매도유지
정실장<09:03>선물420.0붕괴되기전 420.30부터청산
정실장<09:03>풋422*5.95회복해야 선물420.0붕괴됨
정실장<09:04>서물422.확인매도 420.0부터청산
정실장<09:04>콜422*3.60-3.45전저붕괴되어야 선물하락확인매도 //콜422*3.45-3.5전저회복하면 선물상승확인매수
정실장<09:05>콜422*4.50-4.30붕괴선물하락확인매도대응 //
정실장<09:05>선물420.0붕괴시 다음 419.0-418.0
정실장<09:05>콜422*3.45전저붕괴되어야 선물419.0붕괴됨
정실장<09:05>선물420.붕괴하락 419.10청산
정실장<09:06>콜422*3.45전저매수대응
정실장<09:06>선물418.80붕괴시하락확인매도
정실장<09:06>풋422*5.45-5.50야고회복 선물하락반등시매도대응 //
정실장<09:08>콜422*3.45전저매수  단타대응 /4.30-4.50회복하지못하면 단타대응
정실장<09:08>선물419.0매수 420.70부터청산
정실장<09:08>선물421.0회복하면 매수유지 //회복하지못하면 단타대응
정실장<09:09>풋422*5.40-5.30야고붕괴되어야 선물421.00돌파함
정실장<09:09>선물421.0확인매도 //풋422*5.40야고지지
정실장<09:10>현421.0-419.0구간
정실장<09:11>선물421.0매도 풋422*5.40-5.30야고매수  /콜422*3.45전저붕괴되기전 단타대응
정실장<09:12>풋425*5.56상대고가 오늘저가 에서 // 선물423.30붕괴하락함
정실장<09:12>선물419.0재매수  421.0회복하지못하면 단타대응
정실장<09:15>콜422*420*전고매수 421.0회복하지못하면 단타대응
정실장<09:17>선물419.0재매수 콜422*3.45전저재매수 //4.29-4.50회복하지못하면 단타대응
정실장<09:17>선물419.0재매수 콜전저매수  421.50부터청산
정실장<09:18>콜422*4.50야저회복하지못하면 /4.42 1차고가 찍고 청산
정실장<09:18>콜422*4.50회복하면상승확인매수
정실장<09:18>콜420*422.*425*전저매수 /422.0부터청산
정실장<09:19>양422*4.65교차
정실장<09:21>풋422*5.45야고회복 선물하락확인매도 //풋422*5.30야고붕괴선물상승확인매수대응
정실장<09:21>풋야고붕괴선물저점매수대응 //
정실장<09:23>풋야고붕괴선물저저매수대응 // 선물422.60부터청산
정실장<09:23>선물423.65전고회복하면 선물상승확대 매수유지
정실장<09:24>선물423.65회복하지못하면 423.10부터청산
정실장<09:24>콜422*4.30-4.50확인매수 5.45회복하지못하면 단타대응
정실장<09:25>풋425*5.50붕괴되어야 선물423.30돌파함 //풋425*5.56상대전고 5.70전저회복하면선물하락확인매도
정실장<09:25>선물423.20장중고가 찍고 선물매도대응
정실장<09:36>선물423.20-423.0붕괴재매도 421.0붕괴되기전 421.50부터청산
정실장<09:36>풋422*5.45야고회복해야 선물421.0붕괴하락확인매도 //풋야고붕괴시선물상승확인매수
정실장<09:37>풋422*5.45-5.50야고회복하면 선물하락확인매도 //풋야고붕괴시선물상승매수대응
정실장<09:39>선물423.30-423.0붕괴매도  /풋422*5.45회복하지못하면 단타대응
정실장<09:39>풋422*5.45야고회복해야 선물420.50붕괴하락함
정실장<09:42>선물423.20-423.0붕괴매도 420.50부터청산
정실장<09:47>콜422*4.50붕기 선물하락확인매도 /선물422.0붕괴매도 /420.0붕기되기전 /420.20부터청산
정실장<09:48>풋422*4.50전저회복  5.65부터청산
정실장<09:51>풋422*4.50전저회복 5.45야고회복하면서 상대야고 5.95부터청산 찍고
정실장<09:52>선물419.50부터청산
정실장<09:52>콜전저붕괴되어야 선물하락확인매도 /콜전저회복하면선물상승확인매수
정실장<09:52>양프리감소중//
정실장<09:55>선물423.0매도  419.20청산 //풋야고회복확인선물매도 419.20부터청산
정실장<09:56>선물419.0-418.80재매수 /418.80붕괴하락확인매도
정실장<09:57>풋422*5.45야고회복확인매도  6.70장중고가 청산
정실장<09:57>콜전저붕괴선물하락확인매도대응 //콜전저회복하면상승확인매수
정실장<09:58>콜420*4.50전저붕괴 선물하락확인매도대응 /3.47-3.20-3.07 하락수순
정실장<10:04>풋422*6.90-6.80상대전고붕괴 선물418.0매수단타대응
정실장<10:04>콜417*6.0-5.90회복하지못하면 선물418.0매수단타대응
정실장<10:05>콜전저회복하면상승확인매수 //콜422*3.45전저붕괴선물하락확인매도대응
정실장<10:06>선물420.0회복하면상승확대 확인매수 //붕괴시선물하락확인매도
정실장<10:07>선물420.0회복하지못하면 419.50부터청산
정실장<10:07>풋422*5.80상대전고붕괴 선물상승확인매수 //
정실장<10:08>선물420.0찍고 청산 //
정실장<10:15>선물419.0지지재매수 /콜417*5.90-6.00전저매수대응
정실장<10:15>콜전저확인매수대응 //콜422*4.21-4.50야저회복하지못하면 단타대응 /
정실장<10:16>선물421.0부터청산
정실장<10:25>콜422*3.45전저확인매수 4.20부터청산 /4.50회복하지못하면
정실장<10:26>콜422*4.50야저회복해야 선물422.0돌파상승확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<10:26>선물421.80부터청산하면서
정실장<10:27>콜420*4.50전저회복 확인매수  5.60부터청산 /5.92야저회복해야 콜시세
정실장<10:29>풋420*4.00붕괴 선물저점매수대응 //풋420*4.00회복하면선물하락확인매도
정실장<10:30>풋420*3.20붕괴시상대월저 3.07붕기되어야  콜상승확대
정실장<10:31>풋420*3.10-회복하면선물하락확인매도 //풋425*5.60-5.70회복하면선물하락확인매도
정실장<10:31>풋425*5.50붕괴 풋420-*3.07-3.00붕괴시선물상승확대 확인매수
정실장<10:33>선물422.40자리 콜422*4.60-4.50찍고밀리고 //
정실장<10:39>콜422*4.60-4.50야저붕괴선물하락매도대응/422.40-20붕괴매도 /콜전저붕괴되기전 단타대응
정실장<10:39>서물420.50부터청산
정실장<10:40>콜420*4.50전저매수대응 /콜전저붕괴선물하락확인매도
정실장<10:41>콜422*4.50-4.20붕괴선물422.0매도  420.0부터청산
정실장<10:45>양420*4.35교차
정실장<10:45>풋420*4.50회복해야 선물하락함
정실장<10:52>풋420*4.50상대전저붕괴 선물재매수 /콜420*4.50전저매수대응
정실장<12:43>선물424.25상승에 콜422*5.37장중고가 못찍고
정실장<12:44>콜422*5.37-5.42회복해야 선물424.50돌파상승확대 확인매수
정실장<12:44>콜422*5.40-5.30붕괴 선물424.20-244.0붕괴하락확인매도 422.50부터청산
정실장<12:45>선물422.0지지재매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<12:48>풋420*3.10회복해야 선물422.0붕괴하락확인매도
정실장<12:48>풋420*3.10붕괴 선물422.0지지재매수대응
정실장<12:59>선물422.0재매수/콜422*5.45-5.50회복하지못하면 단타대응 //
정실장<13:00>풋422*3.45-3.20붕괴되어야 콜시세분출//풋422*3.20붕괴시 상대저가 2.95붕괴되어야  선물424.50돌파함
정실장<14:38>풋420*3.10생명선회복확인선물매도 422.0붕괴  420.0부터청산
정실장<14:38>콜422*4.50저붕괴선물하락확인매도대응 420.0부터 청산


파생사랑이

파생사랑이<08:55>예상지수 421.35
파생사랑이<09:00>선물 422.05 시가
파생사랑이<09:18>선물 423.65 전고회복해야 선물상승함/회복하기전 매수자 단타대응
파생사랑이<09:18>선물 419.00 매수 420.50 청산완료
파생사랑이<09:19>양422*4.68 가격교차
파생사랑이<09:25>콜420 전저 4.51 지지하면서 2차고가 6.44 찍고
파생사랑이<09:25>선물 423.30부터 매수자 청산기회
파생사랑이<09:25>콜전저지지매수대응
파생사랑이<09:37>풋425 상대전고 5.56 붕괴되어야 선물 423.30 돌파상승함/붕괴되지 않으면 매수자 단타대응
파생사랑이<09:51>콜전저붕괴시 선물하락함/콜전저회복해야 선물상승함
파생사랑이<09:52>풋425 상대전고 5.56 지지하면서 풋시세
파생사랑이<09:58>선물 423.0 붕괴 확인매도대응
파생사랑이<09:59>콜422*4.47 생명선 붕괴 확인매도대응
파생사랑이<10:53>선물 419.50 매수대응/422.0 돌파하기전 단타대응
파생사랑이<12:13>선물 424.0 돌파해야 상승/돌파하기전 단타대응
파생사랑이<12:14>선물 423.35
파생사랑이<12:14>양프리감소중
파생사랑이<14:32>현구간 단타대응
파생사랑이<14:32>양420 프리감소중
파생사랑이<14:34>콜전저붕괴 매도대응/콜전저회복해야 선물상승함
파생사랑이<14:35>풋420 생명선 3.07 회복해야 풋시세/붕괴되어야 선물상승함
파생사랑이<14:35>선물 420.75
파생사랑이<15:08>선물 419-421 구간/단타대응
파생사랑이<15:34>선물 421.0 붕괴 확인매도대응/418.20부터 매도자 청산기회
파생사랑이<15:35>선물 418.55 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 418.50 마감