시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-박스권 하단 위협하는 지수
  • 2021-02-23
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 413.00으로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 410.30의
장중저점을 찍고 반등하면서 낙폭을 다소 줄여서 결국 416.30으로 전일대비
0.60포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 박스권에서 지루한 횡보를 이어가고 있습니다.
오늘 지수가 박스권 하단으로 내려오면서 410대의 박스권 아래로 흘러내릴지
여부가 향후 주목되고 있습니다.


지수가 410대를 유지하면 지수는 여전히 박스권 장세가 이어지면서
횡보가 이어지겠습니다. 하지만 이 지수대가 무너지는 지수는 단기이전저가인
400대 초반까지 흘러내릴 수 있습니다.
이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  413.00     고가 : 419.25    저가 : 410.30   종가 : 416.30    진폭 : 8.95
          전일 시가 :  424.30     고가 : 425.65    저가 : 415.80   종가 : 416.90    진폭 : 9.85
       전전일 시가 :  417.20     고가 : 421.45    저가 : 410.10   종가 : 421.45    진폭 : 11.35

1. 선물 시가 413.00으로 시작하여 1포인트 상승 414.00을 찍고 하락하였으며 10시 30분 장중 저가
  410.30을 찍고 상승하였으며 선물 월저 410.10을 붕괴하지 못하고 상승 10시 50분 전일 저가 
  415.80을 찍지 못하고 415.60으로 하락 시가 413.00을 찍고 다시 상승하였으며 11시 40분~ 13시
  20분 까지 전일 저가 415.80을 지지 후 상승을 시작하여 14시 10분 장중 고가 419.25를 찍고 하락
  15시 전일저가 415.80을 찍고 416.30으로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 435, 풋옵션 395 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.00으로 시작하여 월저인 1.94를 찍고 야저 1.89은 후 상승하여 고가 2.55까지 상승
    야고 2.55는 야저 1.89, 월저 1.94 대비 1차 고가인 2.46 ~ 2.53을 찍고 종가 2.45 마감
 2) 풋옵션은 3.30으로 시작하여 전고 3.17위에서 시작하였으며 전고 붕괴 후 급락 하여 야저 2.46
    을 찍고 2.53으로 마감 야저 2.46은 야고 3.45 대비 1차 매수가 2.42임

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 전저 2.31 붕괴 되지 않고 상승하여 야고 2.55 돌파시 상승 전저   
    2.31 대비 1차 고가인 3.00 돌파시 상승 확대 
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 시가 야고 2.55 아래에서 시작하여 전저 2.31 붕괴시 하락하며
    월저, 야저 1.89 ~ 1.94 붕괴시 하락폭 상승
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.46 생명선으로 붕괴 하지 않고 상승 하여 전고 3.17 돌파시
    상승 야고 3.45 돌파시 상승폭 상승
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 2.46 아래에서 시작하여 전고3.17 대비 1차 매수가 2.22 붕괴
    시 하락폭 상승 

4. 기타 주의 사항
 1) 양 415, 417을 확인하면 8.80 ~ 8.90 사이에서 주포의 만남이 이루어짐을 확인 할 수 있으며
    위 콜옵션 415를 확인하면 외가들은 시가고가 종가 저가이나 콜옵션 415의 경우 반등 하여
    마감함은 가격 조정을 의미함
 2) 선물 예상 주포의 만남을8.80 ~ 8.90으로 생각하면 콜옵션 415 종가 9.56 만남의 값보다 위에
    있음으로 금일 주간장 선물 예상 지수는 야간장 종가 기준 416.50 ~ 417.00으로 확인
 3) 주간장 시작할때 확인해야할 포인트는 풋옵션 415가 상대 콜옵션 415의 월저 7.50을 보고 
    하락하였음으로 만나는지 여부를 확힌하고 진행하는 것이 좋은
 4) 최근 상승폭이 커짐으로 인하여 주포의 만남과 헤어짐에 많이 집중해야하며 
 5) 선물이 5point 상승 콜옵션 420은 상대 풋옵션 420의 야저 10.15까지 상승 가능하며
    선물이 5point 하락 풋옵션 412는 상대 콜옵션 412의 야고 야저 10.00까지 확인해야함
 6) 금일 양매도로 진행하여 옵션의 프리 감소를 확인하고 진입이 좋을 것으로 생각되며 최근
    콜옵션의 프리감소, 풋옵션의 가격 지킴에 따라 옵션의 가격이 비정상적으로 움직임
    옵션 매매시에는 각옵션의 흐름을 확인하고 진입하는 것이 좋음
 - 10시 30분 : 콜옵션 432는 월저 야저 2.33을 찍고 하락하여 1차 매수가 1.63을 찍지 못하고 1.76
                이었으며 풋옵션 390 전고 2.48대비 1차 고가 3.22찍고 3.27, 풋옵션 412는 상대 콜옵션
                412의 야고 야저 10.00, 콜옵션 417은 상대 풋옵션 417의 전저 5.67찍음
 - 11시 20분 : 콜옵션 432는 시가 2.20 및 월저 야저 2.33 회복하였으며 풋옵션 390은 전고 2.48 붕괴
                시가 2.57를 회복시키지 못함

금일 야간장을 확인 하였을때 선물 예상 시작가는 416.50 ~ 417.00이었으나 나스닥 341.41포인트 
하락(-2.46%)이었음으로 콜옵션은 월저 야저 근처에서 시작 풋옵션은 전고 야고에서 시작한다고
판단하였고 콜옵션 435는 1.76으로 월저 야저 1.89 ~ 1.94 아래에서 시작하였음으로 회복하기 
전까지는 하락으로 생각하고 매도 선물 매도 진행하였습니다.

그리고 선물 하락시 확인 해야하는 가격으로 위에 야간장 확인때 말씀드린 풋옵션 412는 상대 
콜옵션 412의 야고, 야저 10.00 이었으며 콜 417은 상대 풋 417의 전저 5.67이었음으로 청산
시점이라고 판단하였고 청산하였습니다.

그렇게 9시부터 9시 30분 내려서 3.50 point 수익을 얻고 9시 40분에도 역시나 콜옵션 월저 야저 
회복 못하였기에 다시 매도 진행 하였습니다.
2번의 선물 매도가 적중하고 나니 욕심이 생겼던 것 같습니다. 그래서 선물로 계속 진행하게 
되었고 그 와중에 10시 40분  실수를 하였습니다.

그 실수는 분명히 처음 시작할때 콜옵션 월저 야저 회복하면 방향을 틀어야겠다고 생각하였으나
마음속으로 선물의 하락을 예상을 했는지 계속 내려서 먹겠다는 심산으로 콜옵션의 고점을
찾고 풋옵션의 저점을 찾아서 선물로 매도 하려고만 하였습니다.
결론적으로 10시 40분 선물 415.20 매도 진행하여 시가 413.00에 빠져나왔지만 이것은 감정적으로
선물의 하방을 두고 선택하였기때문에 매우 위험했던 상황이었던 것 같습니다.

결론적으로 수익으로 이어지긴 하였지만 분명히 장이 시작하면서 계획했던 것에 차질이 생기고
만약 빠져나오지 못하였다면 큰 손해로 이어질 수 있었던 순간이었던 것 같습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 가격매매, 마디가 매매를 하는 사람에게 있어서 장을 예측하는 것
보다 옵션의 숫자에 집중을 해야한다는 것을 오늘도 가슴 속에 깊이 새기는 날이었습니다.
내일은 보다 옵션 숫자에 집중하여 매매할 수 있도록 노력해야겠습니다.
다들 오늘 하루 마무리 잘하고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표


선물 413.00 419.25 410.30 416.30


야선 424.30 425.65 415.80 416.90

 

정실장<08:52>전고425.65 전저415.80
정실장<08:53>콜야고붕괴선물하락매도대응
정실장<08:54>풋전고회복선물하락매도대응
정실장<08:55>콜420*6.95전저붕괴선물하락매도대응 //콜420*6.50상대전저붕괴선물하락매도대응
정실장<08:56>콜420*6.10야저붕괴 상대월저 5.86붕괴시 풋시세분출함
정실장<08:56>콜422*6.60붕괴 선물반등시매도대응 //콜420*5.90-5.80올때 까지
정실장<08:56>콜420*5.80붕괴시하락확인매도 //콜420*5.90회복하면 선물상승확인매수
정실장<08:57>선물시가기준으로 매매
정실장<08:58>풋412*8.70회복해야 풋시세분출확인매도 //풋412*8.60붕괴시선물상승확인매수
정실장<08:58>선물413.0확인매매돌파상승/붕괴하락
정실장<08:58>선물410.0지지매수대응 / 선물410.0붕괴하락확인매도
정실장<08:58>콜410*10.0월저 상대월고 9.88//붕괴시선물하락
정실장<08:59>콜410*10.0-9.90회복하면선물상승확인매수 // 콜410*9.80붕괴시선물하락확인매도
정실장<09:00>선물413.0매수대응
정실장<09:01>콜417*6.45붕괴시선물하락확인매두 //콜417*6.45 -6.50월저회복하면 선물상승확인매수
정실장<09:01>서물414.0붕괴매도대응
정실장<09:01>콜420*5.86붕괴 선물매도대응 /414.0붕괴
정실장<09:01>콜420*5.80고가 생명선붕괴 선물매도대응
정실장<09:02>선물411.50부터청산하면서 선물반등시매도
정실장<09:02>선물411.0붕괴되어야 410.0대
정실장<09:02>콜420*5.80붕괴선물하락선물반등시매도대응
정실장<09:03>콜417*8.50야고붕괴 선물매도대응 /콜420*5.80붕괴 선물414.0붕고매도대응
정실장<09:04>콜415*8.50시고로 시작
정실장<09:04>선물411.0붕괴시매도유지
정실장<09:05>콜415*8.50시고 /8.68회복해야 선물상414.0돌파상승확대 //
정실장<09:06>현411.30-413.0구간
정실장<09:08>콜417*6.50월저붕괴선물하락 413.0붕괴매도대응
정실장<09:09>콜420*5.80붕괴선물매도대응 5.50월저붕괴선물매도대응 /411.50부터청산
정실장<09:14>선물411.50지지매수대응 / 선물414.0회복하지못하면 단타  /413.60부터청산
정실장<09:14>콜420*5.86-5.90생명선회복하면 상승확대 확인매수 //붕괴시선물하락 매도대응 414.0붕괴매도
정실장<09:15>선물411.50-30지지매수 /411.0붕괴하락확인매도
정실장<09:15>콜415*7.50월저회복 선물확인매수 414.0회복하면 상승확대//콜420*5.86확인
정실장<09:16>선물413.0확인매수  414.0부터청산
정실장<09:16>선물414.0상승에 콜420*5.80못찍고 /5.86회복해야 상승확대 /붕괴시선물하락매도대응
정실장<09:20>선물414.0재매도  411.0붕괴시하락폭확대 /붕괴되기전 단타 /412.0부터청산
정실장<09:20>현414.0-411.00구간 /
정실장<09:21>콜420*5.86생명선회복해야 선물414.0돌파상승확대 확인매수 //콜420*5.80붕괴 선물414.0재매도대응
정실장<09:21>선물412.0부터청산
정실장<09:22>콜417*6.45얼저붕괴 다음5.70올때 가지선물반등시매도대응
정실장<09:23>콜417*5.67상대전저붕괴되어야  선물411.0붕괴하락함 /다음 5.20
정실장<09:25>선물414.0재매도 411.50부터청산 // 선물411.0확인매도 /회복하면상승확인매수
정실장<09:26>콜417*6.45월저붕괴 다음5.70붕괴되어야 선물하락폭확대 //
정실장<09:27>콜417*5.70붕괴되어야 선물411.0붕괴됨
정실장<09:27>선물414.0매도 /411.0부터청산  //콜420*5.70붕괴시다음 5.20
정실장<09:30>콜417*6.45월저붕괴 5.70오고 /410.60자기 /콜417*5.67붕괴되어야 선물410.60붕괴됨
정실장<09:34>콜410*9.90-10.00회복해야 선물상승/붕괴시선물하락
정실장<09:36>선물410.50-10지지매수 //콜417*5.70상대전저매수  단타대응 /6.45회복하지못하면
정실장<09:37>콜417*6.70상대전저지지매수대응  /6.45-6.50월저회복하지못하면 단타대응 /412.50부터청산
정실장<09:38>선물411.0-411.50확인매수 //콜417*6.45회복해야 선물413.0돌파함 //413.0회복하지못하면//412.80청산
정실장<09:45>콜417*6.70상대전저지지선물매수콜매수 //콜420*5.86회복하지못하면 단타대응 //413.50부터청산
정실장<09:47>콜410*10.00-9.90회복 확인매수 //콜412*415*417*월저회복확인매수 //콜420*5.86회복하지못하면 //413.80부터청산
정실장<09:52>콜420*5.80붕괴 선물414.0붕괴재매도 ////콜412*8.60월저붕괴되기전 단타대응 /412.0부터청산
정실장<09:52>선물414.0붕괴재매도 412.0부터청산
정실장<09:53>콜410*9.80붕괴되어야 선물하락확인매도//콜410*9.90-10.00회복하면선물상승확인매수
정실장<09:53>콜412*8.60월저회복하면 선물상승확인매수
정실장<09:54>콜420*5.80붕괴선물매도대응이지만 /콜417*5.60붕괴되기전 단타대응 //
정실장<09:56>선물414.0붕괴재매도 411.50부터청산
정실장<09:57>콜417*6.45415*월저붕괴선물하락확인매도 /회복하면 상승확인매수
정실장<09:57>콜417*5.60붕괴되기전 단타대응 //
정실장<09:58>콜417*5.60붕괴되어야 다음 5.20//양프리감소중
정실장<09:59>콜417*415-412*월저붕괴선물하락확인매도대응 //콜4175.70오면 매도자 청산구간 //410.80청산
정실장<10:00>선물410.60장중저가
정실장<10:01>선물410.70-50재매수  //
정실장<10:02>콜417*5.70매수 /선물410.70-80장중저가재매수 //콜417*6.45회복하지못하면 단타대응
정실장<10:03>콜417*6.45월저회복하면 선물상승확대확인매수/붕괴시하락확인매도
정실장<10:06>선물하락에 콜417*그대로
정실장<10:06>선물410.50-20매수대응 /
정실장<10:06>선물410.0붕괴하락확인매도 /
정실장<10:06>선물하락에 콜은417*그대로두고 /
정실장<10:07>콜417*6.45 월저붕괴 선물반등시재매도 //회복하면 선물상승확인매수 //
정실장<10:19>412.70부터청산
정실장<10:31>콜410*10.0-9.90회복/콜412*415*월저회복확인매수 413.80부터청산
정실장<10:31>콜420*5.86찍고  /
정실장<10:31>선물414.0돌파시매수유지
정실장<10:32>콜417*5.70-5.67매수/414.0회복하면 매수유지
정실장<10:33>콜417*6.45월저확인매수 /7.15부터청산 야저
정실장<10:35>콜417*6.45월저회복 야저 7.10-찍고  콜420*6.10야저회복해야 선물414.30돌파함
정실장<10:36>풋412*8.60붕괴선물저점매수대응
정실장<10:37>콜415*8.50시고회복8.68회복해야  선물414.50돌파함
정실장<10:37>콜415*8.50시고 찍고 청산하면서 /
정실장<10:38>콜420*5.86회복야저 6.10야저찍고
정실장<10:38>콜415*7.50-7.60월저 상대야저회복 확인매수 /8.68-상대전고회복확인/회복해야 콜시세
정실장<10:40>콜420*5.86생명선회복 매수대응 /415.돌파시 415.80전저
정실장<10:43>콜420*5.86회복 선물저저매수대응 415.80전저
정실장<10:43>풋412*8.60상대월저붕괴  저점매수 //풋415*7.60-7.50올때 까지 선물저점매수대응
정실장<10:46>선물414.0확인매수 415.80-416.0회복하지못하면 415.50부터청산 /
정실장<10:48>콜420*5.86회복하면 선물저점매수 //선물414.0지지
정실장<10:48>콜420*5.80붕괴 선물414.붕괴ㅏ하락확인매도
정실장<10:50>콜412*8.70월저회복 10.10부터청산
정실장<10:59>선물415.80전저붕괴매도  /ㅋ콜420*5.80붕괴되기전 단타대응
정실장<10:59>선물414.0부터청산
정실장<10:59>콜420*5.86오고 매수 /선물414.0 재매수
정실장<11:00>콜420*5.80 붕괴선물하락 413.90확인매도 //
정실장<11:03>선물2포하락
정실장<11:07>선물414.0붕괴콜5.86붕괴확인매도 413.0부터청산
정실장<11:07>콜417*6.45붕괴되어야 선물하락확인매도//콜417*6.45회복하면 선물412.80지지매수
정실장<11:23>선물413.00 -412.80 재매수 415.0부터청산
정실장<11:23>선물415.80전저회복하면 상승확대  /416.0확인매수 /415.80전저붕괴하락확인매도
정실장<11:35>선물413.0-412.80재매수 416.0돌파시매수유지 /돌파하지못하면 415.70부터청산
정실장<11:35>선물415.80전저 /
정실장<11:36>콜420*5.86회복 선물414.0확인매수 415.80부터청산 /416.0회복하면매수유지
정실장<11:52>콜전저회복하지못하면 선물하락매도대응 //콜417*8.15전저붕괴선물하락매도대응
정실장<11:53>선물415.80매도 콜420*5.80붕괴시선물하락 /붕괴되기전 단타대응 /416.50부터청산
정실장<11:54>콜420*5.86회복하면 선물상승확인매수 //콜420*5.80붕괴하락확인매도
정실장<11:54>양프리감소중
정실장<11:54>현4160.-413.0구간
정실장<11:56>콜412*11.05-11.10회복해야 선물상승확대 확인매수 //콜412*11.00전저 상대월고 11.05/
정실장<11:57>콜412*11.00전저붕괴선물하락매도대응 /
정실장<11:57>콜420*5.86-5.90지지매수대응 //
정실장<12:06>콜420*5.90지지 선물저점매수대응 /콜412*11.05회복하지못하면단타대응 416.20부터청산

파생사랑이

파생사랑이<08:55>예상지수 412.70
파생사랑이<09:01>선물 413.00 시가
파생사랑이<09:04>콜옵션 월저붕괴 매도대응/월저회복해야 선물상승함
파생사랑이<09:05>풋412 상대월저 8.69 회복 선물하락확인매도대응/붕괴시 선물상승확인매수대응
파생사랑이<09:05>선물 411.0 붕괴시하락/붕괴되지 않으면 411.30부터 매도자 청산기회
파생사랑이<09:06>콜420 월저 5.47 회복해야 선물상승함
파생사랑이<09:25>선물 414.00 고점에서 콜420 상대월저 5.86을 회복하지 못하고 밀림/반등시 매도대응
파생사랑이<09:30>콜417 상대전저 5.67 붕괴시 다음 5.19 하락함
파생사랑이<10:09>선물 412.50 매도 410.50 청산완료
파생사랑이<10:35>선물 410.30 저점찍고 반등중
파생사랑이<10:46>선물 415.50 부터 매수자 청산기회
파생사랑이<10:46>콜417 상대전저 5.67 지지하면서 콜시세/선물매수대응
파생사랑이<10:47>콜420 생명선 5.86 회복 매수대응/6.50 회복해야 선물 415.50 돌파상승함
파생사랑이<10:47>콜420*6.50-6.55 상대전저 회복해야 콜시세/회복하기전 매수자 단타대응
파생사랑이<11:28>양415*8.50 가격교차
파생사랑이<11:28>선물 413.0-415.50 구간/단타대응
파생사랑이<11:29>콜420 상대전저 6.50-6.55 회복해야 선물 415.50 돌파상승함/회복하기전 매수자 단타대응
파생사랑이<11:32>양415 프리감소중 101틱
파생사랑이<11:33>선물 415.55 찍고
파생사랑이<11:33>콜야저회복 매수대응/콜야저붕괴시 선물하락매도대응
파생사랑이<11:33>선물 415.50
파생사랑이<13:31>선물 417.60 장중고점
파생사랑이<13:32>콜412*11.00-11.05 회복 확인매수대응
파생사랑이<13:32>콜전저회복 눌림시 매수대응
파생사랑이<13:35>선물 415.80 전저회복 확인매수대응
파생사랑이<13:37>선물 418.0 돌파시 상승/417.90부터 매수자 청산하면서
파생사랑이<13:45>선물 416.0 매수 418.0 청산완료
파생사랑이<13:45>선물 눌림시 저점매수대응
파생사랑이<15:18>선물 419.0-25 붕괴 선물매도대응
파생사랑이<15:18>콜전저붕괴 선물확인매도대응
파생사랑이<15:19>콜415 3차고가 10.82 찍고 밀림/야저 8.99 붕괴시 추가하락함
파생사랑이<15:33>양415 프리감소중
파생사랑이<15:35>선물 416.30 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 416.30 마감