시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-박스권 하단 이탈 만기주 시작
  • 2021-03-08
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 415.55로 갭상승 시작했습니다. 이후 지수는 하락세로 돌아서
저점을 낮춰가며 흘러내려서 상승갭을 메우고 408.20으로 전일대비 3.55
포인트 하락한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 박스권에서 횡보를 이어가다 박스권 하단이 무너지며

바닥에 걸친 상황입니다.


만기주가 시작되었습니다.
지수는 오랜 기간 박스권에서 움직이고 있습니다. 몇번 오늘과 비슷한
위치까지 박스권 하단을 벗어났지만 다시 복귀한 전력이 있습니다.
따라서 확실하게 하락추세가 형성되면서 박스권을 완전하게 이탈하기
전까지는 박스권장세가 끝났다고 보기 어렵습니다.
이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  415.55     고가 : 415.85    저가 : 407.30   종가 : 408.20    진폭 : 8.55
          전일 시가 :  408.30     고가 : 413.50    저가 : 405.55   종가 : 411.75    진폭 : 7.95
       전전일 시가 :  414.35     고가 : 417.60    저가 : 411.05   종가 : 413.35    진폭 : 6.55

1. 선물 시가 415.55로 시작하여 415.85를 찍고 하락하여 전일 고가 413.50을 찍고 전일 종가
  411.75를 찍은후 반등하였으나 시가 415.55를 회복하지 못하고 전일고가 413.50을 지지 하였으며
  11시 하락하기 시작하여 15시 장중고가 407.30을 찍고 408.20으로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 420, 풋옵션 405 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.23으로 시작하여 저가 대비 1차 고가 2.90을 찍고 급락하였으며 야저 1.52를 찍고
    반등상승 장중 쌍고가를 찍고 02.81로 장을 마감  
 2) 풋옵션은 3.35로 시작하여 저가 2.78을 찍고 상승 하였으며 저가 대비 3차 고가인 4.48을 찍고
    급락하여 월저 2.33을 찍지 못하고 2.52 종가 저가로 마감
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야고 전고 2.89 ~ 2.92 위에서 시작하여 붕괴하지 않고 1차고가 3.77
    돌파 시 상승 확대 
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 전고 2.89 ~ 2.92 아래에서 시작하여 1차 매수가 2.03 붕괴 시
    하락폭 상승
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 월저 야저, 2.33 ~ 2.52 붕괴하지 않고 상승 하여 전저 3.01 회복
    시 상승 가능하며 야도 돌파시 상승 확대
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 2.52 아래에서 시작하여 월저 2.33 붕괴시 하락

4. 기타 주의 사항
 1) 양 410를 확인하면 3월 05일 옵션의 마지막 만남이 6.30 ~ 6.50에서 이루어짐을 확인하였고
    금일 주간장은 5.80 ~ 6.30 사이에서 이루어짐을 예상 할수 있음 
 2) 선물 예상가는 양옵션 6.30에서 만남을 가정하면 콜옵션 412 야종 6.44이었음으로
    411.00 에서 야간장을 종료했다고 예상할 수 있음
 3) 만기주임으로 양프리의 감소를 주의 깊게 확인해야하며 상황에 따라 옵션의 매매
    보다 선물로 진행하는 것이 효율적일 수 있음
 4) 야간장에서 콜옵션 412는 야저 4.05로 상대 월저 3.94를 붕괴 하지 못하였음, 콜옵션 
    415는 본인의 전고 5.05를 돌파하지 못하고 상대인 월저 4.52은 돌파하였으나 야저 
    5.90아래에 있음으로 금일 시작 시 확인 필요
 5) 금일은 양410과 412의 가격에 집중하여야하며 
 6) 월저 붕괴 전까지 박스권 내에 움직임으로 보이며 외가의 가격보다 내가의 가격으로 진행하는 
     것이 유리함
-  9시 00분 : 콜옵션 410 8.79이었으며 상대 전고 8.86를 넘지 못하고 하락하였고 콜옵션 407도
               상대 풋옵션 407의 월고 10.20에서 시작 10.50에서 시작하여 붕괴시킴
- 11시 20분 : 콜옵션 410은 상대 전저 4.45~본인의 월저 전저 4.44 돌파하여 야저 5.02 회복하지
               못하고, 풋옵션 412는 상대 콜옵션 412의 월저 전저 3.42찍지 못하였으며, 풋옵션415
               상대 전고, 야고 5.05 붕괴 후 본인 월저 4.52 붕괴하지 못하고 4.74
- 15시 00분 : 양 407 5.00에서 만났으며 콜옵션 410은 상대 야저 3.88 붕괴 월저 3.30찍지 못하고  
               3.68

금일장은 야간장을 확인하고 말씀드린 것들을 중심으로  확인하였고 처음 부터 양 410, 412에
집중을 하였습니다. 시작부터 확실하게 콜옵션 410이 8.79로 시작하여 상대 전고 8.86을 돌파
하지못하고 콜옵션 407은 상대인 월저를 바로 붕괴시켰음으로 시작시 하방으로 진행됨은
다들 예상하였지만 11시 까지 장이 횡보장으로 움직이며 빠른 청산을 하고 그 이후는 알면서도
진입이 힘들었던 것 같습니다.

만기가 되어가면서 프리의 감소에 따라 봐야하는 점들이 틀려짐으로 더욱 어려움을 겪고 있는 것
같습니다. 금일 콜옵션의 프리가 풋옵션의 배로 감소함으로 더욱 힘들게 장이 진행되었습니다.

다들 이번 만기까지 본인의 직감을 믿기보다 정확한 근거를 믿으며 매매를 하고 본인의 판단이
잘못되었다 생각되면 뒤집기를 생각해보는 것이 이번 주 가장 중요하다고 생각합니다.

읽어주셔서 감사하고 내일 뵙겠습니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 415.55 415.85 407.30 408.20



야선 408.30 413.50 405.55 411.75

 

정실장<08:54>전고 413.50 전저 405.55
정실장<08:55>콜417*4.57-4.60전고회복해야 선물상승확대 확인매수/붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:55>콜415*5.05-5.10전고야고회복하면선물상승확인매수 //콜전고붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:55>콜417*5.20회복해야 선물상승확대 확인매수대응 //콜417*5.10붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:55>선물415.0확인매매돌파상승확인매수 /붕괴시하락확인매또
정실장<08:56>콜415*4.50붕괴시선물하락매도대응 //콜415*4.60생명선회복하면상승확인매수 //4.52상대월저
정실장<08:57>콜412*5.45-5.50회복해야 선물상승매수대응 //콜412*5.40 상대전저붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:58>풋412*6.40상대전고회복하면선물하락확인매도 //풋412*6.30붕괴시선물상승확인매수
정실장<08:58>선물412.0확인매매돌파상승확인매수 /412.0붕괴시하락확인매도
정실장<08:58>선물413.50전고회복하면상승확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<08:59>선물시가 기준으로 매매
정실장<09:00>선물416.0붕괴매도대응
정실장<09:00>선물415.80붕괴매도대응//416.0회복하면 상승확인매수
정실장<09:01>콜417*4.57전고회복해야 선물상승확인매수/붕괴시하락 매도대응
정실장<09:01>서물415.80이전저가붕괴매도대응
정실장<09:01>콜415*5.00전고붕괴시하락붕괴되기전 /414.70부터청산
정실장<09:01>콜415*412*전고야고지지매수대응
정실장<09:03>콜412*6.40전고붕괴시하락확인매도/ 콜415*5.0 5전고 매수단타
정실장<09:03>선물414.50붕괴하락 //콜전고붕괴하락확인매도
정실장<09:04>선물415.80매도 414.60부터청산
정실장<09:05>콜410*8.79시고 //8.86-8.90상대전고회복해야 선물416.0돌파상승함
정실장<09:06>콜415*4.50붕괴되어야 선물413.50전고붕괴됨
정실장<09:06>선물414.50붕괴콜412*6.40전고붕괴 콜415*5.00붕괴 ㅣ선물하락확인매도
정실장<09:07>선물413.50부터청산
정실장<09:07>콜415*4.50붕괴시하락 확인매도 //콜415*4.52-4.55회복하면 상승확인매수
정실장<09:07>콜415*4.52상대월저오고 /선물413.50-40전고 청산구간
정실장<09:09>콜415*4.55-4.50생명선 매수 //5.05전저회복해야 상승확대 //
정실장<09:09>콜415*5.05전고회복하지못하면 단타대응 //전고회복하면상승확인매수 /붕괴시하락확인매도
정실장<09:10>풋415*5.0-5.05상대전고회복하면서 6.15까지상승함 //
정실장<09:10>콜415*5.00전고붕괴선물하락확인매도//콜전고붕괴시선물하락매도대응
정실장<09:12>선물413.50-30매수 /콜415*4.55생명선매수/5.05-5.10전고회복하지못하면 단타/회복하면 매수유지 /
정실장<09:13>콜415*5.05전고붕괴 선물414.50붕괴하락반등시매도대응 /413.0붕괴시매도유지
정실장<09:13>풋415*5.05-5.00상대전고회복 6.53전저회복해야 선물하락//풋전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:14>콜전고붕괴선물하락반등시매도대응/413.0붕괴시매도유지
정실장<09:14>콜415*5.00전고야고붕괴/선물반등시매도대응 //콜415*4.80붕괴  선물하락매도대응
정실장<09:17>콜412*6.40전고-6.45야고붕괴선물하락매도대응 /상대전저 5.40붕괴되어야 선물412.70붕괴하락함 /
정실장<09:17>콜412*5.40상대전저붕괴되면 서물412.70붕괴하락 매도유지 /
정실장<09:17>풋415*5.05-회복하면 서 전저 6.53회복해야 선물412.70붕괴됨
정실장<09:18>콜412*5.40붕괴와 풋415*6.55전저회복해야 풋시세분출함
정실장<09:18>콜전고붕괴 선물반등시매도대응 //
정실장<09:20>콜412*6.45-6.40전고붕괴 상대전저 5.43오고 //
정실장<09:23>콜412*5.45-5.40매수//풋전저붕괴선물매수대응 //콜전고회복하지못하면 단타대응
정실장<09:23>풋전저회복하면 선물하락확인매도//붕괴시선물상승확인매수
정실장<09:24>선물414.50붕괴 /콜전고붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:24>콜415*4.80-5.00붕괴 전고붕괴선물하락매도대응 //
정실장<09:29>콜415*4.80-붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:29>선물413.50전고붕괴 다음 411.0붕괴되어야  /다음하락가
정실장<09:29>풋415*6.55부터청산전저
정실장<09:29>풋412*5.43전저회복하면 선물하락폭확대 매도유지 /412.0붕괴시
정실장<09:30>콜415*4.80-4.52붕괴 선물반등시매도대응 412.0붕괴시매도유지 //
정실장<09:31>콜415*4.50붕괴 선물반등시매도대응 /콜412*4.90붕괴시 선물412.0붕괴됨
정실장<09:36>콜412*4.90상대야저붕괴되어야 선물411.75주간종가붕괴됨 //
정실장<09:41>콜412*5.00-4.90상대야저매수  //414.0회복하지못하면 /413.80부터청산
정실장<09:41>콜415*4.52-4.80회복하지못하면 단타대응 //붕괴시선물하락매도대응
정실장<09:42>풋415*6.53전저붕괴 선물412.0확인매수  //콜415*4.80-5.00전고회복하지못하면 단타대응
정실장<09:42>선물411.80오늘저가 주간종가 //콜412*4.90상대야저이고 //풋407*3.66전저찍고 선물상승함
정실장<09:44>선물412.0매수 /콜415*4.80회복하지못하면 단타대응 //414.20부터청산
정실장<09:47>콜415*4.80-5.00회복하지못하면 단타대응 //
정실장<09:47>콜415*5.05전고회복해야 선물415.0돌파함 //확인매수
정실장<09:47>콜415*5.00붕괴 선물415.0붕괴하락확인매도
정실장<09:47>양프리감소중
정실장<09:50>콜412*5.40상대전저회복확인매수 6.40-6.45전고회복하지못하면 단타대응
정실장<09:51>풋412*전저붕괴월저오고 / 풋415*6.50전저붕괴 월저 4.52붕괴되어야  선물상승확대
정실장<09:52>선물415.0붕괴 매도대응 /콜415*4.80붕괴 //풋412*3.90월저매수 /
정실장<09:53>콜412*5.40붕괴되어야 선물하락//붕괴되기전  풋412*3.90월저매수단타대응
정실장<09:54>콜412*5.40-5.45회복하면 선물413.50매수 //콜412*5.40붕괴시선물413.30하락확인매도
정실장<10:04>콜412*5.45회복재매수 6.40ㅈ너고찍고청산
정실장<10:05>콜412*4.90상대야저지지하면서 전고 6.40찍고 선물하락/415.0재매도
정실장<10:05>콜412*5.40붕괴되어야 선물413.50붕괴하락확인매도 //콜412*5.45회복 선물413.50확인매수
정실장<10:17>선물415.0재매도 /413.50붕괴되기전 단타대응 /붕괴시매도유지
정실장<10:17>콜412*5.40붕괴되어야 선물413.50전고붕괴됨 //
정실장<10:17>선물415.0매도 413.50부터청산
정실장<10:18>콜415*5.00-4.80붕괴 선물415.0매도대응 /413.0붕괴매도유지 //단 413.0부터청산하면서
정실장<10:19>풋412*3.90월저매수 4.90-4.95회복해야 선물하락 /풋야저회복하지못하면 단타대응
정실장<10:20>선물415.0매도 412.80부터청산
정실장<10:39>양프리감소중
정실장<10:39>현415.0-413.0구간
정실장<10:40>콜415*4.52부괴 선물414.50재매도 /413.0부터청산
정실장<10:41>풋야저회복하지못하면 단타대응/
정실장<10:41>풋야저붕괴선물매수//풋412*4.90-4.95야저회복하면선물하락확인매도
정실장<11:16>선물415.0붕괴재매도 413.0부터청산
정실장<11:17>풋412*3.90월저매수 /4.90-4.95야저회복하지못하면 단타대응
정실장<11:17>풋야저붕괴선물매수대응 //풋412*4.95-5.00야저회복하면 선물하락확인매도
정실장<11:25>선물415.0붕괴 콜415*4.52붕괴선물매도대응 /411.0붕괴되기전 /411.50부터청산
정실장<11:26>풋412*4.90-4.95야저확인선물매도대응 5.43전저부터청산
정실장<11:26>풋407*3.70전저회복해야 선물411.0붕괴하락확인매도 // 풋407*3.60전저붕괴시선물상승확인매수
정실장<11:27>선물413.50붕괴하락 확인매도  411.0붕괴되기전 단타대응 //
정실장<12:20>선물412.0붕괴반등시재매도 410.0붕괴시매도유지/붕괴되기전 410.20부터청산하면서
정실장<12:20>콜412*3.70붕괴되어야 선물410.0붕괴하락 다음월저 3.45-3.40매수
정실장<12:21>콜412*3.70상대저가붕괴 풋412*6.40회복해야 선물하락확인매도
정실장<12:22>선물412.0붕괴 풋412*5.45전저회복 선물하락매도대응 6.40회복해야 풋시세
정실장<12:22>풋전저회복선물412.0붕괴반등시매도대응 //풋412*6.40부터청산
정실장<12:23>풋412*6.40회복하고콜412*3.40월저붕괴되어야 선물409.50붕괴됨
정실장<12:23>풋412*5.45전저회복 상대전고 6.40횝고 6.70부터청산
정실장<12:23>콜412*3.40월저붕괴되어야 선물409.0붕괴하락확인매도
정실장<12:24>콜412*3.45-3.40월저회복하면선물409.0확인매수
정실장<12:25>풋407*3.60전저회복선물반등시매도대응 //풋3.60전저붕괴선물상승확인매수
정실장<12:27>콜412*3.50-3.45월저매수 4.00회복하지못하면 단타대응 //콜412*3.90붕괴선물하락확인매도 //콜412*3.95-4.0회복하면상승확인매수
정실장<12:31>콜412*3.90상대월저붕괴선물하락매도대응 /3.40붕괴되어야  선물409
정실장<12:32>선물409.0붕괴시하락 붕괴되기전 단타대응 //콜412*3.42월저붕괴여부확인
정실장<12:38>콜412*3.45-3.50월저매수 /선물411.0회복하지못하면 단타대응 //3.94부터청산
정실장<12:39>콜412*3.42월저에서 3.94생명선찍고 //상대월저
정실장<13:16>현409.30-411.10구간 /단타
정실장<13:27>선물411.10부터청산
정실장<13:35>선물411.0매도 /콜412*3.40월저붕괴되기전 단타대응
정실장<13:35>양프리감소중
정실장<13:38>선물411.10-411.0재매도 /콜412*3.94붕괴 선물매도대응/409.50부터청산
정실장<13:39>콜410*4.45-4.50지지하면 선물매수 //콜410*4.40월저붕괴선물하락확인매도
정실장<13:42>선물411.05-411.0재매도 /콜412*3.94붕괴 선물매도댕으 /309.50부터청산
정실장<13:42>콜412*410.월저붕괴시하락확인매도 //콜410*412*월저회복하면선물상승확인매수
정실장<13:45>선물409.25장중저가 청산
정실장<13:46>콜412*3.94붕괴 선물411.0붕괴매도대응 //콜410*4.45월저오고 //409.0-408.80부터청산
정실장<13:46>콜407*5.60월저붕괴시선물하락폭확대 확인매도 //회복하면 상승확인매수
정실장<13:47>콜412*3.90-3.95붕괴 선물반등시매도대응
정실장<13:49>콜412*4.05-3.90야저 생명선붕괴선물반등시매도대응 //
정실장<14:00>콜407*5.60월저지지 콜410*4.45-4.40월저매수 //콜412*4.05-3.95회복하지못하면 단타대응
정실장<14:00>선물411.10-411.0붕괴 재매도대응 //
정실장<14:09>콜412*3.90생명선붕괴선물하락 반등시매도대응 //콜407*5.60월저붕괴되기전단타대응
정실장<14:11>선물409.0부터청산
정실장<14:15>풋407*3.66전저지지 선물매도/풋매수//408.50붕괴되기전 단타대응
정실장<14:15>선물408.60부터청산
정실장<14:15>콜407*5.60월저붕괴선물하락매도유지
정실장<14:16>콜410*4.40월저븡괴 선물하락확인매도대응 //408.0붕괴시매도유지 //
정실장<14:16>콜410*4.40월저붕괴선물확인매도대응 //3.88-3.80상대야저붕괴되어야 선물408.0붕괴됨
정실장<14:19>콜405*6.90월저붕괴되어야 선물408.20붕괴하락함
정실장<14:20>콜412*3.45-3.40월저붕괴 선물매도//콜410*3.88-3.80상대야저붕괴시 3.30올때 까지 선물반등시매도대응
정실장<14:20>선물408.0붕괴되지않으면 //408.30부터청산하면서 //선물반등시매도대응
정실장<14:45>콜410*4.45전저붕괴선물하락확인매도 //콜410*3.88-3.80상대야저붕괴되어야 선물407.50붕괴하락함
정실장<14:46>콜410*3.88-3.80붕괴되기전단타대응 /
정실장<14:47>콜410*4.45전저붕괴선물반등시매도대응 407.80부터청산
정실장<14:48>콜410*3.88-3.80붕괴시 407.70붕괴하락함//
정실장<15:25>선물407.30 저가 콜405*6.94월저붕괴 상대전고 6.37에서멈춤
정실장<15:27>콜405*910-9.00상대월고붕괴//6.94월저붕괴 상대전고 6.37지지하면서 7.15까지상승함

파생사랑이

파생사랑이<08:53>예상지수 412.00
파생사랑이<09:16>선물 415.55 시가
파생사랑이<09:17>선물 413.50 전고붕괴 선물확인매도대응
파생사랑이<09:17>콜415 생명선 4.52 붕괴 확인매도대응/선물 반등시 매도대응
파생사랑이<09:17>콜415*4.52 회복해야 선물상승함
파생사랑이<09:30>풋야저를 지키면서 반등
파생사랑이<10:42>현구간 단타대응
파생사랑이<10:42>콜412 상대야저 4.90 지지하면서 반등/상대전저 5.43 회복해야 선물상승함
파생사랑이<11:40>선물 411.05 붕괴되어야 선물하락함/411.0부터 매도자 청산기회
파생사랑이<11:40>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<11:48>선물 411.05 전전저가 붕괴 1피 하락함/선물 410.0부터 매도자 청산기회
파생사랑이<13:50>선물 408.60 저가 붕괴시 하락
파생사랑이<13:51>콜412 상대월저 3.94를 지키지 못하고 3.25까지 하락함
파생사랑이<13:51>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<14:39>양프리감소중
파생사랑이<14:40>풋407 상대전저 4.44 회복 선물매도대응
파생사랑이<14:40>선물 408.65
파생사랑이<14:49>콜월저붕괴 선물반등시매도대응
파생사랑이<14:49>콜월저회복해야 선물상승함
파생사랑이<14:49>선물 408.20
파생사랑이<15:22>선물 407.30 저점찍고 1피상승함
파생사랑이<15:35>선물 408.25 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 408.20 마감