시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-하락추세 형성 시도하는 지수
  • 2021-03-09
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 408.45의 강보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 저점을
낮춰가며 흘러내려서 399.00의 장중저점을 찍고 반등세로 돌아 404.60으로
전일대비 3.60포인트 하락한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 박스권 하단을 벗어난 이후 저점을 더 낮춰가며
박스권을 이탈하는 양상입니다.


만기주 들어서 지수는 박스권 하단을 벗어나면서 하락추세를 형성하는
위치에 있습니다. 하지만 종가기준으로는 이전의 박스권 이탈 범위내에
있기 때문에 이후에 다시 반등하면서 박스권에 재진입할 여지도 있습니다.
따라서 아직은 확실하게 방향성이 잡힌 추세가 아니기에 추세를 예단하지
마시고 만기주라는 점을 감안하시고 단기대응을 하시기 바랍니다.
이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물    금일 시가 :  408.45     고가 : 409.00    저가 : 399.00   종가 : 404.60    진폭 : 10.00
          전일 시가 :  415.55     고가 : 415.85    저가 : 407.30   종가 : 408.20    진폭 : 8.55
       전전일 시가 :  408.30     고가 : 413.50    저가 : 405.55   종가 : 411.75    진폭 : 7.95

1. 선물 시가 408.45로 시작하여 0.55 포인트 상승후 409.00을찍고 하락하여 전일 저가 407.30 붕괴
   10시 402.00을 찍고 반들하였으나 406.00을 회복하지 못하고 선물 원저 였던 405.55를 찍고 다시 
   하락하였고 11시 장중 저가 399.00을 찍고 반등을 시작하였습니다. 15시 전일 저가 407.30
   을 찍고 408.00을 찍은후 하락하여 404.60으로 장을 마감하였습니다.

※아래 내용은 콜옵션 412, 풋옵션 402 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.60으로 시작하여 월저 전저 2.68 아래에서 시작하여 야저 2.46을 찍고 상승, 월저, 
    전저 2.68 대비 1차 고가 3.48을 돌파 하여 야고 3.61을 찍고 하락하였으며, 종가 월저 전저
    위인 2.86으로 장을 마감
 2) 풋옵션은 3.10전일 고가 3.17 아래에서 시작하여 야고 3.59를 찍고 하락하여 1차 매수가 2.27을
    찍고 반등하여 전일종가 2.86까지 회복후 2.82에서 마감

3. 옵션별 확인(외가 기준이며, 내가 가격을 보는 것이 정확, 외가는 큰 의미의 흐름만 참조)
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 월저 전저2.68 위에서 시작하여 야고3.61 이자 월저,전저 대비 1차
    고가 3.48 돌파시 상승
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 월저 전저 2.68 아래에서 시작하여 야저 2.46 붕괴시 하락
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 전일종가 2.86 위에서 시작하여 전고 3.17돌파하여 전일 종가 2.86
    대비 1차고가 3.72, 야고 3.59를 돌파해야 추가적 상승 가능
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 2.32 붕괴 시 하락

4. 기타 주의 사항
 1) 양 407을 확인하면 옵션의 마지막 만남이 4.80 ~ 5.10에서 이루어짐을 확인하였고 
 2) 선물 예상가는 양옵션 5.00에서 만남을 가정하면 콜옵션 407 야종 5.15이었음으로 408.00 ~ 
    409.00에서 야간장을 종료했다고 예상할 수 있음
 3) 만기 2일 남은 상황임으로 내,외가의 의미가 사라지고 서로의 상대가격에 집중하여야하며
    콜옵션 410의 경우 풋옵션 410과 같이 양끝으로 가격과 일치할 수 있음
 4) 야간장에서 콜옵션 412는 상승하여 야간 고가 3.61은 상대 풋옵션 412의 월저 전저 3.70을
    돌파하지 못하였으며 콜옵션 402의 경우 상대 월고 8.08 돌파시 상승하였음
 5) 금일은 양402 ~ 412의 가격에 집중하여야하며 최소 야간장 범위내의 가격대임으로 확인해야함 
-  9시 00분 : 콜옵션 407은 상대 전고 5.07위에서 시작하였으나 야고 5.75를 돌파하지 못하고 
               콜옵션 402는 시가 8.63이었으나 시고 고가였으며 하락시 상대 월고 8.08을
               회복하지 못함
- 11시 00분 : 콜옵션 407은 상대 월저, 전저 2.22붕괴 콜옵션 405는 상대 야고 3.00,상대 저가 3.11
               붕괴 2.77, 콜옵션 402는 상대 야고 3.59를 찍지 못하고 3.72
               콜옵션 397이 상대 풋 397의 월고 6.37 
- 15시 00분 : 콜옵션 410이 상대 월저 2.87돌파하지 못하고 콜 407은 상대 저가 4.03

오늘의 시작은 예상가 범위 에서 시작하였기때문에 주포들의 만남을 생각했던 그대로 진행하여
봤습니다. 위에 작성한 내용중 콜옵션 402의 경우 상대 월저 8.08을 확인해야한다고 작성한
것처럼 콜옵션 402시가를 확인 8.63이었으나 시가고가를 찍고 바로 하락하여 8.08아래로 향하
였고 반등하였으나 월고 8.08을 회복하지 못하는 못을을 보고 매도 진행이라고 생각하였습니다

그리고 많이 고민하고 어려웠던 것은 하락하여 11시 진폭이 8.90대에 콜옵션 407은 상대 월저
전저인 2.22를 찍어주었고 콜옵션 405는 상대 야저 3.00과 상대 저가 3.10이었음으로 끝이라고
생각하여 매도자 청산 지점으로 잡았습니다. 하지만 추가적으로 조금씩 하락하게되었고 
그때 봤던 것이 콜 402가 상대인 풋 402의 야고 3.59를 붕괴시키면 전고 3.17까지도 있구나라고
판단하였지만 반등 상승하였고 다시 오지 못하였습니다. 

그래서 상승할때는 오판을 하여서 실수를 하고 마지막 15시에 콜옵셔410이 상대 월저 2.87돌파
하지 못하면 매도 진행해야겠다고 판단 그때 콜옵션 407은 상대 저가 4.03이었음으로 상승의
끝점이구나라고 생각하고 콜옵션 410 2.87 매도 2.20까지 진행하였습니다
청산 지점은 풋옵션 405는 상대인 야저 4.25가 가까운 변곡가능 점이었기에 장마감전에 확실히
수익을 얻을 수 있는 구간이라고 생각하였습니다.

장을 끝내고 오늘 선물의 장중 저가에 도대체 어떤 점이 만났을까 콜옵션 407이 상대 월저 2.22
도 붕괴하였고 콜 405가 상대 저가를 붕괴하였는데 그렇다고 만나지 못한 콜옵션 402가 야고 3.59
도저히 말이 되지 않았기에 확인해보니 콜옵션 397이 상대인 풋옵션 397의 월저 6.37이었구나
보였습니다.

매일 같이 생각하지만 개인매매도 중요하지만 매매일지를 무의미하게 쓰는 것보다 내가 매매를
하면서 못찾았던 점을 찾고 그점으로 인하여 11시 이후의 장을 이해할 수 있음으로 지속적인
공부가 되는 것 같습니다. 
배움에는 끝이 없듯이 많이 알고 흐름을 파악할 수 있다고 고수는 아닌 것 같습니다.
하루하루 스스로를 반성하고 나의 빈틈을 계속 채워나가야지 더욱 단단해짐을 느끼고 오늘도
반성합니다.

다들 읽어주셔서 감사하고 내일 뵙겠습니다.
감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 408.45 409.00 399.00 404.60



야선 415.55 415.85 407.30 408.20

 

정실장<08:52>전고 415.85 전저 407.30
정실장<08:53>콜412*3.61야고 /상대월저 3.70회복해야 선물상승확인매수
정실장<08:54>콜412*3.60붕괴 야고붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:54>콜410*3.68전저 붕괴 3.30-3.40상대처음월저이자 야저회복하면 선물상승확인매수
정실장<08:54>콜410*3.30붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:55>콜402*8.00전저 상대월고붕괴시선물하락확인매도 //콜412*8.00-8.20회복하면 선물상승확인매수
정실장<08:56>콜407*4.90전저붕괴시선물하락확인선물매도 //콜407*5.10회복하면 선물상승확인매수
정실장<08:57>선물411.0확인매매돌파상승/붕괴시하락확인매도
정실장<08:57>선물412.0돌파상승/선물412.0붕괴하락확인매도 /콜412*3.60붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:58>풋야고회복하면선물하락확인매도 //풋야고붕괴시선물상승확인매수
정실장<08:58>풋412*7.20회복하면선물하락매도대응 //풋412*7.20붕괴시선물상승확인매수
정실장<08:58>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:59>콜410*3.30붕괴하락확인매도 /회복하면상승확인매수
정실장<09:00>선물시고/
정실장<09:00>선물407.30-40전저지지매수대응
정실장<09:00>선물409.0회복하지못하면 단타대응
정실장<09:00>선물409.0부터청산 /409.50회복해야상승확대
정실장<09:01>선물409.0붕괴매도대응 /409.20회복하면 상승확인매수
정실장<09:01>선물407.50-30전저지지매수대응 //407.20붕괴하락확인매도
정실장<09:01>콜410*3.68전저에서시세 단타대응 //콜410*3.30붕괴되어야 선물하락확인매도
정실장<09:02>양407*4.80-4.70고가저가 같고
정실장<09:03>풋407*4.90-5.07회복해야 선물407.0붕괴하락확인매도 //붕괴시선물상승확인매수
정실장<09:03>선물409.0매도 /풋전고회복하지못하면 단타대응 //콜410*3.30붕괴되기전 단타
정실장<09:04>선물409.0매도 407.50부터청산
정실장<09:04>풋407*4.91-5.07회복하지못하면 청산
정실장<09:04>선물407.30-20전저매수 /407.0붕괴하락확인매도
정실장<09:05>콜410*3.30야저붕괴되어야 선물407.0붕괴하락확인매도/
정실장<09:06>콜410*3.30붕괴시하락확인매도 다음 2.90-2.80올때 까지
정실장<09:07>풋407*5.07전고청산 하면서 //풋405*4.03전고찍고 청산
정실장<09:07>풋402*3.17전고
정실장<09:08>콜407*5.07-4.90붕괴 선물하락확인매도대응 // 선물407.30전저부오기 매도대응
정실장<09:08>선물407.30붕괴 이전저가 405.55//붕괴되어야 하락함//먼저 406.0붕괴시
정실장<09:11>콜407*5.07-4.90전저붕괴 선물하락반등시매도대응 //406.20-406.0붕괴되기전 단타대응
정실장<09:11>풋402*3.17전고회복해야 선물406.40붕괴딤
정실장<09:11>선물406.70부터청산하면서
정실장<09:12>콜407*5.07-4.90전저붕괴선물하락확인매도//콜407*5.10회복하면 상승확인매수
정실장<09:12>풋전고붕괴 선물확인매수 // 콜전저붕괴선물하락확인매도
정실장<09:12>양프리감소중//
정실장<09:13>콜407*5.07회복해야 선물408.0돌파함 //콜407*4.91전저회복하지못하면단타대응
정실장<09:14>풋402*3.15전고붕괴 선물406.60-20지지매수대응 //풋전고붕괴선물상승확인매수
정실장<09:15>풋405*4.03전고붕괴 선물매수대응 //콜402*8.10전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:15>콜402*8.10회복하면 선물상승확인매수//콜402*8.00전저붕괴시하락확인매도
정실장<09:16>선물408.0붕괴재매도대응 / 콜전저붕괴
정실장<09:16>선물1포구간 /단타대응
정실장<09:16>선물408.0회복하면상승확인매수 /콜402*8.10회복하면 /콜402*8.00전저찍고 붕괴하락매도대응
정실장<09:17>콜407*4.90전저붕괴선물매도대응 //풋402*3.17전고회복하면 406.40부오기하락확인매도
정실장<09:17>선물408.0붕괴/콜전저붕괴선물반등시매도대응 //콜410*2.90-2.80붕괴되어야 선물406.0붕괴하락함
정실장<09:18>선물406.40부터청산 /406.0붕괴시 다음 405.55이전고가
정실장<09:18>콜410*2.87붕괴되어야 선물406.20붕괴하락확인매도
정실장<09:18>콜4062.90오고 /풋402*3.15청산
정실장<09:18>콜410*2.87붕괴와 풋402*3.17회복해야 선물406.20붕괴하락확인매도
정실장<09:20>콜407*4.90전저붕괴 상대야저 3.88오고 //풋400*2.49전고찍고  청산/선물406.0부터청산
정실장<09:21>콜407*3.80붕괴와 풋407*5.50회복해야 선물405.80붕괴됨 //
정실장<09:29>풋402*3.17전고회복 선물반등시매도대응 //
정실장<09:29>선물406.20붕괴하락확인매도
정실장<09:30>풋407*5.07전고회복 5.75야고회복 상대야고 6.15회복해야 풋시세분출함
정실장<09:30>선물404.80부터청산하면서
정실장<09:30>풋407*6.15회복하지못하면 //
정실장<09:31>선물406.50재매도
정실장<09:31>선물406.20-40재매도 //
정실장<09:32>선물405.0-404.80확인매수
정실장<09:32>선물406.50재매도 // 풋407*4.90-5.07지지선물하락매도대응
정실장<09:33>풋407*6.15회복하면 선물하락확인매도 // 풋407*6.10붕괴시선물404.80-405.0확인매수
정실장<09:36>선물406.50재매도 405.0부터청산
정실장<09:37>풋407*6.15회복하지못하면 /405.30부터청산
정실장<09:37>콜405*4.56-4.50붕괴와 풋407*6.15회복해야 선물하락함/404.70붕괴됨
정실장<09:38>선물406.50-재매도 404.80처이산 장중저가
정실장<09:38>선물406.50붕괴 선물재매도대응 // 콜410*2.87붕괴
정실장<09:40>콜407*4.05-4.00붕괴  다음 2.30올때 까지선물반등시매도대응
정실장<09:42>콜400*7.19붕괴되어야 선물404.0붕괴하락폭확대 확인매도//콜400*7.20지지하면선물상승
정실장<09:43>선물406.50-40붕괴선물반등시재매도대응 /404.0붕괴시매도유지 /
정실장<09:43>선물404.0붕괴되기전 404.20부터청산
정실장<09:44>콜400*7.19붕괴되어야 선물404.0붕괴됨 // 상대월고 /7.19
정실장<09:45>콜407*4.00붕괴 선물반등시매도대응 //콜407*2.40-2.30올때 까지  //404.0붕괴시매도유지
정실장<09:47>풋410*6.32전고 7.00야고회복 상대고가 8.70-8.80회복해야 선물403.30붕괴됨
정실장<09:50>선물403.50부터청산하면서 선물반등시매도대응
정실장<09:50>풋410*8.70-8.80회복해야 선물403.20-4.03붕괴하락폭확대
정실장<09:51>선물403.30-403.0붕괴시매도유지 //붕괴되기전 403.40부터청산하면서
정실장<09:52>콜407*4.00붕괴 2.40-2.30올때까지 선물반등시매도대응 //
정실장<09:53>]풋405*4.56야고회복 5.90회복해야야 선물403.0붕괴됨 //
정실장<09:55>선물405.55이전저가붕괴 선물하락 /402.30-402.0붕괴시 다음 400.0대
정실장<09:56>콜405*4.05-4.00붕괴다음 3.15-3.00올때까지//콜407*4.00붕괴 선물반등시매도 2.40-2.20올때까지 반등시매도대응
정실장<09:56>콜405*3.00붕괴와 풋405*7.10회복해야 다음하락가//
정실장<09:58>풋415*14.25월고
정실장<09:59>풋415*14.25 월고회복해야 풋시세분출함 //
정실장<09:59>선물402.0청산하면서 선물반등시매도대응 /
정실장<10:02>풋415*14.25  풋412*12.70월고/
정실장<10:04>풋405*6.38상대전저찍고 청산 /선물402.0대
정실장<10:05>선물402.0매수 //풋405*6.38붕괴선물상승확인매수
정실장<10:06>선물405.55회복하지못하면 /405.40부터청산
정실장<10:06>선물405.55재매도 //
정실장<10:07>콜400*7.10-7.20회복하면선물상승403.0확인매수 /8.00부터청산
정실장<10:07>선물405.55붕괴재매도 대응 이전저가붕괴되면 서/401.85가지하락함
정실장<10:09>콜402*5.35회복하면선물상승확인매수 //풋402*4.70붕괴 선물상승확인매수 대응
정실장<10:09>콜402*5.30붕괴 풋402*4.75회복하면 선물하락확인매도대응 //
정실장<10:13>풋402*4.70회복하지못하면 단타대응 //선물404.0붕괴시하락
정실장<10:13>현405.45-404.0까지하락 //
정실장<10:14>선물404.0붕괴시하락함
정실장<10:20>선물404.0붕괴시매도유지 //404.0부터청산하면서
정실장<10:32>선물405.50붕괴재매도대응 401.20부터청산
정실장<10:32>선물401.0붕괴시매도유지 //
정실장<10:32>콜405*3.15-3.00붕괴와 콜407*2.22붕괴되어야 선물401.0붕괴하락함
정실장<10:33>풋412*12.70월고회복해야 풋시세분출함 //12.50찍고
정실장<10:34>선물405.50이전저가붕괴 선물매도대응 /401.00부터청산
정실장<10:34>콜407*2.22 콜405*3.15-3.00붕괴되어야 다음 선물400.0대
정실장<10:35>콜407*2.22  콜405*3.15-3.00/오면 선물청산구간 //400.50청산구간
정실장<10:39>선물405.50붕괴매도대응 //400.50-20부터청산
정실장<10:39>선물400.0붕괴시하락폭확대확인매도
정실장<10:39>콜407*2.22 오고 //
정실장<10:39>선물400.10-20매수 /
정실장<10:39>콜407*2.25-2.20오고 / 선물400.0붕괴시하락확인매도
정실장<10:40>풋410*11.40월고직고  콜407*2.22오고
정실장<10:44>풋407*10.20월고회복해야 다음 10.70
정실장<10:44>선물400.0붕괴하락확인매도대응 //
정실장<10:45>풋407*10.20월고부터청산 /10.20찍고
정실장<10:45>풋407*10.20지지해야 다음 10.70상대전고 /
정실장<12:35>선물400.0매수 406.0부터청산
정실장<12:36>선물406.50회복하면상승확대 //
정실장<12:36>선물406.40-20붕괴하락확인매도 //406.50회복하면상승확인매수
정실장<12:37>콜405*4.00회복확인매수 5.40부터청산
정실장<12:38>선물406.50오전장고가 //
정실장<12:39>선물399.0자리 콜3097*6.37상대월고에서시세 매수대응 //10.50부터청산
정실장<12:39>콜400*5.80-5.90회복하면선물상승확인매수 //콜400*5.80붕괴선물하락확인매도
정실장<12:40>풋402*3.70붕괴야고붕괴 선물상승확인매수대응 //풋402*3.75-3.80회복하면선물하락확인매도
정실장<12:41>콜400*7.10-7.20회복하면선물상승확인매수 //콜400*7.10붕괴선물404.0붕괴하락확인매도
정실장<12:41>선물406.50재매도 //콜400*7.10붕괴되기전 단타대응
정실장<12:48>먼저 선물405.0붕괴되어야 하락함 //
정실장<12:49>콜405*4.56상대야고붕괴되어야 선물하락함 //붕괴되기전 선물406.50매도단타
정실장<12:49>콜405*4.60회복하면 선물상승확인매수 //콜405*4.50붕괴시하락확인매도
정실장<12:49>풋405*4.60야고회복하고 콜405*4.50붕괴되어야 선물하락함//
정실장<12:51>풋405*4.56야고붕괴 선물저점매수대응 /
정실장<12:51>선물405.0붕괴하락확인매도 //풋야고회복하면 선물하락확인매도
정실장<12:51>선물406.50부터다시청산
정실장<12:56>선물406.50재매도  405.0붕기와 풋야고회복하지못하면단타대응
정실장<12:57>선물406.50  풋405*4.03전고매수 4.56야고회복해야 선물하락함 //
정실장<12:59>선물406.50매도 /405.0붕괴시매도유지 //
정실장<13:17>선물406.50재매도 404.0붕괴기시매도유지 //
정실장<13:17>콜400*7.10붕괴되어야 선물404.0붕괴하락확인매도
정실장<13:17>선물404.10청산매도자
정실장<13:17>콜400*7.20회복하면 선물404.20-10재매수 //
정실장<13:17>선물404.0붕괴시하락확인매도 //
정실장<13:19>풋407*5.10-5.00전고매수 6.50부터청산
정실장<13:19>선물404.0붕괴시하락확인매도 /회복하면상승확인매수 /
정실장<13:20>선물399.0오늘저가는 //콜397*6.37-상대월고에서 선물406.50까지상승함


파생사랑이
파생사랑이<08:54>예상지수 412.00
파생사랑이<09:01>선물 408.45 시가
파생사랑이<09:20>콜410 상대월저 2.87 붕괴되어야 선물하락함/붕괴되지 않으면 매도자 청산기회
파생사랑이<09:21>선물 407.30 전저붕괴 확인매도대응
파생사랑이<09:32>콜410*2.87 생명선 회복해야 선물상승함
파생사랑이<09:41>선물 404.0 붕괴되어야 추가하락함/404.30부터 매도자 청산기회
파생사랑이<09:42>풋407*4.91 생명선 회복 선물 반등시 매도대응
파생사랑이<09:56>선물 402.0부터 매도자 청산기회
파생사랑이<09:57>콜407 상대월저 2.22 붕괴되어야 선물추가하락함
파생사랑이<09:57>풋407*4.91 생명선 돌파하면서 8.13까지 풋시세 분출
파생사랑이<09:57>콜410*2.87 생명선 붕괴 확인 반등시매도대응
파생사랑이<09:58>풋412 월고 11.40  회복
파생사랑이<09:59>콜407 상대월저 2.22 붕괴/지지여부 확인
파생사랑이<10:34>콜407 상대월저 2.22 붕괴되어야 선물추가하락함/2.36까지 밀리고
파생사랑이<10:34>선물 401.10 부터 매도자 청산기회
파생사랑이<10:40>콜407*2.22 상대월저까지 밀리고/선물 400.05 매도자 청산구간
파생사랑이<10:40>콜407*2.22 붕괴되어야 선물 400.0 붕괴하락함
파생사랑이<10:46>선물 399.20 장중저점 찍고 반등중
파생사랑이<11:14>선물 399.0부터 매도자 청산기회
파생사랑이<11:14>콜407*2.22 회복 확인매수대응/붕괴시 선물하락확인매도대응
파생사랑이<11:46>양402 프리감소중 132틱
파생사랑이<11:47>선물 399.0 지지매수대응
파생사랑이<11:48>선물 400.75
파생사랑이<11:48>양프리감소중
파생사랑이<13:16>선물 406 자리에서 풋옵션 전고를 지키고/반등시 매도대응
파생사랑이<14:47>선물 399.0 저점지지매수대응/408.0까지 다시 반등함
파생사랑이<14:50>선물 408.0 회복하지 못하면 매수자 청산기회
파생사랑이<15:38>선물 405.30 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 404.60 마감