시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-박스권 상단 언저리에 머문 지수
  • 2021-04-27
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 431.80으로 시작했습니다. 이후 지수는 극히 좁은 박스권에서
등락을 반복하며 미미한 움직임을 보이면서 횡보하다 431.60으로 전일대비
0.50포인트 상승한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 박스권 상단 언저리에서 상승과 하락을 반복하면서
경계를 넘나들고 있습니다.


뚜렷한 추세 없이 단기적인 등락만 반복되고 있습니다.
단기대응으로 순응하는 것이 필요로 되는 구간이 이어지고 있습니다.
따라서 무리한 포지션을 가져가지 마시고 단기적으로 치고 빠지는 전략을
유지하시기 바랍니다.

이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물     금일 시가 :   431.80     고가 : 431.90     저가 : 429.35   종가 : 431.60    진폭 : 2.55
          야간 시가 :   430.60     고가 : 431.80     저가 : 430.35   종가 : 431.70    진폭 : 1.45
          전일 시가 :   428.65     고가 : 431.10     저가 : 427.50   종가 : 431.10    진폭 : 3.60

1. 선물 시가 431.80으로 야간장 고가 431.80으로 시작하여 431.90을 찍고 하락 전일 고가 431.10
  붕괴후 9시 40분 장중 저가 429.35를 찍고 반등 10시 30분 전일 고가 431.10을 찍고 30분동안 전일
  고가 431.10을 지지 하락하여 야간장 시가이자 저가인 430.35~430.60을 회복하지 못하고 장중
  저가 429.35 사이를 지지하며 1point 구간 등락 후 14시 30분 상승을 시작하여 15시 10분 시가
  431.80을 찍고 431.60으로 마감

※아래 내용은 콜옵션 440, 풋옵션 420 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.60으로 전고 2.68 아래에서 시작하여 2.51을 찍고 상승 전고 2.68 회복 야고 2.77을
    찍고 2.75로 마감
 2) 풋옵션은 2.75로 시작하여 야고 2.91을 찍고 하락하여 월저 전저 붕괴 야저 2.50을 찍고 2.51
    로 장을 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 전고2.68을 생명선으로 붕괴하지 않고야고 2.77 위에서 시작하여
    상승 1차고가 돌파시 추가 상승
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 전고 2.68 아래에서 시작하여 야저 2.51 붕괴시 하락가능하며 전저 
    2.00 붕괴 시 하락폭 상승
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.50을 생명선으로 붕괴하지 않고 상승하여 야고 2.91 회복시
    상승하며 1차고가 상승까지 확인
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 2.50아래에서 시작하여 하락 시 

4. 기타 주의 사항
 1) 양432를 확인하면 6.35에서 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 431.70로 마감하였음으로 양 430, 432를 기준으로 확인
 3) 콜옵션 전고 중심으로 확인해야하며, 풋옵션 전가(월저, 전저, 야저) 기준으로 생각해야함
 4) 양 432를 확인 하면 콜 432는 본인의 전고 5.51를 회복 상대 월저 6.24 회복 시 상승 확대
    풋옵션 432는 상대 월고 8.23회복시 선물 하락 확인 매도 대응,
 5) 양 430을 확인 하면 콜옵션 430은 상대 전고 7.69 회복해야 선물 상승 매수 대응, 풋옵션 430은
    본인의 월저, 상대 전저 5.18~ 5.25 붕괴시 선물상승폭 확대
 6) 양 427을 확인하면 콜옵션 427는 상대 전고 6.46~본인의 전저 6.40 붕괴시 선물 하락 확인
    매도 대등, 풋옵션 427 상대 월저 본인의 월저 4.21~ 4.40 붕괴시 선물 상승 매수 대응
 7) 상승 시 저가 대비 1차고가를 확인, 돌파시 3차 고가에서 청산
-  9시 00분 : 콜옵션 440은 전고, 야고 위 2.80에서 시작하였고, 풋옵션 417 2.01 야저에서 시작
               풋옵션 430은 5.40으로 상대 전저 5.18~ 5.25 붕괴하지 않고, 풋옵션 427 4.40 상대
               월저 4.21 붕괴하지 않음
-  9시 40분 : 콜옵션 440 야저 2.51, 풋옵션 417 1차고가 2.43 야고 2.40, 콜옵션 425 상대 월고 9.30
               풋옵션 430 상대 야저 6.53 회복하지 못함
- 11시 30분~ 14시 30분 : 상승은 콜옵션 425 9.30 회복하지 못하고 하락은 풋옵션 430 상대 야저 6.53
               붕괴하지 못함
- 15시 10분 : 풋옵션 427 상대 월저 4.21 풋옵션 430 상대 전저 5.18

오늘은 하락을 확인하고 진입하여 43.150 매도 진행하였습니다. 하락을 예상할수 있었던 것은 풋옵
션 430이 5.18~ 5.25를 지켜주며 상승하였음으로 그리고 풋옵션 427 상대 월고 4.21을 지켰기
때문에 매도 진행하였고 430.60~ 430.35 청산 진행하였습니다. 이유는 선물 전일 야간 시가이자 저가
430.60 ~ 430.35붕괴 시에 추가적이 하락가능하다고 판단 풋옵션들이 전저까지 상승하였고 돌파
하지 못함에 청산하였고 

선물 430.30 붕괴 시 매도 진행 풋옵션 1차고가 까지 확인하면서 주포를 확인해본 결과 풋옵션 430 
상대 야저 6.53을 회복하지 못하고 멈추고 풋옵션 외가들은 1차고가 안착하였음으로 429.35청산
하였습니다.

그리고 바로 뒤집어서 매수 진행하였고 확인하였던 것은 430.35~ 430.60 내려올때도 멈추었지만
금일 장에서 중요 포인트는 야간장 시가이장 저가자리를 회복하느냐 아니면 회복하지 못하느냐
중심으로 주포의 만날을 판단하였고 429.50 매수 하여 430.50 청산 하였습니다.

11시 30분 하락을 막은 곳은 콜옵션 425가 상대 월고 9.30이었으며 9시 40분 9.00까지 하락였음에도 
11시 30분 지켜주고 하락은 풋옵션 430 상대 야저 6.53 회복하지 못함을 알았기에 확실한 단타 구간
이라고 판단 그 구간에 명확한 청산 시점을 걸어두고 단타진행하였습니다.

매도 진행시 콜옵션 425 상대 월고 9.30 회복 손절, 매수 진행시 풋옵션 430 상대 야저 6.53이라고 
생각하고 진행 14시 30분에도 단타 진행중이었으며 그 당시 430.30 매도였고 선물이 430.60에 콜옵션
425는 9.40시점 뒤집고 오히려 수량을 늘렸습니다.

이유는 처음에 단타 진행했던 것 박스라고 칭했던 것은 최소 한번 이상씩 막혔던 구간일 경우에 
생각하는 것지지만 3시간이 넘게 지지하였던 구간임으로 회복했을때는 그만큼 상승폭이 커질 것
이라는 믿음과 금일 풋옵션 427 상대 월저 4.21, 풋옵션 430 상대 전저 5.18을 찍지 못하고 시작하였
기에 충분히 가능성 있다고 판단하였습니다.
하지만 예상했던 끝까지는 수익내지 못하고 431.30 청산하였습니다.

오늘은 매매를 하면서 한 방향에 치우지지 않고 양방향으로 상승과 하락을 명확하게 구분하였기 
때문에 순간적이 대처가 쉽게 이루어졌던 것 같습니다.
다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙도록하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표

 

선물 431.80 431.90 429.35 431.60


야선 430.60 431.80 430.35 431.70

 

정실장<08:48>전고431.10 전저427.50
정실장<08:48>야고 431.80 야저 430.35
정실장<08:49>콜야고전고회복해야 선물상승확대 //콜야고전고붕괴시선물하락
정실장<08:49>풋야간에주간저가야저와같음
정실장<08:50>풋427*4.76-4.66붕괴시월저 4.40/상대월저 4.20붕괴되어야 추가상승확대
정실장<08:50>풋427*4.20회복하면 선물하락
정실장<08:51>선물430.0확인매매돌파상승//선물430.0붕괴하락
정실장<08:52>풋432*8.20붕괴선물저점매수대응
정실장<09:00>선물432.0붕괴매도대응
정실장<09:00>선물431.80야고붕괴매도
정실장<09:01>선물431.80매도 430.0붕괴시추가하락 /붕괴되기전 단타대응
정실장<09:02>풋427*4.40월저에서 시세
정실장<09:02>선물430.35야저청산
정실장<09:02>선물430.35야저오고 풋은야고못찍고
정실장<09:03>콜시고 풋시저/선물야고붕괴매도야저청산
정실장<09:03>선물430.35야저매수 /432.0회복하지못하면단타
정실장<09:03>선물432.0-430.0구간
정실장<09:04>선물430.0붕기와 풋야고회복하면 추가하락 //
정실장<09:06>콜432*야고전고붕괴/선물매도대응 /선물430.0붕괴되기전 단타대응
정실장<09:09>현43035-431.10구간 //콜전고붕괴
임훈택<09:15>풋옵션 427 본인의 월저 4.40~4.21 붕괴 전 선물 매도 대응// 풋옵션 야고 돌파하지 못하면 단타
정실장<09:17>콜전고붕괴선물반등시매도대응 /430.0붕괴시추가하락 /
정실장<09:28>선물431.10전고 콜전고붕괴매도 /430.0붕괴와 풋야고회복하면 추가하락 매도유지
정실장<09:30>풋432*6.52시저에서 /7.33회복해야  풋하락/풋야고회복하면 선물430.0부오기하락함 /
정실장<09:30>풋432*7.33야고찍고 //
정실장<09:31>콜430*야고전고붕괴매도대응 //6.18붕괴되어야 추가하락  선물430.0붕괴됨
정실장<09:31>풋430*6.18야고회복하고 콜430*6.18붕괴되어야 선물430.0붕괴됨
임훈택<09:34>양 430 6.22교차
정실장<09:38>풋430*시저월저지지하면서 야저/ 전저회복 /상대야저 6.53회복시 다음 6.84-6.96회복시 다음상승가
정실장<09:40>풋432*시저에서야저7.30-7.33/회복 상대월고 8.25-30회복시 추가하락함/붕괴시선물상승
임훈택<09:43>풋옵션 430 상대 전고 6.84~ 6.96 매도자 청산 시점
임훈택<09:45>선물 431.50 매도 429.40 청산
정실장<09:52>풋430*6.53상대야저붕괴선물상승/회복시 선물429.30붕기추가하락
임훈택<09:54>선물 429.35 매수 선물 야간장 저가 430.35 회복하지 못하면 단타 대응
정실장<10:00>콜430*6.18-6.10상대야고회복  야저 6.53회복하고 풋430*5.78전저붕괴시 추가상승함 /
정실장<10:05>콜430*6.53야저붕괴 /풋전저회복 선물매도대응 /429.0붕괴되기전 단타대응
임훈택<10:05>콜옵션 430 상대 야자 6.53 붕괴 시 추가 하락
정실장<10:05>콜430*5.78-5.70붕기와 풋430*6.53-6.60회복해야 추가하락함//
임훈택<10:06>콜옵션 430 상대 전저 야저 5.67~ 5.78 붕괴 되어야함
임훈택<10:11>선물 430.50~ 429.50 1point 등락구간
임훈택<10:12>선물 429.35 매수 430.35 청산
정실장<10:21>풋430*6.53상대야저붕괴선물매수//콜430*6.18-6.10상대야고매수 /6.84-6.96회복하지못하면 단타대응
정실장<10:22>선물431.10전고회복하지못하면 /430.90부터청산
정실장<10:22>선물431.10회복하면 추가상승확대 /
정실장<10:23>콜425*9.30-9.20생명선회복 매수대응 //431.10전고회복하면 매수유지
정실장<10:23>콜430*6.18상대야고에서전고 6.85부터청산
임훈택<10:24>콜옵션 430 상대 야고 6.18에서 전고 6.85 청산
정실장<10:24>콜432*5.50-5.70회복해야 상승확대 /붕괴선물하락
임훈택<10:44>콜옵션 425 상대 월고 9.30 회복 매수 대응
임훈택<10:45>풋옵션 427 본인의 월저 4.40~ 상대 월저 4.21 붕괴시 선물 추가 상승
임훈택<10:46>선물 429.50 콜옵션 425 상대 월고 9.30 회복 매수// 선물 431.10 매수자 청산 시점
임훈택<11:04>콜옵션 전고를 회복해야 추가 상승가능하며 // 풋옵션 시가 붕괴해야함
임훈택<11:22>선물 전일 고가 431.10 매도 진행하여 풋옵션 430 상대 저가 6.03 회복 430.20 청산
임훈택<12:11>콜옵션 425 상대 월고 9.30 이며 붕괴 시 선물 추가 하락
정실장<12:13>풋430*5.78-5.70전저매수 /6.53회복하지못하면 /6.18야고부터청산/6.20회복하면매수유지
정실장<12:14>선물429.0붕괴와풋430-6.53회복해야함
정실장<12:14>현429.70-430.60구간 /
임훈택<12:15>콜옵션 430은 상대 전저 야저 5.67~5.78 붕괴 되어야 선물 추가 하락 가능
임훈택<12:15>양 430 6.10 만남
임훈택<12:42>양 430 6.16 만남
임훈택<12:43>양프리 감소 0.31
임훈택<13:07>현구간 단타 대응
임훈택<13:07>콜옵션 425 상대 월고 9.30 회복 시 선물 상승// 붕괴시 선물 하락
임훈택<13:30>급등하여 콜옵션 425는 9.30 회복하였으며
임훈택<13:31>풋옵션 전일 저가 찍고
임훈택<13:32>콜옵션 430  상대 고가 6.48 회복하지 못하면 고점 매도 대응
임훈택<13:33>콜옵션 430 6.53 회복해야 선물 상승함
임훈택<14:40>콜옵션 425 상대 월고 9.30 회복 매수하여
임훈택<14:41>풋옵션 430  5.25 ~5.18 붕괴 시 선물 추가 상승
임훈택<14:44>풋옵션 427 본인의 월저 4.40 붕괴시 상대 월저 4.21까지
임훈택<14:50>풋옵션 427은 상대 월저 4.21 풋옵션 430 5.25~ 5.18 매수자 청산 시점
임훈택<15:13>풋옵션 430 상대 전저 5.18찍고 선물 431.00 매수자 청산시점
임훈택<15:14>풋옵션 427 상대 월저 4.21 붕괴 시 선물 추가 상승가능


파생사랑이

파생사랑이<08:53>예상지수 431.85
파생사랑이<09:05>선물 431.80 시가
파생사랑이<09:08>선물 431.80-90 야고돌파해야 선물상승함/붕괴시 선물하락확인매도대응
파생사랑이<09:36>풋430 야고 6.18 회복해야 선물하락함/찍고 밀리면 매도자 청산기회
파생사랑이<09:39>선물 431.80 야고붕괴 반등시 매도대응
파생사랑이<09:39>시세표 좌측 장추세 참고
파생사랑이<09:40>풋야고돌파해야 풋시세/선물하락함
파생사랑이<09:40>선물 반등시 매도장세
파생사랑이<09:43>풋옵션 야고돌파/1차고가를 향해 가고 있음
파생사랑이<11:28>현구간 단타대응
파생사랑이<11:28>양430 프리감소중
파생사랑이<11:29>풋427 상대월저 4.21 붕괴되어야 선물상승함/지지하면 반등시 매도대응
파생사랑이<11:30>콜전고야고붕괴/선물 반등시 매도대응
파생사랑이<11:57>양430 프리감소 31틱
파생사랑이<12:07>콜425 상대월고 9.30 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<13:01>현구간 단타대응
파생사랑이<13:32>콜425 상대월고 9.30 회복 매수대응
파생사랑이<13:33>콜430*6.48-6.53 회복해야 선물상승함/회복하기전 단타대응
파생사랑이<14:30>선물 1포인트 구간/단타대응
파생사랑이<14:30>양프리감소중
파생사랑이<14:40>선물 431.0-10 전고부터 매수자 청산기회
파생사랑이<14:40>선물 431.0-10 전고돌파해야 다음 431.80-90 야고까지 상승/선물 431.0부터 청산기회
파생사랑이<14:44>선물 430.30-40 선부터 매수로 전환/선물 431.80-90 회복하기전 매수자 단타대응
파생사랑이<14:46>콜430 상대고가 6.48-6.53 회복 확인매수대응
파생사랑이<15:21>선물 431.80 야고부터 매수자 청산기회
파생사랑이<15:28>선물 431.80-90 돌파해야 상승확대/돌파하기전 단타대응
파생사랑이<15:28>선물 431.85 부터 매수자 청산기회
파생사랑이<15:35>선물 431.60 동시호가
파생사랑이<15:48>선물 431.60 마감