시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-상승과 하락으로 교차하는 만기주
  • 2021-05-11
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 433.00으로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 저점을
낮춰가면서 하락해서 426.35의 장중저점을 찍고 횡보하다 427.85로 전일대비
8.10포인트 하락한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 박스권 하단에서 반등세로 돌아선 후에 상승추세를
이어오며 단기 이전고가를 경신하면서 435대를 넘어서는 모습을 보이기도
했습니다.


만기주 들어서 전일 435대를 넘어서면서 단기이전고가를 경신했던 지수는
오늘 427대까지 하락하면서 다시 박스권에 내려앉은 양상입니다.


만기를 앞두고 지수는 상승과 하락이 교차하면서 출렁거리고 있습니다.
이후 지수가 425대를 지지하면 박스권에서 횡보하면서 재차 상승시도에
나설 여지가 있습니다.
하지만 425대가 붕괴되면 지수는 약세장이 이어지는 구간을 형성하게 됩니다.
이점 염두에 두시고  장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물      금일 시가 :    433.00    고가 : 433.45     저가 : 426.35    종가 : 427.85    진폭 : 7.10
           야간 시가 :   435.90    고가 : 436.80     저가 : 433.05  
   종가 : 433.30    진폭 : 3.75
           전일 시가 :   
431.30    고가 : 436.90     저가 : 429.85    종가 : 435.95    진폭 : 7.05


1. 선물은 433.00으로 시작하여 고가 433.45를 찍고 급락하여 1시간만에 7.10 포인트 하락 426.35 

  장중저가를 찍고 10시부터 2point 내에 선물 428.35 사이 등락으로 움직이며 14시 쌍저점을 찍고

  반등 상승하여 427.85로 마감     


※아래 내용은 콜옵션 432, 풋옵션 432 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 4.86으로 시작하여 전고 5.58을 회복하지 못하고 야고 5.51을 찍고 하락 야저 1.77을
    찍고 1.90으로 장을 마감 
 2) 풋옵션은 1.46으로 시작하여 월저 전저 1.21을 지키며 야저 1.21을 찍고 상승 야고 2.25를 찍고
    2.23으로 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야저 2.90 위에서 시작하여 1차 고가 돌파시 상승 가능하며 전고
    야고  5.51~ 5.58 돌파시 상승 확대 
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야저 2.90 아래에서 시작하여 전저 1.66 붕괴시 추가 하락
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야고 2.25 위에서 시작하여 1차고가 돌파시 상승 가능하며, 전고
    4.15 돌파시 상승 확대
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야고 2.25 아래에서 시작하여 저가(월저, 전저, 야저) 1.21 붕괴
    시 하락

4. 기타 주의 사항
 1) 양432를 확인하면 2.60에서 만남을 확인  
 2) 선물 야간장 종가 433.30로 마감하였음으로 양 432, 435를 기준으로 확인
 3) 콜옵션 야저 기준으로 매매를 진행하고 풋옵션은 야고 기준으로 가격을 확인
 4) 양 435를 확인하면 콜옵션 435는 상대 저가 1.99~ 2.01을 회복하면 선물 상승 매수 대응
    하며, 풋옵션435는 상대 상대 전고 야고 3.80~ 3.88 회복시 선물 하라 매도 대응
 5) 양 432를 확인하면 콜옵션 432는 상대 전고 4.15 돌파시 선물 추가 상승 가능하며, 풋옵션
    432는 상대 야저 2.90 회복시 선물 추가 하락 상대인 전고 야고 5.51~ 5.58까지 상승가능
 6) 양 430을 확인 하면 전일장 풋 430은 상대 전저 2.72에서 시작하여 상대 월저 0.75를 찍고 
    양 430은 2.72 붕괴하면 0.75~0.71까지 하락 가능함을 확인
 7) 그 밖에 풋옵션 437은 상대 월고 5.81회복시 선물 추가 하락 가능며 풋옵션 435 야간장에서
    상대의 전고 야고 3.80~ 3.88을 회복하지 못하였음으로 시작시 확인해야합니다.
 8) 만기일까지 2일 남은 상황임으로 방향성을 확인 3차~5차까지 확인하는 것이 좋으며 옵션 
    매매보다 선물 매매를 진행하는 것이 좋음
-  9시 00분 : 콜옵션 435 상대 저가 1.99~ 2.01을 회복하지 못하고 풋옵션 435는 3.68로 시작하여
               상대 전고 야고 3.88 회복(풋옵션 432 야고 2.25 찍고)
- 10시 10분 : 풋옵션 432 상대 야저 2.90 회복 후 전고 야고 5.51~ 5.58 돌파 6.82였으며 콜옵션
               427 상대 형 풋옵션 430 전고 2.72
- 10시 ~15시 30분 : 상승은 콜옵션 432 상대 저가 1.21 회복하지 못하고 하락은 콜옵션 427
               상대 형 풋 430 전고 2.72 회복하지 못함

금일장은 처음부터 매수보다 매도에 집중을 하였습니다. 이유는 야간장에서 확인했을때 콜옵션
435 상대 저가 1.99~ 2.01 회복시 상승가능하다고 말씀드렸 듯이 1.80에서 시작하여 상승하고자
하면 올려서 시작했을 터이고 반대로 하락을 위해서 풋옵션 435는 상대 전고 이자 야고인 3.80 ~3.88
을 회복해야하는데 시작과 동시에 하락하여 풋옵션 435는 4.01을찍어주고 고가를 찍으러 상승
하였습니다. 그래서 오히려 대기하여 선물 433.45 매도 진행하였고 3번에 걸쳐서 수익을 보았습니다.

그 구간은 위에 말씀드린 바와 같이
1. 선물 433.45에서 매도 풋옵션 432 2.24~ 2.90 찍은 시점(풋옵션 1차고가) 선물 431.00 청산
2. 다시 매도하여 콜옵션 430 2.72 붕괴 시점, 풋옵션 432 전일 고가 4.15 선물 428.50 청산
3. 다시 매도하여 풋옵션 432 상대 전고 야고 5.51~ 5.58 청산 427.00 청산
하였습니다.

빠르게 하락하여 찍어주었기에 기다렸으면 다시 매도한 시점에 조금의 손해는 줄일 수 있었겠지만
하락 수순을 확실하게 인지하였기에 붕괴, 돌파하면 바로바로 진입하여 오히려 수익을 끊어 보다
안전하게 지켜볼수 있었던것 같습니다.

그리고 10시부터 확실하게 단타 대응 구간으로 하락은 쌍저점에서 막아주고 상승은 콜옵션432
상대 저가 1.21 회복하지 못함으로 상승과 하락 선택하지못하고 장 마감까지 횡보로 마감하였습니다.

오전에 수익을 얻고 10시부터 재진입을 노려보았으나 확실한 구간에서 움직였기에 쉽게 손이 나가지
않았고 그것이 결과론적으로 잘 맞았던 것 같습니다.

어제의 7.05포인트 상승을 금일 7.10 포인트 하락으로 만든 극과 극의 상황이 만들어진 것을 확인 할
수 있었습니다.
다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 더욱 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 433.00 433.45 426.35 427.85


야선 435.90 436.80 433.05 433.30

 

정실장<08:35>전고 436.90 전저 429.85
정실장<08:35>야고 436.80 야저 433.05
정실장<08:35>선물437.0회복시 추가상승매수대응 //선물436.90-80전고붕괴선물매도대응
정실장<08:36>풋440*4.66-4.85상대월고 회복하면선물하락매도대응
정실장<08:36>풋427*0.75-0.70회복하면선물하락매도대응 //풋440*4.66-4.60전저붕괴시선물추가상승매수대응
정실장<08:39>풋435*1.99-2.01전저에서 야고 3.60//상대전고 야고 3.80-3.90회복해야 추가하락 함
정실장<08:39>풋435*3.88-3.80붕괴시 선물상승매수대응
정실장<08:40>콜4305*1.77야저 1.99-2.01회복하면선물상승매수대응
정실장<08:43>풋432*1.66-회복하면선물하락
정실장<08:43>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:44>콜432*4.15붕괴선물하락매도대응 //콜432*4.20상대전고회복하면 선물상승매수대응
정실장<08:45>풋야고붕괴콜야저회복하면선물상승매수대응 //콜야저붕괴풋야고회복하면선물하락매도대응
임훈택<09:04>풋옵션 435 상대 전고 야고 3.80~3.88 회복시 선물 하락 매도 대응 하시고 풋옵션 435 본인의 야고 3.60 붕괴시 선물 상승 매수 대응
임훈택<09:05>풋옵션 432 상대 야저 2.90 회복시 선물 추가 하락
임훈택<09:09>풋옵션 야고 찍고
임훈택<09:16>풋옵션 435 상대 전고 야고  3.80~ 3.88회복하였으며 추가 하락을 위해 풋옵션 432 상대 야저 2.90 회복
임훈택<09:16>풋옵션 437 상대 월고 5.81 회복시 추가 하락가능
임훈택<09:37>풋옵션 430 상대 전저 2.72 회복하면 선물 추가 하락 매도 유지
임훈택<09:40>풋옵션 430 상대 전저 2.72 회복하지 못하면 매도자 청산
임훈택<09:53>콜옵션 427상대 전고 2.72 회복시 고점 매도
임훈택<09:54>콜옵션 432 상대 저가 1.21 임으로 매도자 청산 시점
임훈택<09:54>양 427 프리 160틱 감소
임훈택<10:09>콜옵션 432 상대 월저 1.21 회복하지 못하면 반등시 단타 대응 구간
임훈택<10:32>현재 1.50point 단타 구간 (426.50~428.00)
임훈택<10:33>상승은 콜옵션 432 상대 저가 1.21 회복하지 못하고 하락은 풋옵션 427 상대 전저 4.20 회복하지 못함
임훈택<11:07>10시부터 1시간동안 1.50포인트 단타 구간
임훈택<11:34>콜옵션 432 상대 저가 1.21 회복하지 못하면 단타 대응
임훈택<11:34>선물 반등시 매도 대응
임훈택<11:34>양 427 양프리 160틱 감소
임훈택<11:39>콜옵션 432 상재 저가 1.21찍고 풋옵션 432 상대 야고 5.51 붕괴
임훈택<11:48>428.00을 돌파하여 추가적인 상승을 한다면 콜옵션 430 상대인 전고 2.72에서 또한번의 변곡이 생길수 있으며 선물 지수로는 429.85 전일 저가까지 상승 가능함으로 확인
임훈택<11:48>하락은 11시 멈추었던 콜옵션 427이 상대인 형 전고 풋옵션 430의 전고 2.72붕괴 여부
임훈택<12:27>선물 428.00 회복하기 위해서는 콜옵션 432 상대 저가 1.21 회복해야하며
임훈택<12:27>10시 ~ 12시 30분 현재까지 지지
임훈택<14:38>풋옵션 425는 상대 월저 1.75 회복시 선물 하락 매도 대응
임훈택<14:39>콜옵션 432 상대 월저 1.21 회복시 선물 상승 매수 대응
임훈택<14:39>10시 부터 현재까지 콜옵션 432 상대 저가 1.21 회복하지 못하여 상승 하지 못하고
임훈택<15:17>양프리 감소로 인하여 선물 428.50까지 상승하였으나 콜옵션 432 상대 저가 1.21 회복하지 못함

 

파생사랑이

파생사랑이<08:52>예상지수 433.15
파생사랑이<09:00>선물 433.00 시가
파생사랑이<09:09>풋야고붕괴시 선물상승확인매수대응
파생사랑이<09:10>선물 433.50 돌파시 상승확대/돌파하기전 433.45부터 매수자 청산기회
파생사랑이<09:10>콜야저붕괴시 선물하락확인매도대응/지지하면 눌림시 저점매수대응
파생사랑이<09:10>선물 1.15 박스장/단타대응
파생사랑이<09:39>선물 431.0 매도 430.0 청산완료
파생사랑이<09:39>풋430 상대전저 2.72 회복해야 풋시세/찍고 밀리면 매도자 청산기회
파생사랑이<09:55>콜432 상대월저 1.21까지 밀리고/붕괴시 선물추가하락함
파생사랑이<09:55>콜432 상대월저 1.21 붕괴되지 않으면 매도자 청산기회 볼 것
파생사랑이<10:20>콜432 상대월저 1.21 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<10:21>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<11:36>현구간 단타대응
파생사랑이<11:36>양프리감소중
파생사랑이<11:40>선물 426.50 지지매수대응/428.0 부터 매수자 청산기회
파생사랑이<11:40>콜432 상대월저 1.21 회복해야 선물상승함
파생사랑이<11:41>콜427 상대전고 2.72 지지하면서 반등/상대고가 3.64 회복해야 선물추가상승함
파생사랑이<12:27>선물 427.90
파생사랑이<12:27>현구간 단타대응
파생사랑이<13:25>양프리감소중
파생사랑이<13:26>풋432*5.50-5.58 회복해야 선물하락함/붕괴시 선물매수대응
파생사랑이<15:15>현구간 단타대응
파생사랑이<15:15>선물 428.20
파생사랑이<15:16>콜432*1.21 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<15:16>양427 프리감소 185
파생사랑이<15:25>콜432 상대전저 1.21 회복하지 못하고 프리감소중
파생사랑이<15:37>선물 427.95 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 427.85 마감