시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-430기준으로 짧은 방향성 대응해야
  • 2021-06-02
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 430.20의 약보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 432.80의
장중고점을 찍고 하락세로 전환되어 상승분을 되돌리고 429.50으로 전일대비
0.60포인트 하락한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 420~425박스권에서 횡보하다 박스권 상단을
돌파한 이후 미미하게나마 고점을 찔끔찔끔 높이고 있습니다.
오늘 장중한때 430대를 넘어섰지만 이내 다시 밀리면서 주춤하는
양상입니다.


이후 지수는 430을 전후한 구간에서 움직이면서 역시나 박스권을
형성하며 횡보장세를 이어갈 여지가 있습니다.
따라서 430지지/붕괴 여부를 확인한 후에 짧은 방향성에 따른 대응을
하시기 바랍니다.
이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물      금일 시가 :   430.20    고가 : 432.80     저가 : 429.35     종가 : 429.95    진폭 : 3.45
           야간 시가 :   430.75    고가 : 431.70     저가 : 430.10  
   종가 : 431.00    진폭 : 1.60
           전일 시가 :   
428.00    고가 : 432.45     저가 : 427.05     종가 : 430.10    진폭 : 5.40


1. 선물은 430.20으로 시작하여 전고 432.45를 회복하고 10시 장중고가 432.80을 찍은 후 하락하여

   12시 선물 장중저가 429.35을 찍고 시가 430.20을 지지 하며 429.50으로 장을 마감


 ※아래 내용은 콜옵션 435, 풋옵션 427 기준으로 풀었습니다.


2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.58로 시작하여 고가 2.83을 찍고 하락하여 야저 2.26을 찍고 반등하여 시가 회복
    하지 못하고 2.53으로 장을 마감
 2) 풋옵션은 2.92로 시작하여 22시 40분 2.67을 찍고 상승하였으며 야고 3.22를 찍고 하락하여 월저
    전저 2.55를 붕괴하지 못하고 2.57야저를 찍고 2.71로 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야저 2.26을 생명선으로 붕괴하지 않고 야고 2.83회복 시 상승하며
    전고 3.26 회복 시 추가 상승
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 2.83을 회복하지 못하고 하락하여 야저 2.26 붕괴시 하락하며
    전저 1.46 붕괴시 추가 하락
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 월저 전저 2.55를 생명선으로 붕괴하지 않고 월저 전저 2.55 대비  
    1차 고가, 야고 3.22 회복시 추가 상승 가능 
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 월저 전저 2.55 붕괴 시 하락

4. 기타 주의 사항
 1) 양 430을 확인하면 야간장 24시 콜옵션430 4.38로 풋옵션 430 4.24로 만남을 확인 할 수 있으며
    4.30 만남
 2) 선물 야간장 종가 431.00로 마감하였음으로 양 430,432를 기준으로 확인
 3) 풋옵션은 월저 기준으로 가격을 확인 매매 진행해야함
 4) 양 427을 확인하면 콜옵션 427은 상대 전고 4.61 붕괴 시 선물 추가 하락 가능하며, 풋옵션 427
    상대 월저 2.70 회복 시 선물 하락 매도 대응
 5) 양 430을 확인하면 콜옵션 430은 본인의 월고 5.83~상대 전고 5.91 회복시 선물 추가 상승 가능
    풋옵션 430 상대 월고, 본인의 전고 5.83~ 5.91 회복시 선물 추가 하락 가능
 6) 양 432를 확인하면 콜옵션 432는 상대 월저 4.49 회복시 선물 추가 상승 가능하며, 풋옵션 432
    상대 월고 4.73 붕괴시 선물 하락 매도 대응
 7) 풋옵션의 월저 붕괴 여부를 확인하는 것이 좋으며 양 430 고점5.83~5.91 회복하면 추가 상승 가능
-  9시 00분 : 풋옵션 430 상대 야저 4.38 회복하지 못하고 4.35, 풋옵션 야고 찍고
- 10시 00분 : 선물 장중고가 432.80 이었으며 콜옵션 430 본인의 월고 5.83 회복하지 못하고
               풋옵션 427 상대 월저 2.70찍고 월저 붕괴 2.20까지 하락, 풋옵션 432 상대 야고 3.91
               붕괴하지 못함
- 12시 00분 : 풋옵션 430 상대 야저 4.38 회복하지 못하고 풋옵션 야고찍어줌

오늘의 매매는 딱 2번으로 진행되었습니다.
첫번째 매수 대응 이유는 야간장 확인하고 시가 기준가 양 430 4.24~4.38교차지점이었음으로
회복하는 쪽으로 상승한다고 판단하였으며 풋옵션 430 4.35만 찍고 선물 반등하였음으로 429.80
선물 매수하였으며 처음 선물 전일 고가 432.45 청산 오늘 끝가라고 생각하였던 가격은 콜옵션
430 상대 전고 5.91~본인의 월고 5.83이라고 판단하였으나 선물의 월고이자 전일 고가 432.45
였음으로 또 그 자리에 풋옵션 427 상대 월저 2.70, 풋옵션 432 상대 월고 4.73이었음으로
손절해야지 맞다고 생각하였습니다.

선물 432.45 매도 진행하면서 콜옵션 430 상대 전고 5.91 손절 풋옵션 427 상대 월저 2.70까지 확인
선물 431.00 천산하였습니다.

하락할때는 3번에 걸쳐서 청산하였고 풋옵션 427 상대 월저 2.70 회복, 풋옵션 432 상대 월고 4.73 
회복전까지는 반등가능함을 확인 끊어서 생각했던 것 같습니다.
올라가는건는 마음 편하지만 역으로 매도 대응하기에는 부담스러움으로 확실할때까지 짜르면서
진행하였습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
  



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표


 

선물 430.20 432.80 429.35 429.50



야선 430.75 431.70 430.10 431.00

 

정실장<08:42>전고 432.45 전저 427.05
정실장<08:42>야고 431.70 야저 430.10
정실장<08:43>콜야고회복시 선물상승//콜야고붕괴선물하락 매도대응
정실장<08:43>선물431.70야고에 //풋427*2.55전저지킴
정실장<08:44>콜432*4.50회복해야 선물추가상승매수대응 //콜432*4.40붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:44>풋430*3.40전저지지 선물하락매도대응 //풋전저붕괴시선물상승매수대응
정실장<08:44>풋430*3.57-3.40전저붕괴시 상대전저 3.03붕괴되어야 선물추가상승함
정실장<08:45>선물432.45전고붕괴 선물매도대응 //432.50전고회복하면추가상승매수대응
정실장<08:45>선물430.0확인매매돌파상승매수대응 /붕괴시선물하락 429.0전일후장저가
정실장<08:46>전일 432.45고가에 콜422*11.30전고 /11.45상대월고 회복하지못하고 선물432.45에서 429.0까지하락함
정실장<08:47>풋430*3.57-3.40전저에서 //야고 4.24 상대야저 4.38회복해야 선물추가하락함 //
정실장<08:47>콜430*4.20상대야고붕괴와 풋430*4.40회복시 선물하락함 /
정실장<08:47>양430*4.40회복하는쪽 시세
정실장<08:48>풋432*4.80야저 상대월고 4.73//회복하면 선물하락매도대응
정실장<08:49>풋432*4.70붕괴시선물상승전저 4.49-4.40//
정실장<08:49>선물시가기준으로매매
정실장<08:51>풋427*2.55-2.70회복하면 선물하락 전저상대월저
정실장<08:56>풋전저붕괴되고 콜야고회복시 선물상승//풋전저회복하면 선물하락
정실장<09:00>선물431.0붕괴매도대응
정실장<09:01>풋430*4.38-4.50회복하지못하면 단타대응 //풋430*4.50회복시 추가하락함
정실장<09:01>풋430*4.50회복해야 선물추가하락 //
정실장<09:03>풋430*4.38붕괴 선물429.70매수대응
정실장<09:03>선물431.0회복하지못하면 430.90부터청산
정실장<09:03>선물431.0돌파시추가상승 매수유지
정실장<09:03>풋430*4.38-4.24붕괴 선물저점매수대응 /선물430.0매수  431.0회복하면 매수유지
정실장<09:04>풋427*2.70-2.55붕괴시 선물431.50도러파함
정실장<09:04>풋427*2.70-2.55붕괴되지않으면 //선물431.40청산
정실장<09:04>선물431.40자리 풋427*2.70에서멈춤/
정실장<09:06>선물431.50 붕괴매도  /풋427*2.70 //풋430*4.38회복하지못하면 단타대응
정실장<09:08>풋430*4.25-4.38붕괴 선물매수대응
정실장<09:10>선물430.10야저지지 매수 /431.50붕괴매도 //풋전저붕괴되기전 선물매수단타대응
임훈택<09:11>풋옵션 432 상대 월고 4.73 붕괴시 선물 추가 상승 가능
정실장<09:11>콜430*4.25-4.38야저지매수 /431.50회복하지못하면 단타대응
정실장<09:11>선물431.10부터청산
정실장<09:12>풋427*2.70-2.55전저붕괴와 풋432*4.70상대월고붕괴시 선물추가상승함
정실장<09:13>양430*4.40회복하는쪽시세콜430*4.38야저에서다시시세 /431.50청산
정실장<09:13>풋432*4.73붕괴여부확인
정실장<09:14>풋전저회복 풋432*4.73회복하면 선물하락매도대응 /붕괴시선물상승추가상승 매수
정실장<09:15>풋432*4.70 붕괴와 풋427*2.55전저붕괴시 선물431.70야고회복함
정실장<09:17>풋야고붕괴/선물430.0 선물저점매수대응 //풋432*4.73붕괴시선물매수유지 //붕괴되기전 413.50부터청산
정실장<09:18>콜430*4.38-4.25야저에서 5.23야고찍고 청산
임훈택<09:19>콜옵션 내가 야고 회복시 추가 상승
정실장<09:19>풋430*3.40전저붕괴 3.03붕괴되어야 서눔ㄹ432.45전고회복함
정실장<09:23>선물432.50전고회복시추가상승확대 매수유지 /회복하지못하면 432.20부터청산
정실장<09:23>풋432*4.73붕괴 선물저점매수대응 //
정실장<09:49>콜430*5.83-5.91회복시추가상승함/
정실장<09:51>풋432*4.73붕괴 전저 4.49-4.40붕괴 선물저점매수//콜430*5.83-5.91회복하지못하면 432.70부터청산하면서
정실장<09:52>선물저점매수대응 //콜430*5.91-6.00회복해야 선물433.0돌파함
정실장<09:52>콜427*전고찍고 /
임훈택<10:12>현재 콜옵션 430 야고 5.23찍고
임훈택<10:13>풋옵션 427 상대 월저 2.70// 풋옵션 432 상대 월고 4.71 회복하지 못하면 저점 매수 대응
정실장<10:15>콜전고붕괴선물매도//풋전저붕괴선물매수
정실장<10:16>선물431.55지지재매수  /433.0회복하지못하면 단타대응
정실장<10:28>풋432*4.75-4.80풋427*2.70회복시 선물추가하락 함 //회복하지못하면 단타대응
정실장<10:29>풋427*2.70붕괴  선물매수 /풋427*2.70회복시 선물추가하락매도대응
정실장<10:30>콜전고 붕괴 선물433.0-432.70붕괴재매도 /431.0붕괴시추가하락 //붕괴되기전 431.30부터청산
정실장<10:30>풋427*2.70회복해야 선물431.0붕괴됨//
정실장<10:33>풋432*4.0-3.91상대야고지지하면서 4.73월고회복하지못하면 //4.72부터청산
정실장<10:33>풋432*4.75-4.80회복하고 풋427*2.70회복해야 추가하락함 //431.0붕괴시 매도유지
정실장<10:34>콜430*5.90-5.80저고붕괴//풋430*3.03상대전저회복하면서 선물하락매도대응 //
임훈택<10:51>풋옵션 427 본인의 월저 전저 2.55 회복//상대 월저 2.70 회복해야 추가 하락가능하면
임훈택<10:51>풋옵션 427 2.70 회복하지 못하면 저점 매수 대응
정실장<10:58>선물432.40붕기 /콜야고붕괴 선물매도대응 /풋427*2.70회복하지못하면 단타대응
정실장<10:58>양프리감소중
임훈택<10:59>풋옵션 427 2.70 회복하지 못하면 단타 대응// 회복시 매도 유지
임훈택<11:00>풋옵션 월저 회복여부 확인
정실장<11:03>콜야고붕괴 선물매도대응 //
정실장<11:03>풋427*2.50전저회복 2.70회복함
정실장<11:04>콜야고붕괴 선물매도대응 //풋430*3.03회복 3.40전저회복 선물매도대응 //430.40부터청산
정실장<11:04>선물430.0붕괴시추가하락 /
임훈택<11:57>선물 429.45부터 선물 매도자 청산 시점
임훈택<11:58>풋옵션 430 상대 야저 4.38 회복해야 선물 추가 하락
임훈택<12:21>선물1포인트 등락구간이며
임훈택<12:21>선물이 추가 상승하기 위해 풋옵션 427 상대 월저 2.70 붕괴해야하며
임훈택<12:21>선물이 하락하기 위해서는 풋옵션 430 상대 야저 4.38 회복해야함
임훈택<13:01>양 430 프리 감소 30틱
임훈택<13:43>1포인트 등락구간
임훈택<14:00>풋옵션 야고 회복하지 못하고 지지
임훈택<14:58>선물 431.00 회복하기 위해서는 풋옵션 내가 저가 붕괴시 선물 상승 가능하며
임훈택<14:58>풋옵션 430 상대 야저 4.38 회복해야 풋시세


파생사랑이

파생사랑이<08:54>예상지수 429.75
파생사랑이<09:00>선물 430.20 시가
파생사랑이<09:04>선물 431.70 야고돌파해야 상승함/돌파하기전 단타대응
파생사랑이<09:05>풋427 상대월저 2.70 붕괴되어야 선물 431.40 돌파상승함
파생사랑이<09:23>선물 430.0 지지매수대응/432.30부터 매수자 청산기회
파생사랑이<09:24>선물 432.45 월고회복해야 상승확대/432.30부터 매수자 청산하면서
파생사랑이<09:41>선물 432.45 전고와 쌍고/돌파해야 상승확대/돌파하지 못하면 매수자 청산구간
파생사랑이<10:37>선물 432.45 전고붕괴 매도대응/1피 하락함
파생사랑이<10:38>콜430 전고 5.83-5.91 회복해야 콜시세/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<10:38>선물 431.45
파생사랑이<11:41>선물 430.10 야저붕괴되기전 매도자 단타대응
파생사랑이<11:41>양430 프리감소중
파생사랑이<11:42>풋427 상대월저 2.70 회복해야 선물하락함/회복하지 못하면 매도자 청산구간
파생사랑이<14:43>풋옵션 야고를 회복하지 못하고 있음
파생사랑이<14:43>풋430 상대야저 4.38 회복해야 풋시세/회복하지 못하면 단타대응
파생사랑이<15:09>양430 프리감소 45
파생사랑이<15:09>선물 430.10 야저회복하지 못하면 반등시 매도대응
파생사랑이<15:10>풋430*4.24-4.38 회복해야 풋시세/선물하락함
파생사랑이<15:32>선물 횡보구간/단타대응
파생사랑이<15:36>선물 429.95 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 429.50 마감