시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-박스권 상단돌파 추세여부 확인
  • 2021-06-16
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 433.10의 약보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 계단식으로
고점을 높여가서 436.60의 장중고점을 찍고 횡보하다 436.15로 전일대비
2.70포인트 상승한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 430~435의 박스권에서 움직이고 있습니다.
단기적으로는 고점을 다소 높여가면서 상승해서 오늘 박스권 상단을
돌파하는 모습을 보였습니다.


지수가 436대를 넘어서면서 단기 이전고가인 436.90을 돌파하려는 위치에
있습니다. 향후 지수가 435의 박스권 상단을 확실하게 벗어나서 굳히기를
하면 단기이전고가를 넘어서며 상승추세를 이어갈 수 있게 됩니다.
목요일은 이점을 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략




* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물      금일 시가 :    433.10    고가 : 436.60     저가 : 432.70     종가 : 436.15    진폭 : 3.90
           야간 시가 :   433.40    고가 : 433.50     저가 : 432.50     종가 : 432.60    진폭 : 1.00
           전일 시가 :   432.80    고가 : 433.95     저가 : 431.70     종가 : 433.45    진폭 : 2.25

1. 선물은 선물은 433.10으로 시작하여 야저가 432.50을 붕괴시키지 못하고 야저 432.70을 장중저가로
  찍고 상승하였으며 11시 40분 436.60 장중 고가를 찍은 후 436.15로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 440, 풋옵션 422 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.81로 시작하여 전고 3.19를 회복하지 못하고 2.86 시고 고가를 찍고 하락 전저 2.51
    을 지지하며 2.49 야저를 찍고 2.57로 장을 마감
 2) 풋옵션은 2.14로 시작하여 월저 전저인 2.13으로 지지하며 상승야고 2.39를 찍고 2.23으로 장을
    마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 전저 2.51 위에서 시작하여 야고 2.86을 회복 시 추가 상승 하며 전고
    3.19, 월고 3.60 회복 시 추가 상승
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야저 2.49 아래에서 시작하여 월저 전저 2.38 붕괴 시 하락
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 월저 전저 2.13을 생명선으로 붕괴하지 않고 상승하여 야고 2.39
    회복 시 상승하며 전고 2.69 회복해야 추가 상승 가능 월고 3.80까지
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 저가 2.13 아래에서 시작하여 2.13을 회복하지 못하고 하락 시 

4. 기타 주의 사항
 1) 양432을 확인하면 야종가 콜옵션 432 종가 저가 5.56으로 풋옵션 432 종가고가 5.69로 마감을
    하며 5.56~5.69 사이 만남을 확인 5.60으로 예상할수 있으며
 2) 선물 야간장 종가 432.60로 마감하였음으로 양 432를 기준으로 확인
 3) 옵션은 월저, 전저 기준으로 붕괴하는 쪽으로 추가 하락 가능함을 확인
 4) 양 430을 확인하면 콜옵션 430 전저6.74, 상대 월고 6.62 붕괴시 선물 추가 하락 가능하며,
    풋옵션 430 상대 월저 6.28 회복여부도 함께 선물의 추가 하락을 확인할수 있음 
 5) 양 432를 확인하면 콜옵션 432는 상대 야고 5.56~5.69 회복 시 선물 상승 매수 대응하며, 풋옵션
    432상대 월저 5.00 붕괴시 선물 추가 상승 가능
 6) 상승 시 저가 대비 1차고가를 확인, 돌파시 3차 고가에서 청산
 7) 야간장에서 양 432 주포의 만남 5.56~5.69를 회복하는 쪽으로 시세를 주며, 5.00~5.15 붕괴하는
    쪽은 추가 하락 가능함, 풋옵션의 저가는 같은 점으로 뭉쳐있음으로 붕괴 시 추가 하락 선물의
    상승을 예상할 수 있으며 풋옵션 월저를 지지해주면 선물의 하락을 확인 가능, 콜옵션 월저
    를 지켜주는지 확인해야함
-  9시 00분 : 풋옵션 432 상대 야저 5.56~5.69 회복하지 못하고 5.61이었으며 콜옵션 445 전저,야저
              1.43, 풋옵션 422 야고 2.39 회복하지 못하고 2.36
-  9시 40분 : 콜옵션 432 상대 월고 7.79였으며 콜옵션 435 상대 월저 6.37, 풋옵션 435 상대 월고 
              5.56 
- 11시 40분 : 콜옵션 435 상대 야저 6.47, 풋옵션 435 잔대 전고 5.21
- 12시~ 장마감 : 상승은 콜옵션 432 상대 월고 7.79를 회복하지 못하고, 하락은 풋옵션 435 상대
               월고 5.56 회복하지 못함

오늘은 야간장 확인 양 432에서 상승을 하기 위해 5.56~5.69 회복하는 쪽이 추가 상승 가능하며 
5.00~5.15 붕괴 시 하락함을 확인하였습니다. 선물 야종가 갭하락 하여 풋옵션 432 5.61로 5.56
~5.69 회복하지 못하고 반등하였음으로 선물 432.80 매수 진행하여 선물 434.50 1차 청산하였으며
이때는 콜옵션 432 본인의 월고 6.80이었음으로 1차 청산 

선물이 지지하면서 풋옵션 432 상대 월저이자 본인의 월저 5.00~5.15를 회복하지 못함을 확인
선물 434.30 매수 하여 콜옵션 432 상대의 월고 7.79, 콜옵션 435 상대의 월저 6.37, 풋옵션435
상대의 월고 5.56를 확인하면 대기 동시 3점이 만나며 선물 436.00에 멈췄음으로 435.90 청산하
였습니다.

이렇게 크게 두번의 선물거래를 진행하였고 금일 장시작 시 양매수 3계약씩 콜옵션 445, 풋옵션
422 풋옵션 432 5.61 선물 매수 시점 양매수도 진행하였으며 새로운 물이 시작 후 지속적인
프리의 감소로 인하여 거래일 16일 끌고 가기 어렵다고 판단하여 위클리 만기까지 겹치는 이번주
가격을 한번 주겠다는 생각에서 어제부터 양매수 짧게 진행하며 방향성을 확인하였습니다.

어제의 손해로 인하여 12시 이후 단타 구간이 지속적으로 이루어짐(상승은 콜옵션 432 상대 월고
7.79를 회복하지 못하고 하락은 풋옵션 435 상대 월고 5.56를 회복하지 못함)을 알면서도 수익을
지키는 것이 오늘은 중요하다고 판단하여 관만하였습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표


선물 시 433.10 고 436.60 저 432.70 종 436.15



야선 시 433.40 고 433.50 저 432.50 종 432.60

 

정실장<08:52>전고433.95 전저 431.70
정실장<08:52>야고 433.50 야저 432.50
정실장<08:53>선물434.0회복시상승매수대응 //선물433.90-50붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:53>콜432*6.15회복하면 선물추가상승//붕괴시선물하락
정실장<08:54>풋432*5.20-5.15전저회복하면선물하락매도대응 //풋432*5.00붕괴시 선물추가상승확대
정실장<08:54>콜432*6.15-6.20회복시 선물상승확대 /붕괴시선물하락
정실장<08:55>콜432*5.15-5.00붕괴시 선물추가하락매도대응 //콜432*5.00-5.15회복하면선물상승매수대응
정실장<08:55>양432*5.00붕괴되어야 방향성 확대 //
정실장<08:56>풋432*5.75회복시 선물432.60야저붕괴하락//풋432*5.50붕괴시선물상승
정실장<08:56>선물시가기준으로 매매
정실장<08:57>풋야고회복하면선물추가하락//풋야고붕괴시선물상승
정실장<09:00>선물433.50야고붕괴매도대응
정실장<09:01>선물432.60붕괴시추가하락
정실장<09:01>풋432*5.36상대저가에서5.69야고회복시 432.50붕괴됨
정실장<09:02>선물432.60붕괴되지않으면 단타대응
정실장<09:02>선물432.60야저지지매수
정실장<09:02>콜432*5.56야저매수대응 433.50부터청산 //434.0회복시 추가상승
정실장<09:03>콜432*6.52회복하지못하면 433.80부터청산
정실장<09:04>풋432*5.00붕괴시 선물434.0회복 추가상승확대 //풋432*5.15-5.20야저선물하락 매도
정실장<09:04>선물1포구간 단타대응
정실장<09:05>풋야고붕괴/콜야저회복 매수대응 //
임훈택<09:05>풋옵션 432 월저 5.15찍고 상대 월저 5.00 붕괴해야 선물 추가 상승 선물 전일 고가 433.95 돌파 하며
정실장<09:05>풋432*5.69야고붕괴 선물매수대응 5.00붕괴되어야 선물434.0회복함 //
임훈택<09:06>풋옵션 432 상대 월저 5.00 붕괴 하지 못하면 선물 433.95부터 매수자 청산 시점
정실장<09:06>선물433.90전고 직고 부터청산 //풋432*5.00붕괴시 추가상승확대 매수유지
정실장<09:06>풋432*5.69야고붕괴 선물저점매수대응 5.00붕괴시 상승확대 //풋432*5.00-5.15회복하면 선물하락매도대응
정실장<09:07>콜447*부탁
정실장<09:07>풋432*5.00올때까지선물매수대응
정실장<09:08>콜432*5.56야저 상대야고 5.69회복선물매수대응 //풋432*5.00올때 까지
정실장<09:08>풋432.*5.00붕괴시추가상승확대 // 선물434.20부터청산
정실장<09:09>콜432*5.56야저지지하면서 6.06야고회복 전고 6.52돌파시 6.80월고 //풋432*5.00오고
정실장<09:09>선물434.50부터청산 //풋432*5.00오고 //
정실장<09:09>선물434.60청산 //콜432*6.80월고직고  청산하면서
정실장<09:11>선물435.0돌파시매수유지/
정실장<09:11>콜437*4.50월고회복해야 선물435.0돌파함
임훈택<09:12>풋옵션 432 5.00~5.15 회복하지 못하면 저점 매수 대응
정실장<09:12>풋432*5.36붕괴 선물저점매수대응
정실장<09:13>선물433.95전고에서 1포상승구간에 //콜437*4.50전고찍고
임훈택<09:16>풋옵션 435 상대 월고 5.56 붕괴시 선물 추가 상승 가능하며
정실장<09:27>콜432*6.50전고매수 단타대응 /435.0회복하지못하면 /회복시 추가상승확대
정실장<09:34>콜432*6.52전고매수 //콜437*4.50회복시 선물435.0-435.30돌파함
정실장<09:34>선물435.0회복하면매수유지 // 회복하지못하면 434.90부터청산
정실장<09:35>풋432*5.15-5.36붕괴 선물434.0전고지지매수대응
정실장<09:35>양435*5.77교차
정실장<09:35>풋435*5.60-5.50붕괴시추가상승확대  435.50돌파함
정실장<09:36>콜432*6.52전고에서다시시세 //상대월고 7.70-7.80회복하지못하면 //435.50부터청산
정실장<09:37>풋435*5.60-5.50붕괴와 콜432*7.70-회복시 추가상승확대 // 회복하지못하면 435.50부터청산
정실장<09:37>콜432*6.52전고에서 7.47까지시세 /7.70-7.80회복시추가상승확대 //회복하지못하면  단타대응
정실장<09:39>콜437*5.20전고 5.56월고회복  6.30-6.40회복시추가상승함 //풋435*5.56-5.50붕괴 확인
정실장<09:39>풋432*5.00-5.15붕괴 선물저점매수대응 //
임훈택<09:40>지금푸서 상승으로 확인해야함은 풋옵션 435 상대 월고 5.56 붕괴 여부 → 콜옵션 432 상대 월고 7.79 회복→콜옵션 435 상대 월저 6.37 회복
정실장<09:44>콜435*6.35찍고 풋435*5.56오고 /선물436.0청산구간
정실장<09:44>콜432*6.52전고에서 6.80월고회복 7.79찍고 //
임훈택<09:58>양 435 5.80 교차 자리
임훈택<10:15>현재 선물 434.50
임훈택<10:15>풋옵션 432 상대 월저 5.00 회복하지 못하고
임훈택<10:15>반등
임훈택<10:16>양 435  5.70 교차
임훈택<10:26>풋옵션 435 상대 월고 5.56 선물 435.65 회복해야
임훈택<10:26>콜옵션 432 상대 월고 7.79 쌍고까지 상승 가능하며 7.79 회복시 추가 상승 가능
임훈택<10:30>풋옵션 435 상대 월고 5.56을 붕괴시 선물 추가 상승하고// 회복시 단타 대응
임훈택<10:45>단다 태응 구간으로
임훈택<10:45>하락을 하기 위해서는 풋옵션 432 상대 월저 5.00 회복해야하며 회복하지 못하면 단타대응
임훈택<11:03>풋옵션 435 상대 월고 5.56 회복전까지 선물 상승 매수대응하며
임훈택<11:04>콜옵션 432 상대 월고 7.79 회복시 추가 상승// 콜옵션 435 상대 월저 6.37 회복 확인
임훈택<11:07>선물 436.30부터 매수자 청산 시점 쌍고점이며
임훈택<11:07>콜옵션 435 상대 월저 전저 6.37 회복해야지 추가 상승 가능
임훈택<11:17>콜옵션 435 상대 야저 6.47에서 멈추었으며
임훈택<11:17>콜옵션 435는 상대 장중고가 6.80 상대 야고 6.96 회복해야 추가 상승 가능하며
임훈택<11:18>풋옵션 435는 상대 월고 5.56 회복하지 못하면 단타 대응
임훈택<12:04>풋옵션 435 상대 월고 5.56 회복하지 못하면 단타 대응
임훈택<12:04>선물 436.60에서 1포인트 하락
임훈택<13:02>풋옵션 435 상대 전고 5.21 붕괴시 선물 상승
임훈택<13:17>현구간 단타 대응구간
임훈택<13:17>풋옵션 435 상대 월고 5.56 회복해야 추가 하락 가능
임훈택<13:26>풋옵션 435 상대 월고 5.56 회복하지 못하고 반등
임훈택<13:26>콜옵션 432 상대 월고 7.79 회복해야 선물 추가 상승 가능
임훈택<14:10>12시부터 2시간 동안 등락이 이루어짐
임훈택<14:26>콜옵션 432 상대 월고 7..79 회복하였으며
임훈택<14:26>콜옵션 435 상대 월저 6.37 회복시 상대 장중고가 6.80 확인
임훈택<14:48>풋옵션 435 상대 월고 5.56 회복하지 못하면 단타 대응


파생사랑이

파생사랑이<08:40>예상지수 432.60
파생사랑이<08:41>미국시장 양대지수 하락마감
파생사랑이<09:15>선물 433.10 시가
파생사랑이<09:15>선물 435.0 돌파하지 못하면 434.95부터 매수자 청산기회
파생사랑이<09:36>콜435 월고 5.56 회복 확인매수대응/상대월저 6.37 회복해야 추가상승가능
파생사랑이<09:37>선물 433.50 야고지지매수대응/435.50부터 매수자 청산기회
파생사랑이<09:37>풋435 상대월고 5.56 붕괴되어야 선물 추가상승함
파생사랑이<10:01>풋435 상대월고 5.56 까지 밀리고/선물 436.0부터 매수자 청산기회
파생사랑이<10:52>선물 435-436 구간/단타대응
파생사랑이<10:53>풋432*5.00-5.15 회복해야 풋시세/선물하락함
파생사랑이<11:07>콜432 상대월고 7.79 회복해야 선물상승함/선물 436.30부터 매수자 청산기회 볼 것
파생사랑이<12:58>선물 435.90
파생사랑이<12:58>현구간 단타대응
파생사랑이<13:35>콜432 상대월고 7.79 붕괴시 선물하락함/회복해야 선물상승함
파생사랑이<13:36>선물 1포 등락구간/단타대응
파생사랑이<14:24>선물 436.50-60 회복해야 선물추가상승함/회복하기전 단타대응
파생사랑이<14:24>풋435 상대전고 5.21 붕괴되어야 선물상승함
파생사랑이<14:41>극소수구간/단타대응
파생사랑이<14:42>콜435 상대월저 6.37 회복해야 선물상승함
파생사랑이<15:08>선물 1포 등락구간/단타대응
파생사랑이<15:13>콜432 상대월고 7.79 회복하기전 매수자 단타대응
파생사랑이<15:14>풋435 상대월고 5.56 회복하지 못하고/ 현구간 단타대응
파생사랑이<15:35>선물 436.15 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 436.15 마감