시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-박스권 상단 돌파한 지수
  • 2021-06-23
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 435.00으로 갭상승 시작했습니다. 이후 지수는 436.35의
장중고점을 찍고 횡보하다 435.85로 전일대비 2.45포인트 상승한 상태로
장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 이번주 월요일에 갭하락 시작한 후에 오늘까지
2일간 갭상승으로 고점을 다소 높여가고 있는 양상입니다.
박스권 상단인 435를 돌파하면서 단기이전 고가 돌파를 시도하는
상황입니다.


향후 지수는 435대를 지지할 경우 박스권 상단을 벗어나서 단기 신고가를
경신하면서 상승추세를 형성하게 됩니다. 하지만 435를 지지하지 못하면
다시 박스권에 주저앉으면서 박스권 장세가 이어질 수 있습니다.
이점 염두에 두시고 목요일 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물     금일 시가 :    435.00    고가 : 436.35     저가 : 433.70     종가 : 435.85    진폭 : 2.65
           야간 시가 :   432.75    고가 : 433.80     저가 : 432.70     종가 : 433.80    진폭 : 1.10
           전일 시가 :   432.75    고가 : 433.95     저가 : 432.05     종가 : 433.40    진폭 : 1.90

1. 선물은 435.00으로 시작하여  전고, 야고인 433.80~433.95 붕괴 후 433.70 저점을 찍고 반등
    하였으며 12시 30분 2.65 포인트 상승 436.35 고점을 찍고 435.85로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 440, 풋옵션 425 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 1.93으로 시작하여 전저 1.87을 지지하며 1.88야저를 찍고 상승하여 전고 2.35를 회복
    하지 못하고 2.14 야고를 찍고 종가 고가로 마감
 2) 풋옵션은 2.50 시가 고가로 시작하여 전고 2.67 회복하지 못하고 하락하여 종가 저가 2.12를
    찍고 마감하였으며 야저는 전저 2.09를 붕괴 시키지 못함

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야고 2.14 위에서 시작하여 전고 2.35 회복시 상승하며, 1차고가 돌
    파 시 추가 상승하며
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 2.14 아래에서 시작하여 전저 야저 1.87~1.88 붕괴시 하락, 월저 1.55
    붕괴 시 추가 하락
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 월저 2.08를 생명선으로 붕괴하지 않고 야저 2.12 위에서 시작하여
    야고, 전고 2.50~2.67 회복 시 상승
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 2.12 아래에서 시작하여 월저 2.08 붕괴 시 하락

4. 기타 주의 사항
 1) 양432를 확인하면 야간장 시작시 4.99에서 만남의 시작을 확인할 수 있으며
 2) 선물 야간장 종가 433.80으로 금일 양432,435로 가격을 확인해야함
 3) 콜옵션은 야간장 전고,전저를 지지 해주며, 풋옵션 전저를 기준으로 확인해야함
 4) 양 430을 확인하면 콜옵션 430 상대 월고 6.81 회복시 선물 상승 매수 대응하며, 풋옵션 430
    상대 월저 5.02 회복 시 선물 추가 하락하고 
 5) 양 432를 확인하면 콜옵션 432 상대 5.29 위에서 시작하여 전고 5.62 회복시 상대 월고 8.03~
    8.16까지 확인하며 풋옵션 432 본인의 월저 4.15 붕괴시 선물 상승 매수 대응하며, 상대 월저
    3.87 붕괴시 선물 추가 상승
 6) 양 435를 확인하면 콜옵션 435 상대 월저 5.14 회복시 선물 추가 상승하며 풋옵션 435 상대
    월고 6.52 회복시 선물 추가 하락
 7) 양 432는 5.29~5.62를 회복하는 쪽이 상승하며 3.87~4.15 붕괴시 추가 하락함을 확인해야하고
    5.00 기준으로 매매해야 함
-  9시 40분 : 콜옵션 440 야저 2.14로 지지 하였으며 풋옵션 427 월저 2.63찍고, 콜옵션 430 상대 
               월고 6.81 붕괴하지 못하고 6.97, 콜옵션 432 상대 전고 5.29
- 12시 30분 : 콜옵션 435 상대 월저 5.14찍고 전저 5.48 회복하지 못하고 5.35 였으며, 풋옵션 435
               상대 전고 4.30붕괴 야고 4.08붕괴 시키지 못하고 4.18, 풋옵션 437은 상대 월고
               5.20 붕괴하지 못하고 5.37

오늘 처음부터 양 435 콜옵션은 435는 4.57로 풋옵션 435의 가격은 4.84로 시작하였고 선물은 
435였음을 생각한다면 가격의 불균형이 이뤄졌고 야간장에서 4.99에서 만남이 이루어졌음에
프리의 감소로 인하여 아무리 4.50~4.90사이 만남이 가능할지라도 4.57보다는 4.84로 만남이
맞다고 판단하였고 콜옵션 435는 4.57인것은 겝상승 시작으로 인하여 가격을 정확하게 받지 못
하고 시작하였다고 판단 고점에서 매도 대응하는 것이 좋다고 판단하였습니다.

처음 시가 435.00 매도 진행 풋옵션 432 상대 월저 3.87 회복시 추가 매수 진행 급등하였으나 
대기하였고 쌍고점찍고 하락 콜옵션 432 상대 전고 5.29까지 확인, 동시 콜옵션 430 상대
월고 6.81 확인하였으나 콜옵션은 야고를 지지하면 추가 하락하지 못하고 풋옵션 월저를 회복
하지 못하였음으로 콜옵션 435 본인야고 4.08 청산 콜옵션 432상대 전고 5.29 붕괴시 추가하락
을 확인하였습니다.

11시 풋옵션 432는 상대 월저 3.87를 다시 붕괴하며 이때 선물 434.50 매수 진행 콜옵션 435 상대
월저 5.14 풋옵션 435 상대 전고 4.30 먼저 오는 것을 확인하고 매수자 청산 후 다시 확인하려고
하였고 선물 436.00 청산하였습니다.

그리고 오늘 많이 아쉬운점은 선물의 월고 436.60 회복하고 풋옵션 437 상대 월고 5.20 붕괴하였다면
더 큰 상승을 할 수 있지 않았을까라는 기대심리를 버리지 못하여 단타는 손해를 보았습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙도록하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



 선물 시 435.00 고 436.35 저 433.70 종 435.85



야선 시 432.75 고 433.80 저 432.70 종 433.80

 

정실장<08:47>전고433.95 전저 432.05
정실장<08:47>야고 433.80 야저 432.70
정실장<08:48>콜430*7.15전고회복시 선물추가상승매수대응 //콜430*7.15-6.80붕괴시 선물하락매도대응
정실장<08:48>양432*4.99야저/4.99야고 같고
정실장<08:49>풋432*5.00야고회복해야 선물하락
정실장<08:49>풋435*6.50붕괴시선물상승매수대응 //풋435*6.60회복하면선물하락매도대응
정실장<08:50>풋432*4.33-4.15월저붕괴시 3.87붕괴여부확인
정실장<08:51>풋432*3.87붕괴시 선물추가상승//풋432*3.90-회복하면선물하락
정실장<08:52>풋전저붕괴시선물상승/풋전저회복하면선물하락
정실장<08:53>선물434.0돌파와콜전고회복시 선물추가상승확대 //
정실장<08:53>콜430*6.80붕괴시 선물하락 //
정실장<08:54>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:59>콜430*6.80회복하면 선물상승매수대응 /붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:59>풋432*5.00야고붕괴시선물상승매수대응 //풋야고회복하면 선물하락매도대응
정실장<09:00>풋432*3.87붕괴 선물매수대응
정실장<09:00>선물434.70매수대응 //
정실장<09:01>선물435.30붕괴매도대응
정실장<09:01>풋432*4.33전저붕괴 선물상승매수대응
정실장<09:02>선물435.50회복시 선물추가상승확대 매수대응
정실장<09:02>양435*4.77/4.74
정실장<09:03>선물435.30붕괴매도대응 //풋432*4.33전저회복하지못하면 단타대응
임훈택<09:03>풋옵션432 월저 4.15 회복해야 선물 추가 하락 확인
정실장<09:03>풋432*4.15회복해야 선물433.90붕괴됨
정실장<09:04>콜432*5.29붕괴와 풋432*4.33회복해야 선물추가하락매도대응
정실장<09:05>풋432*4.33전저붕괴시선물상승매수대응 /
정실장<09:05>풋435*5.15월저찍고 5.15회복시추가하락/
정실장<09:06>풋435*5.15 풋432*4.15월저회복시 선물추가하락 /다음 전저확인
정실장<09:06>선물1포하락
정실장<09:08>콜430*6.80붕괴와 풋전저회복시 선물추가하락함//
정실장<09:13>풋전저붕괴선물매수대응 //
정실장<09:13>콜432*5.62전고매수  /435.50회복하지못하면 단타대응
임훈택<09:14>콜옵션 435 상대 월저 5.14 회복해야 선물 추가 상승
정실장<09:15>콜전고지지 풋435*5.15월저붕괴 선물매수대응 /435.50회복시추가상승함/
정실장<09:15>선물435.30부터청산 / 콜장중고가 못찍고
정실장<09:17>선물1포구간 단타대응 /
정실장<09:18>선물425.30재매도  433.90붕괴시추가하락/붕괴되기전 단타대응 434.30부터청산
정실장<09:18>콜전고붕괴와 풋전저회복하면 추가하락 // 풋전저붕괴선물상승
정실장<09:18>선물1포등락구간 단타대응 /
정실장<09:19>선물435.30자리 양435*4.70교차
정실장<09:20>풋435*4.70-4.77회복하면 선물하락매도대응5.15-5.48회복하지못하면 단타대응 //풋435*5.48전저회복시 추가하락폭확대
정실장<09:20>선물433.90전고붕괴하락 //풋432*4.15회복해야 433.90붕괴전저4.33
임훈택<09:21>선물 전일 고가 433.95 붕괴시 선물 추가 하락가능하며// 콜옵션 432 상대 전고 5.29 붕괴 여부 확인
정실장<09:21>콜430*7.15전고 /
정실장<09:21>콜430*6.80붕괴와 풋전저회복하면선물추가하락함매도대응 // 콜430*6.85 풋전저붕괴시선물상승매수대응
정실장<09:22>콜430*6.80붕괴와 풋430*3.31-3.41회복시 선물추가하락함 //
임훈택<09:24>콜옵션 432 상대 전고 5.29 붕괴시 선물 추가 하락 가능하면// 붕괴하지 못하면 단타 대응 매도자 청산 시점
정실장<09:27>풋432*3.80회복 선물매도대응 // 풋전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:29>선물433.80야고붕괴와 풋전저회복하면선물추가하락//풋전저붕괴시선물상승매수대응
임훈택<09:32>풋옵션 432 상대 월저 3.87 붕괴시 선물 추가 상승하며// 회복시 단타 대응
임훈택<09:32>콜옵션 432 상대 전고 5.29 붕괴시 선물 추가 하락
정실장<09:32>선물433.95-80야고붕괴와 풋전저회복하면 추가하락함
정실장<09:33>콜430*6.80  콜432*5.29붕괴와 풋전저회복시 추가하락함//
임훈택<09:33>선물 전일 고가 433.95 ~야간 고가 433.80 붕괴시 콜옵션 432 상대 전고 5.29 붕괴 여부 확인
정실장<09:33>풋432*3.87-3.80회복 선물매도대응 /4.33전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:34>선물433.80야고부터청산 /435.30-435.0붕괴매도대응//풋전저회복여부확인
정실장<09:35>풋432*3.87-3.80생명선매수 4.33전저회복하면 매도유지 //회복하지못하면 433.80부터청산
임훈택<09:35>매도자 청산시점
정실장<09:35>콜430*6.80  콜432*5.29붕괴와 풋430*3.41전저회복시 추가하락 /
임훈택<09:38>현재 반등하여 풋옵션 432 상대 월저 3.87 붕괴시 선물 추가 상승 가능
정실장<09:45>콜430*6.85지지 풋전저붕괴 선물매수 //풋432*3.87붕괴시 선물434.50회복함 //
정실장<09:46>풋432*3.87붕괴시추가상승//붕괴되기전 단타대응
정실장<09:46>풋432*3.80붕괴시선물추가상승/3.87회복하면 선물하락 ///
임훈택<09:50>선물 433.70 반등 매수 풋옵션 432 상대 월저 3.87 찍고 청산
임훈택<09:50>선물 434.60
정실장<09:52>선물434.50부터처어산 /풋432*3.88오고 /
정실장<09:58>선물434.50//풋432*3.87-매도대응 /풋전저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:58>현433.70-434.50/구간
정실장<09:59>콜430*6.85 풋430*3.40붕괴 선물매수대응 //콜430*6.80붕괴 풋전저회복하면 선물추가하락매도대응
임훈택<09:59>콜옵션 432 상대 전고 5.29 붕괴 시 선물 추가 하락하며// 회복시 단타대응
임훈택<09:59>콜옵션 430 상대 월고 6.81 붕괴시 선물 추가 하락함
임훈택<10:07>풋옵션 432 상대 월저 3.87 붕괴하였으며
임훈택<10:08>풋옵션 435 상대 장중고가 4.77 붕괴 시 선물 추가 상승
정실장<10:10>선물1포상승
정실장<10:10>풋전저붕괴 선물저점매수대응 /선물433.80-90야고전고회복 매수대응
임훈택<10:19>선물 434.80을 회복하지 못하고 하락
임훈택<10:20>양프리 감소중
임훈택<10:55>풋옵션 435 상대 장중고가 4.77 붕괴시 선물 추가 상승하며
임훈택<10:56>풋옵션 4325 상대 월저 3.87 회복시 선물 하락
정실장<11:09>콜432*5.62전고재매수 단타대응 /425.50회복하지못하면 /
임훈택<11:11>풋옵션 435 상대 장중고가 4.77 붕괴시 선물 추가 상승// 선물 시가 435.00 회복시 추가 상승
임훈택<11:19>양 프리 감소중 25틱 감소
임훈택<11:20>양 435 4.55 만남
임훈택<11:33>풋옵션 435 상대 전고 4.30이면
임훈택<11:34>콜옵션 435 상대 월저 5.14 회복시 추가 상승
임훈택<11:34>매수자 청산 시점
임훈택<11:35>선물 436.15 콜옵션 435 상대 월저 5.14임으로
임훈택<11:35>매수자 청산 시점
임훈택<11:36>시가 435.00 양 435 가격 교차후 급등하여 1포인트 상승
정실장<11:37>선물 436.0부터청산
정실장<11:37>콜435*4.30저고매수 5.15부터청산하면서
정실장<11:38>콜435*전고에서 상대월저 5.14찍고
정실장<11:38>풋435*5.14붕괴 선물저점매수대응 4.08-4.05붕괴시 다음 3.70-3.60올때 까지선물저점매수
정실장<11:39>콜435*4.08야고회복 전고 4.30회복하면서 상대월저 5.14찍고 선물청산하면서 /
정실장<11:40>풋432*3.87붕괴 선물저점매수대응 /
정실장<12:11>선물436.15 고가 /콜435*5.14상대월저까지상승//풋435*5.48-5.14붕괴되면서 상대전고 4.30가지하락함
정실장<12:12>풋437*6.88전저붕괴 6.33월저붕괴 상대월고 5.20붕괴되어야  추가상승확대
정실장<12:13>풋437*5.20회복하면 선물하락
정실장<12:19>콜435*5.20회복해야 다음 5.40-5.48//풋437*5.20붕괴시
임훈택<12:36>풋옵션 437 상대 월고 5.20 붕괴시 선물 추가 상승
임훈택<13:12>콜옵션 435 상대 월저 5.14회복 시 선물 상승 가능하며 회복하지 못하면 단타대응
임훈택<13:47>콜옵션 435 상대 월저 5.14찍고
임훈택<13:47>풋옵션 437 상대 월고 5.20 붕괴시 선물 추가 상승
임훈택<14:01>풋옵션 435 상대 전고 4.30지지하며 반등// 풋옵션 437 상대 월고 5.20 붕괴 시 선물 추가 상승 가능
임훈택<14:44>현국간 단타 대응
임훈택<14:45>풋옵션 435 상대 전고 4.30 회복하며 하락을 지지 하고 있으며 붕괴시 선물 상승

파생사랑이

파생사랑이<08:50>예상지수 433.80
파생사랑이<09:01>선물 435.00 시가
파생사랑이<09:16>선물 434.30 지지매수대응/435.30 고점회복해야 선물상승함
파생사랑이<10:28>풋432 상대월저 3.87 회복해야 선물하락함/붕괴시 선물상승함
파생사랑이<10:28>현구간 단타대응
파생사랑이<10:28>양프리감소중
파생사랑이<10:28>콜전고회복해야 선물상승함
파생사랑이<11:14>선물 434.0 매수 435.0 청산완료
파생사랑이<11:14>선물 435.0부터 매수자 청산기회
파생사랑이<11:42>콜435 상대월저 5.14 찍고/선물 436.15 매수자 청산기회
파생사랑이<11:42>콜435 상대월저 5.14 회복해야 선물추가상승함
파생사랑이<12:36>선물 436.35 장중고가
파생사랑이<14:42>현구간 단타대응
파생사랑이<14:43>선물 박스구간/단타대응
파생사랑이<14:43>풋435 상대전고 4.30 지지해야 선물하락함/붕괴시 선물상승함
파생사랑이<14:43>콜435 상대월저 5.14 회복해야 선물상승가능함
파생사랑이<14:44>선물 435.80
파생사랑이<15:03>양435 프리감소중
파생사랑이<15:24>선물 0.5피 구간 단타대응
파생사랑이<15:25>풋437 상대월고 5.20 붕괴되어야 선물추가상승함
파생사랑이<15:36>선물 435.85 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 435.85 마감