시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-미미한 박스권 상승세
  • 2021-07-06
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 438.75의 강보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 불과
2포인트 남짓한 극히 좁은 박스권에서 미미한 움직임을 보이며 횡보하다
439.15로 전일대비 0.90포인트 상승한 상태로  장을 마감했습니다.


지수가 박스권에서 지지부진한 분위기를 이어가고 있습니다.
하지만 그 와중에 단기적으로는 지난주 금요일부터 찔끔찔끔 고점을
높여가면서 박스권 상단인 440대를 바라보고 있습니다.
따라서 제한적인 단기 상승추세 속에서 만기를 앞둔 지수 움직임을
확인하고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물      금일 시가 :   438.75    고가 : 440.60     저가 : 438.50     종가 : 439.15    진폭 : 2.10
           야간 시가 :   435.75    고가 : 437.05     저가 : 435.60     종가 : 437.00    진폭 : 1.45
           전일 시가 :   437.05    고가 : 438.55     저가 : 436.45     종가 : 437.25    진폭 : 2.10

1. 선물은 438.75로 시작하여 선물 전일 고가 438.55를 찍고 438.50 저점을 찍고 상승 10시, 11시 선물
  쌍고점 440.60을 찍고 하락 12시 439.50까지 하락 후 지지하다 14시 다시 하락하여 시가 438.75
  찍고 선물 쌍저점 438.55를 찍고 반등 439.15으로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 437, 풋옵션 440 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.28로 시작하여 전고 2.57을 회복 2.70 고점을 찍고 하락 전고 2.57을 지지 하며
    2.52로 장을 마감
 2) 풋옵션은 2.99로 시작하여 야고 3.01을 찍고 하락 야저 2.64를 찍고 반등하였으나 월저 전저 
    2.85를 회복하지 못하고 2.64로 장을 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 전고 2.57 위에서 시작하여 상승해야하며 야저 2.28을 생명선으로 
    상승 야고 2.70 회복 시 추가 상승 
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 2.70을 회복하지 못하고 전고 2.57 아래에서 시작하여 야저
    2.28 붕괴 시 하락하며 전저 1.75 붕괴시 월저 1.52까지 확인
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.60 위에서 시작하여 월저 전저 2.85 회복 시 야고 3.01까지 
    상승하며 야저 2.60 대비 1차고가 3.38 돌파 시 추가 상승
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 월저 전저 2.85를 생명선으로 회복하지 못하고 야저 2.60 아래에서
    시작 시

4. 기타 주의 사항
 1) 양437을 확인하면 콜옵션 야고 2.70, 풋옵션 야저 1.36으로 2.00으로 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 438.75로 금일 양437, 440으로 기준으로 가격을 확인해야함
 3) 콜옵션 전고 기준으로 확인하며, 풋옵션 전저, 야저 기준으로 확인해야함
 4) 양 435를 확인하면 콜옵션 435 월저 2.68 붕괴 시 상대 전고 1.65까지 추가 하락 가능하며,
    풋옵션 435 전고 1.65 회복시 상대 월저 2.68까지 선물 추가 하락 가능
 5) 양 437를 확인하면 콜옵션 437 상대 전고 2.70~2.79 회복시 선물 상승 매수 대응하며,
    풋옵션 437 상대 월저 1.52~1.57 회복 시 선물 하락 매도 대응 
 6) 양 440을 확인하면 콜옵션 440 전고 1.33 회복시 상대 저가 2.60~2.85까지 선물 추가 상승 하며,
    풋옵션 440 야저 2.60 붕괴시 상대 전고 1.33~1.37까지 하락 선물 추가 상승 가능
 7) 양 437의 가격을 집중해야하며 만기주임으로 선물 매매보다 옵션매매가 운영하기 편함
-  9시 00분 : 콜옵션 437 야저 2.28로 지켜주며, 풋옵션 437 상대 월저 1.52 회복하지 못하고 풋옵션
               442 상대 월고 4.09 붕괴 
- 10시, 11시 20분 : 콜옵션 432 상대 월고 8.16 회복하지 못하고 8.07, 풋옵션 440 상대 전고 야고 
               1.33~ 1.37 지킴
- 11시 30분 ~ 14시 : 상승은 콜옵션 440 상대 장중저가 1.48회복하지 못하고, 하락은 콜옵션 437 
               상대 전고 2.70~2.79 붕괴하지 않음
- 14시 30분 : 풋옵션 442 상대 월고 4.09

금일은 본의 아니게 물타기를 하게 되어 수익을 크게 만들었습니다.
풋옵션 437 상대 월저 1.52 회복하기 힘들며 풋옵션 437이 본인의 야저 1.36을 회복하지 못하고 
콜옵션 437이 상대 전고 2.70~2.79 회복시 시가 438.75에서 매수 하였으며 선물 전일 고가 438.55
붕괴 풋옵션 437 상대 월저 1.52 회복하기 전까지는 매수라고 생각하여 선물 전일 고가 438.55
추가 매수 진행하였고 선물이 상승하여 9시 40분부터 확인하였던 것은 콜옵션 432 상대 월고 8.16
이었으니 9시 40분에도 찍지 못하고 10시에도 찍지 못하였음으로 440.40에 선물 청산하였으며
11시 20분 선물이 440.60 장중 고가를 갱신하였음에도 찍지 못하고 풋옵션 440 상대 전고 야고 1.33
~ 1.37 또한 붕괴 하지 않음으로

선물 440.50 매도 진행 441.00 콜옵션 432 상대 월고 8.16 회복, 또는 풋옵션 440 상대 전고 야고
1.33~1.37 붕괴 시 스위칭 찍고 멈추면 추가해야겠다는 생각으로 진행하였고 하락하며 
콜옵션 437 상대 전고 2.70~2.79는 야간장 확인 선물 상승 매수 대응 지점임으로 붕괴시 추가 하락 
가능하겠다고 판단 선물 439.20 청산하였습니다.

그리고 지지하고 있을때 14시 풋의 프리만 죽고 콜옵션 440은 전고 1.33을 지켜줌으로 인하여 
매수 진행하였다가 콜옵션 437 2.70 붕괴 확인 스위칭 하여 풋옵션 442 상대 월고 4.09까지 확인
매도 청산 하였습니다.

마지막 진행한 매매는 스위칭 하여 손실을 없애고 수익으로 전환시켰던 중요한 매매였던 것 같습
니다. 끝까지 고집을 부렸다면 위험했지만 말 처음 시작했을때 매수 대응조건이 무너지니 추가
하락 가능 자리임을 미리 인지하고 있었기에 손이 나가졌던 것 같습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.





* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표


 

선물 시 438.75 고 440.60 저 438.50 종 439.15



야선 시 438.25 고 438.80 저 438.15 종 438.75

 

정실장<08:45>전고 438.55 전저 438.80
정실장<08:45>전고438.55 전저 436.45
정실장<08:45>야고 438.80 야저 438.15
정실장<08:46>콜437*2.80회복시선물추가상승확대 매수대응 //콜437*2.70야고붕괴시선물하락매도대응
정실장<08:47>풋437*1.75붕괴시선물상승//풋437*1.75회복시선물하락
정실장<08:48>콜430*6.85-6.80붕괴시선물하락매도대응 //콜430*6.90-7.05전저회복하면선물상승매수대응
정실장<08:49>풋437*2.50붕괴시선물상승매수대응 //풋437*2.79-2.57붕괴시 선물상승매수대응
정실장<08:53>선물시가 기준매매
정실장<08:55>풋432*1.75-1.50붕괴선물상승매수대응 //풋437*1.36야저회복시 선물하락매도대응
정실장<08:55>풋437*1.75회복시 추가하락매도대응/
정실장<08:59>풋442*4.65-4.60전저야고붕괴선물매수대응 //풋442*4.65전저회복하면선물하락매도대응
정실장<09:01>콜437*2.57전고회복시 선물439.0 돌파함
정실장<09:01>선물439.0 콜437*2.70야고찍고 //
정실장<09:02>콜437*2.80회복시 추가상승// 선물439.0붕괴매도대응
정실장<09:02>콜437*2.70야고붕괴매도 대응 //439.0돌파시추가상승매수대응
정실장<09:03>풋437*1.57-1.52붕괴 선물상승매수대응
정실장<09:03>선물438.50-15전고야고매수대응
정실장<09:03>콜437*2.79회복시 추가상승확대 /회복하지못하면 /439.10부터청산
정실장<09:08>선물438.55전고매수 /콜437*2.80회복하지못하면 단타대응 //회복시추가상승/붕괴시하락
임훈택<09:10>콜옵션 437 상대 전고 2.79 회복시 선물 상승하며// 풋옵션 440 상대 월저 2.68 회복시 선물 하락 매도 대응
정실장<09:18>선물439.10-439.0매도  438.55부터청산
정실장<09:19>콜437*2.80회복시 상승//콜437*2.79-2.70야고붕괴시하락
정실장<09:22>선물438.55-15매수대응 //콜437*2.80회복하지못하면단타대응
정실장<09:22>풋전저붕괴선물저점매수대응 /콜437*2.80회복하지못하면단타/
정실장<09:23>선물439.70-440.0돌파시추가상승확대
정실장<09:24>풋440*2.85-2.60전저야저붕괴선물매수대응 //풋440*1.40-1.30 붕괴여부확인
정실장<09:24>선물440.0회복시추가상승//439.70부터청산하면서
정실장<09:25>선물440.0돌파시추가상승확대 //매수유지
정실장<09:40>콜432*8.20회복시추가상승확대 //8.10붕괴시선물하락 /
정실장<09:40>양440*1.77/1.77교차
임훈택<09:41>콜옵션 432 상대 월고 8.16 회복시 추가 상승
임훈택<09:41>양 440 1.77 교차
정실장<09:58>선물440.30부터청산 하면서 콜432*8.20회복시 선물440.50돌파함
임훈택<10:00>현재 콜옵션 432 상대 월고 8.16을 지지 하고 있으면 회복시 선물 추가 상승
임훈택<10:09>풋옵션 440 상대 장중고가 1.93 회복하지 못하고 반등
임훈택<10:09>콜옵션 432 상대 월고 8.16 회복시 풋옵션 440 상대 전고, 야고 1.33~1.37까지 확인
임훈택<10:11>양프리 감소
임훈택<10:14>양 440 1.74 교차
임훈택<10:17>풋옵션 440 상대 장중 고가 1.93 회복시 선물 추가 하락
임훈택<10:20>풋옵션 440 상대 장중 고가 1.93 회복하지 못하면 단타 대응
임훈택<10:54>선물 440.50 회복해야 선물 상승하며
임훈택<10:54>풋옵션 440 상대 전고 야고  1.33~1.37 붕괴시 선물 추가 상승
임훈택<11:12>선물 440.40 돌파// 풋옵션 440 상대 야고 전고 1.33~1.37 붕괴해야 선물 추가 상승 가능
임훈택<11:43>1포인트 하락
임훈택<11:44>콜옵션 437 상대 전고 2.79찍고
임훈택<11:44>콜옵션 437 2.70~ 2.79 지지하면 매수 대응 // 붕괴시 선물 추가 하락
임훈택<11:45>매도자 청산시점
임훈택<11:54>콜옵션 437 야고 2.70~2.79찍고 반등
임훈택<11:55>콜옵션 440 상대 장중저가 1.48 회복해야 선물 상승
임훈택<12:05>콜옵션 437 상대 전고 2.70~2.79 붕괴시 풋옵션 437 상대 월저 1.52까지 확인해야하며
임훈택<12:05>선물 상승을 위해서 콜옵션 440 상대 장중저가 1.48 회복해야함
임훈택<12:41>콜옵션 437 상대 전고 2.70~2.79를 지켜주고 있으며
임훈택<12:41>풋옵션 440 상대 장중고가 1.98 붕괴 콜옵션 440 상대 장중고가 1.48 회복시 선물 상승 매수 대응
임훈택<12:41>양 프리 감소 0.50
임훈택<12:42>현구간 단타대응
임훈택<12:45>콜옵션 440 상대 장중 저가 1.48 회복시 선물 상승하며
임훈택<12:59>9시 40분, 10시 , 11시 20분 선물이 장중고점을 갱신하면서 콜옵션 432 상대 월고 8.16을 회복하지 못하였으며
임훈택<13:00>풋옵션 440 상대 전고, 야고 1.33~1.37 지지해줌
임훈택<14:01>풋옵션 440 상대 장중고가 1.98 회복시 선물 하락 매도 대응하며// 콜옵션 440 상대 장중 저가 1.48 회복시 선물 상승 매수 대응
임훈택<14:13>콜옵션 437 상대 전고 2.70~2.79 붕괴 시 선물 하락 매도
임훈택<14:16>콜옵션 437 상대 전고 2.79 붕괴// 야저 2.28 붕괴시 추가 하락하며
임훈택<14:16>풋옵션 437 상대 월저 1.52~1.57 까지 하락가능
임훈택<14:18>콜옵션 440 본인의 야저 1.10 붕괴시 선물 추가 하락 가능하며
임훈택<14:18>풋옵션 437 상대 월저 1.52~1.57 회복시 선물 추가 하락 가능
임훈택<14:18>양프리 감소
임훈택<14:18>선물 시가 438.75일대 콜옵션 437 야저 2.28 붕괴시 선물 추가 하락 가능
임훈택<14:20>풋옵션 442 상대 월고 4.09 붕괴시 선물 추가 하락하며
임훈택<14:20>선물 438.75 풋옵션 442 상대 월고 4.09 찍고
임훈택<14:20>콜옵션 440 상대 장중저가 1.48 회복해야 선물 상승 가능함
임훈택<14:21>콜옵션 야저 지지 여부 확인
임훈택<14:21>콜옵션 야저 지지 여부 확인// 풋옵션 야저 회복 여부 확인
임훈택<14:27>풋옵션 442 상대 월고 4.09  회복시 선물 추가 하락 가능하며
임훈택<14:28>풋옵션 437 상대 월저 1.52 회복시 선물 추가 하락 확인
임훈택<14:55>풋옵션 442 상대 월고 4.09 회복하지 못하고 선물 반등
임훈택<14:56>콜옵션 440 상대 장중 저가 1.48 회복 시 선물 추가 상승// 회복하지 못하면 단타 대응

파생사랑이

파생사랑이<08:58>예상지수 438.55
파생사랑이<09:00>선물 438.75 시가
파생사랑이<09:01>선물 439.0 찍고/돌파해야 선물상승확대
파생사랑이<09:01>선물 438.55-80 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<09:02>콜437 상대전고 2.70-2.79 회복해야 선물상승함
파생사랑이<09:36>선물 440.00 찍고/매수자 청산기회
파생사랑이<09:36>선물 438.55-80 전고야고지지매수대응/440.0부터 매수자 청산하면서
파생사랑이<09:36>양440 프리감소 28
파생사랑이<11:27>선물 440.20
파생사랑이<11:28>풋440 상대전고 1.33 붕괴되어야 선물추가상승함/붕괴되지 않으면 매수자 청산기회
파생사랑이<11:53>선물 440.50-60 붕괴 매도대응
파생사랑이<12:04>콜437 상대전고 2.79 붕괴되어야 선물하락함/회복해야 선물상승함
파생사랑이<12:52>콜440 상대저가 1.48 회복해야 추가상승가능함
파생사랑이<13:08>현구간 단타대응
파생사랑이<13:08>양프리감소중
파생사랑이<15:17>선물 438.55 전고지지하면서 재반등중
파생사랑이<15:17>콜전고회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<15:17>양프리감소중
파생사랑이<15:18>콜437*2.70-2.79 회복해야 선물상승함
파생사랑이<15:18>콜437*2.70-2.79 회복하지 못하면 선물 439.30부터 매수자 청산기회
파생사랑이<15:19>풋442 상대월고 4.09 회복해야 선물하락함/붕괴시 선물상승함
파생사랑이<15:28>선물 438.55 전고지지하면서 1피상승함
파생사랑이<15:30>풋437 상대월저 1.52를 회복하지 못하고 밀림
파생사랑이<15:32>풋440 상대전고 1.33-1.37 붕괴되지 않고 지지하면서 반등/선물 440.60 매수자 청산/곡점구간
파생사랑이<15:37>선물 439.30 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 439.15 마감