시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-만기이후 이어지는 하락장세
  • 2021-07-09
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 427.15로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 423.15의
장중저점을 찍고 횡보하다 장후반 낙폭을 다소 줄여서 426.25로 전일대비
4.60포인트 하락한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 440대 돌파시도에 나선 이후 하락세로 전환되어
만기일과 주말인 오늘 다소 큰폭으로 하락하면서 약세장을 형성하고
있습니다.


다음주에도 하락세가 이어질지는 다음주 초에 425~430의 구간에서
지수 움직임을 확인한 후에 파악될 수 있을 것입니다.
따라서 해당 구간에서의 지수 방향성을 확인한 후에 다음주 장에
임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지



선물      금일 시가 :   427.15    고가 : 429.60     저가 : 423.15     종가 : 426.25    진폭 : 6.45
           야간 시가 :   439.45    고가 : 439.45     저가 : 435.70     종가 : 435.70    진폭 : 3.75
           전일 시가 :   436.80    고가 : 438.20     저가 : 430.85     종가 : 430.85    진폭 : 7.35

1. 선물은 427.15로 시작하여 야간 고가 429.45를 찍고 고점 429.60을 찍고 9시 20분 급락하였으며 
  10시 424.00을 찍고 반등하였으나 10시 20분 야간 저가 425.70을 회복하지 못하고 하락 11시 20분
  장중저가 423.15를 찍고 반등 하였고 2포인트 구간 등락을 진행하며 14시 반등을 시작하여 시가
  427.15을 회복하지 못하고 426.25로 장을 마감하였습니다.

※아래 내용은 콜옵션 440, 풋옵션 410 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 2.87로 시가고가로 시작하여 전저 3.03을 회복하지 못하고 21시 경 야저 2.16을 찍고 
    반등 2.32로 장을 마감
 2) 풋옵션은 1.92 시가 저가로 시작하여 전고 1.68 붕괴하지 못하고 상승 야고 2.93을 찍고 장을 
    마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야저 2.16을 생명선으로 붕괴하지 않고 상승하여 야고 2.87 회복시
    저가 2.16 대비 1차고가 2.87임으로 상승 가능하며 전저 3.03 회복시 추가 상승 
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고2.87을 회복하지 못하고 하락하여 야저 2.16 붕괴 시 하락
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 1.92를 생명선으로 붕괴하지 않고 상승하여야하며 야고 2.93 
    회복시 추가 상승
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 1.92 붕괴시 하락하며 전고 1.68붕괴시 추가 하락함

4. 기타 주의 사항
 1) 양 427을 확인하면 야종가 콜옵션 427 7.40으로 풋옵션 427 7.10임으로 7.10~ 7.40 만남을
    확인 할수 있으며
 2) 선물 야간장 종가 427.50으로 마감하였음으로 양 427을 기준으로 확인
 3) 콜옵션 야저 기준으로 확인하며 풋옵션은 전고 기준으로 가격을 확인 매매 진행해야함
 4) 양 425를 확인하면 콜옵션 425는 상대 야고 7.31 붕괴 시 선물 추가 하락가능하며, 풋옵션 425
    상대 야저 8.20 회복 시 선물 추가 하락 가능합니다.
 5) 양 427을 확인하면 콜옵션 427은 상대 야고 8.41 회복시 선물 상승 매수 대응 가능하며,
    풋옵션 427 상대 전저 7.33 회복시 선물 하락 매도 대응
 6) 양 430을 확인하면 콜옵션 430은 상대 전고 6.50 회복시 선물 상승 매수 대응 가능하며, 풋옵션
    430 상대 전저 7.39 붕괴시 선물 추가 상승
 7) 양 427 6.51~6.87 붕괴하는 쪽으로 추가 하락하며 야간장 콜옵션 430 상대의 전고 6.50을 
    회복하지 못하고 급락하였음으로 금일 콜옵션 430 상대 전고 6.26~6.50 회복 여부 확인
-  9시 10분 : 콜옵션 427 상대 야고 8.41이었으며 풋옵션 430 상대 전저 7.39 풋옵션 425는 본인의
               야저 5.39 지켜줌
- 10시 00분 : 풋옵션 427 상대 야고 9.40
- 11사 20분 : 풋옵션 430 상대 전고 11.55였으며 콜옵션 425 상대 야고 7.31, 풋옵션 425 상대 야고
               8.82
- 14시 20분 : 콜옵션 427 상대 야저 6.51, 선물 야저 425.70

오늘 양 427에 집중하여 진행했으며 양 427 6.87~7.33 회복여부를 보고 진입하였으며 풋옵션
427 7.33시가 저가로 시작하여 선물이 상승하였음으로 매수 진행하였고 콜옵션 427 상대인 야고
8.41 풋옵션 430 상대 전저 7.39였으며 풋옵션 425, 풋옵션 422, 풋옵션 420 야저를 지켜줌을 확인
하여 야간 선물 고가 429.45 청산 

429.45 매도로 스위칭 하였고 풋옵션 427 상대 야저 6.87 회복시점 풋옵션 매수로 따라 붙었습니다.
이유는 금일 양프리의 상승함으로 인하여 콜의 하락에 비하여 풋옵션의 상승이 큼을 확인하고
풋옵션 매수 진행 풋옵션 427 상대 야고 9.40과 풋옵션 430 상대 전고 11.55를 보고 청산하여 큰
수익을 챙기고 

10시 반등시 선물 야저 425.70 회복시점 변곡가능한 점이있다면 매도 대응해야겠다고 판단 콜옵션
427 상대 야저 6.51 회복하지 못하였음으로 매도 하여 다시 콜옵션 425 상대 야고 7.31까지 보고
수익 청산하였습니다.

새로운 물의 시작이 큰 진폭으로 시작하여 수익이 커진 것도 있지만
전일장 7.35, 야간장  3.75였음으로 최소 5 point 끝가가 될수 있었던 것을 야간장을 확인하고 
미리 생각하였기에 안정적으로 수익을 얻었던 것 같습니다.

오늘도 수고하셨고 다음주 월요일에 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
 


* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표


 

선물 시 427.15 고 429.60 저 423.15 종 426.20



야선 시 429.45 고 429.45 저 425.70 종 427.50

 

임훈택<08:53>선물 야고  429.45 야저 425.70
임훈택<08:53>선물 전고  438.20 전저 430.85
임훈택<08:54>양 427 6.51 붕괴 시 추가 하락하며
임훈택<08:54>콜옵션 427 상대 야고 8.41 회복시 선물 상승하며// 붕괴시 하락
임훈택<08:55>콜옵션 430 상대 전고 6.50 회복 시 선물 상승 확대// 붕괴시 사락 매도 대응 하며 콜옵션 430 5.66 붕괴시 상대 전저 3.51까지 확인
임훈택<08:56>풋옵션 427 상대 전저 7.33 회복시 선물 하락 매도 대응 가능하고//
임훈택<08:57>풋옵션 427 상대 야저 6.87 붕괴시 선물 상승 매수대응// 6.51 붕괴시 선물 상승 확대
임훈택<08:58>선물 시가 기준 매매
임훈택<08:58>선물 예상지수 야간장 종가 대비 0.50포인트 하락하여 427.00 진행 예상
임훈택<08:59>콜옵션 425 상대 야고 7.31 붕괴시 선물 추가 하락 가능하며// 풋옵션 425 상대 야저 8.20 함께 확인 가능
임훈택<09:03>콜옵션 430 상대 전고 6.50 회복시 선물 추가 상승 가능하며
임훈택<09:06>풋옵션 427 본인의 야저 6.51이며
임훈택<09:06>풋옵션 427 6.51 붕괴시// 콜옵션 427 상대 야고 8.41까지 상승 확인
임훈택<09:08>선물 야간 고가 429.45 회복하지 못하면
임훈택<09:08>매수자 청산 시점
임훈택<09:10>풋옵션 430 상대 전저 7.39이며
임훈택<09:10>콜옵션 427 상대 야고 8.41
임훈택<09:18>콜옵션 430 상대 전고 6.50 붕괴해야 선물 추가 하락 가능하며
임훈택<09:18>붕괴하지 못하면 단타 대잉
임훈택<09:25>풋옵션 432 상대 전고 9.80 회복시 선물 추가 하락 가능하며
임훈택<09:25>현재 풋옵션 427 상대 전저 7.33 회복시 하지 못하면 단타 대응
임훈택<09:26>2포인트 하락
임훈택<09:28>양 427 7.45 교차
임훈택<09:29>풋옵션 427 상대 전저 7.33 붕괴해야 선물 상승 매수 대응
임훈택<09:43>매도자 청산 시점이며
임훈택<09:43>풋옵션 425 상대 야저 8.20 회복해야 선물 추가 하락가능
임훈택<09:44>콜옵션 427 상대 야저 6.51 붕괴시 선물 하락폭 상승
임훈택<09:46>콜옵션 440 외가 야저 2.16 지지 하고 있으며
임훈택<09:46>콜옵션 427 상대 야저 6.51 붕괴시 선물 추가 하락 가능
임훈택<09:53>저가대비 1포인트 상승
임훈택<09:57>선물 야간 저가 425.70 회복하지 못하면 단타 대응
임훈택<09:57>풋옵션 427 상대 야고 9.40 회복시 선물 추가 하락
임훈택<10:15>선물 야간 저가 425.70 회복하였으며
임훈택<10:15>콜옵션 427 상대 야저 6.51 붕괴 해야 선물 하락 가능
임훈택<10:41>선물 424.00
임훈택<10:41>풋옵션 427 상대 야고 9.40 회복 여부 확인
임훈택<11:07>콜옵션 425 상대 야고 7.31 붕괴시 선물 추가 하락 가능하며
임훈택<11:07>풋옵션 425 상대 야고 8.82 회복하지 못함
임훈택<11:07>양 425의 가격 회복/ 붕괴시 선물 추가 하락 가능함
임훈택<11:21>콜옵션 425 상대 야고 7.31 찍고 풋옵션 425 상대 야고 8.82 찍고 반등
임훈택<11:22>콜옵션 427 상대 야저 6.51 회복하지 못하면 단타 대응
임훈택<11:35>콜옵션 427 상대 야저 6.51 회복해야
임훈택<11:35>콜옵션 야저 회복 여부 확인 가능하며
임훈택<11:36>콜옵션 야저 회복하지 못하면 단타대응
임훈택<11:36>현구간 단타 대응 구간이며
임훈택<11:36>선물 야간 저가 425.70 회복해야 콜옵션 야간 저가 회복
임훈택<11:55>현구간 단타 구간이며
임훈택<11:56>콜옵션 427 상대 야저 6.51 회복하지 못하면 선물 하락
임훈택<11:56>풋옵션 427 상대 야고 9.40 회복시 선물 하락폭 확대
임훈택<12:09>콜옵션 427 상대 야저 6.51 회복시 본인의 야저 6.87 회복 여부 확인해야하며
임훈택<12:09>콜옵션 야저 회복하지못하면 단타대응
임훈택<13:15>현구간 단타 대응구간
임훈택<13:15>콜옵션 427 상대 야저 6.51 회복하지 못하고
임훈택<13:36>콜옵션 425 상대 야고 7.31 회복하지 못하고// 풋옵션 427 상대 야고 9.40 회복해야 선물 하락하며
임훈택<13:36>풋옵션 427 상대 야고 9.40 찍고
임훈택<13:54>콜옵션 427 상대 야저 6.51 회복하지 못하면 단타 대응
임훈택<13:54>양 425 7.60 교차
임훈택<14:26>콜옵션 427 상대 야저 6.51 회복하였으며
임훈택<14:27>콜옵션 야저 6.87 회복하지못하면 매수자 청산 시점
임훈택<15:03>콜옵션 427 야저 6.87 회복하지 못하고// 상대 야저 6.51 붕괴하지 않는 단타 대응 구간
임훈택<15:13>콜옵션 427 본인의 야저 6.87 회복 하지 못하면 매수자 청산시점 선물 426.65부터 청산


파생사랑이

파생사랑이<08:57>예상지수 430.85
파생사랑이<09:01>선물 427.15 시가
파생사랑이<09:36>선물 429.45 야고붕괴 확인매도대응
파생사랑이<09:37>선물 425.70 야저부터 매도자 청산기회
파생사랑이<09:37>선물 425.70 야저붕괴되어야 선물추가하락함
파생사랑이<09:53>선물 424.0부터 매도자 청산기회
파생사랑이<09:53>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<10:17>선물 424.0 저점찍고 반등중
파생사랑이<10:17>선물 424.0 지지매수대응/425.70 야저부터 매수자 청산기회
파생사랑이<10:24>선물 425.70 야저 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<10:29>현구간 단타대응
파생사랑이<10:45>선물 424.0 붕괴되기전 단타대응/붕괴되어야 선물하락함
파생사랑이<10:47>선물 424-426 구간 단타대응
파생사랑이<10:48>풋427 상대야고 9.40 회복해야 선물하락함
파생사랑이<11:15>선물 고점대비 6.45피 하락
파생사랑이<11:15>선물 423.15부터 매도자 청산기회
파생사랑이<11:16>풋425 상대야고 8.82 회복해야 선물 423.15 붕괴하락함
파생사랑이<12:01>현구간 단타대응
파생사랑이<12:01>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<13:28>선물 1포인트 구간/단타대응
파생사랑이<13:57>선물 425.70 야저회복하기전 단타대응/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<13:58>콜427 상대야저 6.51 회복해야 선물상승함/회복하기전 단타대응
파생사랑이<15:13>선물 426.50
파생사랑이<15:14>선물 425.70 야저회복하면서 선물상승함
파생사랑이<15:15>콜야저회복해야 선물추가상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<15:31>풋427 상대야고 9.40 / 풋430 상대전고 11.55 붕괴 선물매수대응
파생사랑이<15:36>선물 426.15 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 426.25 마감