시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
- 선물옵션-435아래 주춤하며 주말 마감
- 2021-08-06
성수클럽
* 시장 개황
오늘 선물지수는 435.60의 보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 432.50의
장중저점을 찍고 횡보하다 433.55로 전일대비 1.65포인트 하락한 상태로
장을 마감했습니다.
중장기적으로 435대를 넘어서며 상승추세를 이어가려던 지수는
전일 주춤하는 모습을 보였습니다. 그리고는 오늘 다시 약세장을 형성하며
소강상태 분위기입니다.
다음주 지수는 435를 기준으로 등락을 반복하면서 박스권을 형성하고
움직일 것으로 보입니다. 따라서 단기적인 추세흐름을 파악하고 단기대응을
통해 짧게 순간적인 추세전환에 순응하며 안전하게 매매에 나서기 바랍니다.
이점 염두에 두시고 다음주 장에 임하시기 바랍니다.
자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.
* 성수클럽 내일의 투자전략
* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지
선물 금일 시가 : 435.60 고가 : 436.60 저가 : 432.50 종가 : 433.75 진폭 : 4.10
야간 시가 : 435.55 고가 : 436.45 저가 : 435.45 종가 : 436.30 진폭 : 1.00
전일 시가 : 436.65 고가 : 436.90 저가 : 430.55 종가 : 435.20 진폭 : 3.35
1. 선물은 435.60으로 시작하여 전저 434.80을 찍고 434.60 찍고 반등 시가 435.60 회복 후 1포인트
상승 9시 40분 장중고가 436.60을 찍고 하락하였으며 11시 20분 장중저가 432.50을 찍고 반등
12시 40분 전일 저가 434.80을 회복하지 못하고 434.20을 찍고 하락 15시 장중 쌍저점 432.50을
찍고 433.75로 장을 마감
※아래 내용은 콜옵션 435, 풋옵션 435 기준으로 풀었습니다.
2. 야간장 확인 결과
1) 콜옵션은 3.44으로 시작하여 전저 2.97 붕괴하지 않고 3.34 저점을 찍고 상승 3.80을 찍고 3.75
로 마감하였으며
2) 풋옵션은 2.80으로 시작하여 야고 2.95 전고 3.39를 회복하지 못하고 하락 월저 전저 1.99 붕괴
하지 못하고 야저 2.45를 찍고 2.50으로 장을 마감
3. 옵션별 확인
1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야고 3.80 위에서 시작하여 야저 3.34를 생명선으로 붕괴 하지 않고
상승 전고 5.01 회복 시 상승폭 확대
2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 3.80 아래에서 시작하여 야저 3.34 붕괴시 하락 전저 2.97 붕괴
시 추가 하락 가능
3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.45를 생명선으로 붕괴하지 않고 상승하여 야고 2.95 회복시
추가 상승하며 전고 3.39 회복 시 추가 상승 가능
4) 풋옵션이 하락하기 위해서 야저 2.45 아래에서 시작하여 월저 전저 1.99 붕괴 시 추가 하락
4. 기타 주의 사항
1) 양 435를 확인하면 야간장 저가 콜옵션 435 3.34로 풋옵션 435 2.95로 3.20만남을 확인 할 수
있으며
2) 선물 야간장 종가 436.30으로 마감하였음으로 양 435, 437을 기준으로 확인
3) 콜옵션 야고 회복 여부를 확인하고, 풋옵션 야저 붕괴 여부를 확인해야함
4) 양 432를 확인하면 콜옵션 432 상대 전고 2.34 붕괴 시 선물 추가 하락하며, 풋옵션 432 상대
월저 0.95 붕괴 시 선물 상승 매수 대응
5) 양 435를 확인하면 콜옵션 435 상대 전고 3.39 회복시 선물 상승 매수 대응 가능하며, 풋옵션
435상대 전고 2.97 회복시 선물 하락 매도 대응 가능
6) 양 437을 확인하면 콜옵션 437 상대 월저 전저 2.92 회복시 선물 상승 매수 대응 가능하며 풋옵션
437 상대 전고 3.45 붕괴시 선물 상승 매수 대응 가능
7) 선물 야간 고가 436.45일때 풋옵션 437 상대 전고 3.45 붕괴하지 못하고 선물 저가 435.45일때
콜옵션 435 상대 전고 3.39 풋옵션 435 상대 전저 2.97
8) 선물 상승시 콜옵션 437 상대 월저 2.92 회복시 상대 야저 3.70까지, 풋옵션 437 월저 2.92 붕괴시
상대 야저 야고2.51 → 상대 야저 2.13 → 상대 전저 1.86 순으로 확인
9) 선물 하락시 풋옵션 435 상대 전저 2.97 회복 → 상대 야저 3.34, 콜옵션 435 상대 야고 2.95 붕괴
→ 상대 월저 1.99까지
- 9시 00분 : 콜옵션 야저에서 시작 풋옵션 야고에서 시작하였으며 풋옵션 435 상대 야저지자 본인
의 야고 3.34~3.39 찍고 콜옵션 435 상대 야저 2.45
- 9시 30분 : 콜옵션 전고 3.80지지하였으며 풋옵션 435 야저 2.45, 풋옵션 437 상대 전고 3.45 붕괴
하지 못함
-11시 00분 : 선물 장중저가 432.50이었으나 선물 433.00 지지하고 하였음으로 433.00 기준으로 확인
콜옵션 435 상대 월저 1.99 풋옵션 435 상대 야고 3.80이었으며 양 432 교차 2.90
풋옵션 430 상대 월저 1.54~전고 1.60 지지
금일 주간장 시가는 435.60으로 야간장 저가 435.45근처에서 시작하였음으로 콜옵션은 야저에서
풋옵션은 야고에서 시작을 예상하며 매도 대응 조건에 대하여 생각하며 시작하였습니다.
그래서 가장 먼저 확인하였던 것은 풋옵션 435 상대 전저 2.97이자 야고 2.95 회복하면 매도로
붙었고 선물 435.50 매도 하여 풋옵션 435 3.34~3.39 회복시 추가 하락 예상하였으나 선물
전일 저가 434.80일재 풋옵션은 전고를 회복하지 못하고 콜옵션 전저로 지지하였음으로 청산
선물 434.80 매수 진입 436.50에 청산하였습니다. 청산 이유는 콜옵션 435 야고 3.80에서 멈추었으
며 콜옵션 437은 2.51이었고 변곡점으로 풋옵션 437 상대 전고 3.45 붕괴시 선물 추가 상승
확인하였으나 붕괴 시키지 않았음으로 추가 상승 기대할수 없었고
10시에 쌍저점이 붕괴 되는 시점 추격 매도 434.50 매도 하여 풋옵션 양 435의 양 끝간의 교차까지
확인하여 풋옵션 435 3.80까지 확인 청산하였습니다.
그 이후 11시 20분 선물 장중 저가 432.50 변곡점을 확인 되지 않아 고점 매도 단타 진행하였습니다.
예를 들어 12시 40분 풋옵션 437 상대인 월고 5.04 붕괴하지 않음을 알고 매도 콜옵션 435 상대 월저
1.99까지 위에서 막는 점이있으면 매도 단타 하였습니다.
오늘도 수고하셨고 다음주 만기주에 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표
