시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-만기주 변동성 확대 주의해야
  • 2022-03-05
성수클럽



* 시장 개황
금요일 선물지수는 365.90의 약보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 저점을
낮춰가면서 급락해서 359.60의 장중저점을 찍고 횡보하다 361.15로 전일대비
5.30포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 354대의 단기저점을 찍은 이후 다소간의 상승을
해서 365대를 돌파한 이후 주말에 소강상태를 보이고 있는 상황입니다.


다음주는 대외적으로는 우크라이나 사태와 대내적으로는 대선이 있고
수요일 선거로 휴장을 하고 나면 목요일에는 만기일입니다. 따라서 월요일부터
시작하는 만기주에는 다소간의 변동성 확대로 장세가 출렁거릴 여지가
있습니다.
추세방향을 함부로 고집하지 마시고 단기적인 지수 움직임에 따라 유연하게
대응하기기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략


 


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  365.90    고가 : 366.10     저가 : 359.60     종가 : 361.15    진폭 : 6.50
        야간 시가 :  365.95    고가 : 367.15     저가 : 363.90     종가 : 364.80    진폭 : 3.25
        전일 시가 :  363.00    고가 : 367.30     저가 : 362.70     종가 : 365.00    진폭 : 4.60

1. 선물은 365.90으로 시작하여 고점 366.10을 찍고 하락 선물 전일 저가 362.70을 찍고 추가 하락하였
  으며 10시 20분 장중저가 359.60을 찍고 반등 11시 40분 전저 362.70을 회복하지 못하고 다시 하락
  하였으나 쌍저점을 찍지 못하고  

※아래 내용은 콜옵션 370, 풋옵션 360기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 370 2.62로 시작하여 전고 3.20을 회복하지 못하고 야고 2.93을 찍고 하락하였으며 전저 
    1.93을 지지 야저 1.96을 찍고 2.05로 장을 마감
 2) 풋옵션 360 2.30으로 시작하여 월저 전저 2.05를 지지 야저 2.01을 찍고 상승 야고 2.94를 찍고
    2.58로 장을 마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 370 상승하기 위해서 전저 야저 1.93~1.96을 지지하여 상승하여 야고 2.93 회복 시 상승
    전고 3.20을 회복해야 상승 확대 
 2) 콜옵션 370 하락할때 전저 야저 1.93~1.96 아래에서 시작하여 야종가 2.05를 회복하지 못하고 
    하락, 월저 1.06 붕괴 시 하락폭 상승
 3) 풋옵션 360 상승하기 위해서 저점 2.05~2.01을 지지하여 상승 야종가 2.58 위에서 시작하여 야고
    2.94 회복해야 상승
 4) 풋옵션 360 하락할때 야종가 2.58 아래에서 시작하여 야고 2.94를 회복하지 못하고 하락 저점
    2.01~2.05 붕괴 시 하락폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양 365을 확인하면 야종가 콜옵션 365 4.30 로 풋옵션 365 4.49로 4.40 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 364.80으로 마감하였음으로 양 365를 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 야고 회복, 풋옵션 저점(월저 전저 야저) 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 전저 야저 붕괴, 풋옵션 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 365를 확인하면 양 365 5.92를 고점으로 저점 3.51으로 고점 5.92 회복하는 쪽으로 추가 상승
    저점 3.51 붕괴하는 쪽으로 추가 하락 2.25 까지 확인 
 5) 양 367을 확인하면 콜옵션 367상대 월저 4.57~4.53 회복해야 선물 추가 상승하고, 풋옵션 367 상대
    상대 전고 4.45붕괴 시 선물 상승 매수 대응
 6) 양 362를 확인하면 콜옵션 362 야저 5.50 붕괴 시 선물 하락 매도 대응 하며 상대 전고 4.71 붕괴 
    시 선물 추가 하락, 풋옵션 362 상대 월저 3.10 붕괴 시 선물 상승 매수 대응 하며 월저 2.70~2.60
    붕괴 시 선물 추가 상승
 7) 야간장 고가 367.15일때 풋옵션 월저 전저를 지지, 콜옵션 365 상대 전고 5.90을 회복 못하고 풋옵
    션 365 상대 전저 3.51 지지, 풋옵션 367 상대 전고 4.45를 지지, 야저 363.90 일때 콜옵션 전저 
    지지 
 8) 선물 상승시 : 콜옵션 365 야고 5.61 회복  상대 전고 5.90까지, 풋옵션 365 상대 전저 3.51 붕괴
    상대 월저 2.25까지
 9) 선물 하락시 : 풋옵션 365 상대 야고 5.61 회복  상대 전고 5.92까지, 콜옵션 365 상대 전저 3.51
   붕괴  월저 2.25까지
 -  9시 00분 : 풋옵션 저점을 지지(풋옵션 350 월저 0.61 - 0.64, 풋옵션 362 월저 0.84 - 0.87,) 
    콜옵션 365 상대 야고 5.00 회복하지 못하고, 풋옵션 362 상대 월저 3.10을 회복 
 - 10시 20분 : 콜옵션 외가 월저 지지(콜옵션 370 월저 1.06 - 1.01, 콜옵션 367 월저 1.58 - 1.65),
    풋옵션 362 상대 야고 6.78 회복하지 못하고 콜옵션 362 상대 야고 3.85 찍음

금일장은 시가 고가로 시작하였으며 야간 종가 364.80 갭상승하여 시작하였음으로 풋옵션 월저 전저
지지해야 선물 하락 풋옵션 월저 붕괴 시 선물 상승 매수 대응을 생각하며 매매에 임하였으며
외가인 풋옵션 350, 352, 355를 확인하면 월저를 지지하는지 여부를 확인하였습니다. 붕괴시에선
선물의 상승 야고 전고 367.15~367.30 에서 변곡을 확인해줘야함으로 야고가 367.15일때 풋옵션 월저
전저를 지지, 콜옵션 365 상대 전고 5.90을 회복 못하고 풋옵션 365 상대 전저 3.51 지지, 풋옵션 367 
상대 전고 4.45를 지지 여부를 확인하며 선물 하락 매도 대응하였고

선물 야고 363.90 붕괴 추가 하락하였음으로 선물 전일 저가 362.70에서 청산을 생각하고 있었으나 
선물 363.30에서 풋옵션 3고가를 찍어주고 풋옵션 전고 회복 시점이었음으로 매도 청산하였습니다.

그리고 추가 하락시 따라 붙지 못하였으며 10시 20분 장중저가 359.60 저점을 찍고 반등시 풋옵션
전고 지지하면 고점 매도 대응을 생각하였으며 선물 전일 저가 362.70 회복하지 못하고 풋옵션 전고
지지확인하고 매도 대응 콜옵션 쌍저점 찍을때 청산하였습니다. 

14시 선물 360.50 자리였으며 금일 고점에서는 풋옵션 외가에서 월저를 지지하여 선물 하락 저점은
콜옵션 외가 월저를 지지하면 끝가격이라고 판단하고 청산하였으며 프리미엄 감소로 인하여 반등시
2.50 포인트 상승하였던 것을 하락시 1.50포인트 매도로 수익 내었습니다.

다들 오늘 하루 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기


정실장<08:53>전고 367.30 전저 362.70
정실장<08:53>야고 367.15 야저 363.90
정실장<08:53>콜전고회복시  선물추가상승매수 //콜전고붕괴시선물하락매도
정실장<08:54>선물367.30-15전고야고붕괴와 콜야고붕괴시 선물하락매도
정실장<08:55>풋365*5.00회복하고 콜365*5.00붕괴시선물하락매도
정실장<08:55>콜365*5.00지지 풋365*5.00붕괴시 선물상승매수
정실장<08:56>풋365*3.40야저붕괴시 선물상승매수//풋365*3.50전저회복시 선물하락매도
정실장<08:57>콜365*3.99야저는 생명선 // 콜365*3.90붕괴시 선물하락매도  콜야저붕괴시선물하락매도
정실장<08:57>콜야저회복시 선물상승매수
정실장<08:57>양365*5.00회복하는쪽시세
정실장<08:58>풋372*7.30상대월고붕괴시 선물상승//풋372*7.30-7.40회복시 선물하락매도
정실장<08:58>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:59>양365*전일고가 저가 같고 한쪽이 붕괴돌파되어야 방향성 /
정실장<09:00>풋367*4.40상대전고붕괴시선물상승//풋367*4.45-4.57전저야저회복시 선물하락
정실장<09:00>선물시고 매도
정실장<09:00>양365*4.33교차
정실장<09:01>선물365.0붕괴시추가하락함
정실장<09:01>선물366.0매도대응 선물시고 /콜362*6.33시고
정실장<09:02>풋365*3.99-3.90처음월저가 에서 선물시고매돋응
정실장<09:02>풋365*4.85회복시 추가하락//4.85회복하지못하면 단타대응
정실장<09:02>콜365*3.90붕괴와풋365*4.85회복시 선물추가하락함
정실장<09:02>콜365야저오고
정실장<09:02>선물364.40-50청산구간
정실장<09:03>콜365*3.87-3.80붕괴와 풋365-4.85회복시 선물추가하락함
정실장<09:03>콜365*3.80-3.87지지 풋365*4.80붕괴시 선물상승 /
정실장<09:04>선물풋367*시저에서 5.94찍고
정실장<09:04>선물364.40부터청산
정실장<09:05>콜365*3.87-3.80붕괴시선물추가하락함 //
정실장<09:06>풋365*4.85회복해야 선물363.90야저붕괴됨
정실장<09:06>풋365*4.85회복하지못하면 단타대응
정실장<09:06>콜365*3.87오고  풋365*4.66찍고
정실장<09:07>선물363.90붕괴시추가하락 / 풋365*4.85회복시추가하락 //4.80붕괴시 선물상승
정실장<09:08>선물366.0매도대응 363.90붕괴와 풋365*4.85회복하지못하면 /단타대응
정실장<09:08>선물363.90야저부터청산 /4.85찍고
정실장<09:09>선물반등시매도대응 /콜야저붕괴됨
정실장<09:09>콜야저붕괴되 선물반등시매도
정실장<09:09>선물362.70전저 붕괴여부확인 /
정실장<09:10>콜야저붕괴 선물363.90야저붕괴됨
정실장<09:10>풋365*4.85회복 콜365*3.87-3.99야저붕괴됨/
정실장<09:11>콜365*3.99-3.87야저붕괴 전저3.50붕괴됨
정실장<09:12>선물362.70전저
정실장<09:12>풋365*4.85-5.0야고회복 선물매도대응 /5.60-5.90회복시 추가하락함 //상대야고 5.60//ㅈ너고 5.90
정실장<09:13>콜야저/전저붕괴됨/선물반등시매도대응
정실장<09:17>콜전저/야저붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:17>풋365*4.85-5.00회복 //5.61찍고상대전고찍고 5.90전고
임훈택<09:18>양 362 4.36~4.41 교차
임훈택<09:18>풋옵션 365 상대 야고 5.61 찍고
임훈택<09:18>상대 전고 5.92 회복해야 선물 추가 하락
정실장<09:20>콜전저붕괴선물반등시매도대응 //풋365*5.90전고회복하지못하면 단타대응
정실장<09:23>콜전저붕괴선물반등시매도대응/풋365*5.92전고
정실장<09:23>풋362*야고회복 4.70전고찍고 /
정실장<09:24>풋360*2.94야고회복 전고 3.72전고찍고
정실장<09:24>콜전저붕괴선물반등시매도대응 콜365*3.50붕괴 생명선전저붕괴
정실장<09:31>풋362*5.03찍고  /5.10회복시추가하락함
정실장<09:32>풋360*4.10 풋362*5.10회복시 선물추가하락함
정실장<09:33>풋362*5.15-5.10부터청산 풋360*4.07
정실장<09:35>풋360*4.10찍고 /
정실장<09:36>콜362*5.10전저붕괴선물반등시매도대응 다음 3.85-3.80상대야고붕괴시 추가하락 함
정실장<09:37>선물362.70전저붕괴다음360.0붕괴시추가하락함
정실장<09:38>선물360.0붕괴되기전 360.50부터청산 하면서
정실장<09:40>풋362*5.50회복 6.30회복시추가하락 //회복하지못하면단타대응
정실장<09:40>선물360.50부터청산하면서
정실장<09:53>선물360.50청산후 //풋360*4.10회복 선물반등시재매도 대응
정실장<09:53>선물1포상승
정실장<09:56>풋360*4.10회복 선물반등시재매도대응/359.60붕괴시 추가하락
정실장<09:57>풋362*6.30-6.35상대고가회복하지못하먄 6.20부터청산
정실장<09:58>선물360.0부터청산
정실장<09:58>양360*5.00교차
정실장<09:58>선물359.60붕괴시추가하락//선물359.60-360.0회복시 상승
정실장<09:59>풋362*6.35-6.40회복시 선물추가하락 /풋362*6.30상대고가붕괴시 선물상승
정실장<10:02>풋360*4.10회복선물반등시재매도대응 /359.80부터청산
정실장<10:02>풋362*6.33-6.40회복하지못하면 6.30부터청산
정실장<10:03>콜365*3.50붕괴 반등시매도대응/월저 2.30-2.20월저
정실장<10:04>풋362*3.85야고 4.70전고회복 6.30상대고가 찍은자리  오늘저가 359.85
정실장<10:07>선물반등시매도대응 /359.60붕괴시추가하락 붕괴되기전 단타
정실장<10:09>콜365*3.50붕괴 2.30-2.25월저올때 까지 /선물반등시매도대응
정실장<10:09>선물359.70이전저가 청산 //6.33찌고
정실장<10:22>선물359.60이전저가찍고 /풋362*6.33 찍고 /선물359.70매수 풋360*4.10붕괴되기전 단타대응
정실장<10:23>풋360*4.10붕괴시 선물추가상승매수/풋360*4.10회복시 선물하락매도
정실장<10:26>선물361.0까지상승
정실장<10:35>정실장<09:58>/선물359.60-360.0회복시 상승//풋362*6.30상대고가붕괴시 선물상승함
정실장<10:35>풋360*4.80상대저가붕괴선물매수 // 풋360*4.10붕괴되기전 단타대응
정실장<10:35>풋360*4.10붕괴시 선물추가상승매수//풋360*4.10회복시 선물하락재매도
정실장<10:36>풋362*6.30붕괴//풋360*4.80-4.85상대저가붕괴선물360.0매수대응
정실장<10:37>선물361.50회복해야풋360*4.10붕괴됨
정실장<10:37>풋362*6.30붕괴 선물매수대응 /5.10붕괴되어야 선물361.50회복추가상승함
정실장<10:38>풋362*6.30붕괴선물매수 /5.10붕괴되기전 단타대응
정실장<10:38>풋362*5.10회복하면 선물하락매도//붕괴시 선물상승매수
정실장<10:39>풋362*5.10풋360*4.10 회복시 선물하락매도/붕괴시 선물추가상승매수
정실장<10:45>ㅅ선물359.70 풋362*6.30붕괴선물매수대응 // 풋362*5.10붕괴되기전 단타대응 /
정실장<10:47>선물361.50부터청산
정실장<10:47>풋362*5.10오고 /붕괴시 추가상승
정실장<10:47>풋360*4.80붕괴 선물360.0매수361.50부터청산
정실장<10:58>풋362*5.10 풋360*4.10붕괴 선물매수대응
정실장<11:05>풋362*5.10회복하면선물하락매도/5.50회복하기전 단타대응
정실장<11:05>풋362*5.50붕괴시선물상승매수대응 /5.50회복시 추가하락매도
정실장<11:06>현359.60-360.0에서 361.90구간 /
정실장<11:37>현361.0- 362.0/1포구간
정실장<11:38>콜360*5.25-5.20 매수 //풋362*5.50붕괴선물재매수대응 /362.70전저회복해야 추가상승
정실장<11:40>콜360*5.25-5.20상대고가//콜362*3.85-3.80상대야고에서 선물상승매수대응 /
정실장<11:53>풋362*5.50회복하지못하면 단타대응
정실장<11:53>풋362*5.50붕괴시 선물상승매수/회복시 추가하락매도
정실장<11:54>양프리감소중
정실장<11:55>풋362*4.71전고에서 5.50회복하지못하면 단타대응
정실장<11:55>선물362.30자리 풋362*4.71전고에서하락 /단타대응 //
정실장<11:56>풋365*5.90전고매수단타대응 //풋362*5.50횝고하지못하면 /
정실장<12:48>주말양매도장
정실장<12:48>풋362*5.50회복하지못하면  풋전고매수단타대응
정실장<12:49>선물362.25-360.60구간
정실장<12:49>풋362*5.50회복시  선물360.50붕괴추가하락매도  /붕괴시 선물상승매수
정실장<12:50>풋362*4.70전고회복선물매도 /5.10회복 선물361.60붕괴재매도 /360.50부터청산
정실장<12:51>픗362*5.10  풋360*4.10회복선물하락매도 / 360.50부터청산 //풋362*5.55부터청산
정실장<12:54>선물360.50-60자리 /선물359.60장중저가보다 1포상승구간 /콜360*4.85장중저가 찍고
임훈택<13:17>양프리 감소중 주말 양매도장
임훈택<13:17>풋옵션 360 상대 월저 4.10을 지지하고 있으며
임훈택<13:17>콜옵션 360 상대 장중고가 5.24 회복해야 선물 상승
임훈택<13:29>콜옵션 370 다시 월저 1.06 찍고
임훈택<13:29>콜옵션 367 월저 1.58 붕괴 해야 선물 하락
정실장<13:50>주말양매도장
정실장<13:51>콜362*3.85붕괴 풋362*5.10회복 선물하락매도대응
정실장<13:52>풋362*5.10에서 5.50찍고
임훈택<14:01>콜옵션 362 상대 장중고가 5.24 찍고
임훈택<14:02>풋옵션 360 상대 월저 4.10 붕괴 해야 선물 상승하며
임훈택<14:02>풋옵션 362 상대 전저 5.10 붕괴 확인
정실장<14:14>선물1포상승
정실장<14:14>선물360.50-60/풋362*5.50붕괴선물재매수 / 361.60부터청산
정실장<14:15>풋362*4.70전고붕괴시 선물상승매수 //풋전고회복시 선물하락매도대응
임훈택<14:16>풋옵션 전고 붕괴시 선물 하락 매도 대응
임훈택<14:28>풋옵션 전고 붕괴시 선물 상승 매수 대응
정실장<15:00>콜362*3.85-3.80회복 풋362*5.10붕괴 선물상승//콜362*3.85붕괴풋362*5.10회복시선물하락
정실장<15:01>풋362*5.50붕괴 선물매수대응 /풋362*4.70전고붕괴시 추가상승함 /
정실장<15:01>풋365*5.90전고붕괴시 선물상승매수 /풋전고회복시선물하락매도
정실장<15:02>풋362*5.50붕괴 전고 4.70-4.75까하락함 //
정실장<15:04>주말양매도장
정실장<15:23>풋360*3.70 전고매수 단타대응 /4.10찍고
정실장<15:23>풋362*4.75-4.70전고매수 단타대응 //5.22찍고 /
임훈택<15:26>풋옵션 360 상대 월저 4.10 회복해야 선물 하락하며
임훈택<15:26>콜옵션 360 상대상대 장중고가 5.24 회복 풋옵션 전고 붕괴해야 선물 상승 매수 대응



파생사랑이


파생사랑이<08:31>예상지수 365.30
파생사랑이<09:03>선물 365.90 시가
파생사랑이<09:08>선물 363.90 야저붕괴되어야 선물하락함
파생사랑이<09:32>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<09:32>콜야저/전저붕괴 선물매도대응/월저 지키는지 확인
파생사랑이<09:33>풋362 상대전저 5.10 회복 선물매도대응
파생사랑이<09:36>풋360 상대월저 4.10 찍고/돌파시 선물하락확대/매도자 청산구간
파생사랑이<09:36>풋362*5.10-5.50 회복해야 선물하락함
파생사랑이<10:37>선물 359.60 저점찍고 반등중/362.70 전저 회복하기전 단타대응
파생사랑이<11:12>풋362*5.10-5.50 회복해야 선물하락함/붕괴시 선물상승함
파생사랑이<11:12>양프리감소중
파생사랑이<12:09>현구간 단타대응
파생사랑이<12:09>선물 362.70 회복하기전 단타대응
파생사랑이<13:46>선물 360.65
파생사랑이<13:46>양360 프리감소 97
파생사랑이<13:47>콜월저붕괴되어야 선물추가하락함
파생사랑이<13:48>콜367 월저 1.58 붕괴되어야 선물하락함/붕괴되지 않으면 매도자 청산기회
파생사랑이<13:54>풋360 상대월저 4.10 붕괴되어야 선물상승함/회복하면 선물하락함
파생사랑이<14:01>현구간 단타대응
파생사랑이<15:33>선물 361.30
파생사랑이<15:34>양프리감소
파생사랑이<15:36>선물 360.95 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 361.15 마감