시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-만기주 첫날 박스권 하향이탈
  • 2022-06-07
성수클럽
* 시장 개황

오늘 선물지수는 349.65로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 지속적으로
저점을 낮춰가면서 하락해서 344.70의 장중저점을 찍고 345.70으로 전일대비
6.70포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 350~355의 박스권을 형성하다가 만기주 첫날인
오늘 345대로 내려앉으면서 박스권을 하향이탈했습니다.


수요일에 지수가 반등세를 보이지 못할 경우 345대를 하회하면서 만기에
약세장이 이어질 여지가 있습니다. 따라서 만기 D-1인 수요일에는 지수의
반등세 여부를 확인한 이후에 대응하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 오늘의 투자전략


 

* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  349.65    고가 : 350.25       저가 : 344.70      종가 : 345.70    진폭 : 5.55
        야간 시가 :  351.85    고가 : 351.90       저가 : 348.60      종가 : 348.80    진폭 : 3.30
        전일 시가 :  353.25    고가 : 353.85       저가 : 351.15      종가 : 352.40    진폭 : 2.70

1. 선물은 349.65에서 시작하여 선물 350.25를 찍고 하락하였으며 선물 348.00을 찍고 지지하였고 
   반등시 선물 야간 저가 348.60 회복하지 못하고 추가 하락 12시 346.05를 찍고 1포인트 구간 횡보
   14시 추가 하락하여 14시 30분 장중저가 344.70저점을 찍고 345.70으로 장을 마감  
  
※아래 내용은 콜옵션 350, 풋옵션 350기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 350 3.68로 시작하여 전저 3.43 붕괴하여 추가 하락 월저 1.89를 찍고 1.82야저를 찍고 1.94
    장을 마감
 2) 풋옵션 350 1.77 시가 저가로 시작하여 전고 2.25 회복 급등 하여 야고 3.40을 찍고 3.07 장을 마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 350 상승하기 위해서 월저 야저 1.82~1.89를 생명선으로 지지하여 상승 1차고가 2.25 회복 
    시 상승 전저 3.43까지 상승 가능
 2) 콜옵션 350 하락할때 월저 야저 1.82~1.89 아래에서 시작하여 2.25 회복하지 못하고 하락하여 1.20
    붕괴 시 선물 추가 하락
 3) 풋옵션 350 상승하기 위해서 야고 3.40 위에서 시작하여 3.70 회복 시 상승 저점 대비 1차 고가 돌파
    시 추가 상승
 4) 풋옵션 350 하락할때 야고 3.40 회복하지 못하고 하락하여 야저 1.77 붕괴 시 추가 하락 월저 전저 
    1.20 까지 확인

4. 기타 주의 사항
 1) 양 350을 확인하면 야종가 콜옵션 350 1.94로 풋옵션 350 3.07 로 2.50 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 348.80으로 마감하였음으로 양 347, 350을 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 전저 회복, 풋옵션 전고 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 월저 야저 붕괴, 풋옵션 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 350를 확인하면 콜옵션 350 상대 전고 2.25 회복 시 선물 상승 매수 대응, 풋옵션 350 상대 전저
    3.43 회복 시 선물 하락 매도 대응
 5) 풋옵션 352 상대 월고 4.99 회복해야 선물 하락 매도 대응
 6) 야간장 고가 351.90일때 콜옵션 전저 찍고, 양 352 교차하지 못함, 풋옵션 350 상대 월저 1.89 지지
   ,풋옵션 355 상대 월고 4.43 지지, 야간 저가 348.60 일때 콜옵션 월저 지지, 풋옵션 350 상대 전저 
    3.43 회복 못하고, 풋옵션 352 상대 월고 4.99 찍음
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 350 상대 전고 2.25 회복 → 상대 야고 3.40 까지, 풋옵션 350 상대 월저 1.89
    붕괴 → 월저 1.20 까지 
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 350 상대 야고 3.70 회복 → 풋옵션 347 상대 월저 2.75 까지, 콜옵션 350 상대
    상대 월저 1.20 붕괴 → 콜옵션 347 상대 야고 2.16 까지
 -  9시 00분 : 콜옵션 350 2.37 ~ 2.12 교차, 풋옵션 350 상대 월저 1.89 - 2.12 지지, 풋옵션 352 전고
   3.44 - 3.49 지지
 - 12시 00분 : 풋옵션 347 상대 야저 3.12 회복 못하고, 콜옵션 347 상대 전고 1.42 지지,풋옵션 350 
   상대 전고 5.06 회복 못함
 - 14시 30분 : 풋옵션 347 상대 장중고가 3.91 - 3.78 회복 못하고, 콜옵션 347 상대 야저 1.06 - 1.00
   지지, 양 345 2.00 ~ 2.27 교차

금일장은 양 350의 가격을 확인하였으며 1.89~1.82 붕괴하는 쪽으로 추가 하락 1.20 붕괴 시 하락폭
상승을 확인하였습니다.

선물 349.65으로 시작하여 양 350 2.37~2.12 교차하였으며 1.89 ~1.77 붕괴하는 쪽으로 방향을 주기
위해 대가 하였고 선물 349.20 매도 진행하여 콜옵션 350 상대 월저 1.20 까지 매도 청산 선물 347.80
에 청산하였습니다.

하지만 선물 반등 콜옵션 350 상대 야저 1.77 회복 하지 못하고 추가 하락 선물 348.00 매도 진행하였
으며 콜옵션 350 1.20 붕괴시 매도 진행 풋옵션 347 상대 월저 2.75 까지 확인 선물 346.70에 매도자 
청산하였습니다.

금일장은 풋옵션 야저를 지키면서 상승하는 장을 확인할수 있었습니다.
추가적인 매매는 진행하지 않았습니다.

다들 어려운 장에 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.

 


* 성수클럽 장중방송 - 장복기



정실장<08:55>전고 353.85 전저 351.15
정실장<08:55>야고351.90 야저 348.60
정실장<08:56>풋355*4.30-4.43회복시 선물하락매도대응
정실장<08:56>풋355*4.30야저붕괴시 선물상승매수
정실장<08:56>풋350*1.80-1.90회복시 선물하락매도
정실장<08:57>선물351.90야고자리는 //풋355* 풋350*생명선회복하면서 선물하락함 /매도대응
정실장<08:57>선물348.60야저자리 //풋352*5.00 -4.99생명선 찍음
정실장<08:58>풋352*5.00야고회복시 선물추가하락매도 //풋352*4.90붕괴시 선물상승매수
정실장<08:58>선물348.60자리 풋/352*5.00풋350*1.89생명선회복한면서 상대전저 3.40찍음
정실장<08:59>콜350*1.77-1.70붕괴시 추가하락함 매도/ 회복시 선물상승매수
정실장<08:59>선물시가기준으로 매매
정실장<09:00>선물349.50 매수대응 //풋시고
정실장<09:01>선물350.50붕괴하락매도대응
정실장<09:01>콜350*2.50회복시 선물추가상승매수 //
정실장<09:01>콜350*1.77오고 //349.05청산
정실장<09:01>콜350*1.70붕괴시 /선물349.0붕괴추가하락함 다음 1.20올때 까지
정실장<09:02>풋350*2.50시고회복/2.37회복함
정실장<09:02>선물348.60야저오고 /청산하면서
정실장<09:02>풋352*5.00회복시 추가하락함 //
정실장<09:03>콜350*1.89-1.77야저붕괴선물하락매도대응 1.20올때 까지
정실장<09:03>풋352*5.00회복하지못하면 348.40부터청산 하면서
정실장<09:04>선물350.25자리 //풋352*3.43전고에서 선물하락함
정실장<09:05>콜350*1.20올때 까지하락지켜봄//1.20붕괴되어야 선물3480붕괴됨
정실장<09:06>콜350*1.89-1.77 야저 상대야저붕괴 됨 /선물하락매도대응 /콜350*1.90야저월저 회복시 선물상승매수
정실장<09:09>선물348.40부터청산하면서
정실장<09:10>콜350*1.20붕괴와 풋350*3.40-3.45회복시추가하락함
정실장<09:10>풋352*5.00야고찍고
정실장<09:22>콜347*2.75월저붕괴됨 //콜345*3.80월저
정실장<09:41>콜347*2.75월저붕괴됨 선물반등시매도대응 //콜350*1.20 풋350*3.40확인
정실장<09:41>선물347.80부터청산하면서
정실장<09:41>콜350*3.43 부터청산 /상대야저 야고와같음
정실장<09:41>콜350*1.20오고 풋352*3.43오고 /  청산하면서
정실장<09:42>콜347*2.75월저붕괴 /2.16-2.10상대야고붕괴시 추가하락함 /
정실장<09:44>선물347.70매수 347.50붕괴 손절후확인매도
정실장<09:45>콜347*2.75회복시추가상승함/붕괴시 선물하락매도대응
정실장<09:45>선물348.60야저붕괴됨 /콜347*2.75회복시선물상승매수//붕괴시하락매도
정실장<10:10>선물348.65찍고/콜347*2.75회복시추가상승함
정실장<10:11>선물247.70매수 콜350*1.20매수대응 //콜347*3.10-콜350*1.90/야저회복하지못하면 단타대응
정실장<10:11>콜347*2.75  찍고 월저 //348.60부터청산
정실장<10:14>선물1포상승//콜야저회복시추가상승/
정실장<10:26>콜야저붕괴 선물하락반등시매도대응 //347.30부터청산
정실장<10:26>풋352*5.00회복 선물하락 선물매도대응
임훈택<10:26>풋옵션 350 상대 야고 3.70 회복 추가 상승
정실장<10:27>선물347.0붕괴시 추가하락함//
임훈택<10:27>콜옵션 350 상대 월저 1.20 붕괴 추가 하락하고 있고
정실장<10:27>콜3502*1.20붕괴됨//풋350*3.40-3.45야고회복함  선물하락매도대응
임훈택<10:27>풋옵션 347 상대 월저 2.75 회복해야 선물 추가 하락
정실장<10:27>콜347*2.75붕괴 선물348.70-60붕괴재매도 /347.0부터청산
정실장<10:28>풋347*2.75회복시 추가하락함 /회복하지못하면 347.0부터청산하면서
정실장<10:42>양프리감소중
정실장<10:43>콜350*1.20붕괴선물하락반등시매도대응 //
정실장<10:43>ㅋ풋352*5.00회복선물하락매도대응 /4.90붕괴시 선물상승
정실장<10:44>양347*2.13교차
정실장<10:48>콜350*1.20생명선붕괴 선물하락반등시매도대응
정실장<10:49>선물347.0자리 풋342*0.76야고찍음
정실장<10:57>풋350*3.40야고매수  4.00장중고가 찍고
정실장<11:12>콜347*2.75월저붕괴선물하락반등시매도대응 다음 1.40-1.20-0.70 하락수순
정실장<11:13>풋347*2.75회복시추가하락함 //
정실장<11:14>풋347*2.67찍고  //
정실장<11:14>콜350*1.20붕괴선물하락반등시매도대응 /풋350*3.40야고회복/
정실장<11:15>양347*2.13교차에서 풋347*2.16야고회복 2.75//풋347*우세
정실장<11:16>풋347*2.10-2.15야고회복 2.75지지다음 3.10-3.15//
정실장<11:16>콜347*2.75붕괴 선물하락다음 먼저 1.40붕괴와 풋347*3.10회복시 추가하락함 /
임훈택<12:28>풋옵션 347 상대 월저 2.75 회복 하지 못하면 매수자 단타대응
임훈택<13:01>현구간 단타구간 양프리 감소
정실장<13:43>콜347**2.10붕괴 선물반등시매도대응//풋347*3.15회복하지못하면 단타대응
정실장<13:44>풋345*3.15회복시추가하락 // 콜347*2.10상대야고붕괴 선물하락 다음 1.40상대전고붕괴시 346.0붕괴됨
정실장<14:22>콜347*2.10붕괴 선물반등시매도대응1.40- 1.20붕괴시 다음0.70/ 풋347*3.15회복시추가하락함
정실장<14:23>풋347*3.15-3.20회복시 다음 3.90//
정실장<14:23>풋347*3.11찍고 상대야저 /3.12
임훈택<14:23>풋옵션 347 상대 야저 3.12 찍고
임훈택<14:23>풋옵션 350 상대 전고 5.06 회복해야 선물 추가 하락
정실장<14:25>풋350*3.40야고회복 상대전고 5.06회복시 추가하락/
임훈택<15:12>현재 콜옵션 347 상대 장중저가 1.20을 찍고
임훈택<15:12>풋옵션 350 상대 전고 5.06
임훈택<15:12>선물 345.55매수자 단타대응하고
임훈택<15:13>콜옵션 347 상대 전고 1.42 회복해야 선물 추가 상승


파생사랑이

파생사랑이<08:46>예상지수 349.95
파생사랑이<09:16>선물 349.65 시가
파생사랑이<09:16>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<09:16>콜350 상대월저 1.20 붕괴되어야 선물추가하락함
파생사랑이<09:23>콜350 상대월저 1.20 붕괴시 하락/붕괴되지 않으면 매도자 청산기회
파생사랑이<09:49>현구간 단타대응
파생사랑이<09:49>양347 프리감소 62
파생사랑이<13:51>선물 346.30
파생사랑이<13:51>선물 346.0 붕괴시 추가하락함
파생사랑이<13:52>현 0.7포 구간/단타대응
파생사랑이<13:52>양프리감소중
파생사랑이<13:52>콜350 생명선 1.20 붕괴되면서 0.70까지 밀리고/선물 반등시 매도대응
파생사랑이<13:52>콜347 상대전고 1.42 붕괴되어야 선물 346.0 붕괴하락함
파생사랑이<13:53>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<13:53>양프리감소중
파생사랑이<15:28>선물 345.50
파생사랑이<15:28>양345  프리감소 228
파생사랑이<15:42>선물 345.35 동시호가 

파생사랑이<15:45>선물 345.70 마감