시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-약->강->약 냉탕/온탕 만기일
  • 2022-06-09
성수클럽
* 시장 개황

오늘 선물지수는 345.25로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 343.55의
장중저점을 찍고 반등세로 돌아서서 346.65의 장중고점을 찍고 다시 하락해서
345.50으로 전일대비 1.15포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.
코스피200지수는 346.62로 마감했습니다.


만기일인 오늘 지수는 약->강->약으로 이어지면서 위아래로 출렁인
장세를 보이고 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 350~355의 박스권에서 화요일에 한계단 내려앉은
이후 소강상태를 보이고 있습니다. 현재는 345~350의 박스권을 형성하는
분위기입니다.


만기 지나고 지수는 345에서 다시 매수세와 매도세가 눈치보기를 하면서
새로운 방향성을 확인하려고 할 것입니다. 현재로서는 뚜렷한 추세가
없는 상황이라 역시나 2~3일 간격의 단기등락이 이어질 여지가 있습니다.
이점 염두에 두시고 만기이후의 장에 대응하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 가격 분석


 


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  345.25    고가 : 346.65       저가 : 343.55      종가 : 345.50    진폭 : 3.10
        야간 시가 :  346.75    고가 : 347.15       저가 : 344.60      종가 : 345.10    진폭 : 2.55
        전일 시가 :  345.65    고가 : 347.95       저가 : 345.40      종가 : 346.35    진폭 : 2.55

1. 선물은 345.25로 전일저가 345.40 아래에서 시작하여 11시 30분 장중저가 343.55 장중 저가를 찍고 
   급등하였으며 14시 20분 장중고가 346.65를 찍고 급락 15시 야저 344.60을 지지하여 345.40으로
   장을 마감  
  
※아래 내용은 콜옵션 342, 풋옵션 347기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 342 3.98로 시작하여 야고 4.79를 찍고 하락하였으며 월저 전저 3.48 붕괴 급락하여 야저 
    2.51을 찍고 3.08로 장을 마감
 2) 풋옵션 347 1.89로 시작하여 전저 1.26을 지지 야저 1.44를 찍고 상승하였으며 전고 2.83 회복 3.20
    고점을 찍고 2.67로 장을 마감 
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 342 상승하기 위해서 야저 2.51을 생명선으로 지지하여 월저 전저 3.48 회복해야 선물 상승
    야고 4.79 회복해야 상승 확대
 2) 콜옵션 342 하락할때 월저 전저 3.48 회복 하지 못하고 하락하여 야저 2.51 붕괴 해야 하락폭 상승
 3) 풋옵션 347 상승하기 위해서 2.83 위에서 시작하여 야고 3.20 회복해야 상승 확대
 4) 풋옵션 347 하락할때 전고 2.83 아래에서 시작하여 야고 3.20 회복하지 못하고 하락 야저 1.44~1.26
    붕괴 시 하락폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양 345를 확인하면 야종가 콜옵션 345 1.30으로 풋옵션 345 1.18 로 1.20 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 345.10으로 마감하였음으로 양 345를 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 월저 전저 회복, 풋옵션 전저야저 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 야저 붕괴, 풋옵션 전고 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 345를 확인하면 콜옵션 345 상대 전고 1.51~1.55 회복 시 선물 상승 매수 대응 1.77 회복 해야
    선물 추가 상승하고, 풋옵션 345 상대 상대 야저 1.01 지지하여 상승시 선물 하락 매도 대응 상대
    월저 전저 1.77 회복해야 선물 추가 하락 
 5) 양 347을 확인하면 콜옵션 347 상대 월저 0.69 회복 해야 선물 추가 상승하고, 풋옵션 347 상대 
    전고 1.69 붕괴 선물 추가 상승
 6) 야간장 고가 347.15 일때 콜옵션 340 상대 월고 7.45 회복 못하고, 콜옵션 347 상대 전저 1.06 회복
    못함, 풋옵션 347 상대 전고 1.69 지지, 선물 야저 344.60 일때 풋옵션 상대 월저 1.77 회복 못함, 
    풋옵션 345 전고 1.51 - 1.55 찍고, 풋옵션 347 2.83 - 3.20
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 347 상대 월저 0.69 회복  상대 야저 1.44 까지, 풋옵션 347 상대 전고 
    1.69 붕괴  상대 야고 1.09 까지
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 345 상대 월저 1.51 회복  상대 월저 1.77 까지, 콜옵션 345 상대 전저 0.50
   붕괴  상대 월저 0.39 까지
 - 11시 40분 : 풋옵션 345 상대 월저 전저 1.77 - 1.73 회복 못하고 풋옵션 350 상대 월고 6.75 - 6.42 
   회복 못함
 - 14시 20분 : 콜옵션 345 상대 장중고가 1.73 - 1.74 찍고, 풋옵션 347 상대 야고 1.09 지지

금일장은 양 345를 확인하였으며 1.51~1.55 회복하는 쪽으로 추가 상승을 확인 1.01 붕괴하는 쪽으로
0.50~0.51까지 확인하였습니다.

선물 345.70을 찍고 콜옵션 345 상대 전고 야고 1.51~1.55 회복하지 못하고 하락하였음으로 선물 하락
매도대응 하였고 콜옵션 345 상대 전저 야저 0.50 매도자 청산하였으며 10시 30분 풋옵션 345 상대
월저 전저 1.77을 회복하지 못하였음으로 매도 청산하였습니다.

11시 30분 다시 한번 쌍저점을 찍어주었을때 풋옵션 345 상대 월저 전저 1.77을 회복하지 못함으로 
선물 상승 매수 대응 하였고 풋옵션 345 상대 야저 1.01 붕괴 콜옵션 345 상대 전저 야저 0.50~0.51
회복 시점 선물 344.50 매수 대응 하여 콜옵션 345 상대 전고 야고 1.51~ 1.55확인 선물 전일 저가 
345.40에서 매수 청산하였습니다.

또한 선물 장중 고가 346.65 일때 콜옵션 345는 상대 장중고가 1.73과 본인의 월저 전저 1.77~1.73
회복 하지 못함을 확인 매도 대응 하여 선물 전일 저가 까지 짧게 매도 대응하였습니다.

다들 어려운 장에 수고하셨고 내일 새로운 물로 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.

 


* 성수클럽 장중방송 - 장복기



정실장<08:56>전고347.95  전저 345.40
정실장<08:56>야고347.15 야저 344.60
정실장<08:57>선물347.15야고는 콜345*2.72전일야고 2.77회복하지못하고 //풋347*1.42상대전야고 지지함
정실장<08:57>콜야고붕괴시 선물하락매도대응 /
정실장<08:57>콜347*1.26붕괴시 선물하락매도대응 /
정실장<08:57>콜전저붕괴시 선물하락매도대응
정실장<08:58>콜345*1.50회복시 선물상승//붕괴시 선물하락매도
정실장<08:58>풋345*1.55-1.50야고붕괴시 선물상승매수
정실장<08:58>풋345*1.80회복시 추가하락//풋345*1.70상대전저붕괴시 선물상승매수
정실장<08:59>선물347.15야고는  /풋345*0.50-0.50 전저에서멈춤
정실장<09:00>콜345*1.50회복시 선물상승매수대응/붕괴시하락매도
정실장<09:00>선물345.40전저붕괴하락매도
정실장<09:00>콜345*1.00붕괴시 추가하락 //회복시 선물상승
정실장<09:01>콜345*1.01야저지지매수 대응
정실장<09:01>선물345.0 콜345*1.01 야저지지매수대응 // 콜345*1.50-1.77회복하지못하면 단타대응
정실장<09:02>콜345*1.50-1.55를먼저회복해야 상승함// 붕괴시 하락
정실장<09:02>콜345*1.77전저회복하지못하면 단타대응 //1.80전저회복시 추가상승함
정실장<09:04>콜345*1.55-1.50붕괴선물하락매도 //344.붕괴되기전 단타대응
정실장<09:04>콜345*1.50-1.55붕괴 선물하락매도대응 //344.50부터청산
정실장<09:04>풋345*1.50-1.55회복시 선물344.00 이전저가붕괴딤
정실장<09:05>선물344.50부터청산
정실장<09:05>콜345*0.70붕괴되어야 다음0.50-0.39
정실장<09:06>풋347*3.20야고찍고 /
정실장<09:07>콜345*1.00야저붕괴선물하락매도//1.01회복시 상승매수
정실장<09:07>콜342*2.70야저붕괴됨 선물하락매도/2.75야저회복시 선물상승매수
정실장<09:08>풋345*1.01회복하면서 선물하락매도 /1.46-1.55 / 회복하지못하면 /344.50부터청산
정실장<09:09>풋347*3.20 야고찍고 /
정실장<09:10>양345*0.71저가 같고//
정실장<09:17>콜345*1.00 붕괴 선물하락반등시매도대응 // 풋347*2.8/0전고매수 단타대응
정실장<09:17>풋345*1.50-1.55회복하지못하면 // 회복시 추가하락 다음 1.77
정실장<09:18>콜342*야저붕괴선물반등시매도대응
정실장<09:19>선물343.50붕괴되어야 추가하락함
정실장<09:19>선물344.0부터청산 /
정실장<09:21>풋345*1.50-1.46전고찍고 // 콜345*0.51 지지 /
정실장<09:23>선물344.0자리 풋345*전고찍고 /콜345*0.51지지 하면서 선물반등//콜345*1.0 야저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:24>콜345*1.00붕괴선물하락매도대응 //1.01회복시 상승매수
정실장<09:36>풋345*1.00 상대야저에서다시시세 /1.55회복하지못하면 단타대응
정실장<09:36>양345*고가/같고/
정실장<09:37>풋347*2.80ㅈ너고에서시세 /3.35부터청산
정실장<09:38>풋345*1.55-1.50회복하지못하면 단타대응 //1.45부터청산
정실장<09:38>콜345*0.51오고 풋345*1.46찍고
정실장<09:39>양345*1.00회복하는쪽 시세 /풋345*1.01-1.45상대고가 찍고
정실장<09:40>선물344.10부터청산
정실장<09:41>풋345*1.55회복시 추가하락/붕괴시 선물상승
정실장<09:46>풋345*1.55야고찍고
정실장<09:54>풋345*1.55-1.50야고전고붕괴 선물344.0매수//콜342*2.50야저회복하지못하면 단타대응
정실장<09:54>콜345*0.71회복시 추가상승매수대응  //0.70붕괴 시선물하락매도대응
정실장<10:00>콜345*0.70붕괴 선물반등시매도대응 //풋345*1.55회복하고 콜345*0.39붕괴시 추가하락함
정실장<10:08>풋345*1.55-1.50붕괴 /선물344.0매수 /콜342*2.50 콜345*1.00회복시 추가상승함
정실장<10:08>콜345*먼저 0.71회복시 다음 1.00/
임훈택<10:08>콜옵션 345 상대 장중저가 0.71 회복 해야 선물 추가 상승
임훈택<10:08>선물 344.60 부터 매도자 청산
임훈택<10:09>풋옵션 345 상대 야저 1.01 지지
정실장<10:23>콜345*0.70붕괴 선물하락매도대응 //
정실장<10:24>풋345*1.55회복하지못하면 단타대응
정실장<10:24>현344.70-343.90  구간
정실장<10:31>풋345*1.77-1.80회복시 선물343.50붕괴됨
정실장<10:31>콜345*0.70붕괴 선물매도대응 /343.60부터청산
정실장<10:32>풋345*1.55야고회복함 ///선물하락매도//1.46붕괴시 선물상승함
정실장<10:32>풋340*6.75-6.80회복시 추가하락함/ 풋340*6.70붕괴시 선물상승함
정실장<10:36>선물345*1.77-1.80회복시 선물343.50붕괴추가하락//1.70붕괴시 선물상승함
정실장<10:37>선물344.60야저붕괴 1포하락구간에//풋345*1.73상대전저찍고
정실장<10:39>//콜345*0.70-0.50붕괴됨
정실장<11:12>풋345*1.70-1.50붕괴 선물상승매수대응
정실장<11:12>콜345*0.70회복하지못하면 단타대응
정실장<11:17>콜345*0.50붕괴시 선물하락//0.51회복시 상승
정실장<11:32>콜345*0.50붕괴 선물반등시매도대응
정실장<11:32>풋345*1.77-1.80회복하지못하면 343.60부터청산
정실장<12:14>선물343.60 /풋345*1.70-1.50붕괴 선물매수 //콜345*0.51회복하지못하면 단타대응
정실장<12:14>콜345*0.40먼저회복해야 다음 0.50대
정실장<12:14>콜345*0.39찍고 생명선 //
정실장<12:28>콜345*0.51 회복하지못하면 단타대응 //
정실장<12:29>풋345*1.55-1.50붕괴ㅏ 선물343.60장중저가 매수 대응 //344.60 야저
정실장<12:31>선물344.60 야저 1포상승함
정실장<12:31>콜345*0.51회복시 추가상승함 //
정실장<12:32>선물344.60부터청산
정실장<13:02>양 프리감소중
정실장<13:03>풋345*1.00붕괴됨 // 콜345*0.39회복함
정실장<13:03>풋345*1.00붕괴 선물매수대응 /
정실장<13:03>콜345*0.71회복하지못하면 //단타대응
정실장<13:03>선물345.40전저 회복시 추가사승 /345.0부터청산
정실장<13:04>양345*0.61교차
정실장<13:04>풋345*1.00붕괴됨 선물저점매수
정실장<13:04>콜342*2.51야저찍고 청산
정실장<13:05>선물343.60-재매수 //콜345*0.39회복하면서 /풋345*1.00붕괴시 선물상승 //345.0부터청산
정실장<13:06>풋345*1.00붕괴 선물저점매수//1.05회복시 추가하락매도
정실장<13:06>콜345*0.39회복함 /
정실장<13:06>양345*0.59교차
정실장<13:09>코콜340*5.65 야저회복함 매수대응
정실장<13:09>풋345*1.00붕괴 선물매수대응 // 풋345*1.55-1.46붕괴되면서 선물343.60지지상승매수
정실장<13:11>콜345*10.05상대월고 찍고  0.22 가지하락하면서 //만기날 양345*0.60교차함
정실장<13:11>콜345*10.35월고 //풋345*10.05월고에서 //양합 1.20대
정실장<13:13>풋345*1.00붕괴 선물저점매수대응
정실장<13:14>콜345*0.40회복함 0.51지지하면서 0.71돌파해야 다음 1.00
정실장<13:14>풋345*0.50붕괴되어야 다음하락가 0.39-0.22
정실장<13:17>콜345*0.40회복 0.71찍고  //345.40전저찍고 청산하며넛
정실장<13:18>콜340*4.50야저 5.60전저회복시 추가상승
정실장<13:18>콜342*2.50야저회복 선물매수대응 //
정실장<13:19>콜345*0.40회복함 선물매수//1.00야저회복하지못하면 단타
정실장<13:19>선물343.60-55장중저가 자리//  풋345*1.77상대전저못찍고 1.55-1.50/야고전고붕괴됨 /
정실장<13:36>선물345.40-50전저찍고 //
정실장<13:48>콜342*2.50야저 /선물재매수대응 /
정실장<13:48>콜345*0.50회복 선물매수대응 //콜345*1.01 야저회복시 추가상승함 //
정실장<13:49>풋345*0.50붕괴 콜345*0.50회복 선물매수
정실장<13:50>콜345*1.01 야저회복하고 풋345*022-0.20붕괴시 선물추가상승함
정실장<13:50>콜342*2.50야저매수대응 3.40-3.50/전저 회복시 추가상승//
정실장<13:51>콜345*0.50에서 1.01 찍고청산하면서
정실장<13:56>콜342*2.50야저매수3.48전저찍고
정실장<13:57>콜345*1.01회복함 선물매수대응
정실장<13:57>콜345*0.50회복하면서 1.01돌파 다음 1.50-1.55-1.70대
정실장<14:07>콜345*1.01 야저회복하면서 1.54찍고
정실장<14:11>콜345*1.01야저회복 선물매수대응 /1.77전저 /1.73 상대고가 찍고
정실장<14:13>콜345*0.39-0.50회복하면서 1.00에서다시 1.73찍고  청산하면서 전저
정실장<14:13>선물저점매수대응
정실장<14:15>선물346.65자리 콜345*1.73찍고 상대고가 //풋347*3.20전고붕괴되면서 1.09상대야공[서멈춤
정실장<14:16>콜342*3.50전저회복 선물저점매수대응 /
정실장<14:18>풋347*1.09상대야고 선물346.60-재매도  1.69찍고청산
정실장<14:18>콜345*1.00 야저지지재매수대응
정실장<14:19>콜345*1.77-1.73붕괴 선물하락매도//1.80회복시 상승매수
정실장<14:19>콜345*1.00야저 재매수대응 /
정실장<14:19>풋347*1.09에서 상대전고 1.69 찍고
정실장<14:22>콜345*0.95붕괴시 선물하락 //
정실장<14:23>풋345*0.50붕괴시 선물매수대응 //0.52-0.55회복시 선물하락
정실장<14:24>콜345*3.40전저붕괴 선물하락매도//3.50회복시 선물상승매수
정실장<14:25>선물345.50부터청산 / 선물1포하락함
정실장<14:33>풋347*1.70상대전고회복함 /콜342*3.40전저붕괴됨//선물하락
정실장<14:35>콜342*3.40전저붕괴선물하락재매도대응 //풋345*0.50회복하지못하면 단타대응
정실장<14:37>풋345*0.50회복하지못하면 단타대응
정실장<14:37>선물345.0부터청산
정실장<14:38>콜345*1.0 야저붕괴 0.50대
정실장<14:40>풋347*1.70상대야고회복하면서 선물하락매도 //2.55부터청산
정실장<14:40>콜342*2.50야저 풋347*2.50대 같고
정실장<14:40>풋345*0.49찍고
정실장<14:40>양345*0.49교차
정실장<14:42>선물344.60야저/
정실장<14:49>선물344.60 야저재매수
정실장<14:50>콜342*3.50전저회복하지못하면 단타대응 / 풋345*1.60붕괴시 선물상승
정실장<14:51>풋347*1.70회복시 선물하락함 //1.60붕괴시 선물상승함
정실장<14:51>선물344.60야저 345.40전저
정실장<15:25>동시만기
정실장<15:32>콜345*1.36  콜342*4.10 결제 //콜342*4.14오늘고가


파생사랑이

파생사랑이<08:48>예상지수 345.65
파생사랑이<09:39>선물 345.25 시가
파생사랑이<09:39>선물 345.40 전저붕괴 매도대응
파생사랑이<09:40>콜345 상대전저 0.50 붕괴되어야 선물추가하락함/붕괴되기전 매도자 청산기회
파생사랑이<10:09>콜345 상대저가 0.71 회복해야 선물상승함
파생사랑이<10:10>풋345 상대야저 1.01 붕괴되어야 선물상승함
파생사랑이<10:10>양345 합 1.73 / 프리감소 40
파생사랑이<10:36>풋345 상대전저 1.77 회복하는지 확인/찍고 밀리면 매도자 청산구간
파생사랑이<12:21>선물 344.30
파생사랑이<12:21>양345 프리감소중
파생사랑이<12:28>콜345 상대월저 0.39 회복해야 선물매수대응
파생사랑이<12:32>양 345 0.50대 가격 마주칠 수 있음/양프리감소중
파생사랑이<13:06>양345 0.59 가격교차
파생사랑이<13:06>선물 345.0부터 매수자 청산기회
파생사랑이<13:07>선물 345.0부터 청산후 눌림시 저점매수대응
파생사랑이<13:08>콜345 상대월저 0.39를 회복하면서 0.60까지 반등함
파생사랑이<13:42>선물 344.50 매수 345.50 청산완료
파생사랑이<13:42>선물 눌림시 매수대응
파생사랑이<15:43>선물 345.50 동시호가
파생사랑이<15:56>선물 345.50 마감
파생사랑이<15:56>코스피200 346.62 마감

파생사랑이<16:12>콜345*1.62 / 풋347*0.88 결제