12월 23일 화요일
선물하락에 따른 풋의 상승, 그러나 전일고가를 못 넘기고 콜152는 상대 쌍바닥을 붕괴했다,
다시 회복 선물은 전일 저점을 넘어서고 있으나, 콜은 전일 저가를 못 넘기고,

150으로 바뀌었고, 어제 양 152의 행태를 오늘은 양 150이 보여주고 있으며 선물은 의미있는 지수대인 148.55(만기일 저점)에서 /  12월 12일 고점(150.80)까지 반등을 보여주고 다시 하락.

 

선물 : 전(154.60/157.40/151.95/153.35)

       당(152.00/153.35/148.40/148.50)

콜 150 전(9.50/10.50/7.10/7.75)

        당(6.25/7.00/4.40/4.40)

풋 150 전(4.95/6.30/4.20/5.30)

        당(6.05/7.00/4.50/7.45)

다우 -50p, 나스닥 -30p 하락에 따른 우리나라 시장 종지 -7p, 선지-1p 갭하락 예상.

어제는 152~157의 5p 구간의 방향성 없는 프리미엄 죽이는 양 매도장.

양 옵션의 프리미엄을 콜/풋 : -50%/-70%을 죽인 최악의 양 매도장이었다.

이런 날에는 선물매매/옵션매도 매매가 최적이었다.

12월 12일 미결금액이 4100억에서 어제 12월 22일 3700억으로 약 400억이 사라졌는데 이 금액은 양 매도에 따른 프리미엄의 감소이며 매수자들의 손실금액이다. 따라서 이런 장에서 매수자들은 포지션 짧게 아니면 선물로 매매 당부.

선물 전략 :

151.95/152.05가 1차 매수가 이지만 이 가격이 갭하락으로 무너지면, 149.05가 1차 매수가가 된다. 일단 상승랠리를 이어 가기 위해서는 153.95(기준일 고점)를 넘어서 이전 고점 157.40을 넘겨야 한다. 현재 5일 째 박스장인데 박스장 6~7일 째는 한 방향으로 시세 줄 수 있다라는 것 명심. 이럴 때는 1차 고가 넘는 관심에 반드시 추격 매수로 대응.

옵션전략 : 양 152

콜 152                 풋 152

고가 : 8.80             고가 : 7.50

저가 : 5.15             저가 : 5.05

양 합은 1.8에서 1.2로 전일대비 60만원이 프리미엄으로 감소한 상태.

양 저가를 쌍바닥으로 지지하면 장은 변동성 없고, 변동성을 위해서는 쌍 고가를 넘기거나 /쌍 저가가 각각 붕괴되어져야한다.

09 : 00

풋 152의 저가 5.05를 콜 152가 붕괴하면서 하락 폭 예상. 그러나 풋이 이전고가 7.50을 넘어서지 못하면 하방 시세 없고, 콜이 5.05를 지지하고 반등하면 저점매수가능하다.

현재 콜 152는 상대 쌍바닥이 붕괴되었고 풋 152는 쌍고를 넘기지 못 하고 있는 상황.

양 150의 6.10(콜 150의 월저가)의 싸움이었다.

09 : 10

선물이 시가대비(152.00 ⇒ 151.10) 1p하락해도 풋의 시가를 못지키고 있다.

현재 콜 152가 상대월저가 5.05를 넘겨서 약간의 반등 나오고 있다.

09 : 15

선물이 어제저점(151.95)를 넘겼으니 콜도 어제저가를 넘겨야 한다. 풋은 어제고가를 넘겨야 하는데 못 넘기고 쌍고에 맞고 밀리고 있다.

09 : 20

선물이 전일저점을 넘긴 상황. 콜 옵션도 전일저가를 넘겨야 하며, 오늘은 방향성 없는 양 매도 장이 아닐 수도 있으므로, 1차 고가를 넘기는 쪽으로 따라 붙을 것.

09 : 30

[09:01]  정실장 ▶ 선물151.90-60 분할매수 

[09:01]  정실장 ▶ 양150*6.10 생명선 근거로 선물매수나 콜 150매수 근거.

어제는 콜 172와 풋 127의 프리미엄을 합쳐서 약 80% 정도 죽였는데, 오늘은 31.88%/27.85%로 또 약 60%정도 현재 죽이고 있다.

풋 127은 어제 저가가 0.53 오늘의 저가 0.53으로 쌍바닥을 유지한면서 콜 옵션의 상승이 주춤하고 있다.

10 : 00

현재 양 옵션 프리미엄 합쳐서 50% 까지 죽고 있는 양 매도 장.

선물 2p 등락구간에 겨우 1차고가 찍어 주고 밀리고 있는 상황. 포지션 길게 보지 말고 짧게 청산하는 매매 당부.

10 : 10

풋 127이 쌍바닥 0.53에서 시세 나오고 있음. 콜옵션은 1차 매수가를 유지하면서 박스권 유지. 풋 시가에서 밀렸다, 다시 시가회복 쌍고가 못 넘기면 매도종목.

10 : 15

선물은 전일저점이 붕괴됨에 따라 풋150까지는 전일 고가 넘어서고 있다.

이전저점은 151.95인데 붕괴되었지만, 콜 162는 1차 매수가(1.38)와 저가(1.38)가 정확히 같고 이 후 반등 콜 160도 같은 상황.

10 : 27

선물지수 하락에 따라 주포가 양 150으로 바뀌었다. 콜 150의 월저가 6.10 풋 150의 월저가 6.30이다. 현재는 콜150의 월저가를 풋150이 넘긴 상태. 콜 150이 월저가 6.10을 지지하고 있을 때 선물 매수 들어 갈 수 있었지만, 풋 150이 콜 150의 월저가를 돌파시 콜 150은 죽은 종목이며, 풋 150이 어제 고가 6.30을 넘어야 지속 살 수 있으며, 오늘 상대고가 7.00까지 가게 되면 콜의 저가 5.50이 풋의 오늘 저가 4.90까지 갈 수 있다. 즉 양 옵션의 고가와 저가가 교체 될 수도 있다. 어제는 양 152의 주포 싸움이었는데 오늘은 선물지수가 하방으로 내려감에 따라서 주포가 양 150으로 바뀌었다.

10 : 53

풋 127의 경우 0.53 쌍바닥에서 상승하기 시작했는데 물찬 오작교 이전 고가 0.88이나 3차 고가 0.86에서는 한번 청산하는 것이 좋다. 왜나하면 여기서부터 다시 하락해서 물빠진 오작교가 될 수도 있기 때문이다.

이전 과거 사례를 통하여, 쌍고에 매도 했으면 쌍바닥에 환매수하고, 쌍바닥에서 마저 깡통 만들겠다고 매도 치다가 낭패 볼 수 있음을 주지 시켜 주심.

11 : 00

과거사례의 한 예.

ex)콜 옵션 : 0.28                     풋 옵션 :  9.30

                  0.30                                   9.30

                  0.19                                   11.45

                  1.44

                   5.00으로 대박을 안 겨줌. 쌍바닥 들어갔다 0.19로 붕괴 시 상대 종목이 쌍

                  고인 것을 보고 버틸 수 있는 근거로 삼을 것.

현재 양 옵션 35개씩 70개가 있는데, 어느 종목에서 쌍바닥을 잡아 대박을 먹을지는

노력하고 탐구하는 매매자만이 가능하다. 미쳐라 그러면 보일 것이다.

매매일지 작성 이유 다시 한번 강조 : 윤보름양의 0.60매수 ⇒ 0.70으로 상승해서 10틱 수익 났을 때, 0.57에서 3틱 손절을 할 자신이 없으면 이익이 났을 때 이익금을 지키기 위하여 청산하라.

“오늘의 매매가 적은 수익이 아니기에 오늘 장이 마감 할 때까지 수익금을 지키기 위하여, 매매를 하지 않을 것이다. 장은 매일매일 열리는 것이고 프로는 월간 수익을 목표로 하기 때문이다.”

11 : 25

풋 127은 쌍바닥 0.53에서 3차고가 0.86을 찍어 주었고, 풋 130도 3차 고가 1.13을 찍어 주었다. 선물이 149.05/10 자리오면 콜150의 저가는 4.90이 되고, 풋150의 고가는 7.0이 될 것이다.

11 : 30

매도자는 149.05/10대에서 청산 권유. 이유 : 풋 150의 고가가 콜 150의 고가(7.0)와 같아지게 되면 상대 쌍고자리이기에 이 자리에서는 풋150이 쌍고로 맞고 떨어 질 것이기에, 그 자리에서는 매수로 진입 할 만하다. 단 풋150이 7.0을 넘어서면 선물도 더 추가하락 하게 되어, 148.35까지 붕괴 될 것이다. 따라서 149초반대에 매수 진입자들은 이 가격을 참고로 149.00을 손절라인 잡고 진입 할 것 당부.

콜 150             풋 150

7.00 : 고           고 : 7.00

5.00 : 저           저 : 4.90

이 시간 현재 양 150의 고가와 저가가 같은 가격대를 이루고 있는 형태.

11 : 43

양 150의 고가가 같은 시점이 선물 149.05/10자리였기에 매수권유. 그러나 짧게 보고 들어 갈 것이면 149.00을 손절라인으로 잡고 매수 진입.

11 : 50

149.05/10이 붕괴되면 하방쪽으로 갈아 타야 되는 상황. 149.00이 무너지면 그 다음 자리는 148.35 / 147.25. 현재 풋 150의 고가 7.0과 선물 149.00대의 치열한 접전. 149.00 진입자 들은 148.80을 손절로 잡고 매매에 임할 것 부탁.

12 : 27

선물 매수 149.00 붕괴해서 148.80 손절.

만기일 저점 148.55에서 안전하게 하실 분들 안내 멘트 정실장님 11 : 37에 메시지.  

[11:37]  정실장 ▶ 더 안전하게 하실 분은 148.55-35에서

12 : 32

풋 140 어제 고가 2.89 오늘 고가 3.20 오늘 3차고가 3.18 이므로 이 자리에서는 매도 칠 만한 자리이다.

풋 127의 경우 월물고가 5.50에서 월저가 0.53까지 1/10토막 났으므로 한번 이런 쌍바닥 자리에는 진입 할 만하다. 특히 만기주에는 더욱 더 그렇다.

12 : 41

선물은 148.55로 12월 11일 만기일 저점 자리인데(기준일 저점자리) 이 자리 매수자들은 짧게 보고 매매 할 것 당부. 선물은 153.35에서 148.55까지 하락하는데 풋 127의 경우 아침 시가 정도 밖에 상승하지 않고 있으며 현재는 콜 프리미엄만 빼고 있다. 12월 12일 미결금액 4100억 오늘 거래 일수 8일 째, 미결금액 3580억. 약 500억 정도가 사라졌는데 이 금액은 프리미엄 감소 즉 양 매도자의 이익 금액이자 동시에 매수자들의 손실액이다.

11월 14일 미결금액 시작액수가 1조억이었는데 이번 달은 4100억으로 시작했다. 그 이유가 매우 중요하다.(옵션 컬럼에 글 쓴 이래로 처음으로 이 부분은 소장님이 공개하지 말라고 하시네요.) 

12 : 55

매매 시 종목을 3~4개는 봐야 하는 이유 :

ex)내가 풋 127 어제 저가 0.53 오늘 저가 0.53 쌍바닥 자리로 진입 시 이 종목만 보고 들어 갈 것이 아니라 동생 125를 보니까 동생도 어제 저가 0.41 오늘 저가 0.41인 것을 확인하고 보다 안전하게 매매 할 수 있고 더불어 동생이 무너지면 손절도 용이하게 할 수 있으므로 손실도 많이 줄 일 수 있다.

13 : 10

현재 148.55 만기일 저점으로 부터 대략 1p정도 반등 나왔는데, 길게 보지 말고 짧게 가져가는 매매 당부. 풋 122(0.31)/125(0.41)/127(0.53)으로 쌍바닥에서 상승했고 선물이 시가로부터 3.55 떨어졌는데도, 풋이 시가를 못 넘기는 극심한 양 매도장.

13 : 40

148.55~150.00까지 박스권에서 지수대 움직이고 있음.

13 : 58

풋 140이 3차 고가(3.18)보다 2틱위인 3.20을 찍고 밀릴 때 매도 쳤으면 수익 괜찮았다.

현재 각겨 2.49 이 부분에 대한 매매기법은 어제 글에 물빠진 오작교 부분 참고하시면 됩니다.

14 : 22

149.05 이전 저점을 하회해서 만기일 기준 저점 148.55대에서 반등이 나왔고 현재 선물지수 150대 중반대에서 청산 권유. 지속적인 상승을 위해서는 12월 12일 고점 150.80을 넘겨야 되고 풋 125는 시 : 0.78 고 : 0.78로 시고 종목 결국 시가를 못 넘기면서 풋 쪽에서 지속적인 시세 분출 없을 거라 예측 가능했다.

14 : 30

이전 고점 150.80을 넘기지 못 하고 선물은 하락. 청산 권유자리에서 하지 못 하면 이익금 감소.

16 : 00

선물의 오늘 상승 움직임 예상 :

148.55(12월 11일) ⇒ 150.80 ⇒ 152.80 ⇒ 153.95(만기일 고점)

선물은 만기일의 시/고/저/종을 기준으로 삼고, 옵션은 만기일 다음날인 금요일의 시/고/저/종 기준으로 한다. 따라서 이 기준일의 시/고/저/종 가격은 꼭 알고 있어야 한다.

선물이 시가 선상이라도 시가 위에서 지지하더라도, 콜이 상승하지 않으면 즉 시가를 못 넘기면 전일고가를 못 넘기면, 매도 종목에 해당된다. 오늘의 경우 선물은 9시 21분 정도까지 시가 선상에서 노는데, 콜은 9시 12분에 시가를 깨 버리므로 매도 종목에 해당되고, 이 때 선물 매도를 들어가고 싶으면, 풋 옵션을 보아야 한다. 가령 풋 125가 전일저가이자 월저가인 0.41에서 쌍바닥으로 지지하면 그 자리는 선물 매도 자리에 해당된다. 선물매매자도 옵션 가격의 흐름을 알면 매매가 상당히 용이해 진다. 풋 127(0.53) / 풋 122(0.31)로 일간이자 월저 쌍바닥으로 반등.

오늘 선물의 상승 시 152.00에서 153.35로 상승 시, 콜의 경우 : 콜 165 1.39 ⇒ 1.46(7틱) 콜167 : 1.01 ⇒ 1.10(9틱) 콜 170 0.70 ⇒ 0.76(6틱)만 주고 하락했으므로 콜 종목군들은 매도 종목에 해당된다.

콜 170의 경우 어제 저가 0.89인데 오늘 고가가 0.76이므로 오늘의 고가가 어제의 저가를 못 넘는 종목은 죽은 종목이다. 풋 125도 시세가 나려면 어제는 시 : 0.75 / 고 : 0.75

오늘은 시 : 0.78 / 고 : 0.78로 이 사가를 넘겨야 상승세 있는데 어제도 오늘도 시가가 고가로 이 가격에서 맞고 죽었다. 물론 이 후에 일간 쌍바닥 자리에서 반등이 있긴 했지만 일단은 그 자리 0.78에서는 매도 종목에 해당된다.

내일 풋125가 0.75/0.78 넘어가면 콜을 보아서는 안 된다. 지금까지 본 것 처럼 매도 할 지 매수 할지의 여부를 파악하는 것은 과거의 숫자와 행위를 보고 알았듯이 옵션매매는 과거를 알면 살고 미래를 알면 죽는다. 그 날의 가격을 엑셀로 연계해서 컴퓨터로 뽑지말고, 육필로 직접 작성해야 한다. 그래야 오늘처럼 쌍바닥 자리를 잡을 수 있다.

풋 127은 0.53이 일간 쌍바닥으로 정점이었는데 그 가격이 그 자리인 것을 알기 위해서는 반드시 육필로 숫자를 적어야 한다.

선물이 시가 선상이라도 콜이 시가를 못 넘기면 콜 매도 이 때 선물 매도 하고 싶으면 풋의 쌍바닥 자리를 보고 진입하면 된다. 옵션을 매수하고 싶을 때, 주포가 쌍고가를 먼저 넘기는지 확인하고 따라 붙어도 늦지 않다. 풋 152가 어제 고가 7.50을 넘기면 이 종목 매도치면 절대 안 된다. 추격 매수해야지 반대 매수해서는 안 된다.

종가에 다시 7.50을 넘기면 매도가 아닌 추격 매수라는 것을 명심.

쌍고를 넘기면 그 다음 새로운 쌍고가 생긴다. 선물의 시가/고가가 중요한 것이 아니라 옵션의 시가나 고각가 갱신되느냐의 여부가 더 중요하다.

전일고가 쌍고가 돌파 시 추격매수 종목에 해당된다.

현재 주포는 어제 152에서 150/147로 바뀌었다.

 

소장님/실장님 수고 많으셨습니다.