- 풋 150의 생명선과 만기일 기준 고점
- 2009-01-05
미국 상승에 따른 갭 상으로 장 출발하지만 콜은 이후 전일 고가에서부터 풋 150은 생명선 1.37올 때까지 시세를 주면서, 상방으로 시세가 나지만 콜이 당일 시가를 못 넘기고 풋150
이 다시 생명선1.37을 회복 하면서 풋 쪽에서 시세 나면서 콜은 전일 많이 상승한 프리미엄이 시간의 경과에 따라서 죽고, 오후 들어서는 작은 박스권내에서 양쪽 다 프리미엄 죽는 양 매도 장으로 마감.
다우 250p, 나스닥 50p 동반상승마감에 따른 우리나라 선지는 3~4p, 종지는 25p 상승예상.
선물 : 전(148.65/153.55/146.50/153.55)
당(155.60/156.50/153.65/155.40)
콜160 : 전(0.43/0.90/0.31/0.90)
당(1.20/1.29/0.63/0.77)
풋150 : 전(5.00/6.60/2.57/2.57)
당(1.90/2.17/1.20/1.37)
선물전략 : 선물은 지난 만기일 고점 153.95자리가 중요하다. 이 자리를 이번 만기에 지켜주면 장은 상방쪽으로 보아도 된다. 오늘 선물은 갭상으로 155.60/156.30정도에서 시작 예상. 오늘 선물의 1차 매도 자리는 158.20
갭 상승시 절대 추격매수하지 말고 전일고가 까지 기다렸다가, 단타로 저점매수로 대응 부탁. 이유 전일 콜 옵션의 상승이 +180%까지 시세가 났기 때문에 오늘은 콜 옵션 매매조심해서 해야 한다. 매매하더라도 전일고가 까지 기다렸다가 저점매수로 그것도 단타 대응이 바람직하다. 또한 전일고가까지 기댜렸는데 전일고가 무너지면 매도로 대응해야 함.
옵션전략 :
콜 152 종 : 3.40(종가고가)
풋 152 종 : 3.70(종가저가)
콜152가 3.70을 넘어서고 풋 152가 3.70이 무너지면 상방쪽으로 추가 상승가능하며, 풋 152의 월저가 3.70의 붕괴여부에 주목.
선물지수가 155대까지 상승하여 콜 155가 상대의 월저가인 4.90까지 넘어서 상승하면, 콜 155는 결재 가능하다. 오늘 풋 152가 3.70지지하고, 콜 155가 4.70 넘지 못하면 양 매도장 될 가능성 높다. 오늘은 추격매수가 아닌 저점매수의 장으로 그것도 전일고가 까지 기다렸다가 매매 할 것 당부. 추가로 전일고가 무너지면 매도 대응.
09 : 00
콜 157 시 : 2.09 / 고 : 2.09(시고종목) 주말 상승률 188%
풋 147의 주말 하락률 -60% 상승/하락률 비율이 안 맞으므로 오늘은 프리미엄의 비율을 조정하는 프리미엄 나라시 작업이 오늘 이루어 질 것으로 보임. 그나마 미국 시장 상승으로 추가 상승하여 프리미엄이 좀 더 과도하게 상승하게 되었음.
풋 150 시 : 1.90 / 고 : 1.94(시고종목)
금요일 양매도 오버로 넘어 오는 것이 가장 효과적인 매매였다. 종가고가 된 날은 그 다음 날 프리미엄 나라시 작업이 이어지므로 종가고가 된 종목 매도치고, 그 가격과 같은 반대 종목을 또한 매도 쳐서 넘어 오는 것이 최적의 매매전략.
콜 152 시 : 0.81 / 고 : 0.81
오늘 양 매도 장으로 매수는 매우 조심해서 임 할 것.
09 : 05
콜 160 : 전일고가(0.90) / 오늘의 1차 매수가(0.90)까지 기다렸으면, 매수 했으면 10틱은 수익 났다.
콜 157 : 전일고가(1.44) / 오늘의 1차 매수가(1.46)정도에서 매매했으면, 20틱은 수익 났다. 개장 전 방송대로 전일고가 까지 기다렸다, 단타로 매매에 임하는 것이 주효했다.
09 : 25
현재 진동폭은 1.40p 주말의 진동폭은 7.05p였다. 콜 160은 주말고가 0.90 오늘 1차 매수가 0.90으로 이 가격에 진입해서 1차고가 1.17까지 찍어 주었다.
09 : 35
선물이 초반에 154.70정도에서 156.05까지 일단 상승한 이유는 : 풋 150의 상대 종목 콜 종목의 월저가는 1.37인데 이 가격과 상대 쌍바닥을 만들기 위해서 풋 150을 1.39까지 맞추는 작업으로 선물을 일단 끌어 올렸렸다라고 해석 가능. 그리고 콜 160을 보면 전일고가 무너졌기에 전일고가 무너지면 반대 매수하여 1~3차는 밀어라.
현재 풋 150 1.39에서 1차고가 까지 홀딩해 볼 것.
10 : 23
콜 종목군들 전일고가 회복하면서 시세나고 있다. 현재는 풋 150의 1.37붕괴여부가 관건인데 붕괴되면 콜 쪽에서 추가 시세 날 수 있다. 풋 150의 경우 1.37이 마지막 지지선이고 이 가격이 무너지면 죽은 종목으로 간주해도 된다.
10 : 34
선물 저점에서 2p 정도의 좁은 밴드 구간에서 움직이고 있다. 풋 옵션은 월저가가 붕괴 됨에 따라서 현재 장의 성격은 저점매수의 장이다. 선물이 시가 : 155.60에서 고점 156.50(전일종가 153.55) 상승해도 콜은 시가도 아직 회복 못 하고 있는 상황이다. 시가를 회복 하는 종목일지라도 현재는 장중 쌍고를 맞고 다시 되밀리고 있다. 풋은 월저가 무너지고 콜은 시가를 회복 못 하는 좁은 박스권의 양 매도 장.
10 : 41
풋 150이 1.37을 다시 회복하면 콜 종목군들을 보아서는 안 된다. 풋 150이 1.37을 넘어서면 이 종목을 따라 붙어 주어야 한다. 지난 주말 장에는 한쪽으로의 방향성 있는 매매가 가능했지만, 오늘은 현재까지 작은 밴드구간 내에서 장이 움직이므로 포지션은 짧게 짧게 가져 갈 것 당부.
10 : 47
선물은 156을 회복 못 하고, 밀리고 있다. 풋 150의 생명선인 1.37을 회복 못 하고 있고, 선물은 전일대비 상승분(2.5p)에 비해 콜 162의 경우에는 전일 종가 마저 무너지고 있고 풋 145의 경우는 전일종가 1.41에서 0.44까지 죽고 있는 현재는 양 매도장이다.
10 : 52
풋 150은 시 : 1.90 / 고 : 1.94 시고 종목이며, 생명선은 1.37. 이 종목이 생명선을 회복 못 하면 저점매수의 상승장이라고 볼 수 있다.
양 155는 장 초반에 비해서 현재 가격이 비슷해지고 있는데, 프리미엄 나라시 작업의 반증이다.
11 : 09
선물이 156대를 회복 못 하고, 풋 150이 1.37을 회복 하면 선물매도, 풋 매수의 장으로 볼 수 있다.
11 : 13
풋 150의 경우 매수 하고 싶으면 자기의 생명선인 1.37회복 하는 것 확인하고, 따라 붙어도 늦지 않다. 금요일 콜에 프리미엄이 너무 붙어서 콜의 프리미엄과 더불어 풋도 프리미엄을 빼버리는 양 매도장이므로 매매는 의미 있는 가격에 진입해서 짧게 포지션 가져 갈 것 당부. 선물매수는 가급적 155아래에서 할 것 부탁.
11 : 30
현재 풋 150이 생명선 1.37을 다시 넘어 가는 시점이 선물은 156.05가 고점이었다.
즉 선물 이 자리가 바로 매도치는 자리가 되는 것이다. 현재 선물은 156.05에서 155대 까지 밀리고 있다. 콜 162의 경우는 시가 : 0.81 / 고가 : 0.81 선물이 시가 155.60에서 156.50까지 약 1p상승해도 콜이 시가를 넘지 못 하고 있으므로 장은 고점 시 매도 대응하는 근거가 되며, 더불어 풋 150이 생명선 1.37을 넘어서는 것이 또한 한 번 더 뒷받침해 주고 있다.
11 : 45
풋 150의 1.37의 생명선은 상대 콜 150의 월저가이다. 일단 자기 월저가가 무너지면 반 죽은 종목이며 상대 월저가 마저 무너지면 완전 죽은 종목으로 간주하면 된다. 153.50~80까지 매수로 권유하는 이유는 선물 만기일 고점이기도 하면서 전일 고가 자리로 이 자리 까지는 갭을 메꾸러 오므로 매수 진입할 만한 자리로 추천.
12 : 21
153.55는 전일 고가 153.95는 만기일 고점이었으므로 이 두 지수대는 강력한 매수매물 자리로 의미가 있다. 쉽게 붕괴 되는 자리가 아니다. (또한 갭 메꾸기 차원으로 이해해도 되고요) 이 자리가 무너지면 하락 폭 확대 될 것으로 예상. 일단 매수자들은 양 매도장인 만큼 이익폭은 짧게 가져 가는 것 부탁.
12 : 38
풋 150이 3차고가 1.94를 못 넘기면, 상방시세 가능하다. 선물 156.50이 매도자리인 이유 : 콜 157이 2.09로 시고 종목. 풋 1차 매수가 지켰기에 그 자리가 선물 매도 자리이다.
12 : 55
153.80에 매수자 분들은 현재 지수 154.80대에서 일부 청산 권유. 155.10까지 추가 상승예상. 현재는 방향성 보다는 양 매도 박스구간으로 보고 짧게 가져 가는 매매로 임할 것 부탁.
13 : 19
오늘은 매도장이지 매수장이 아닌 것을 알고 매매하는 것이 중요하다. 지난 금요일 콜쪽에서 큰 시세를 주었기에 오늘은 그 프리미엄을 양 매도장을 통해서 죽이는 프리미엄 나라시 작업을 통해서 프리미엄을 빼 먹는 날이므로 매수 매매는 짧게 의미 있는 가격대에만 진입해야 수익이 가능한 매도장입니다. 당일의 장의 성격을 알고 매매하는 것이 유리하지요. 양 매도 장이지만 그래도 의미 있는 가격대에 진입하면 수익을 꼭 주는 구간은 있었습니다.
ex) 풋 155 고 : 4.00 저 : 2.94
콜 162 고 : 0.81 저 : 0.35 양 옵션 종목군들 다 프리미엄이 죽고 있는 장이다.
13 : 40
153.80에 진입해서, 154 중반대에 청산을 반복하는 매매 부탁. 손절은 153.50 전일 종가로 잡고.
14 : 21
주체들 작은 박스권안에서 양 매도로 양쪽 다 프리미엄 죽이는 오후 장. 오늘 금요일에 콜 매수 못해서 뒤늦게 매수 한 매매자들은 손실 컸을 듯. 금요일에 콜 쪽에 많은 상승을 주어서 고 프리미엄이 되었기에 오늘은 반드시 그 프리미엄을 죽이는 작업을 하는 것을 여실히 보여 주는 장. 당일의 장이 매도장인지, 매수장인지 구별 할 수 있는 능력이 될 때 매매에 임하는 것이 현명.
15 : 10
콜이 지난 주 금요일에 약 180%정도 시세주고 오늘 -30%정도 죽었고 풋은 일전에 -63%정도 죽었고, 오늘 -67%정도 또 죽었다.(등가 바로 다음 외가 기준) 결국 콜은 시세가 양 2일 +150% / 풋은 양 2일 -140% 죽었으니까 오늘 가격을 맞추는 작업을 한 것 임을 알 수 있다. 금요일에 콜 매수 못 한 매매자들 아쉬워서 오늘 개장에 들어 갔으면 손실컸고 그렇다고 풋 쪽에서 시세가 난 것도 아니었다. 장은 만기일 고점 153.95를 지키고 있으므로, 아직은 상승세가 살아 있다. 내일도 153.65/80이 지지되면, 저점매수의 단타대응으로 대응 할 것 부탁.
16 : 00
장중교육 :
풋 150이 1.37에서 지지하면서 돌린 이유 : 상대 종목 콜 150의 월저가가 1.37이다.
옵션은 일단 자기 월저가 무너지면 반 정도는 죽은 상태이고, 상대 종목의 월저가 마저 죽으면 완전히 죽은 종목으로 간주하면 된다. 그리고 콜 150의 경우 행태를 보면 1.37에서 그 다음날 저가가 2.10이었는데 풋 150도 오늘 1.37에서 3차고가 1.90정도 까지가 목표치였지만, 2.17까지 갔고 상대 콜 150의 행태를 답습하는 모습을 보여 주었습니다.
일단은 원리만 설명해드리고 구체적인 매매기법은 회원이 되셔서 마저 들으세요.
오늘 선물 156.50이 고점인 이유는? 일단 그 자리가 오늘 콜 종목의 쌍고자리이다.
그래서 선물의 고점자리이고, 153.65가 저점자리인 이유는? 선물로만 설명드린다면, 전일고가 153.55리고 선물 만기일 고점이 153.95인데 그 자리는 강력한 지지선 자리이며, 갭을 메꾸기 차원에서 저점 매수의 장으로 보고 매수 진입이 가능한 자리였습니다. 이 후 풋 150이 1.37을 돌리는 자리는 다시 선물의 매도자리로 보실 수 있었고 시간 상 짧게 보시고 매매가능한 자리였습니다.
소장님/실장님 오늘도 수고 많으셨습니다.