동행사가의 가격교차가 매매의 기준. (참고가되는 선배교육생의 매매일지입니다 )

다우 60p 하락, 나스닥 18p상승에 따른 선지 0.5p상승 예상.
어제는 148.50 이전 지지선 지지 하면서, 장중 진동폭 5p로 변동성 있는 장이었다. 오늘 선물 148.00/147.60 1차 매수가 자리로 예상.
양 150 콜(고:6.20/저:3.75) / 풋 150(고:6.45/저:3.65)에서 고가 넘기는 쪽으로 시세 저가 붕괴되는 반대쪽에서 시세 날 것으로 예상.

09 : 00
양 150의 어제 고가의 합은 : 12.65 오늘 시가상의 각각 가격의 합은 4.60+4.80 = 9.40이므로 대략 12.65-9.40 = 3.25라는 가격이 날아갔다.(양매도자들의 이익) 시가기준 양150의 합 9.40은 여전히 비싸다.
선물은 만기일 고점 160.95에서 어제저점 147.60까지 13.35p가 빠지지만 풋 130은 월고가 3.80에서 오늘 현재 0.49까지 가격 하락. 옵션은 양 매도 우위게임이며 네이키드 매수는 의미있는 구간에만 진입해야 함을 보여주는 대목.

09 : 30
콜 150의 저가가 3.55인데, 이 가격은 풋 150의 월저가(생명선) 3.55와 같은 가격에서 콜 150이 지지하고 반등나왔는데 이 때 가격이 선물지수대 147.80대였다. 선물로 매수 진입
단 이전에 콜 157,155,152의 어제 저가에서 일간 쌍바닥 자리로 진입했으면 순차적으로 붕괴되어서 빠른 손절과 위의 콜150의 가격구조로 최종 진입 결정 해야 할 듯.
단 콜 150의 3.55가 붕괴되면 2.80까지 하락 하는 것 감안하고 매매.

어제는 양 152가 4.75(10 : 50)라는 가격에서 교차하면서 시세의 방향이 결정 난 것 처럼 오늘도 종목이 양 147로 바뀌었지만 09 : 30에 같은 가격 4.75에서 가격 교차 이루어지면서 한 쪽은 시세가 나기 시작하고 한 쪽은 시세가 붕괴되기 시작했다.
결국 양 147의 4.75 가격교차에 따른 콜 147이 4.75에서 돌리는 자리나 콜 150이 상대월저 3.55에서 돌리는 자리가 선물지수 147.80이다.

10 : 00
선물 147.80 진입 150대에 청산해야 하는 이유 : 콜 147의 월저가 3.65인데, 풋 147이 3.65즉 상대방의 월저인 생명선에 왔을 때는 일단 청산해야 한다. 풋 147이 상대의 월저가(=상대의 생명선)자리에서 지지하고 돌릴 수 있기에. 일단 청산하지만 만약 3.65가 붕괴되면 풋 147은 자기의 월저가(자기의 생명선)인 2.81까지 하락 할 수 있으므로 일단 청산하고 다시 이익 났으면 이익금의 1/3정도로 추가 매매.

11 : 30
위의 내용 대로 풋 147의 월저 붕괴되는 것 보고 추가 매수 진입자는 원칙적으로 풋 147이 2.81올 때까지 밀어야 하는 것이 원칙.(시간과의 싸움) 그러나 일부 물량은 풋의 동생들 135월저가 0.62인데 0.60에서 돌리 때, 풋 137의 월저가 0.85인데 0.84찍고 돌리 때는 일부 금액 청산하고 나머지 씨 갖고 2.81까지 밀어 보는 것도 하나의 방법.

11 : 40
풋 147 정확하게 2.81찍고 돌리네요. 이 자리에서 선물 매수분 152.25에서 청산하고 풋 147 2.82정도에 다시 매수 진입 아주 짧게 보고 매매. 

12 : 03
풋 147 2.81붕괴 시 다시 선물 매수 청산은 일단 전일고점까지. 풋150도 자기월저인 3.55붕괴 그럼 이 종목의 상대종목 2.80까지 갈 것인지 주목. 풋 152의 월저가가 4.50인데 이 자리에서 돌렸으므로 선물매수, 콜매수 청산 자리.

12 : 15
양 152 4.50 가격 교차 일단 콜 추가 매수분 청산. 선물지수대 152.85대에서 청산.

12 : 45
어제부터 선물의 진동폭이 5p이상으로 늘어 나고 있고, 고점이나 저점에 진입하면 최소 3p정도는 먹을 수 있는 장이다. 오늘 콜 152의 고가 4.5 풋 152의 저가가 4.5자리 선물 152.80대 청산 자리.

12 : 55
선물은 이전 고점으로부터 0.05p차이로 고점을 찍고 밀리지만 콜 종목들은 전일고가와 더 차이 나면서 무너지고 있다. 콜 155의 어제고가 3.50 오늘 고가 3.30찍고 밀리므로 콜 매도 자리로 볼 수 있음.

13 : 05

풋 150 어제 고가는 6.45인데 오늘 콜 150의 오늘 고가가 6.40이므로 일간 동행사가 쌍고자리로 이 자리에서는 선물 매수분 반드시 청산. 선물의 고점 파악 가능.

14 : 10
콜 160의 오늘 3차고가는 1.22인데(더불어 1차 매수가 자리와 거의 같은 가격대) 이 종목은 오늘 5차 고가 까지 준 종목으로 5차 찍어 준 종목이기에 3차 고가에 와서 다시 반등 나올 때는 진입 조건 가능. 단 5차가 아닌 4차를 찍고 3차고가가 다시 왔을 때 진입은 불가.

14 : 20
선물이 현재 152.30/35 자리를 넘겨야 상승세 이어 지는 것은 1월 28일 고점이 152.35
1월 30일 고점이 152.30이기에 이 매물대 자리를 넘겨야 상방시세 이어 질 것으로 예상.
콜 155의 3.55의 1차 매수가는 2.49 일단 매도분 청산 시점으로 보임.

14 : 40
선물이 전일 종가대비 아직 2p 상승하고 있지만, 콜 옵션 외가는 전일종가 이하로 밀리고 있는 상태이고, 폿 147은 월저가(자기생명선) 2.81인데 오늘 2.31까지 밀렸다, 3.35까지 올라 왔다. 월저 2.81이 다시 붕괴시 상승 폭 이어질 것.

14 : 45
주체들 어제처럼 후장에 선물 쌍바닥 찍어 주고 물 빠진 오작교의 형태를 만들어 주었는데 오늘도 그렇지는 않을 것이다. 쌍바닥은 오늘 이미 09 : 30에 찍어 주었다. 주체들은 절대 같은 패턴을 연속 반복하지 않는다.

16 : 00
소장님마감교육 :
양 147 즉 콜 옵션 147이 장중 저가인 4.75를 찍는 시점과 풋 옵션 147이 장중 고가를 찍는 시점 그리고 선물이 장중 저점 147.80을 찍는 시점이 09 : 30분이었다. 양147이 09 : 30에 가격교차의 순간이 선물의 저점 자리였다. 어제는 양 152의 가격교차가 있었고요 그 부분은 위의 내용이나 어제 일지 보시면 더 자세히 보실 수 있고요.

즉 동행사가의 고가와 저가가 바뀌는 자리가 매매의 구간 타이밍을 알려주는 기준이다. 최소한 풋 147이 고가 4.75를 찍어 줄 때 콜을 즉시 매수는 못 하여도 예를 들어 콜 155는 오늘 저가가 1.78이지만 이 자리에 진입을 못하여도 어제저가 1.96을 회복 하는 것 확인하고 진입해도 이익 매매 충분했다.

소장님/실장님 수고하셨습니다.