11월 20일 목요일
선물 :  전일 (시 : 134.90 / 고 : 135.15 / 저 : 134.40 / 종 : 134.5
당일 (시 : 127.00 / 고 : 128.80 / 저 : 122.80 / 종 : 123.30)

 

풋 107 : 전일 (시 : 2.20 / 고 : 3.60 / 저 : 2.18 / 종 : 2.61)

         당일 (시 : 4.20 / 고 : 5.00 / 저 : 3.50 / 종 : 4.80)

콜 155 : 전일 (시 : 2.70 / 고 : 2.70 / 저 :1.80 / 종 : 2.35)

         당일 (시 : 1.20 / 고 : 1.68 / 저 : 0.96 / 종 : 0.97)

개장전 언급 :

미국시장 다우 427p, 나스닥은 96p로 하락 마감. 따라서 우리나라 시장 종지는 1016p로

부터 -60p(950p), 선지는 132.90p로 부터 -8p(124~125p)정도 하락 시작으로 예상.

오늘 풋/콜 미결비율 상 더 이상 풋 의 상승 보다는, 장 초반 갭 하락이 진정되면, 저점 반발

매수 대응 할 것 부탁. 그 기준은 양 132를 갖고 할 것. 양 132의 고가는 12.30인데 c132가 p132의 저점 6.05를 회복하면 풋을 보아서는 안 된다. 또한 c132의 어제 저가 8.95가 무너지면 그 다음 하락가격은 생명선 6.05까지 보고 이 가격을 지지하면

저점 매수의 장.

09 :05

선지 127을 넘어서면 매수 쪽으로 대응. 풋 종목군들 시고. 콜(8) / 풋(92)의 미결 비율도 합당 매수조건이다. 풋 전일고가 넘어서면 단타로 대응이나, 전일고가 무너지면 반대편 콜매수. 풋 종목들이 아침 선물 하락에 비해 아침 시가를 회복 못하고 있다.

09 : 15

풋107이 어제 고가 3.60이 무너져야  콜에서 시세 날 수 있다.

09 :35

현재 지수 125p는 의미 없고 하한가 지수 근처인 120p정도에서는 콜이 지나치게 저평가 되어 있으므로 ; 일례로 콜 외가들이 현재 시가가 붕괴되지 않는 점을 고려, 하한가 지수인 120대에서는 한번 콜 진입 할 만하다고 하심.

09 : 50

지난 회원님들의 사례를 통해서 비록 모의로 투자 할지라도, 실거래처럼 똑같은 개수에 비문에 근거, 반드시 이유 있는 포지션으로 매매하고 그 기록을 또한 남겨서 자기만의 통계를 갖도록 매매일지 작성을 또 당부하십니다. (요 며칠 사이에 이 부분 많이 언급하시네요!)

10 : 00

아직까지는 풋옵션 종목들이 전일고가를 지키고 있다. 한의 수칙 8조 전일고가에서 매수하면 단타치고 홀딩하지마라. 전일고가 무너지면, 반대 매수하여 1~3차는 밀어라.  풋 107 : 3.60 / 풋 110 : 4.20 / 풋 112 : 4.80이 각각 전일 고가이다.

10 : 10

선물지수 저점으로부터 3p 반등해서 현재 128대이다. 콜은 선물상승에 비해 시세 아직

안 나오고 있고, 풋은 전일고가를 지키고 있다. 만일 풋 옵션이 전일고가 무너지면 128.50대에서는 콜 매수 시점으로 잡을 것.

현재 미결금액상 콜은 저평가 풋은 고평가이다. 풋107(800억)/풋 110(200억)/풋 112억 이 세 종목군들의 미결금액이 콜 전 종목의 미결금액과 같을 정도이다. 현재 (풋 미결금액 : 1조 2천억 / 콜 미결금액 : 1200억) 정도이다. 현재는 콜이 지나치게 저평가 되어 있으므로 오늘은 저점매수의 장으로 임하고, 더 시세가 나기 위해서는 풋의 어제고가가 무너져야 한다.

일단 풋의 고점이 무너지면 선물지수 128.50 대에서 청산 할 것 부탁.

10 : 25

풋 옵션 107이 고가 4.40으로부터 밀려서 전일고가 3.60까지 오면 진입이 가능하다, (단 이 가격이 지지되면 3.60) 전일고가에 진입하면 단타치고 홀딩하지마라.

한의 수칙 제 8조 다시 한번 신규회원님을 위해서 설명해 주시네요. 더불어 성수클럽은 숫자의 개념으로 매매 하므로 이 개념을 잡을 때 까지는(배울 때까지는) 매매자제도 부탁하심.

11 : 10

현재 풋 옵션 107을 기준으로 전일고점 3.60을 지지하면서, 4.20까지 찍어 주고 있고,  

선물은 125~127의 3p정도 박스권을 보여주고 있다.

      

11 : 30

콜옵션은 저가 대비 3차 고가를 찍고 안찍고 밀리는 상황이고 풋은 아직 전일고가를 붕괴하지 않으면서 산발적인 단타 매수 들어오고 있고, 현재 선물은 125~127 3p정도의 박스권내에서 움직이고 있는 장.

13 : 30

선물 126이 깨지면서, 124까지 위협받고 있는 상황.

콜옵션 1차 매수가(1.18)는 현재 지지, 풋옵션은 1차고가(4.55)는 찍은 상황이므로,  두 가격대는 선물의 124대 초반에 해당되므로, 또한 선물 하락폭에 비해 풋 종목들이 아침시가나 전일 고가 정도를 지키고 있으므로, 이 정도에서 매도자들은(선물매도, 풋 매수) 정리 할 것 부탁. 콜 옵션 135 오늘 저가(5.65) 회복해서 반등하고 있으나, 어제 저가 7.80을 못 넘기고 풋 옵션 135의 월 저가 6.55인데 콜 135가 이것을 넘겨야 시세가 상방으로 있다.

또한 13 : 30의 고점이 풋이냐 콜이냐도 또한 알 필요가 있다.

현재 양옵션 미결금액을 살펴보면 (풋107 : 9백 6십억 / 풋110 : 2백 삼십억) 합이 1200억 정도 인데, 이는 콜 전 종목군들의 미결금액을 합산 한 가격보다 높다. 다시 말해서 지나치게 풋이 고평가 되어있으므로 오늘 매도 매매자들은 절대로 오버 하지 말고 종가 이전에 124초반 대에서 청산 할 것을 당부.

14 : 25

현재시각 123.65에서 125.60까지 반등 나오고 있는 상황. 콜 155는 1차 매수가(1.18)를

지지하고 약간 상승하고 있지만, 별로 의미 없고, 풋112는 1차고가(6.11)를 못 지키고

붕괴하고 있다. 이유는 풋 한 종목의 미결금액이 지나치게 높은 만큼(위에서 언급) 그 프리미엄을 죽이기 위해서라도 지금처럼 선물을 끌어 올리지 않을 수 없다.

지나친 프리미엄 그냥 두겠는가? 현물시장은 상당 종목(은행, 건설, 증권)이 하한가 내지는 하락했지만 이 시각 무렵 저가대비 1~2% 반등 나오고 있는 중이다.

 

14 : 35

선물 123.65 = c155 1.18의 상관관계

양 쪽 다 쌍바닥 자리로 지지하면서, 이 자리를 지지하면서 지키고 있다. 고로 선물 매매자들도 청산 시점에서는 옵션의 가격원리를 알면 청산자리가 눈에 들어 올 수 있다.

선물 123.65나 c155의 1.18자리가 무너지면 하방으로 시세는 가능하나 현재는 양 쪽

다 프리미엄 감소시키는 구간이므로 매수 매매는 자제 할 것.

14 : 40

콜 155 1차 매수가 다시 왔지만 받으면 안 된다라고 소장님이 말씀하시네요.

아니나 다를까, 콜 종목들도 좀 전 풋 종목들처럼 선물 오늘 8.8p 정도 하락에 대한

급격한 프리미엄 감소를 보여주네요.

14 : 45

콜 132의 현재가 6.45 풋 132의 생명선은 6.05 남은 시간 15분 정도 콜 132이가 풋 132의 생명선 6.05까지 올지 여부 지켜 봄. 지속적으로 콜 옵션 신저가 발생하고 있으니 가능성은 있다.

14 : 55

선물지수 124.00 진동 폭 5p 박스권 안에서 후장에 양 프리미엄 죽이고 있음. 양옵션 프리미엄 (풋 : 1조 3천억 정도 / 콜 : 1천억 정도) 선물은 전일 대비9p나 빠졌는데, 풋에서 시세가 약한 이유는 과도한 프리미엄 때문이다. 고로 풋 매수자들은 반드시 당일 청산하고,

선물이나 콜은 매수 오버 할 만 하다. (할까 말까 망설여지네요!)

결국 콜 132는 상대의 생명선인 6.05까지 거의 다 왔네요!

15 : 05

콜 132.5는 상대 월 저가 6.05 즉 상대방 쌍 바닥 자리까지 올 것으로 예상하고, 풋 종목들은 종가고가이자 월 고가를 갱신했으며, 현물의 상당수 종목들은 890대 지수의 가격을

지키지 못하고 있다. 현재 미결 비율은 (콜/풋 : 7/93)이며, 금액으로는

(1천억/1조 3천 6백억)이다.

과연 내일 미국장의 추가 하락해서, 10월 27일 선물 외 바닥 116.70/ 종지 892.16을 확인하러 갈지 관심 있게 볼 사항이며, 내일은 옵션의 미결금액상 미국장이 추가 하락 하더라도 저점 매수의 장으로 임할 것이며, 120대 초반에서는 매수로 대응 해 줄 것 부탁.

오늘의 매매구간 :

① 9시 시작하자마자 ⇒ 콜 시저 ex) 콜 160 0.80으로 부터 1.04까지 순발력 있게 매매

(단 앵커 창 여러 종목들 동시에 보는데 익숙해지고, 욕심 안내고 짧게 먹는 조건들이

동반 했을 때 가능하다.) 이곳 교육장 선배님들은 빨리 정확하게 파악하는 것에 

부러울 뿐입니다. (사실 이때가 긴장감 만땅인 순간이기도 합니다.) 

② 9시 ~ 10 시 ⇒ 풋 107 전일고가 넘어 갈 때 단타 매매가능.

(단 단타치고 홀딩하지 말 것. 한의 수칙 8조) 이 시간 대 외에도 여러 번 기회가 있었다.

③ 11시 20 ⇒ 풋 107이 전일 고가를 깨는 순간 진입 할 만 했으나 생각보다 빨리 회복했다. 초단타나 가능 그러나 바로 회복해서 손절내지는 초단타 매매. 고수라면 반대편 진입. 

참고 : 풋 107외가인데도 움직임은 5틱 단위이시다.

④13 : 00 ⇒ 콜 155 쌍바닥자리

9시 (1.18저가자리) / 13시(1.18)~13 : 35(1.31)

13 : 50 (한번 더 1.18진입 시 반드시 3틱 손절 걸고) ~ 14 : 25(1.29)

그러나 참 버티기 힘들었을 것으로 생각됩니다. 지글지글 움직인데다 폭도 작았습니다. 

⑤14 : 35 콜 155의 쌍바닥자리 1.18이 깨지는 자리, 쌍바닥 깨지면 반대포지션 진입

반대 포지션 풋 107은 같은 시간 대 대략 4.00~5.00까지 시세 줌.

※그러나 이 무렵 풋 프리미엄을 빼기 위하여 더 이상선물을 빼지 않을 거라는 생각에 풋이 올라 가는 것을 보면서 정신 놓고 바라만 보았다. 장 후반이고 끝날 무렵에 이렇게 끝나겠지라고 미리 생각하고 있었던 것이 화근이었다. 실 매매도 안하고 있는 데 이 정도이니

실제 매매였다면, 좀 아찔하다. 장에 임하는 순간만큼은 절대 예측하지 않고, 대응만 해야겠다. 매매조건에 맞는 상황인지 아닌지만 보는 시야를 갖추어야겠다. 더불어 내가 진입하는 의미 있는 자리가 무너지면 바로 반대로 진입하거나 확인하고 진입하여 손실을 최소화 하고 이익을 내는 습관내지 반사적 행동을 갖어야 겠다. 비문의 문구가 문구가 아닌 행동으로 제대로 실행하지 못 하면 어떻게 될 지를

느끼는 하루로 오늘 마감합니다. 

오늘도 소장님/실장님 회원여러분 수고 많으셨습니다.

P.S. :

오늘 장중에 잠깐 소장님이 오늘 선물이 하한가(119.65)를 안 맞은 이유를 다음과 같이 말씀 해 주셨습니다. 하한가 때리기 위해서는 그 무거운 풋 전 종목들을 다 끌고 가야하는데 오늘 미결금액의 구조 상 거의 불가능했다라고 추가로 설명해 주셨습니다.