11/27 목요일
선물 : 전일 (시 : 129.60 / 고 : 135.50 / 저 : 129.20 / 종 : 134.80)
       당일 (시 : 139.20 / 고 : 140.70 / 저 : 137.00 / 종 : 140.40)
풋110 : 전일 (시 : 2.39 / 고 : 2.42 / 저 : 1.08 / 종 : 1.14)
        당일 (시 : 0.77 / 고 : 0.77 / 저 : 0.37 / 종 : 0.77) 
콜150 : 전일 (시 : 1.21 / 고 : 1.95 / 저 : 1.07 / 종 : 1.95)
        당일 (시 : 2.39 / 고 : 2.52 / 저 : 1.69 / 종 : 2.23)

다우 250p, 나스닥 67p동반 상승에 따른 우리나라 종지는 1050을 넘겨서 시작, 선물은 4p갭 상승으로 시작 예상. 만기일 저점 136.50을 넘기면 그 다음은 그 이전 외고점인 140.90정도 까지 상승폭으로 봄. 따라서 140.00대에서 추가 상승 없으면 일단 이 지수대를 청산 자리로 활용. 선물은 (11/21 : 118.85)에서 (11/26 : 134.80)까지 이전 고점을 넘어 상승하고 있지만, 같은 기간 동안 콜은 이전 고가를 못 넘기고 있다. 이유는 콜의 개인 미결량을 떨구어 내려는 주체들의 의도이다. 따라서 현재 장의 성격은 과도한 풋 프리미엄을 죽이면서 콜에 시세를 주지 않는 저점매수 풋 매도 장이다.

양 옵션 137에서 콜 137이 이전 고가 풋 137 어제 저가 8.30을 넘어야 콜 쪽에서 시세 가능하다. 현재 상태로 풋 외가 107,110,112는 결재 될 확률 없어 보인다.

09 : 00

콜 137이 지속 상승하기 위해서는 앞 고가 7.15를 지지하면서 풋 137의 어제 저가 8.30을 넘겨야 한다.

09 : 05

현재 오버 매매자 외에는 별로 먹을 것이 없는 장. 가급적 매매 조심.

콜 137은 7.15에 왔다가 현재 이 가격을 지지하고 있다. 갭 상승에도 불구하고 콜 150의 경우는 전일 종가 수준이다. 풋 외가들은 다 시고 형태이다. 현재는 선물 갭상과 상관없이 양매도장이다.

09 : 15

콜 150의 경우는 전일고가 까지 왔다 밀리고 있는 중. 교육생들에게 하루에 한번 매매인데 아직 시간 많이 남아있다. 1차 매수가를 기다리던가 아님 전일 고가를 기다렸다, 진입 할 것 당부하시네요.

실장님 장중 언급 :

만기일 선물지수 139.70은 콜142.5가 결재 받을 수 있게 끔 해준 의미 있는 지수대였다. 양 140에서 콜이 살려면 이 지수 139.70을 넘어야한다. ⇒ 과거는 반복된다.

09 : 40

장은 현재 풋은 일차고가에 안 오고 콜은 1차 매수가에 오지 않는 양 매도장이네요.

10 : 05

실장님 : 풋 132.5가 콜 132.5의 월 저가 4.90을 오늘 시가(4.60)로 못 넘기는 순간 매도 쳤으면 매도 매매 수익 괜찮았다. 나중에 또한 쌍고 가(11 : 40)인 4.75에 또 매도 쳐도 수익 괜찮았다. ⇒ 매도 매매에 관심이 많고 실제로 매도매매로 수익을 내시는 그린라인님께 실장님이 설명 해 주시는 내용을 옮겨 봅니다.

10 : 10

선물은 현재 고점 대비 2p밀리고 있는 상황. 선물은 갭으로 3p 상승했는데 콜은 전일 종가수준이다. 콜 150은 어제 종가고가인 1.95보다 한 틱인 1.96을 찍고 상승 중이니 전일고가 단타치고 홀딩하지마라.

10 : 20

선물 상승대 구간인 137.50~138.00대에서 콜이 전일고가 까지 와서 갭을 메꾸고 있다면, 콜은 저평가 상태이면서 동시에 저점 매수가 유입되고 있음을 알아야 한다.

10 : 55

이 공주님은 오늘 선물이 3p상승 했는데도 콜 150이 2.10가격이면 저 평가 되었있다라고 생각해서 전일 종가고가 보다 높은 가격대에서 매매진입이 가능 했을 것이라고 설명 해 주심.

11 : 40

선물 137.50으로 현재 3p 상승 중이나, 콜 가격을 빠지고 있고, 풋은 당연히 빠지고 있는 양 매도 장이다. 양 137.5의 프리미엄은 (콜 : 풋 / 6.4 : 6.45)로 합이 120만원이 넘으므로 방향성 없는 양매도장임을 뒷받침. 만기일 기준 136.50까지 갭을 메우러 선물이 이 지점까지 내려 올 가능성이 있으므로, 136.50/137대의 지수대를 주목 할 것. 137.20~30이 지지되면 매수 진입이며, 무너지면 일단 136.50까지 하락으로 볼 것.

12 : 25

선물 2p 변동 할 때 옵션은 1차고가 움직임을 보인다. 오늘은 한의 수칙 제 8조에 근거 매매했으면 되었고, 전고에서 단타매매 전고 무너지면 반대매수 그리고 다시 1차 매수가에서 또 매매. :

ex)콜 150 전고 단타매매 전고 무너졌을 때 풋 110 단타 매매 다시 콜 150 1차 매수가에서 매매 

12 : 45

선물 11월 21 저점 118.85일 때 콜 160 가격이 0.43 오늘 선뭃 137.00일 때 가격이 0.38이므로 콜은 저평가 되어 있으므로 매수 근거. 또한 콜 137.5는 오늘 고가 8.15를 찍고 밀리고 있는 중인데 그 이유는 선물 140.60~90대에 매물대가 있어서 그렇다. 콜 137이 풋 137의 어제저가를 넘어가면 콜 쪽에 시세 가능하다. 현재 콜 외가들 3차 고가 찍어 주고 있는 상황.

오늘도 콜이 종가고가일 리가 없으므로(어제 종가고가 였기에) 이 시점엣 물량의 반 정도는 청산 하는 것이 좋다.

13 : 05

선물은 현재 이전 고점 139.95를 넘겨서 140대에 안착했지만, 콜 가격은 아직 시가에도 안착 못하고 있다. 어제 콜이 종가고가 였기에, 선물이 140대를 유지하면 1시 반까지 기다려서 청산하지만 지지 못하면 정리 할 것 부탁.

13 : 55

교육생 교육 :

소장님 : 풋 옵션을 다 결재 해 줄 수 없으므로, 풋 외가들은 태어 날 때부터 버리는 종목이므로 고가 되면 당연히 매도 치는 종목이다. 단 소액으로 매도를 많이 칠 수 없으므로, 콜 외가 240 같은 것을 천원에 사서 헷지로 잡고 더 많은 수량을 매도쳐서 끝까지 홀딩하는 것도 이번 물 매매 방법 중 하나의 방법이다.

14 :25

소장님 현대차를 콜 150과 연동해서 움직이므로 한 번 관찰 해 볼만 하다. 우리나라 옵션을 조정하는 주체들이 우리나라 현물 가운데 이 종목을 옵션과 같은 시스템으로 돌리는 것 같다고 말씀 하심. 현물/선물/옵션 주체들은 이 큰 시장을 다 조정하고 있는 이 주체들과 맞서지 말것 당부.

14 : 30

회원 중 한 분이 “비문 8조 2항에 근거 매매 기법이 적용됨을 방송 창에 올려주셨네요. 현재 풋 옵션 117의 2차 매수가는 0.86인데 0.87까지만 찍어 주고 가네요. 오늘 아침에는 콜 150이 전일고가 보다 한틱 위인 1.96까지만 찍고 갔는데 둘의 어떤 연관성이 있는지 추후에도 지켜보겠습니다.

14 : 55

선물 상승분에 비해 콜이 너무 저평가 되어 있으므로, 언제가는 시세분출 될 것으로 예상. 콜 종목은 어제 종가고가였기에 오늘도 또 종가고가를 만들지 않으면 풋에서 시세를 주어야 하는데, 주지 않으므로 콜 150을 전일 종가 부근에 사서(선물 상승분에 비해 저평가 되어있으므로) 매매 할 수 있는 근거. 연일 미국장의 상승에 내일은 시간 조정이 나 올 듯.

선물 상승에 비해 콜은 종가 수준 정도였다. 콜이 저평가 되어 있는 상황이다. 이 때는

2가지이다.

① 양 옵션 프리미엄을 죽이는 장으로 이끌기

② 여기서부터 돌려서 상승장으로 이끌기.

15 : 10

만기일 기준 고점 142.60을 넘기면 145.00, 149.00까지 갈 수 있다. 현물에서는 그 동안 저평가 되었던, 은행, 증권주가 시장을 이끌었다. 연일 풋옵션의 프리미엄을 죽이고, 콜의 프리미엄은 압축시키고 있으므로, 142.60을 넘어가면 상승폭 크게 나올 수 있는 시장이다.

선물지수가 지금 지수대에서 10p만 상승해도 콜 종목군들에서 큰 시세 나 올 수 있다.

미결금액은 1조 4천억 정도 이고, 미결비율은 콜 : 풋 = 25.5 : 74.5이다. 내일은 142.60넘어서게 되면, 145.60까지 상승예상이므로, 143대에서는 추격 매수 해 볼만 한 자리.

오늘의 매매 구간 :

①09 : 00 ~ 10 :45 ⇒ 콜 150의 전일고가 1.95보다 한 틱 위인 1.96에서 진입해서 1차고가 정도 단타개념이니까 짧게 보시고요.

②11 : 30 ~ 11 : 40 ⇒콜 정리 하는 순간 반대매수 풋 110 1차 매수가에 진입 또 짧게 보고 0.45에 진입 또 짧게 양매도 구간이라 포지션은 짧게 홀딩.

③11 : 40 ~  ⇒ 콜 150 1차 매수가 1.73에 진입 물론 몇 틱 흔들림 있지만 이후 3차고가 와 2차 고가사이 까지 시세 분출. 외가 콜 160은 3차 찍어 줌.

④14 : 00 ~ ⇒ 비문 8조 2항에 근거. 풋 117 2차 매수가 0.86보다 한 틱 위인 0.87 찍어 주고, 1.10까지 가고 있음.

⑤14 : 00 ~ 15 : 00 ⇒ 콜 150의 고가에서 재매수가에 받아서 한 번 더 매매. (콜이 선물에 비해 저평가 되어 있다. 라는 근거 하에)

소장님/실장님, 회원여러분 수고하셨습니다.