12월 2일 화요일

 

선물은 갭 하락했지만 시가를 지지하면서 저점 매수세가 유입 되면서, 상승모드.
풋은 갭 하락에 약간의 상승세가 있었지만 일부 외가들이 시고를 돌파 못 하면서
프리미엄만 죽고 콜 종목군들은 1차 고가를 넘기고 지지 하면서 풋 외가들부터 1차 매수가
이어 2차 매수가 까지 붕괴되면서 콜 종목들은 3차 고가를 뚫었다.
이후 콜 종목들은 재매수가를 주고 1차고까지 밀리는 양상.
후장에는 선물하락에 비해 풋 쪽에 시세를 안 주면서 양쪽 다 프리미엄을 빼면서
프리미엄 나라시 하는 양 매도장으로 마감.
콜외가 종목군들은 신 월저가 기록. 따라서 매수 매매자는 하루에 한번만 매매하는 것이 정석이자 살아 남는 길이다.

 

선물  전일 : (시 : 140.30 / 고 : 141. 95 / 저 : 138.00 / 종 : 138.30)

      당일 : (시 : 131.30 / 고 : 136.00 / 저 : 131.30 / 종 : 133.20)

콜142 전일 : (시 : 4.35 / 고 : 5.10 / 저 : 3.40 / 종 : 3.40)

       당일 : (시 : 1.54 / 고 : 2.66 / 저 : 1.45 / 종 : 1.57)

풋125 전일 : (시 : 1.40 / 고 : 1.73 / 저 : 0.93 / 종 : 1.35)

       당일 : (시 : 2.80 / 고 : 3.20 / 저 : 1.85 / 종 : 2.22)

 

미국 폭락 다우 680p, 나스닥은 137p, 유럽시장의 폭락장세에 따라 우리나라도

종지50p, 선물7p 갭 하락으로 출발 예상

선물은 142.35/141.95대에서 만기일 고점 142.60의 고점 매물대를

12월1일 어제까지도 못 넘어 서고 끝났다.

11월 21일 선물지수 132.50이 무너지면, 129.10대가 매수자리. 129.00초반 대에 매수는 큰 무리 없어 보인다. 선물은 129.10~130.00대에서 저점형성하며 끌어 올려 온 자리. 요즘은 최악의 프리미엄을 죽이는 살인적인 양 매도장이다. 선지 20p 상승해도 콜은 가격 시세 없고 풋은 정상수준 이상으로 프리미엄 죽이고 있다.

일례 : 풋 107은 한 때 고가가 6.16이 었던 종목이 어제 종가 0.14로 끝났다. 

어제는 양 140의 저가 4.5붕괴 여부로 시세 판단 기준으로 삼았다면, 오늘은 양 137.5가 기준이다. 콜 137이 자기 월저가 3.35지지 여부 상대 월저가 3.60을 넘어서는지 여부에 따라서 또한 풋 137이 콜 어제 고가 8.00을 넘어서는지 여부에 따라서 오늘의 시세 여부가 판가름 날 것이다. 선물로 장을 보면 안 되고 옵션의 가격으로 장을 판단해야 함을 다시 느낀다.

현재 양 137의 프리미엄의 합이 콜/풋 : 5.85/5.19 여전히 100만원이 넘어서고 있다. 시간가치에 따른 프리미엄 감소 부분이 아직도 많이 남아 있으므로 포지션 홀딩은 짧게 해야

하며 하루에 1~2번 매매만 당부.

09 : 00

콜 137이 시세가 나기 위해서는 자기 월저가 3.35를 지지하면서, 상대월저가 3.60을 넘어서야 하며 선물시가 131.30을 현재 무너뜨리지 않으면서 선물시저이기 때문에, 매도자들 청산 시점.

09 : 07

콜 진입은 콜 137이 상대 월저가 3.60 넘어서는 것 확인하고, 풋 137이 어제 콜 137의 고가인 8.00선상에 있기에 붕괴여부 확인하고 진입하여도 늦지 않다. 현재 풋 전 종목들은 시가 선상에 있다. 급하게 생각하지 말고 확인하고 진입 하도록 당부.

09 : 10

풋 107 시 : 0.46  고 : 0.46 (시고)

풋 110 시 : 0.59  고 : 0.61 (시고)

그리고 선물시가가 아직 무너지지 않고 있다.

09 : 12

현재 양쪽 프리미엄 다 죽고 있는 상황.

09 : 14

풋 107, 풋 110이 시고로 못 가고 있다.

미결비율은 1조원인데 이 중 (콜이 천억 / 풋이 구천억) 가량이다.

현재 선물지수 132대에서 콜 137이 자기 월저가 3.35를 넘어서고 있으므로 매수시점.

단 선물은 만기일 저점 132.60을 넘어서야 한다.

09 : 22

콜 137이 자기 월저가를 회복하고 선물이 시가 131.30을 지키면서 반등 나오고 있다.

콜 140이 시고로 아직 시가를 못 넘는 것이 걸림돌. 풋 옵션 종목들 프리미엄 급락.

09 : 29

11/21 132.50, 11/24 132.30의 매물대를 넘기면서 오늘의 저점 131.30을 지지하고

있으므로 현 시점 매수세가 앞서 가면서, 저점 형성 자리로 볼 수 있다.

미결비율은 (콜 1 : 풋 9)

09 : 33

현재 선물은 시저로 상승세 이어가고 있으며 풋은 시가이후 프리미엄 죽고 있고, 콜은 시가를 회복 못 하고 있다. 콜은 자기 생명선(=자기 월저가) 3.35와 상대 생명선(상대 종목 월저가) 3.60을 넘어서야 상승폭 확대되는데 못 넘어가면 일단 그 가격대에서 청산과 진입 반복하면서 저점 매수 대응 부탁.

09 : 38

콜 137의 3.35는 자신의 월저가이자 자기 생명선이며, 상대종목 풋 137의 월저가인 3.60은 상대종목 생명선이다. 어제 풋 137이 어제 저가 3.60으로 멈춘 이유는 상대의 월저가 근처에서 멈춘 것이다. 또한 콜 137이 시세를 분출하기 위해서는 3.60을 넘어야 가능한데 이 자리 3.60을 못 넘기면 그 자리가 청산자리가 되는 것이다. 못 넘으면 청산하고 다시 저점 매수 대기. 매수자 포지션 홀딩 위해서는 3.60을 넘어서는 것 확인 해야 한다.

09 : 43

131.30, 60이 매수자리. 현재는 매수세가 들어오고 있으나 콜은 안 가고 풋의 프리미엄만 죽이고 있는 상황. 콜 137이 자기 월저가 3.35를 넘어서면 상대 풋 종목을 보아서는 안 된다.

09 : 50

콜 종목군들 1차고가 넘기고 있다.

콜이 1차 고가 넘어서 지지하면, 상대종목은 일단 보지 말 것.

풋 120이 고가 1.92로부터 40틱 정도 현재 죽고 있다.

10 : 18

콜이 1차고가 넘어서 지지하고 있고, 풋이 1차 매수가를 붕괴했으므로, 콜에서 좀 더 시세가 있을 것으로 예상. 어제 선물 진동폭이 3.95정도 였는데 현재 선물저점 131.30 + 3.95 = 135.25 정도 까지 고점 예상 가능.(현재시점으로)

10 : 23

현대 자동차 선물과 똑같이 시저로 시작했다. 선물과 연동하는 현물 종목이다.

10 : 55

선물지수대가 11월 25일 고점인 134.75를 넘겨야 상승폭이 확대된다. 넘어서면 다음 고점인 135.50까지 반등 예상. 선물지수 134.80대는 = 콜의 3차고가 지수대/ 135.70대 = 콜의 4차고가

11 : 02

선물지수 미결량이 대략 10300개로 늘었는데, 이중 매수세가 약 5000개 정도 앞서고 있으므로, 장을 상방쪽으로 밀고 가겠다라고 해석 가능. 오전에서부터 지금까지 미결량이 늘었으니까 이 늘어난 미결부분은 선물 매수 분으로 해석가능하고, 1시 반이나 2시 10분까지 지켜 보면 얼마까지 끌어 올릴지 알 수 있다. 그 시간 때까지는 저점매수의 장으로 임할 것 당부. 현재 콜 종목들 3차 고가 넘어가고 있다.

11 : 12

현재 콜 142가 3차 고가를 찍어 주었는데 일단, 이 가격대에서 청산하고 다시 재매수가

오는 시점 까지 기다렸다가, 다시 저점매수 할 것 당부.

12 : 10

콜 142가 3차 고가를 찍을 때 일단 청산하고, 다시 저점 매수 대기. 현재 선물지수대 135.50~60인데 이 지수대를 넘어서면 다음 지수대 137.00까지 예상.

어제는 진동폭 3.95 오늘은 현재 4.60으로 어제 진동폭을 넘어섰기에 조금 더 추가 상승 예상.

13 : 55

현재 콜이 다시 2차 고가와 3차 고가 사이에 있는데, 콜이 종가고가 되기 위해서는

풋이 오늘의 저가를 깨야 하며 동시에 어제의 고가를 깨야한다. 내가 가기 위해서는 상대의 당일저가와  이전고가의 붕괴여부도 동시에 확인해야 한다.

14 : 15

한의 수칙 8조대로 전일고가에 매수하면 단타치고 홀딩하지마라. 전일고가 무너지면 반대 매수하여 1~3차는 밀어라.

풋 120의 경우 어제 종가 0.80 어제 고가 1.04

오늘 아침 시가 1.62 고가 1.92인데 이 경우 어제 고가 1.04에 들어가야 안전하게 먹을 수 있다. 1.04에 진입했으면 1.04로부터 1차고가 까지는 수익 주었다. 또한 풋 120이 하락하다 멈춘 자리 1.01은 어제 동종목 고가 언저리 근처(1.01)에서 멈추었다. 오늘 풋120 종목을 사려면 어제 고가 까지 기다렸다, 사야 했고 풋 120가 어디까지 하락 할지는 어제의 고가 자리 정도로 예상 할 수 있었다.

오늘 풋이 거의 다 시저로 시작해서 추가 하락을 기대했지만, 비문 3조 나항에 따르면 거의 모든 종목이 시저인데 유심히 살펴보면 시고인 종목이 한두 종목이 있었는데 그 종목으로 인해 나중에 왜 오늘 풋이 못 갔는지가 밝혀진다.

14 : 35

정실장님 : 선물하락에 비해 콜1차 매수가 정도만 하락하는 정도로 풋 쪽에서 시세를 주지 않고 있다. 현재 시간대에서 2차 매수가에서 받으면 단타 매매 정도는 준다.

14 : 46

현재 콜 외가 종목들은 신저가를 기록하고 있네요. 시세를 주지도 않았지만, 뺄 때는 확실히 빼버리네요! 그렇다고 위에서 말한 것 처럼 풋쪽에 시세를 주지 않는 막판에 양쪽 다 프리미엄 제대로 빼고 있는 상황.

15 : 00

오후 장에는, 콜 137이 3차고가 4.78을 못 찍었는데 만약 찍었다 하더라도 1시 반 이후 3차 고가 종가고가는 없다. 따라서 매도 치는 종목이다. 반대 매수는 아니다. 왜 인지는 아시겠죠? 위에 답 나와 있습니다.

 

마감 방송 :

선물은 시저로 시작 131.30에서 136.00까지 반등했다가, 후장에 다시 하락했지만, 풋쪽에도 별반 시세를 주지 않으면서 양 쪽 다 프리미엄을 빼는 형상이었다. 상방으로 가기 위해서는 만기일 저점 136.50을 넘어야 시세가 있고, 하방으로 시세가 나려면, 136대가 붕괴되어야 하방으로 시세난다. 내일은 130대 초반에 매수 136대에 매도 대응 부탁.(내일도 오늘처럼 130.00~136.00의 박스장으로 예상.)

아직 양 콜/풋 135의 프리미엄이 각각 4.15/6.00 양 합이 100만원이 넘으므로 아직은 빠질 프리미엄이 많다. 오늘 후장에는 콜은 전일 대비 70%하락, 풋은 전일대비 45%밖에 수익 주지 않으면서 프리미엄 나리시 작업을 주체들이 했다. 　

장중 교육 :

옵션의 생명은 매달 2번 째 목요일 12 : 50까지이다. 마감기한이 다가 올 수록 죽는 속도가 빨라진다. 전일종가/당일시가 대비 얼마나 빠졌는지, 전일종가/당일시가 대비 얼마나 상승했는지 비교해 보면, 가격이 얼마나 빠졌는지 알 수 있다. 아침 시가 대비 가격 비교해 보면 좋다. 당연히 전일고가를 지키지 못하거나, 당일 시가를 못 지키는 종목(시고)은 매도 종목에 해당 된다. ex)오늘 풋 110, 112는 아침 시가를 못 넘기는(시고) 매도 종목에 해당.

반면에 콜 147,150은 시가저가를 지켜 주면서 시세 분출이 있었다.

오늘은 후장에는 콜도 죽고 풋도 죽는 양 매도 장이었다. 오늘 같은 날 양매도 매매자들은 수익을 못 내면 자격이 없다. 1 : 30분 이후에 3차를 찍고 밀리는 그 자리가 매도치는 자리. 오늘 같은 날 선물이 갭 하락 했다고 풋을 들어 갔으면 아침부터 죽는 날이다. 반대로 매도 쳤으면 수익이 상당히 괜찮았다. 또한 풋 120에 대한 매매기법 이야기는 위에 14 : 15에 나와 있으니 참고 하시고요. 후장에 선물의 갭 하락에도 불구하고 풋의 프리미엄이 감소한 것은 시간가치 하락에 따른 것과 아직 양 135의 합이 100만원 이상의 고 평가 된 프리미엄이 이유들이다. 그럼 얼마까지 지속 빠질 것인가? 지난 달의 경우 양 140의 합이 만기이 당일 콜 : 풋 각각 0.39 : 0.42까지 빠졌다. 따라서 현재 콜,풋의 가격이 싼 것이 아니다. 따라서 승부를 걸고 싶을 때는 선물지수대의 양 가격의 합이 1.0이하로 되었을 때 해도 늦지 않다. 지난 달 양 140의 경우 양 합이 0.39(콜) + 0.42(풋) = 0.81이었고 양 합의 가격이 1.00이하 일 때는 양매수 해서  결재 받는 것이 원칙이다.

비문 제9조 기준일 비법

지난 달 만기일 : 선물지수대가 고점 142.60 / 저점 : 136.50

이 지수대를 기준으로 저점 아래는 고점 매도 저점위로는 저점 매수로 대응하는 방법이 기준일 비법이다.

11월 27일 선물은 갭으로 저점 136.50을 넘기고 오늘 12월 2일 다시 갭으로 무너졌는데 이 갭부분인 136.50을 넘기고, 142.60을 넘겨야 상방쪽으로 시세 가능하다.

옵션 만기일은 당월물도 차월물도 매매 할 수 있지만 그 다음 날을 시작일로 간주한다.

만기일은 선물기준으로 매매하고 그 외에 나머지 일은 옵션가격기준으로 매매한다.

 

※전날 종가고가이면 그 다음 날 종가고가 아니므로 오늘 후장에 선물하락과 상관없이 풋매도가 가능하다라는 사실 이해 할 수 있다.

소장님/실장님 회원여러분 수고하셨습니다.