선물은 약보합으로 시작 지수의 등락과 상관없이 양 종목 저가를 지키며,
시작과 더불어 양 프리미엄 죽이는 장. (콜 150은 시 : 5.0 / 고 : 5.0) 시고종목,
(풋 115는 시 : 0.32 / 저 : 0.32)로 시저종목 장 초반 풋이 시가를 회복하며
약간의 시세를 주었고, 콜 135의 경우 월저가 3.85에서 쌍바닥으로 시세 약간 주었다.
이 후 풋 115와 130이 시가를 깨지 않는 시저를 유지하며(끝까지 유지하면 상승 방향 발목 잡음)
콜 쪽에 시세를 안 주며 가격 붕괴 후 콜 종목에 1차 고가 까지 시세를 줌.
이 후 다시 풋이 1차 고가까지 가는 형세(일부외가는 3차까지) 양쪽 한 번씩 1차 고가를 주고 받는 형상.
이 후 장은 선물 당일 오전 저점을 살짝 붕괴했다, 약간 상승하면서 양 옵션 프리미엄을 죽이는 양 매도장이었다.

 

선물 전일 (시 : 131.30 / 고 : 136.00 / 저 : 131.30 / 종 : 133.20)

     당일 (시 : 133.20 / 고 : 134.80 / 저 : 132.00 / 종 : 133.50)

풋 115 전일 (시 : 1.02 / 고 : 1.12 / 저 : 0.49 / 종 : 0.54)

       당일 (시 : 0.32 / 고 : 0.53 / 저 : 0.32 / 종 : 0.48)

콜 142 전일 (시 : 1.54 / 고 : 2.66 / 저 : 1.45 / 종 : 1.57)

       당일 (시 : 1.65 / 고 : 1.70 / 저 : 0.87 / 종 : 1.13)

다우 270p, 나스닥 51p 양대 지수 동반상승. 급락에 따른 반발매수 유입. 종지 20p, 선물 2~3p 갭 상승예상. 선물지수 등락에 상관없이 어제는 양 프리미엄 죽이는 장이었다. 어제

콜 종목은 50%, 풋은 시가대비 반 토막 그러나 아직도 빠질 프리미엄이 많이 남아 있다. 본인이 매매하는 종목이 프리미엄이 좀 빠졌다고 싸다고 생각하며 안 된다.

양 132.5 콜 : 5.40, 풋 : 4.70 합이 1.10인데,

만기일 까지 동행사가 두 종목을 0.5까지도 뺄 수 있다.

지난 만기의 예는 어제 일지에 있으니 참고하시고요.

아직 빠질 프리미엄이 많이 남아 있는 만큼 매수 매매는 짧게.

선물 어제의 저점 131.30이 핵심 지수이다.

이 지수대가 지지로 작용 할 지 저항으로 작용 할 지 지켜 볼 필요가 있다.

어제의 고점 136.00을 넘어 136.50(만기일 저점)을 넘어야 상방으로 지속 시세 있다.

요즘 장은 대략 5p박스 구간이므로 상단 매도 하단 매수로 장에 임해 줄 것 당부.

중간에 진입은 손실만 날 뿐.

양 135  콜 종 : 4.50 / 월저가 : 3.85

        풋 종 : 6.05 / 월저가 : 2.82

양 월 저가 무너지지 않으면 작은 박스 장.

풋 135가 3.85(상대 월저) 깨지면 상승장 예상. 6.05 넘기면 하락장 예상.

6.05 못 넘기면 월요일에 배운 것 처럼 매도 종목 해당.

콜 135가 6.05 넘기면 상승세 예상.

09 :05

현재 양쪽 다 어제의 저가를 지키면서 방향성 없는 약보합.

양 옵션 프리미엄 죽이는 양 매도장. 콜 135 (시 : 5.0, 고 : 5.0⇒시고)

09 :10 

풋 125는 어제 저가(1.85)를 오늘 고가가 못 지키므로 매도 종목 해당.

콜 145는 어제 저가를 현재 가격이 지키므로 쌍바닥 지키고 있다.

09 : 12

지수등락에 상관 없이 시간에 따른 프리미엄 죽이는 장.

09 : 15

풋이 어제 저가를 회복하면 콜을 보아서는 안 된다. 선물은 현재 시가를 못 지키고 있다. 

09 : 25

풋 외가 115는 시 : 0.32 저 : 0.32로 시저종목이다.

선물이 시가를 넘어 있지만, 풋 115라는 시저종목이 있기에, 선물 시가가 매도 자리임을 알려준다. (선물이 약간이라도 상승한 만큼, 풋이 시가를 붕괴하지 않고 지키고 있으므로) 콜은 전일저가 무너지고 있는 상황이다.

09 : 30

콜 145는 어제 신저가 0.95를 찍었는데, 오늘 0.87까지 찍으면서 다시 신저가 갱신.

양 135 콜은 시고로 시가에서 밀리고 있고, 풋은 시가를 다시 회복하고 있다.

콜 매수를 원하는 매매자들은 1차 매수가 까지 기다렸다 매매 할 것 당부.

09 : 40

콜 135 월저가(3.85) 쌍바닥 찍고 상승. 풋 125와 콜 140은 살기 위해서는 각각 어제의 저가를 지지하거나 넘어서야 하는데 현재는 지지 못하고 둘다 프리미엄이 감소 당하고 있다.

콜 135가 어제 고가를 넘겨야 상방시세 가능하고, 선물지수는 오늘의 시가를 134.50을 넘겨야 한다.

10 : 15

132.60 못 지키면, 131.20까지 하락.

선물은 118대에서 140대까지 상승 현재 130대이지만, 콜 종목들은 오히려 신저가를 기록하고 있는 상황. 풋 125의 1.61은  11월 27일 1.65와 기간 쌍바닥 자리.

선물지수 134.50이 매도 자리인 이유는? 풋 115/130은 선물이 시가 134.50에서 134.80으로 상승하는데도 가격이 하락하지 않고 시저를 지속 유지하고 있었으므로 그 때 선물자리  134.50이 매도 자리였다. 반대이지만, 콜 147의 시가 0.62가 0.67까지 갔다가 시가 0.62가 붕괴하는 그 가격 자리도 역시 선물지수로 134.50이었으므로 역시 매도자리.

풋 3차 고가를 넘어서야 하방 쪽으로 시세가 있다. 

10 : 26

풋 115만 3차 고가 0.52를 찍어 주었고, 콜 137은 오늘 저가가 2.43 1차 매수가가 2.42였는데 진입 할 만한 가격대였다.

10 : 43

콜 137은 1차 매수가를 찍고 상승하고 있고, 풋 125는 월저가 1.85를 붕괴.

10 : 48

오전에 폿 1차 고가까지 시세 준것 만큼 콜도 준다면, 콜 145는 0.88 / 콜 147 0.52까지 반등 예상 가능.

10 : 55

오늘 장은 현재 비추세 혼조구간으로 양 프리미엄만 시간 가치로 죽고 있다. 현재 동행사가 양 132는 콜 5.05 풋 4.35로 아침보다 프리미엄이 조금 빠지기는 했지만, 여전히 고평가 되어 있는 상태. 아직도 빠질 프리미엄이 많이 남아 있는 상태이다. 따라서 매도 매매자외에 매수 매매자는 기간 쌍바닥이나 월간 쌍바닥자리 내지는 쌍고자리 기다렸다가 짧게 반대매수 할 것 당부. 지금 현재 시간 중요 옵션 종목군은 양 132.5이다. 풋 132의 상승세가 4.85에서 멈춘 이유는 상대 콜 132의 월물저가가 4.90이므로 여기까지만 상승했다 오늘 하방으로 시세가 나려면 풋 132가 이 자리를 넘어 설 때 하방쪽으로 시세가 더 있을 것이며, 이 자리를 못 넘기면 풋의 시세는 거기 까지이다.(여기 까지가 마지막 시세 분출자리이다.) 정실장님이 선물 132.30에 매수진입 신호를 메시지로 준 것의 근거는 풋 132가 4.90을 못 넘기는 시점이었다. 선물 매매자도 옵션의 가격 구조를 모르면 매매 불가함을 또 느낍니다. 콜은 현재 아침의 풋이 1차 고가 준 만큼 1차고가 까지 시세 줄 것으로 예상.

11 : 09

콜 147은 1차 고가(0.52) 찍어 주었고, 추가적인 상승세를 이어 가기 위해서는 오늘의 선물 시가 134.50을 넘어서야 추가 상승 가능하므로 일단, 물량의 반 정도는 청산 해 줄 것 당부.

11 : 19

풋 115/130이 시저로 이 시가가 깨지고 선물이 시가를 넘어서면, 콜 쪽에서 추가 상승가능하다.

  

11 : 25

풋 135가 자기 월저가 2.85 무너지면 상방시세 가능하다. 풋 130이 시가 2.85 무너져야 오늘 상방으로 시세 있다. 풋 130의 시가 2.85때 선물 지수대는 134.50이었다. 콜 140도 1차 고가를 찍어 주고 있다.

12 : 25

현재 진동폭 2.60 정도이므로, 포지션 길게 보아서는 안 된다. 선물은 고점 대비 1p정도

하락 한 상태이다.

12 : 48

선물이 현재 시가를 회복 못 하면서 저가를 깨지 않는 선이므로 진동 폭이 아주 작은 만큼 매수 매매는 기회 왔을 때 짧게.

13 : 25

선물 고점으로부터 2p 하락에도 불구하고, 풋 옵션에 시세를 주지 않고 있다. 풋에서 시세가 나려면 풋 132가 4.85를 넘겨야 한다.

풋은 130까지 1차 고가를 찍어 주었지만 아침의 고가를 못 찍어 주는 극도의 양매도장이다. 양 132 현재 4.50가격으로 압축 되어있다.

13 : 30

선물은 오늘 저점인 132.20과 장중 쌍바닥 자리인 132.20/30을 찍고 있는 중이다. 이 자리가 무너지면 131 초반 까지 내려오는데 현재 이 자리는 쌍바닥 자리로 매수진입 가능한 자리이다.

14 : 00

양 132를 살펴보면 콜132의 현재가 4.70 풋 132의 현재가 4.25인데, 하방으로 시세 나기 위해서는 풋 132가 콜 132의 이전 월저가인 4.90을 넘어야 되는데 못 넘기는 자리는 시세가 끝났음을 의미하는데 이 때가 선물지수대로 132.20이었고, 이 때 정실장님이 멘트로 선물매수 싸인 나갔던 것이었다. 더불어 이 자리를 못 넘김으로써 장은 박스장임을 알려주는 것이기에 매수 진입해도 짧게 포지션 갖을 것.

풋132가 4.90을 넘기면 다음 가격대는 5.25이다. (콜 132의 월물 저가 이후 상승가격)

14 : 07

현재 콜 옵션 종목들은 신저가 갱신 중이고, 선물지수 등락에 상관없이 양 쪽 다 시세가 없는 장이므로, 포지션은 짧게 그리고 선물 매매자들도 옵션의 프리미엄이 많이 붙어서 양매도 구간인 장에서는 마찬가지로 짧게 가져가는 매매 할 필요 있음.

현재 옵션은 썩은 나무 기둥에 썩은 가지를 매달아 놓은 상태 즉 양 135를 기준으로 위쪽 콜 종목들은 다 죽은 종목이고, 135아래는 다 종목이다. 현재와 같은 양매도 장에서는 포지션 절대 길게 보지 말고 짧게 볼 것.

14 : 16

선물 오늘 저점 위협 받고 있는 상태. 선물은 보합수준이지만, 옵션은 전일대비 반 토막 난 상태이다. 현물은 삼성전자와 현대차가 하락세를 이끌고 있고, 은행/증권주가 장을 떠 받치고 있는 상황.

14 : 18

개인은 양 옵션 100억 정도 매수 하고 있고 기관은 콜 500억 / 풋 800억 매도치고 있는 만큼 이런 날 포지션 길게 보면 안 된다.

14 : 22

선물은 전일 종가인 133.20을 넘어서야 시세 분출 가능.

14 : 24

정실장님 콜 130의 5.65 이 가격은 1차 매수가이자 월저가 쌍바닥 자리이므로 진입해도 손해 없다고 하시네요. 또한 풋이 어제 저가를 지키고 있는 한 콜도 거기까지가 시세의 끝이라고 장 중 말씀 해 주셨습니다.

콜 132가 자기 월저가인 4.90을 넘겨야 상승 폭 확대. 풋 132가 콜 132의 월저가인 4.90까지를 못 찍고 4.85인데 이때 선물 지수대가 132.00대였다. 풋 130 / 풋 115 시가가 붕괴되지 않으므로 가급적 매수분은 정리 부탁.

14 : 47 : 재 설명

풋 132(시 : 4.05 / 고 : 4.85)와 콜 132(시 : 5.40 / 고 : 6.00)인데 풋이 살기위해서는 상대월저 4.90을 넘겨야 했는데 넘지 못해서 풋 132부터 이하 종목은 죽은 종목군들이다.(풋 132가 4.90을 넘기지 못 하는 한.) 이 때 선물지수 132.20을 매수 진입자리로 정실장님 멘트 보내 주셨음, 앞으로 풋 132가 4.90을 못 넘기면 그 이하 종목들도 다 죽은 종목이고, 콜 132는 4.90을 넘기면 사는 종목이다.  

옵션 1차가격대는 선물 2p대이다. 현재 미결 비율 : 콜(11.3) / 풋(88.7)

                                     미결 금액 : 콜(1천 백억) / 풋(9천억)

마감시황 :

선물은 전일대비 0.3p상승 보합권마감.

종지/선지는 보합권이지만, 옵션시장은 양 프리미엄을 죽이는 양 매도장이었다.

콜 140 전일종가 2.30 종가 1.73 전일대비 약 50틱 감소.

풋 125 전일종가 2.22 종가 1.73 전일대비 약 50티 감소.

만기일 6일을 앞두고 현재는 박스권장세. 양 132이 4.90 지지/붕괴 여부 내일 주목 할 것.

선물 어제 저가 131.30은 다우 약680p, 나스닥 약140p 하락 했을 때의 자리로 이 번 만기일에 중요한 지지 자리이다. 내일 선물이 131.30 쌍바닥 자리 찾으러 오고 콜 132가 4.90을 깨지지 않으면서 그 자리를 찾으러 가면 바닥을 다지는 즉 쌍바닥 찍고 턴하는 확인 매수자리가 될 수 있다. 내일은 131.30~136.50 정도의 박스권 예상. 추가상승하기 위해서는 136.50을 넘겨야 추가 상승가능하다. 

소장님/실장님 회원여러분 수고하셨습니다.