12월 15일 월요일
아침부터 콜의 시세가 분출 재매수가까지 주고 다시 분출 하지만 풋은 1차 매수가를 붕괴하지 않고 버티다 결국 후장에 붕괴하면서 다신 한번 콜 쪽에서 시세 분출. 이후 콜의 프리미엄이 감소하면서 풋에서 약간의 시세가 나면서 장 마감. 오늘은 저점매수의 장으로 풋 매수/매도자는 상당히 힘든 하루였을 것입니다.

 

선물 :  전일 (시 : 146.60 / 고 : 150.80 / 저 : 142.30 / 종 : 143.90)

        당일 (시 : 148.35 / 고 : 152.80 / 저 : 148.35 / 종 : 150.05)

콜 150 : 전일 (시 : 8.00 / 고 : 9.10 / 저 : 6.10 / 종 : 6.50)

         당일 (시 : 8.20 / 고 : 10.80 / 저 : 8.15 / 종 : 9.50)

풋 150 : 전일 (시 : 10.00 / 고 : 15.00 / 저 : 9.65 / 종 : 14.00)

         당일 (시 : 10.55 / 고 : 10.55 / 저 : 9.00 / 종 : 10.15)

 

다우 60p, 나스닥 30p 상승에 따른 우리나라 종지 20p, 선물3p 갭상 예상.

선물 매매 전략 : 142.30/60대는  지난 12월물 고점 매물대 자리이나 지금은 지지선 자리로 전환. 142.30/60 지지되면 이 자리가 매수자리.

오늘은 148.50(1차매도자리)~142.30(1차 매수자리)의 박스권 예상.

148.50 돌 파시 150.00(2차 매도자리)

 

옵션 매매 전략 : 양 145의 고가 저가에 주목 요구

콜 145         풋 145

고 : 12.00     고 : 12.20

저 : 8.30       저 : 7.50

시세가 나려면 양 고가가 넘어가는 쪽이나, 저가가 붕괴되는 반대쪽에서 시세 분출. 고가가 넘어가거나, 저가가 붕괴 되지 않으면 양 매도 박스권장.

이 번 만기에 양 145는 자기의 고가를 12.00/12.20을 넘기는 종목은 사는 종목.

09 : 05

만기일 저점인 148.55위에서 선물이 시작 되었으므로 장은 저점매수의 장.

풋 145는 시 : 9.00 고 : 9.05이므로 시고종목 매도종목이다.

09 : 10

콜 150은 이전 고가인 9.10을 넘어야 상방시세분출 가능하고, 풋 150은 동행사 종목 콜 150의 고가인 9.10이 붕괴되어야 상방으로 시세 가능.

09 : 15

150.80은 주말 고점 자리 현재 150.60대 정도에서 매수자들은 주말 고점자리와 쌍고점 자리이므로 청산 부탁.

09 : 20

풋 오버 매매자 선물시가 148.40이 무너지거나, 148.35선물저가에서 청산 정리 부탁.(성수클럽은 오버 매매는 없습니다.)

지난 만기일 고점이 142.60인데 이 자리가 지지되면 물려도 콜 매매에서 물려라.

09 : 28

풋 145의 주말 저가는 7.55인데 오늘 이 자리를 7.60으로 지지한 자리가 바로 현재 시점까지에서 선물의 고점자리(150.60)로 판단하는 근거. 현재 양 옵션 모든 종목군들 1차고가 못 넘기고 있는 양 매도장의 상황.

09 : 35

콜 옵션 175, 177 1차 고가 넘겼다.

풋 145의 상대종목 콜 145의 월저가는 8.30인데 이 가격을 못 지키면 풋 145는 일단 죽은 종목으로 간주하고, 자기 월저가 7.55마저 쌍바닥으로 지키지 못 하면 완전히 죽은 종목으로 간주.

10 : 10

콜은 3차고가까지 가는데 풋이 저가를 깨지 않고 버티고 있지만 일종의 풋몰이 현상 입니다. 나중에 한꺼번에 붕괴 될 수 있습니다. 시저/시고 나오면 시고로 매도 매매 보다는 시저로 매수 매매하는 것이 바람직하다.

11 : 00

콜의 1차 고가를 넘어서 지지하면, 콜의 가격을 계산하지 말고 풋이 1차 매수가 올 때까지 밀어라.

11 : 15

오늘은 콜의 상승 비율에 비해 풋이 안 죽고 있는 장. 만기일 다음 며칠은 양쪽에서 번갈아 시세가 나므로, 월초에 양 매도 치면 변동성 때문에 매매에 큰 어려움이 있다.

11 : 20

선물전일 대비 7.90 p 종지 53p상승 콜옵션은 전일대비 150~170% 정도까지 시세 분출했지만 풋은 아침 시가를 깨지 않고 있지만 결국은 1시 30분을 전후로 1차 매수가 정도 까지는 깨지게 되어있다. 콜은 시세 분출 풋은 죽지 않으므로, 양 매도자 매매자들 곤란한 상황.

오늘은 이전 만기일 142.60과 이번 만기일 148.55를 지지하고 있으면 오늘은 만기일 기준 매매에 근거 그 지수대에서 매수 할 수 있는 자리이다. 또한 그 지수대에서 진입했으면 청산은 계산표의 1,2,3,4 고가 순으로 청산 부탁. 나중에 풋 옵션은 죽게 되어있다. 1차 매수가 까지는 결국 오게 된다. 오늘 현재 콜이 150~170% 상승인데 풋이 안 죽는 이유는 지난 주 금요일에 주말에 양 종목의 상승률과 하락률의 균형이 맞지 않은 것에 대한 반영이다.

ex) 풋 107 지난 금요일 상승률 +76.47% 콜 180 지난 금요일 -45.16%로 서로 균형이 맞지 않았다. 그래서 그 엇갈린 비율을 맞추기 위하여, 오늘 콜 쪽에서 더 시세를 준 것이며 동시에 풋을 하락시키지 않은 것은 후장에 프리미엄 감소를 염두에 둔 작업으로 판단.

 

오늘 콜 매수 매매자들분 최고 청산자리는 마지막 고가로부터 1,2틱 밑에에서 청산하는 것이 바람직.

ex) 콜 175의 경우 5차고가가 1.95였는데 오늘의 고가가 1.94였다. 5차고가 한두틱 아래에서 청산했으면 최고의 매매였다.

12 : 18

현재 선물지수 151.30 선물지수 148.55는 중요한 지수대이다. 지난 12월 11일 만기일 저점자리이다. 이 자리가 지지되면 오늘은 저점매수의 장이면 더불어 오늘의 고점 152.20을 넘기면, 153대까지 갈 수 있다. 현재는 150대를 기점으로 반등 나오고 있다.

12 : 58

150대 중반 매수자는 151대 중/후반에서 일단 청산 부탁. 앞 고점 152.20 / 152.55 쌍고점 자리입니다.

13 : 28

152.00대에 매수분 청산하신 분들 다시 저점 매수로 매매 하신다면 소량으로만 매매 할 것 부탁.

13 : 51

콜 180, 177, 175 3차 고가 아직 유지 추가 매매 원하시는 분들은 수량을 줄여서 매매 하실 것 부탁.

13 : 55

풋 옵션 드디어 무너지기 시작. 풋 107 1차 매수가 0.53, 풋 110은 1차 매수가 0.65, 풋 112는 1차 매수가 0.83까지 하락 할 것으로 예상.

14 : 00

152.25 자리 못 넘기면 152대에서 청산 부탁.

14 : 05

현재 주포 양 152 콜(8.85) 풋(10.55) = 19.40 아직 프리미엄 고가이다.

오버는 미리 예측하고 재수를 바라는 매매, 홀딩은 추세매매를 하는 것을 의미.

오버 매매자는 장 개장 하자마자 5분안에 매매 정리하고 다시 그 날의 장에 임하는 것이 매매의 정석. 선물 1계약 = 옵션 200만원 매매분과 같다. 따라서 매매 시 고점 매도 저점 매수 해야 수익 나지 중간에 들어 가는 것은 허공에 주먹 질 하는 것과 똑같다.

14 : 07

콜 180/177은 5차고가를 찍어 주었고, 풋도 1차 매수가를 찍어 주고 있는 상태.

14 : 26

풋 들이 1차 매수가를 지키고 있으므로, 콜옵션 매매자들 매매 종료 부탁.

선물지수대로는 152.00대 이고요.

14 : 46

양 프리미엄 죽고 있는 장. 전일대비 콜 180 (+176% 상승), 풋 107은 (-54% 하락) 프리미엄 분출 시 매도치면 선물의 등락과 상관없이 수익 가능하다. 반대급부적으로 매수매매자들은 이 때가 바로 청산시점.

ex) 콜 177은 1.53까지 상승해서 1.24로 20틱 하락. 풋 110은 0.66에서 0.68로 2틱 상승.

15 : 00

현재는 양 150의 싸움. 선물이 2p하락에 따른 풋쪽에서의 약간의 시세나오면서 마감. 풋 150은 9.10(상대종목 고가)에서 진입하여 10.20까지 시세 줌.

풋 115는 오늘까지 1.00을 세 번 찍어 주면서 지지 내일도 1.00을 또 지지하는 지 여부 지켜 볼만 함.

16 : 00

장중교육 : 오늘 저점매수의 장인 이유? 콜 177 시 : 0.65 저 : 0.65를 비롯 대부분의 콜 종목들은 시저였고 풋은 등내가 종목들은 시고였다. 따라서 저점 매수의 장이었다. 비문 제1조 선물시가 선상에서는 콜 매수 / 시가 아래에서는 풋 매수하라. 콜을 진입했으면 언제 청산하는가? 풋 옵션 1차 매수가가 올 때까지 홀딩 한다.

오늘 콜 옵션 상승폭에 비해 풋이 빠지지 않은 이유는? (위의 시간 대 11 : 20 설명에 자세히 나와 있으니 참조하시고요.) 결국은 나중에 풋의 가격도 하락 하게 되었다.

이렇게 양 이틀 간 서로 시세를 주고 받고 풋도 결국은 오늘 나중에 프리미엄이 감소했으니 내일은 박스권 양매도장이 될 가능성이 높음.

 

선물이 시가 : 148.45 / 저가 : 148.35로 시가를 약간 붕괴했지만 (0.1p)바로 회복하므로 매수 진입이 맞다. 더구나 콜 옵션 종목군들이 시가를 깨지 않고 있고(시저에 해당) 더불어 풋 옵션 종목군들은 시고였기에, 선물/콜 매수 확인매매 가능했다.

 

연일 이어진 토요일 강연회의 피로함에도 불구하고 소장님/실장님 두 분 오늘도

수고 많으셨습니다. 회원여러분들 고생하셨습니다.