12월 17일 수요일
콜은 갭 상 이후 지속 하락 전일 저가수준 까지 하락. 선물 갭 상 이후 갭을 메꾸러 오면서 
풋은 5차고가 까지 시세주고 이후 밀리면서 콜에서 반등 나오고 선물에서는 149.05에서부터 3p이상 반등. 오늘 장은 쌍고와 쌍바닥의 진정한 의미를 보여주는 장이었다.

다우 360p, 나스닥 80p 동반상승. 종지 1200p정도로 시작 예상. 선물은 4.8p 갭 상 예상.

오늘 선물은 만기일 기준고점인 153.95를 넘기면 상승폭 확대 될 것으로 예상. 못 넘기면 진입과 청산을 반복하는 저점매수로 대응.

이번 물 풋 115와 콜 175 주목. 풋 115의 경우 지지선 1.33이 붕괴 된 상태이고,

콜 175의 경우는 저점을 다지면서 상승 중.

콜 150 종가 9.55인데 풋 150의 어제 고가 11.65를 넘어야 상승 폭 확대.

콜 152의 경우 종가 8.40인데, 풋152의 월저 10.15나 어제 저가 10.50을 넘어야  상승폭 확대 만약 이 가격대를 넘어가면 풋 152의 형 155의 월저인 11.45까지 상승 예상.

09 : 00

선물이 시가를 넘기고 있는데, 콜은 아침 시가를 못 넘기고 있는 상황. 전일고가 무너지면 콜 종목들은 1차 매수가에서 받아 줄 것.

09 : 20

콜 175 어제 고가 1.64 오늘 저가 1.63 현재가격 대비 갭을 메꾸러 내려 왔다 다시 반등하고 있다.

풋 115, 117, 125 시가고가로 시세 못 나고 있다. 콜옵션 오버 매매자외에는 먹을 것이

없는 장. 갭상으로 뜬 경우 어제 고가 까지 기다렸다 들어가야 한다.

만약 1.63(어제고가)이 붕괴되면 1차 매수가인 1.40에서 받을 것.

09 :27

콜은 아침 시가를 못 지키고 죽고 있고, 풋도 죽고 있는 상황.

09 : 32

풋 아침 시가 회복 1차고가 정도까지 시세 나와 주고 있다. 선물은 아침 시가로부터 1.35p정도 상승에 비해 콜의 가격은 전일 종가 수준으로 떨어져 있다.

선물지수 153.95를 넘겨야 상승세 지속 가능하다.

09 : 40

아침 갭 상에 따른 콜의 가격 상승 이후 시가를 못 지키고 밀리고 있는 상황. 154.00 못 지키면 단기 매도 자리이다. 외부적인 호재/악재가 특별히 없는데, 갭상이나 갭하락이 크게 발생한 당일은 양 매도의 장으로 이어질 공산이 크다.

콜180의 경우 전일 종가 0.83인데 오늘 1차 매수가도 또한 0.83이다. 이 종목 주목 할 것. 지난 달 만기와 마찬가지로 선물은 상승하는데 콜의 가격이 상승하지 못하는 유사한 흐름을 보여주고 있다.

09 : 50

전주교육생 교육 : 오늘 최적의 매매는 콜이 시고로 붕괴에 따른 반대매수 풋 매수 보다는 콜 매도의 매매 방법이 더 수익이 컸다.

ex) 콜 175 2.00에 매도 1.41 : 약 59틱 / 풋 122 1차 매수가 1.19에서 1.61 42틱

어제 글 올린 것 처럼 파생매매자는 선물 매수/매도, 옵션 매수/매도를 자유자재로 구사 할 수 있는 매매자가 되어야 함을 다시 한번 강조.

현재 콜 185,182의 1차 매수가가 붕괴해도, 형 175가 무너지지 않고 있으므로, 풋 옵션이

1차 고가를 넘기는 상황에서는 청산을 염두에 두고 장을 지켜 봐야 한다.

10 : 20

선물 갭 상 이후 콜은 시가를 지키지 못 하고 프리미엄이 약 30% 빠지고 있고, 풋은 전일대비 20%넘는 하락. 선물이 153.95를 못 지키고 밀려서 152초반 까지 밀리고 있는 상황. 선물은 어제 고점인 151.90까지 갭을 메꾸러 올 공산이 크다.

10 : 50

모든 종목이 다 시고/시저로 일괄되면 매매가 너무 용이해지므로 같은 종목군내에서도 시고/시저를 달리 하는 종목이 있는데 결국은 이런 종목들의 파악이 용이해지면 매매도 용이해 진다. 오늘 같은 경우 풋 122는 (시 : 1.19 저 : 1.19) 시저 종목이었고 이 종목이 선물 상승에도 불구하고 시가를 깨지 않고 지키면서 풋이 상승할 거라는 암시를 하고 있었다.

11 : 00

선물은 고점 155.50으로부터 전일 저점인 151.90대까지 갭을 메꾸러 결국 내려와서 151.55를 저점으로 찍고 다시 반등하고 있다.

12 : 50

콜의 경우 갭상승 분 다 까 먹고, 전일종가 까지 내려 온 상태. 양쪽의 프리미엄이 다 죽어 가는 상황. 선물은 시가 상승분 다 까 먹고 있다. 오늘이 갭 상에도 불구하고 지속 상승

할 수 없음을 보여주는 근거 :

콜 182 (시 : 0.98 / 고 : 0.98)

풋 122 (시 : 1.19 / 저 : 1.19)

시고는 매도하고 시저는 매수하라.(한의 수칙 제 2조)

13 :30

콜 가격은 오늘 시가에서 전일 저가의 수준으로 하락, 풋은 전일 종가를 넘겨야 추가 시세 나는데 전일 종가 수준까지만 상승.(선물은 고점으로부터 5p정도 하락 하는데도 불구하고)

풋이 시세 안 나는 이유는 풋에 프리미엄이 많아 붙어 있기 때문에. 어제는 콜 172가 3차고가 2.06까지만 정확하게 찍어 주고 죽어 듯이 오늘은 풋 120 정확하게 3차고가 1.57까지만 찍고 죽었으므로 이 가격이 선물 저점일 확률이 높다.

15 : 00

선물 4p 상승에도 불구하고 콜은 무너지기 시작해서 전일 고가 까지 왔고 이 때 풋 옵션에서 시세가 나기 시작했으며, 전일 고가에서 무너지면서 전일 저가 까지 온다 대로 콜 종목군들은 전일저가까지 온 다음 쌍바닥을 이루며 후장에 시세를 주었다.

ex) 콜 180 1.02에서 1.09까지 갔다가 0.55(어제 저가 0.53) 쌍박에서부터 시세가 나면서 0.78까지 시세 줌.

콜 177 1.60에서 1.63갔다 0.74 (어제 저가 0.73) 쌍바닥에서부터 역시 시세가 나면서 1.03까지 시세 줌.

20 : 00 저녁강의

오늘 장이 하락 장임을 보여주는 단편적인 예 : 풋 117은 전일 저가 1.23 오늘 저가 0.7 종가저가로 마감 / 콜 옵션은 쌍바닥 지지하면서 시세분출.

전일저가 무너지면 1차 매수가격까지 무너진다.

오늘 선물은 시가대비 6p 하락 했다가, 다시 시가 근처까지 상승 했는데 이런 경우를 물찬 오작교라고 한다. 반대개념은 물빠진 오작교.(선물이 시가로부터 일정 부분 상승했다가 다시 시가까지 돌아 오는 경우.)

오늘 선물의 저점이 149.05인 이유는? 콜 옵션의 쌍바닥 자리이다.

ex)콜 182 0.40/0.40, 콜 185 0.29/0.29

콜옵션 등/내가 매매자들도 내가들은 비록 쌍바닥이 오지 않을지라도, 외가들이 쌍바닥 왔기에 이것을 근거로 반드시 진입해서 수익을 내야한다.

콜 185는 12월 15일 고가 0.70 오늘 시가이자 고가가 0.70 ⇒ 일간 쌍고이자 시고 종목은 풀베팅해라. 또한 쌍고/시고에 매도했으면, 쌍바닥에 환매수 하면서 동시에 풀 매수해라.

절호의 기회이다.(이렇게 하기 위해서는 숫자에 미쳐야 한다.)

지난달 만기에서도 콜 155는 1.34쌍고에 죽었고(만기전날) 만기당일에는 콜 152는 4.05 쌍고에 죽었다.

어떤 종목이 어떤 가격에 죽었는지 알 필요가 있다. 나주에 이런 가격들이 숫자의 특정 변수를 보여준다. 오늘 쌍바닥 매매를 하기 위하여 오늘 5시간을 기다려야만 했다.

이번물은 지난물에 비해 콜옵션의 가격들이 선물상승분과 더불어 동반 상승하고 있다.

선물저점자리 149.05는 = 콜옵션의 쌍바닥자리이자 = 풋 옵션의 전일종가자리이다.

2인1조로 매매하게 되면 한 사람은 콜옵션 쌍바닥자리이자 풋옵션 전일종가자리가 선물의 저점자리였다.

종가에 급락했기에, 풋옵션은 1시 30분~2시 15분이 고점일 때 그 자리에서 반드시 청산해야했다.

반면에 콜 옵션은 그 시간대의 자리가 쌍바닥의 자리이며 정점일 때 그 자리에서 진입해서 종가에 청산해야했다.(단 이 때 한 가지 꼭 보아야 할 것은 전일저가를 지키고 있는진느 꼭 보아야 한다.)

콜 182 시고 종목 0.98에 매도 쳤으면 어제 고가까지 홀딩하고 어제 고가가 무너지면 어제 저가 까지 또 밀어야 한다. 어제고가 무너지면 어제 저가까지 오게 되어있다.

선물이 시가 위에서는 콜매수가 원칙이지만, 오늘처럼 선물이 시가위인데도 콜이 시가를 돌파 못하는 경우는 콜매도로 대응해야한다.

소장님/실장님 수고 많으셨습니다.