12월 18일 목요일
선물의 초반 하락에 풋은 전일저가 정도 까지만 회복하고, 다시 죽었고 콜은 전일 종가를 지지하면서 죽지 않고 있다, 1차 매수가까지 와서 약간 반등하다 1차 매수가가 깨지면서 풋에서 약간의 시세가 나는 전형적인 양매도장. 콜에서는 어제처럼 일간 쌍바닥을 찍어주고 후장에 시세 나오며 마침.

선물 : 전(154.15 / 155.50 / 149.05 / 153.55)

         당(154.55 / 155.80 / 152.05 / 153.75)

콜 150 전(12.60 / 12.60 / 8.20 / 9.90)

          당(10.00 / 11.25 / 8.70 / 9.50)

풋 150 전(7.40 / 10.30 / 7.10 / 8.30)

          당(8.00 / 8.00 / 6.50 / 6.95)

다우 100p, 나스닥 10p 하락. 동반하락 마감.

종지는 10p, 선물은 1.5p 갭 하락 예상.

어제 선물의 저점 149.05는 콜옵션의 쌍바닥 자리였다.

풋 옵션은 3차 고가를 1시 30분 ~ 2시 15분 사이에 못 지키고 종가저가로 끝났다.

현재 양 152는 콜(8.95)/풋(8.80) = 17.75로 과대한 프리미엄이 붙어 있다.

콜은 크게 시세를 못 내고 있지만, 저점을 다지고 있고, 풋은 신저가 갱신하며, 프리미엄 죽어가고 있다.

선물 매매 전략 : 150.80(1차 매수가) / 149초 반대(2차 매수가)

155.50(외고가이자 오늘의 1차고가) 153.95 기준일 고점(이 자리 못 넘기면 매도자리)

양 옵션 월물저가 무너지야 상승폭 확대.

옵션전략 : 풋 150의 월저가 7.10이 무너져서, 상대 월저가 6.10을 지지하는 지 여부.

풋150의 종가 8.30이 콜 150의 종가 9.90을 넘어야 하방 시세 가능. 양 150의 월저가와 전일종가 주목.

어제 콜옵션에서 쌍바닥을 다지며, 시세를 주었지만 쌍바닥은 한 두 번 밖에 기회 주지   않으므로, 무너지면 반대포지션으로 진입 할 것.

09 : 00

풋 115 시가저가 까지 밀리고 있다. 풋117은 전일종가 지키고 있다.

콜 182/185시저

풋 옵션 전일저가 회복하면, 풋 매수 쪽으로 반면에 풋 옵션 전일저가 붕괴하면 콜 매수쪽으로.

09 : 15

선물은 153.95 만기일 기준 고점이 붕괴되었다, 다시 회복.

풋이 전일저가 돌파해야 풋 쪽에 시세 있다. 풋 115 시 : 0.52 / 저 : 0.52(시저 종목)

09 : 30

미국시장의 약세에도 불구하고, 선물은 갭상으로 시작, 풋 옵션 전일저가까지 회복하고(선물지수 153.30) 다시 죽고 있으며 선물 다시 반등하고 있다.

양 150 : 콜은 어제의 종가를 9.90으로 오늘 저가에서 지키고 있으므로 안 죽고 있다, 풋 150은 8.00(시)/8.00(고)이다. 콜 150의 월저가 6.10 풋150의 월저가 7.10인데 풋150의 월저가가 붕괴되면 6.10까지 하락 할 것이다. 양 150의 가격 주목.

10 : 37

선물은 아침 시가를 지키고 있는데 콜은 시가를 못 지키면서 죽고 있고, 풋도 죽고 있는 양 매도장. 선물은 전일 고점을 넘기는데 콜150은 오늘의 고가 11.25로 전일고가(12.60)를 넘기지 못 하고 있다.

10 : 58

콜 177의 1차 매수가 0.91 찍고 반등 나오고 있다. 풋 150의 생명선은 7.10인데 이 가격을 넘겼을 때 풋 쪽에서 시세 가능하다.

12 : 05

콜 177, 175 1차 매수가 붕괴되고 있다. 풋 150이 오늘 시세 내기 위해서는 자기의 월저 7.10을 돌파해야한다. 현재 콜 172만 1차 매수가를 지키고 있고 선물지수는 기준일 고점 자리인 153.90/95자리이다. 콜 172가 1차 매수가를 붕괴하면 그러면 그의 형 170의 1차 매수가인 1.91의 지지/붕괴 여부를 보아야 한다. 현재시간 콜 180의 경우 전일대비 8.22%하락. 풋 115는 전일대비 30.99%하락에서 보여지는 것 처럼, 전일 시세가 분출한 다음날은 오늘처럼 박스에 가두는 양 매도장이 될 공산이 매우 높다.

12 : 15

선물지수 153.80/95는 만기일 고점 자리인데 이 자리가 지지대고 풋 150의 자기 월저가인 7.10을 못 넘기면 풋매도 저점매수의 장이다.

콜 매도자들은 콜옵션 1차 매수가 오면 풀어주어야 한다.

13 : 05

콜 170은 앞 고가 3.20을 넘기지는 못하고 있지만, 저점을 다지며 일간 쌍바닥에서 시세 분출하며 살아 있는 종목인 반면에 풋 120은 이전 고가 3.70인데 이 후 지속 하락하면서 신저가 속출 반등 나와도 이전저가를 돌파 못 하면서 서서히 죽고 있는 종목으로 보인다. 이 때 콜이 이전고가를 못 넘기고, 풋이 이전저가를 깨지 않으면 박스권 양 매도장으로 양 프리미엄만 죽는다.

13 : 30

콜 172 오늘 저가 1.29 어제 저가 1.30 쌍바닥 콜 170 어제저가 1.68 어제 저가 1.68 쌍바닥자리 이 자리가 무너지지 않으면, 이 시간대의 선물 152.05가 오늘 선물의 저점일 확률이 매우 높다.

13 : 45

콜은 전일 저가를 오늘 쌍바닥으로 지지하면서 약간의 시세가 나오고 있다.

일단 콜 옵션 쌍바닥 매매자들 포지션 길게 보지는 말것. 풋150의 7.10이 무너져야 콜쪽에서 시세 날 수 있다.

14 : 10

현재 진동폭 4.00. 선물은 어제 저점이 149.05, 오늘 저점이 152.05인데 어제저점보다 오늘 선물의 저점이 3p 높은데, 콜 170의 경우 어제 저가가 1.68인데 오늘 1.68이 왔다.(콜옵션이 최소한 가격면에서는 3% 싸다고 보아야 한다.) 쌍바닥 자리이므로 진입했으면, 1.97 30틱 정도는 수익이 났다. 풋 125의 경우 초반에 어제 저가 정도까지만 시세 주고, 이 후 하락하다 선물의저점 자리에서 전일 저가에도 못 미치는 시세 약간 주고 다시 반등을 하락하고 있다. 콜은 어제저가로부터 쌍바닥 찍고 반등하고, 풋은 어제 저가까지만 시세나고 밀리고 있으므로 오늘은 저점매수 풋매도장이다.

매도의 기본 조건 : 어제고가/어제저가 모르고 들어가면 백전백패 단순하고 편한 매매인데 숫자 공부를 안 하기 때문에 힘 든 것이다.(엑셀에 차트까지 캡쳐 띄어서 지속 보면 확연히 알 수 있다.) 양 미결이 심한 불균형일 때도 매도치면 안 된다.

14 : 20
장중 교육 :
지난 물 양 140의 경우.
콜 140                                    풋 140
10월 20일 : 23.70
10월 21일 ; 23.00                  10월 21일 : 2.81
                                            10월 22일 : 2.91(하루 차이를 두고 쌍바닥을 찍어 줌으로써

                                                                   눈속임이었다.)

소장님/실장님 수고 많으셨습니다.